Magnum Experiment 56

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Magnum Experiment 56

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	7.73%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	8.19%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	6.26%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	8.29%
KR The Kroger Co.	Consumer Defensive	8.64%
KVUE Kenvue Inc.	Consumer Defensive	4.56%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	5.18%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	6.10%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.09%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	5.63%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	7%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	5.56%
SYY Sysco Corporation	Consumer Defensive	9.03%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	2.39%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	9.36%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 56 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Magnum Experiment 56

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2023 г., начальной даты KVUE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.30%	-7.04%	-9.70%	4.44%	12.96%	9.77%
Magnum Experiment 56	6.67%	1.52%	5.78%	23.80%	N/A	N/A
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	1.21%	4.55%	12.83%	54.12%	17.44%	15.68%
SYY Sysco Corporation	-6.29%	-4.76%	-5.43%	-4.17%	9.90%	9.41%
KR The Kroger Co.	13.41%	3.95%	23.08%	27.57%	23.57%	10.81%
KO The Coca-Cola Company	15.98%	2.22%	3.10%	27.15%	11.74%	9.36%
COST Costco Wholesale Corporation	5.74%	5.58%	9.32%	35.91%	27.14%	23.15%
CL Colgate-Palmolive Company	3.42%	3.06%	-6.62%	10.85%	7.32%	5.49%
PG The Procter & Gamble Company	-0.15%	-1.99%	-2.32%	9.33%	8.62%	10.33%
KMB Kimberly-Clark Corporation	7.56%	-0.15%	-2.56%	15.48%	3.22%	6.22%
MNST Monster Beverage Corporation	10.25%	3.10%	8.16%	5.96%	13.30%	9.79%
MO Altria Group, Inc.	11.98%	-0.58%	19.01%	52.64%	16.33%	7.85%
PEP PepsiCo, Inc.	-7.06%	-7.43%	-18.31%	-13.58%	3.35%	6.98%
PM Philip Morris International Inc.	34.52%	3.97%	35.41%	87.36%	21.82%	12.10%
MDLZ Mondelez International, Inc.	12.08%	2.85%	-6.16%	3.58%	6.97%	8.37%
KVUE Kenvue Inc.	7.52%	-2.90%	6.56%	23.64%	N/A	N/A
TGT Target Corporation	-32.51%	-14.39%	-42.16%	-42.91%	-2.14%	4.16%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 56, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.73%	6.69%	-1.17%	-0.56%									6.67%
2024	2.70%	2.79%	4.12%	-1.48%	2.38%	0.45%	3.36%	6.12%	1.38%	-1.99%	5.39%	-4.57%	22.08%
2023					-4.80%	4.11%	1.11%	-2.80%	-3.97%	-0.42%	4.25%	2.56%	-0.41%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 56 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Magnum Experiment 56 составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.84

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

Portfolio: 2.56

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.34

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 3.20

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

Portfolio: 10.01

^GSPC: 1.02

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WMT Walmart Inc.	2.19	3.01	1.42	2.47	8.62
SYY Sysco Corporation	-0.19	-0.12	0.98	-0.27	-0.63
KR The Kroger Co.	1.21	1.93	1.22	1.95	5.60
KO The Coca-Cola Company	1.66	2.35	1.30	1.75	3.88
COST Costco Wholesale Corporation	1.67	2.24	1.30	2.08	6.43
CL Colgate-Palmolive Company	0.55	0.86	1.11	0.53	0.99
PG The Procter & Gamble Company	0.52	0.78	1.11	0.79	2.03
KMB Kimberly-Clark Corporation	0.80	1.16	1.17	1.05	2.49
MNST Monster Beverage Corporation	0.23	0.48	1.07	0.23	0.70
MO Altria Group, Inc.	2.86	3.95	1.53	5.11	12.29
PEP PepsiCo, Inc.	-0.70	-0.88	0.89	-0.57	-1.23
PM Philip Morris International Inc.	3.50	4.68	1.71	7.96	24.23
MDLZ Mondelez International, Inc.	0.17	0.40	1.05	0.14	0.30
KVUE Kenvue Inc.	0.88	1.64	1.20	0.72	3.13
TGT Target Corporation	-1.08	-1.47	0.78	-0.88	-2.31

Magnum Experiment 56 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.20 до 0.76, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Magnum Experiment 56

