Capitalist Exp Simplified (Skeleton)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTU Peabody Energy Corporation	Energy	5%
CNR Core Natural Resources, Inc	Energy	5%
CRESY Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria	Industrials	5%
DHT DHT Holdings, Inc.	Energy	5%
ECH iShares MSCI Chile ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
EQT EQT Corporation	Energy	5%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Latin America Equities	5%
FTI TechnipFMC plc	Energy	5%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	5%
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc.	Energy	5%
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF	China Equities	5%
MOS The Mosaic Company	Basic Materials	5%
NTR Nutrien Ltd.	Basic Materials	5%
PAM Pampa Energía S.A.	Utilities	5%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Energy	5%
SBLK Star Bulk Carriers Corp.	Industrials	5%
STNG Scorpio Tankers Inc.	Energy	5%
TDW Tidewater Inc.	Energy	5%
VAL Valaris Limited	Energy	5%
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	Energy Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Capitalist Exp Simplified (Skeleton) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мая 2021 г., начальной даты VAL

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Capitalist Exp Simplified (Skeleton)	0.23%	2.56%	29.39%	40.66%	78.93%	26.82%	—	—
Активы портфеля:
BTU Peabody Energy Corporation	2.09%	-18.05%	-4.53%	-7.98%	155.45%	5.20%	54.77%	—
CNR Core Natural Resources, Inc	3.37%	-4.80%	3.16%	-5.24%	35.51%	15.61%	60.91%	—
TDW Tidewater Inc.	-1.81%	12.53%	70.46%	79.45%	155.64%	25.28%	48.23%	-10.35%
FTI TechnipFMC plc	0.38%	14.71%	65.73%	106.58%	207.20%	77.39%	58.38%	14.44%
VAL Valaris Limited	-0.51%	4.51%	93.63%	108.75%	224.87%	14.08%	—	—
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc.	-0.21%	5.29%	52.47%	56.21%	51.27%	6.84%	14.58%	4.28%
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.42%	2.70%	33.96%	37.44%	65.24%	10.34%	19.31%	4.28%
EQT EQT Corporation	-1.33%	-8.07%	9.79%	11.11%	22.45%	22.44%	29.51%	5.47%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	3.96%	13.27%	81.52%	89.32%	104.49%	37.48%	46.75%	24.72%
SBLK Star Bulk Carriers Corp.	0.12%	3.90%	28.02%	47.33%	88.90%	11.19%	23.86%	23.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Capitalist Exp Simplified (Skeleton) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	14.97%	10.72%	2.51%	-0.84%									29.39%
2025	4.46%	-7.19%	3.66%	-5.28%	6.92%	2.75%	3.68%	4.34%	6.01%	3.49%	3.76%	-1.56%	26.78%
2024	-3.38%	-0.47%	7.39%	0.31%	7.27%	-5.74%	0.59%	-1.48%	2.37%	-4.16%	4.57%	-4.69%	1.50%
2023	6.44%	2.25%	-4.49%	-1.84%	-7.04%	15.04%	9.70%	-0.39%	2.12%	-2.94%	5.25%	3.80%	29.12%
2022	6.08%	16.30%	19.29%	-2.83%	11.10%	-15.12%	11.66%	5.95%	-7.54%	13.07%	7.40%	-1.16%	77.07%
2021					12.03%	4.76%	-6.12%	5.40%	2.02%	-0.65%	-9.60%	5.75%	12.53%

Метрики бенчмарка

Capitalist Exp Simplified (Skeleton): годовая альфа составляет 26.85%, бета — 0.83, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 04.05.2021.

Портфель участвовал в 124.96% роста S&P 500 Index, но только в 21.74% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.28 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 26.85%

Бета: 0.83

R²: 0.28

Участие в росте: 124.96%

Участие в снижении: 21.74%

Комиссия

Комиссия Capitalist Exp Simplified (Skeleton) составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KWEB

KraneShares CSI China Internet ETF

ECH

iShares MSCI Chile ETF

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

GDX

VanEck Gold Miners ETF

XOP

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Capitalist Exp Simplified (Skeleton) имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	4.40	2.23	+2.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	5.59	3.12	+2.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.71	1.42	+0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	16.58	4.05	+12.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	49.41	17.91	+31.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BTU Peabody Energy Corporation	85	2.60	3.09	1.35	5.19	13.79
CNR Core Natural Resources, Inc	53	0.69	1.33	1.15	1.35	2.95
TDW Tidewater Inc.	89	2.83	3.62	1.44	6.45	15.07
FTI TechnipFMC plc	99	6.57	7.19	1.94	16.90	56.04
VAL Valaris Limited	96	3.88	4.75	1.58	12.58	34.78
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc.	65	1.07	1.64	1.21	2.87	6.00
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	67	2.46	3.08	1.37	6.38	14.90
EQT EQT Corporation	52	0.68	1.09	1.14	1.36	2.75
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	93	3.55	4.20	1.56	7.23	16.11
SBLK Star Bulk Carriers Corp.	89	2.96	3.57	1.44	5.52	15.86

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Capitalist Exp Simplified (Skeleton) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 4.40
За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Capitalist Exp Simplified (Skeleton) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.23%	2.49%	4.23%	3.37%	6.34%	3.17%	2.21%	2.36%	1.20%	0.85%	2.22%	2.05%
Активы портфеля:
BTU Peabody Energy Corporation	1.06%	1.01%	1.43%	0.93%	0.00%	0.00%	0.00%	26.43%	1.59%	0.00%	0.00%	0.00%
CNR Core Natural Resources, Inc	0.44%	0.45%	0.47%	2.19%	3.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TDW Tidewater Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	14.37%
FTI TechnipFMC plc	0.27%	0.45%	0.69%	0.50%	0.00%	0.00%	1.38%	2.43%	2.66%	0.42%	0.00%	0.00%
VAL Valaris Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	1.93%	2.62%	2.45%	2.63%	2.47%	1.61%	2.34%	1.47%	0.99%	0.76%	0.76%	2.21%
EQT EQT Corporation	1.10%	1.19%	1.37%	1.57%	1.63%	0.00%	0.24%	1.10%	0.42%	0.21%	0.18%	0.23%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	3.91%	7.10%	14.73%	10.91%	55.64%	18.95%	0.84%	1.59%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%
SBLK Star Bulk Carriers Corp.	2.39%	1.56%	16.72%	7.38%	33.80%	9.93%	0.57%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Capitalist Exp Simplified (Skeleton) показал максимальную просадку в 24.51%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.

Текущая просадка Capitalist Exp Simplified (Skeleton) составляет 1.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.51%	8 июн. 2022 г.	19	6 июл. 2022 г.	35	24 авг. 2022 г.	54
-23.91%	21 мая 2024 г.	221	8 апр. 2025 г.	72	23 июл. 2025 г.	293
-18.9%	19 окт. 2021 г.	31	1 дек. 2021 г.	49	10 февр. 2022 г.	80
-17.18%	19 апр. 2022 г.	15	9 мая 2022 г.	17	2 июн. 2022 г.	32
-16.93%	14 июн. 2021 г.	48	19 авг. 2021 г.	31	4 окт. 2021 г.	79

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	KWEB	GDX	SBLK	PAM	DHT	STNG	ECH	CRESY	EQT	BTU	EWZ	CNR	PBR	NTR	MOS	TDW	FTI	HLX	VAL	XOP	Portfolio
Benchmark	1.00	0.40	0.28	0.28	0.32	0.20	0.16	0.44	0.34	0.31	0.19	0.40	0.25	0.20	0.30	0.32	0.23	0.34	0.33	0.33	0.37	0.45
KWEB	0.40	1.00	0.27	0.22	0.16	0.20	0.17	0.38	0.21	0.17	0.16	0.34	0.17	0.17	0.22	0.20	0.12	0.18	0.19	0.23	0.20	0.37
GDX	0.28	0.27	1.00	0.19	0.20	0.17	0.13	0.35	0.26	0.23	0.23	0.35	0.24	0.22	0.29	0.25	0.22	0.22	0.23	0.24	0.23	0.43
SBLK	0.28	0.22	0.19	1.00	0.18	0.42	0.43	0.27	0.16	0.23	0.26	0.25	0.28	0.27	0.26	0.28	0.31	0.28	0.28	0.32	0.32	0.49
PAM	0.32	0.16	0.20	0.18	1.00	0.16	0.18	0.28	0.65	0.21	0.22	0.40	0.22	0.42	0.27	0.23	0.27	0.30	0.30	0.30	0.34	0.50
DHT	0.20	0.20	0.17	0.42	0.16	1.00	0.69	0.20	0.21	0.27	0.25	0.23	0.28	0.27	0.26	0.30	0.31	0.33	0.30	0.33	0.36	0.52
STNG	0.16	0.17	0.13	0.43	0.18	0.69	1.00	0.19	0.20	0.28	0.30	0.22	0.32	0.29	0.28	0.30	0.37	0.34	0.35	0.39	0.41	0.54
ECH	0.44	0.38	0.35	0.27	0.28	0.20	0.19	1.00	0.30	0.24	0.28	0.50	0.28	0.31	0.33	0.34	0.26	0.29	0.30	0.32	0.29	0.51
CRESY	0.34	0.21	0.26	0.16	0.65	0.21	0.20	0.30	1.00	0.27	0.25	0.40	0.25	0.37	0.31	0.32	0.30	0.32	0.32	0.31	0.37	0.56
EQT	0.31	0.17	0.23	0.23	0.21	0.27	0.28	0.24	0.27	1.00	0.36	0.23	0.40	0.25	0.39	0.42	0.35	0.39	0.36	0.41	0.64	0.56
BTU	0.19	0.16	0.23	0.26	0.22	0.25	0.30	0.28	0.25	0.36	1.00	0.27	0.75	0.31	0.38	0.38	0.34	0.32	0.37	0.39	0.46	0.64
EWZ	0.40	0.34	0.35	0.25	0.40	0.23	0.22	0.50	0.40	0.23	0.27	1.00	0.26	0.67	0.33	0.33	0.29	0.36	0.38	0.34	0.33	0.57
CNR	0.25	0.17	0.24	0.28	0.22	0.28	0.32	0.28	0.25	0.40	0.75	0.26	1.00	0.32	0.40	0.40	0.38	0.35	0.40	0.42	0.49	0.66
PBR	0.20	0.17	0.22	0.27	0.42	0.27	0.29	0.31	0.37	0.25	0.31	0.67	0.32	1.00	0.34	0.33	0.38	0.46	0.46	0.41	0.50	0.60
NTR	0.30	0.22	0.29	0.26	0.27	0.26	0.28	0.33	0.31	0.39	0.38	0.33	0.40	0.34	1.00	0.75	0.31	0.37	0.40	0.39	0.53	0.61
MOS	0.32	0.20	0.25	0.28	0.23	0.30	0.30	0.34	0.32	0.42	0.38	0.33	0.40	0.33	0.75	1.00	0.38	0.40	0.42	0.44	0.54	0.64
TDW	0.23	0.12	0.22	0.31	0.27	0.31	0.37	0.26	0.30	0.35	0.34	0.29	0.38	0.38	0.31	0.38	1.00	0.60	0.63	0.65	0.60	0.67
FTI	0.34	0.18	0.22	0.28	0.30	0.33	0.34	0.29	0.32	0.39	0.32	0.36	0.35	0.46	0.37	0.40	0.60	1.00	0.65	0.57	0.67	0.67
HLX	0.33	0.19	0.23	0.28	0.30	0.30	0.35	0.30	0.32	0.36	0.37	0.38	0.40	0.46	0.40	0.42	0.63	0.65	1.00	0.62	0.68	0.71
VAL	0.33	0.23	0.24	0.32	0.30	0.33	0.39	0.32	0.31	0.41	0.39	0.34	0.42	0.41	0.39	0.44	0.65	0.57	0.62	1.00	0.66	0.72
XOP	0.37	0.20	0.23	0.32	0.34	0.36	0.41	0.29	0.37	0.64	0.46	0.33	0.49	0.50	0.53	0.54	0.60	0.67	0.68	0.66	1.00	0.78
Portfolio	0.45	0.37	0.43	0.49	0.50	0.52	0.54	0.51	0.56	0.56	0.64	0.57	0.66	0.60	0.61	0.64	0.67	0.67	0.71	0.72	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 мая 2021 г.

Capitalist Exp Simplified (Skeleton)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов