Magnum Experiment 56

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	7.73%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	8.19%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	6.26%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	8.29%
KR The Kroger Co.	Consumer Defensive	8.64%
KVUE Kenvue Inc.	Consumer Defensive	4.56%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	5.18%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	6.10%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.09%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	5.63%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	7%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	5.56%
SYY Sysco Corporation	Consumer Defensive	9.03%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	2.39%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	9.36%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 56 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2023 г., начальной даты KVUE

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Magnum Experiment 56	-1.49%	-2.28%	8.12%	6.30%	6.68%	—	—	—
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	-1.83%	1.36%	14.02%	24.99%	37.82%	37.91%	23.78%	20.76%
SYY Sysco Corporation	-2.89%	-13.59%	0.30%	-5.79%	6.37%	0.35%	0.54%	7.21%
KR The Kroger Co.	-3.35%	-9.30%	9.36%	1.35%	1.70%	14.84%	14.88%	8.41%
KO The Coca-Cola Company	-0.91%	0.51%	11.58%	17.17%	11.60%	10.62%	11.08%	8.55%
COST Costco Wholesale Corporation	-3.25%	-0.48%	15.94%	7.66%	4.21%	27.76%	23.76%	22.92%
CL Colgate-Palmolive Company	-1.98%	-4.10%	7.39%	9.58%	-8.07%	6.00%	3.54%	4.12%
PG The Procter & Gamble Company	-1.02%	-3.55%	2.01%	-1.66%	-10.64%	1.32%	3.84%	8.70%
KMB Kimberly-Clark Corporation	-0.69%	-0.55%	-2.39%	-16.64%	-27.30%	-7.04%	-3.03%	-0.05%
MNST Monster Beverage Corporation	-0.62%	-1.65%	-1.24%	8.76%	30.21%	13.14%	9.71%	13.31%
MO Altria Group, Inc.	-0.12%	1.17%	18.82%	4.84%	27.31%	23.62%	14.06%	7.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 56 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.43%	8.64%	-7.91%	0.59%									8.12%
2025	0.68%	6.99%	-0.10%	0.70%	1.87%	-1.50%	-1.91%	1.53%	-1.33%	-3.97%	4.39%	-2.28%	4.67%
2024	2.52%	2.50%	4.46%	-1.45%	1.91%	0.20%	3.76%	5.74%	1.60%	-2.26%	4.66%	-4.61%	20.15%
2023					-4.80%	4.11%	1.08%	-2.85%	-4.06%	-0.45%	4.50%	2.38%	-0.54%

Метрики бенчмарка

Magnum Experiment 56: годовая альфа составляет 7.00%, бета — 0.23, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 05.05.2023.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (44.37%) было выше, чем в снижении (38.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.08 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 7.00%

Бета: 0.23

R²: 0.08

Участие в росте: 44.37%

Участие в снижении: 38.51%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 56 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Magnum Experiment 56 имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	2.23	-1.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.00	3.12	-2.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.42	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	4.05	-2.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.90	17.91	-15.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WMT Walmart Inc.	81	1.88	2.75	1.34	5.16	14.19
SYY Sysco Corporation	39	0.28	0.56	1.09	0.42	1.52
KR The Kroger Co.	33	0.08	0.33	1.04	0.23	0.51
KO The Coca-Cola Company	54	0.81	1.33	1.15	1.68	3.41
COST Costco Wholesale Corporation	37	0.22	0.45	1.05	0.54	1.08
CL Colgate-Palmolive Company	23	-0.28	-0.28	0.97	-0.12	-0.21
PG The Procter & Gamble Company	17	-0.49	-0.58	0.93	-0.33	-0.62
KMB Kimberly-Clark Corporation	6	-1.05	-1.31	0.81	-0.73	-1.25
MNST Monster Beverage Corporation	68	1.41	1.99	1.26	2.13	7.02
MO Altria Group, Inc.	65	1.37	1.82	1.26	1.82	4.71

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 56 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.61
За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 56 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.76%	2.90%	2.68%	3.01%	2.50%	2.30%	2.70%	2.37%	2.74%	2.55%	2.34%	2.53%
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	0.75%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
SYY Sysco Corporation	2.97%	2.85%	2.64%	2.71%	2.51%	2.34%	2.42%	1.82%	2.30%	2.17%	2.24%	2.20%
KR The Kroger Co.	2.02%	2.14%	2.00%	2.41%	2.11%	1.72%	2.14%	2.07%	1.93%	1.79%	1.30%	0.94%
KO The Coca-Cola Company	2.66%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
COST Costco Wholesale Corporation	0.52%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
CL Colgate-Palmolive Company	2.47%	2.61%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%
PG The Procter & Gamble Company	2.91%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
KMB Kimberly-Clark Corporation	5.20%	5.00%	3.72%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%
MNST Monster Beverage Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MO Altria Group, Inc.	6.23%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 56 показал максимальную просадку в 10.48%, зарегистрированную 12 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Experiment 56 составляет 7.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-10.48%	8 мая 2023 г.	110	12 окт. 2023 г.	60	9 янв. 2024 г.	170
-9.05%	21 авг. 2025 г.	52	3 нояб. 2025 г.	57	27 янв. 2026 г.	109
-8.57%	2 мар. 2026 г.	26	7 апр. 2026 г.	—	—	—
-7.12%	2 дек. 2024 г.	27	10 янв. 2025 г.	23	13 февр. 2025 г.	50
-7.08%	4 апр. 2025 г.	3	8 апр. 2025 г.	9	22 апр. 2025 г.	12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 13.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TGT	KR	COST	WMT	MNST	PM	KVUE	MO	SYY	KMB	MDLZ	CL	PEP	KO	PG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.33	-0.05	0.41	0.24	0.25	0.12	0.16	0.04	0.24	0.08	0.13	0.06	0.14	0.10	0.11	0.24
TGT	0.33	1.00	0.17	0.22	0.24	0.20	0.11	0.21	0.15	0.36	0.22	0.23	0.18	0.26	0.18	0.20	0.37
KR	-0.05	0.17	1.00	0.28	0.32	0.16	0.25	0.20	0.33	0.30	0.31	0.32	0.31	0.28	0.32	0.29	0.55
COST	0.41	0.22	0.28	1.00	0.56	0.25	0.21	0.16	0.18	0.24	0.19	0.23	0.26	0.23	0.26	0.28	0.52
WMT	0.24	0.24	0.32	0.56	1.00	0.24	0.26	0.17	0.25	0.26	0.24	0.24	0.28	0.28	0.32	0.36	0.57
MNST	0.25	0.20	0.16	0.25	0.24	1.00	0.26	0.31	0.23	0.33	0.32	0.38	0.35	0.46	0.46	0.33	0.54
PM	0.12	0.11	0.25	0.21	0.26	0.26	1.00	0.32	0.62	0.32	0.31	0.34	0.36	0.35	0.45	0.37	0.56
KVUE	0.16	0.21	0.20	0.16	0.17	0.31	0.32	1.00	0.34	0.33	0.48	0.40	0.45	0.36	0.38	0.43	0.55
MO	0.04	0.15	0.33	0.18	0.25	0.23	0.62	0.34	1.00	0.36	0.34	0.37	0.39	0.41	0.44	0.39	0.58
SYY	0.24	0.36	0.30	0.24	0.26	0.33	0.32	0.33	0.36	1.00	0.39	0.42	0.42	0.45	0.37	0.41	0.62
KMB	0.08	0.22	0.31	0.19	0.24	0.32	0.31	0.48	0.34	0.39	1.00	0.51	0.63	0.51	0.51	0.66	0.66
MDLZ	0.13	0.23	0.32	0.23	0.24	0.38	0.34	0.40	0.37	0.42	0.51	1.00	0.53	0.61	0.57	0.53	0.67
CL	0.06	0.18	0.31	0.26	0.28	0.35	0.36	0.45	0.39	0.42	0.63	0.53	1.00	0.56	0.61	0.70	0.71
PEP	0.14	0.26	0.28	0.23	0.28	0.46	0.35	0.36	0.41	0.45	0.51	0.61	0.56	1.00	0.64	0.59	0.70
KO	0.10	0.18	0.32	0.26	0.32	0.46	0.45	0.38	0.44	0.37	0.51	0.57	0.61	0.64	1.00	0.60	0.73
PG	0.11	0.20	0.29	0.28	0.36	0.33	0.37	0.43	0.39	0.41	0.66	0.53	0.70	0.59	0.60	1.00	0.72
Portfolio	0.24	0.37	0.55	0.52	0.57	0.54	0.56	0.55	0.58	0.62	0.66	0.67	0.71	0.70	0.73	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2023 г.

Magnum Experiment 56

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов