avrick
Schwab Brokerage
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в avrick и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| avrick | 12.89% | 2.24% | 8.93% | 22.71% | 22.08% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
HD The Home Depot, Inc. | 5.88% | 3.99% | -2.30% | 12.38% | 11.82% | 17.76% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 26.14% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.44% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.01% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.23% | 17.74% |
SHOP Shopify Inc. | -13.98% | -2.25% | -12.01% | 6.35% | 13.35% | N/A |
CVX Chevron Corporation | -4.08% | -3.03% | -5.57% | -13.54% | 7.72% | 5.43% |
WMT Walmart Inc. | 47.26% | 13.59% | 28.72% | 42.28% | 16.42% | 13.92% |
LAMR Lamar Advertising Company (REIT) | 18.01% | 5.15% | 6.15% | 48.82% | 14.97% | 14.12% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 11.03% | 0.32% | 8.81% | 26.06% | 5.99% | 11.08% |
BBY Best Buy Co., Inc. | 28.67% | 19.31% | 28.18% | 41.07% | 11.29% | 15.81% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 14.30% | 5.41% | 25.78% | 25.60% | 22.82% | 22.93% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | -3.50% | 2.44% | -23.68% | 46.58% | 29.79% | N/A |
DVN Devon Energy Corporation | -7.18% | -8.36% | -8.91% | -17.94% | 17.39% | -1.89% |
MO Altria Group, Inc. | 39.04% | 6.42% | 33.96% | 33.17% | 12.88% | 8.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью avrick, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 4.07% | 2.74% | -3.10% | 4.31% | 5.43% | 0.06% | 2.51% | 12.89% | ||||
| 2023 | 9.23% | -4.75% | 7.79% | 2.69% | 3.94% | 5.83% | 3.78% | -1.09% | -5.62% | -1.19% | 11.31% | 3.96% | 40.35% |
| 2022 | -6.07% | -2.11% | 3.79% | -10.06% | -2.58% | -9.35% | 12.50% | -4.16% | -9.49% | 7.46% | 4.47% | -7.40% | -23.10% |
| 2021 | 0.57% | 2.22% | 4.86% | 6.82% | -0.24% | 5.09% | 2.52% | 3.74% | -4.60% | 9.12% | 0.58% | 2.66% | 38.02% |
| 2020 | 4.03% | -7.46% | -9.31% | 20.23% | 6.01% | 7.21% | 6.33% | 9.48% | -6.41% | -2.78% | 11.09% | 3.11% | 44.76% |
| 2019 | 2.10% | 4.01% | -0.45% | -0.23% | 2.84% | 4.45% | 4.46% | 18.35% |
Комиссия
Комиссия avrick составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг avrick среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 0.65 | 1.06 | 1.12 | 0.44 | 1.43 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
SHOP Shopify Inc. | 0.03 | 0.45 | 1.06 | 0.02 | 0.09 |
CVX Chevron Corporation | -0.64 | -0.76 | 0.90 | -0.59 | -1.41 |
WMT Walmart Inc. | 2.43 | 3.33 | 1.51 | 4.10 | 11.97 |
LAMR Lamar Advertising Company (REIT) | 1.68 | 2.54 | 1.32 | 1.47 | 12.25 |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 1.72 | 2.45 | 1.32 | 1.97 | 9.07 |
BBY Best Buy Co., Inc. | 1.22 | 2.27 | 1.25 | 0.80 | 6.14 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.22 | 1.81 | 1.24 | 1.36 | 3.69 |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 1.07 | 1.57 | 1.23 | 1.06 | 3.47 |
DVN Devon Energy Corporation | -0.74 | -0.93 | 0.89 | -0.45 | -1.49 |
MO Altria Group, Inc. | 1.93 | 2.41 | 1.39 | 1.64 | 8.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность avrick за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avrick | 1.52% | 1.70% | 1.69% | 1.36% | 1.60% | 1.54% | 1.72% | 1.38% | 1.64% | 1.76% | 1.55% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HD The Home Depot, Inc. | 2.46% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.62% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
WMT Walmart Inc. | 1.06% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
LAMR Lamar Advertising Company (REIT) | 4.16% | 4.70% | 5.29% | 3.28% | 2.98% | 4.27% | 5.24% | 4.44% | 4.46% | 4.55% | 4.63% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.87% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.53% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.13% |
BBY Best Buy Co., Inc. | 3.78% | 4.70% | 4.39% | 2.76% | 2.20% | 2.28% | 3.40% | 1.99% | 3.68% | 4.67% | 1.80% | 1.66% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.98% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.96% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
MO Altria Group, Inc. | 7.30% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
avrick показал максимальную просадку в 30.82%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
Текущая просадка avrick составляет 5.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.82% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 46 | 27 мая 2020 г. | 68 |
| -26.96% | 19 нояб. 2021 г. | 217 | 30 сент. 2022 г. | 282 | 14 нояб. 2023 г. | 499 |
| -12.84% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 51 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
| -10.23% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -6.56% | 29 июл. 2019 г. | 6 | 5 авг. 2019 г. | 57 | 24 окт. 2019 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность avrick составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MO | UNH | WMT | CRWD | DVN | CVX | SHOP | BBY | LAMR | AMZN | HD | ITA | GOOGL | AAPL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | 1.00 | 0.31 | 0.25 | 0.02 | 0.30 | 0.35 | 0.04 | 0.30 | 0.34 | 0.09 | 0.29 | 0.39 | 0.16 | 0.19 | 0.15 |
| UNH | 0.31 | 1.00 | 0.30 | 0.07 | 0.21 | 0.28 | 0.10 | 0.22 | 0.27 | 0.17 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.31 |
| WMT | 0.25 | 0.30 | 1.00 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.21 | 0.28 | 0.40 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| CRWD | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 1.00 | 0.12 | 0.08 | 0.56 | 0.26 | 0.25 | 0.51 | 0.24 | 0.23 | 0.39 | 0.39 | 0.49 |
| DVN | 0.30 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.76 | 0.11 | 0.30 | 0.39 | 0.16 | 0.23 | 0.52 | 0.24 | 0.21 | 0.17 |
| CVX | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 0.08 | 0.76 | 1.00 | 0.08 | 0.32 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 0.52 | 0.26 | 0.23 | 0.18 |
| SHOP | 0.04 | 0.10 | 0.19 | 0.56 | 0.11 | 0.08 | 1.00 | 0.35 | 0.32 | 0.59 | 0.36 | 0.28 | 0.49 | 0.48 | 0.53 |
| BBY | 0.30 | 0.22 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 1.00 | 0.44 | 0.34 | 0.58 | 0.46 | 0.34 | 0.42 | 0.37 |
| LAMR | 0.34 | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.44 | 1.00 | 0.32 | 0.44 | 0.59 | 0.37 | 0.36 | 0.37 |
| AMZN | 0.09 | 0.17 | 0.28 | 0.51 | 0.16 | 0.14 | 0.59 | 0.34 | 0.32 | 1.00 | 0.42 | 0.31 | 0.68 | 0.62 | 0.70 |
| HD | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.58 | 0.44 | 0.42 | 1.00 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.48 |
| ITA | 0.39 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.52 | 0.52 | 0.28 | 0.46 | 0.59 | 0.31 | 0.44 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.36 |
| GOOGL | 0.16 | 0.27 | 0.28 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.49 | 0.34 | 0.37 | 0.68 | 0.41 | 0.38 | 1.00 | 0.64 | 0.75 |
| AAPL | 0.19 | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.21 | 0.23 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.62 | 0.45 | 0.39 | 0.64 | 1.00 | 0.70 |
| MSFT | 0.15 | 0.31 | 0.32 | 0.49 | 0.17 | 0.18 | 0.53 | 0.37 | 0.37 | 0.70 | 0.48 | 0.36 | 0.75 | 0.70 | 1.00 |