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 56 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.63%	2.68%	3.01%	3.82%	2.30%	2.70%	2.37%	2.74%	2.55%	2.35%	2.53%	2.09%
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	0.94%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
SYY Sysco Corporation	2.89%	2.64%	2.71%	2.51%	2.34%	2.42%	1.82%	2.30%	2.17%	2.24%	2.20%	2.95%
KR The Kroger Co.	1.81%	2.00%	2.41%	17.47%	1.72%	2.14%	2.07%	1.93%	1.79%	1.30%	0.94%	1.06%
KO The Coca-Cola Company	2.74%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
COST Costco Wholesale Corporation	0.48%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
CL Colgate-Palmolive Company	2.70%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%	2.05%
PG The Procter & Gamble Company	2.42%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
KMB Kimberly-Clark Corporation	3.52%	3.72%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%	0.73%
MNST Monster Beverage Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MO Altria Group, Inc.	7.02%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
PEP PepsiCo, Inc.	3.87%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%
PM Philip Morris International Inc.	3.33%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%
MDLZ Mondelez International, Inc.	2.76%	3.00%	2.24%	2.21%	2.01%	2.05%	1.98%	2.40%	1.92%	1.62%	1.43%	1.60%
KVUE Kenvue Inc.	3.59%	3.79%	1.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TGT Target Corporation	4.93%	3.28%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%	2.50%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Magnum Experiment 56

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Magnum Experiment 56 показал максимальную просадку в 10.20%, зарегистрированную 12 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Experiment 56 составляет 2.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-10.2%	8 мая 2023 г.	110	12 окт. 2023 г.	60	9 янв. 2024 г.	170
-7.44%	4 мар. 2025 г.	26	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-6.6%	2 дек. 2024 г.	30	15 янв. 2025 г.	18	11 февр. 2025 г.	48
-4.34%	1 апр. 2024 г.	11	15 апр. 2024 г.	16	7 мая 2024 г.	27
-3.66%	17 сент. 2024 г.	15	7 окт. 2024 г.	34	22 нояб. 2024 г.	49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magnum Experiment 56 составляет 7.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Magnum Experiment 56

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TGT	COST	KR	WMT	MNST	KVUE	MO	PM	SYY	KMB	MDLZ	CL	PG	PEP	KO
TGT	1.00	0.21	0.19	0.26	0.24	0.20	0.20	0.20	0.32	0.16	0.19	0.16	0.15	0.20	0.20
COST	0.21	1.00	0.19	0.56	0.28	0.10	0.12	0.18	0.22	0.14	0.22	0.22	0.24	0.22	0.23
KR	0.19	0.19	1.00	0.28	0.16	0.17	0.26	0.21	0.36	0.33	0.31	0.33	0.31	0.30	0.33
WMT	0.26	0.56	0.28	1.00	0.23	0.17	0.20	0.22	0.25	0.25	0.26	0.29	0.39	0.32	0.33
MNST	0.24	0.28	0.16	0.23	1.00	0.32	0.22	0.28	0.35	0.36	0.42	0.33	0.35	0.51	0.46
KVUE	0.20	0.10	0.17	0.17	0.32	1.00	0.37	0.39	0.35	0.43	0.37	0.44	0.44	0.40	0.43
MO	0.20	0.12	0.26	0.20	0.22	0.37	1.00	0.60	0.40	0.41	0.39	0.38	0.40	0.40	0.47
PM	0.20	0.18	0.21	0.22	0.28	0.39	0.60	1.00	0.39	0.39	0.39	0.35	0.41	0.41	0.50
SYY	0.32	0.22	0.36	0.25	0.35	0.35	0.40	0.39	1.00	0.37	0.43	0.45	0.41	0.46	0.42
KMB	0.16	0.14	0.33	0.25	0.36	0.43	0.41	0.39	0.37	1.00	0.50	0.63	0.71	0.55	0.56
MDLZ	0.19	0.22	0.31	0.26	0.42	0.37	0.39	0.39	0.43	0.50	1.00	0.53	0.56	0.65	0.60
CL	0.16	0.22	0.33	0.29	0.33	0.44	0.38	0.35	0.45	0.63	0.53	1.00	0.72	0.59	0.59
PG	0.15	0.24	0.31	0.39	0.35	0.44	0.40	0.41	0.41	0.71	0.56	0.72	1.00	0.63	0.61
PEP	0.20	0.22	0.30	0.32	0.51	0.40	0.40	0.41	0.46	0.55	0.65	0.59	0.63	1.00	0.67
KO	0.20	0.23	0.33	0.33	0.46	0.43	0.47	0.50	0.42	0.56	0.60	0.59	0.61	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Magnum Experiment 56

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество