PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

FINC 699 Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

2024 FINC 699 Project

Распределение активов


AAPL 14%NVDA 14%AMD 14%LULU 14%DIS 14%META 8%SOFI 7%BMO 5%HSBC 3%TJX 2%MSFT 1%JPM 1%PNC 1%AMZN 1%HD 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

14%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

14%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

14%

LULU
Lululemon Athletica Inc.
Consumer Cyclical

14%

DIS
The Walt Disney Company
Communication Services

14%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

8%

SOFI
SoFi Technologies, Inc.
Financial Services

7%

BMO
Bank of Montreal
Financial Services

5%

HSBC
HSBC Holdings plc
Financial Services

3%

TJX
The TJX Companies, Inc.
Consumer Cyclical

2%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

1%

JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

1%

PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
Financial Services

1%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

1%

HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical

1%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FINC 699 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
93.47%
41.84%
FINC 699 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
FINC 699 Portfolio17.72%8.86%35.29%76.36%N/AN/A
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.69%26.85%
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%5.86%69.66%171.43%25.40%22.05%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.24%68.95%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.17%29.07%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
37.47%14.06%85.14%148.58%53.68%49.32%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
-9.65%14.09%2.28%33.78%N/AN/A
JPM
JPMorgan Chase & Co.
9.60%6.04%27.92%32.66%15.57%15.67%
BMO
Bank of Montreal
-7.19%-2.90%8.18%-0.80%7.81%7.75%
HSBC
HSBC Holdings plc
-3.85%-0.94%5.21%8.83%3.60%2.31%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
-3.57%-0.22%23.80%1.41%6.94%9.29%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.36%25.68%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
-10.32%-0.84%13.44%44.71%24.83%24.85%
TJX
The TJX Companies, Inc.
5.37%1.37%7.09%28.37%15.19%13.93%
DIS
The Walt Disney Company
23.99%15.26%37.57%11.05%-0.06%4.10%
HD
The Home Depot, Inc.
10.94%7.62%16.20%32.40%18.63%19.34%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.27%12.56%
2023-4.80%-4.38%-2.22%12.41%10.43%

Коэффициент Шарпа

FINC 699 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.73. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.73

Коэффициент Шарпа FINC 699 Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.73
2.44
FINC 699 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FINC 699 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FINC 699 Portfolio0.60%0.66%0.60%0.44%0.53%0.86%1.07%0.88%1.01%1.15%1.10%1.18%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.21%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
BMO
Bank of Montreal
4.79%4.34%4.64%3.16%4.11%3.97%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%4.31%
HSBC
HSBC Holdings plc
3.85%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.22%6.33%5.19%4.35%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
4.16%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%2.06%2.22%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.35%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%0.86%
DIS
The Walt Disney Company
0.27%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%
HD
The Home Depot, Inc.
2.17%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%

Комиссия

Комиссия FINC 699 Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
FINC 699 Portfolio
3.73
AAPL
Apple Inc.
1.27
META
Meta Platforms, Inc.
5.10
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
3.34
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.58
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.68
BMO
Bank of Montreal
-0.03
HSBC
HSBC Holdings plc
0.41
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
-0.00
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
LULU
Lululemon Athletica Inc.
1.56
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.93
DIS
The Walt Disney Company
0.50
HD
The Home Depot, Inc.
1.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HSBCSOFIHDTJXPNCJPMLULUBMODISAMDMETAAAPLAMZNMSFTNVDA
HSBC1.000.180.210.330.540.550.210.570.350.220.260.210.190.200.24
SOFI0.181.000.330.320.360.320.410.360.430.460.450.380.450.380.46
HD0.210.331.000.520.420.390.460.400.420.350.380.440.420.450.38
TJX0.330.320.521.000.450.460.460.450.470.320.380.380.380.370.35
PNC0.540.360.420.451.000.750.290.680.510.300.300.300.300.280.31
JPM0.550.320.390.460.751.000.290.670.480.300.310.340.300.290.34
LULU0.210.410.460.460.290.291.000.340.440.490.480.500.530.520.54
BMO0.570.360.400.450.680.670.341.000.530.330.350.370.350.320.36
DIS0.350.430.420.470.510.480.440.531.000.380.460.440.470.430.43
AMD0.220.460.350.320.300.300.490.330.381.000.560.560.590.620.79
META0.260.450.380.380.300.310.480.350.460.561.000.570.620.620.60
AAPL0.210.380.440.380.300.340.500.370.440.560.571.000.640.720.60
AMZN0.190.450.420.380.300.300.530.350.470.590.620.641.000.690.62
MSFT0.200.380.450.370.280.290.520.320.430.620.620.720.691.000.67
NVDA0.240.460.380.350.310.340.540.360.430.790.600.600.620.671.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
FINC 699 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FINC 699 Portfolio показал максимальную просадку в 47.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.26%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.2898 дек. 2023 г.515
-12.55%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.602 июн. 2021 г.74
-6.82%10 сент. 2021 г.174 окт. 2021 г.1018 окт. 2021 г.27
-4.88%22 янв. 2021 г.427 янв. 2021 г.64 февр. 2021 г.10
-4.57%6 июл. 2021 г.1019 июл. 2021 г.423 июл. 2021 г.14

График волатильности

Текущая волатильность FINC 699 Portfolio составляет 7.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.65%
3.47%
FINC 699 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев