FINC 699 Portfolio
2024 FINC 699 Project
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FINC 699 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
FINC 699 Portfolio | 9.80% | -7.28% | 4.28% | 26.13% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.86% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.91% | 19.79% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.99% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.36% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -6.17% | -12.20% | -21.96% | 24.50% | 32.47% | 43.62% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -26.93% | 12.54% | -4.59% | -20.02% | N/A | N/A |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 24.84% | 6.28% | 22.50% | 37.11% | 15.80% | 16.65% |
BMO Bank of Montreal | -9.99% | 3.04% | -8.02% | -1.69% | 7.43% | 5.66% |
HSBC HSBC Holdings plc | 11.25% | -1.99% | 13.74% | 12.26% | 5.56% | 3.07% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 19.77% | 19.71% | 21.09% | 41.17% | 8.70% | 11.31% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.42% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -51.63% | -18.86% | -48.26% | -33.29% | 5.36% | 20.19% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 19.47% | 0.66% | 16.28% | 30.62% | 16.41% | 17.16% |
DIS The Walt Disney Company | -0.74% | -12.29% | -6.02% | 5.33% | -8.98% | 1.15% |
HD The Home Depot, Inc. | 3.27% | 3.36% | 0.72% | 9.97% | 13.00% | 18.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FINC 699 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.27% | 12.71% | 0.38% | -6.71% | 4.97% | 2.57% | 9.80% | ||||||
2023 | 18.42% | 3.38% | 11.50% | 1.89% | 7.26% | 8.05% | 5.71% | -4.80% | -4.38% | -2.22% | 12.41% | 10.43% | 88.26% |
2022 | -10.16% | -3.55% | 0.77% | -16.39% | 0.18% | -14.94% | 14.50% | -4.96% | -14.67% | 5.72% | 10.13% | -10.98% | -40.12% |
2021 | 3.75% | -2.09% | -0.57% | 6.59% | 1.17% | 8.69% | 2.40% | 3.99% | -4.52% | 11.51% | 6.96% | -3.42% | 38.63% |
2020 | 5.15% | 5.15% |
Комиссия
Комиссия FINC 699 Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FINC 699 Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.47 | 2.27 | 1.29 | 2.10 | 8.33 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.47 | 0.98 | 1.12 | 0.53 | 1.47 |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -0.36 | -0.15 | 0.98 | -0.29 | -0.67 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.10 | 2.59 | 1.38 | 2.26 | 7.98 |
BMO Bank of Montreal | -0.11 | -0.01 | 1.00 | -0.07 | -0.26 |
HSBC HSBC Holdings plc | 0.56 | 0.82 | 1.12 | 0.84 | 2.04 |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 1.58 | 2.32 | 1.28 | 0.86 | 5.76 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -1.04 | -1.40 | 0.80 | -0.68 | -1.62 |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.85 | 2.64 | 1.32 | 3.40 | 8.85 |
DIS The Walt Disney Company | 0.19 | 0.47 | 1.06 | 0.08 | 0.49 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.58 | 0.97 | 1.11 | 0.38 | 1.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FINC 699 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINC 699 Portfolio | 0.72% | 0.66% | 0.60% | 0.44% | 0.41% | 0.86% | 1.07% | 0.88% | 1.01% | 1.15% | 1.10% | 1.18% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.11% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
BMO Bank of Montreal | 3.78% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.11% | 3.97% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
HSBC HSBC Holdings plc | 7.12% | 6.54% | 4.33% | 3.62% | 0.00% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% | 4.35% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 3.47% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% | 2.06% | 2.22% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.23% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
DIS The Walt Disney Company | 0.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.46% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FINC 699 Portfolio показал максимальную просадку в 47.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка FINC 699 Portfolio составляет 8.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-47.26% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 515 |
-12.55% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 60 | 2 июн. 2021 г. | 74 |
-11.4% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 53 | 8 июл. 2024 г. | 83 |
-10.63% | 11 июл. 2024 г. | 11 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
-6.82% | 10 сент. 2021 г. | 17 | 4 окт. 2021 г. | 10 | 18 окт. 2021 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FINC 699 Portfolio составляет 6.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
HSBC | SOFI | HD | TJX | JPM | PNC | LULU | BMO | DIS | AMD | META | AAPL | NVDA | AMZN | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.31 | 0.53 | 0.52 | 0.21 | 0.56 | 0.33 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
SOFI | 0.18 | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.36 |
HD | 0.20 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | 0.40 | 0.43 |
TJX | 0.31 | 0.31 | 0.50 | 1.00 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.37 |
JPM | 0.53 | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 1.00 | 0.74 | 0.29 | 0.65 | 0.46 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
PNC | 0.52 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.74 | 1.00 | 0.28 | 0.67 | 0.49 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
LULU | 0.21 | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.29 | 0.28 | 1.00 | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.50 |
BMO | 0.56 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.65 | 0.67 | 0.32 | 1.00 | 0.51 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
DIS | 0.33 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.42 | 0.51 | 1.00 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.41 |
AMD | 0.22 | 0.44 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.32 | 0.36 | 1.00 | 0.54 | 0.52 | 0.75 | 0.56 | 0.59 |
META | 0.25 | 0.42 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.25 | 0.44 | 0.32 | 0.43 | 0.54 | 1.00 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.62 |
AAPL | 0.19 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.45 | 0.34 | 0.41 | 0.52 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.61 | 0.69 |
NVDA | 0.22 | 0.42 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.48 | 0.33 | 0.40 | 0.75 | 0.58 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.65 |
AMZN | 0.18 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.51 | 0.32 | 0.45 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 1.00 | 0.69 |
MSFT | 0.18 | 0.36 | 0.43 | 0.37 | 0.26 | 0.25 | 0.50 | 0.30 | 0.41 | 0.59 | 0.62 | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 1.00 |