FINC 699 Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	14%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	14%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	1%
BMO Bank of Montreal	Financial Services	5%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	14%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	1%
HSBC HSBC Holdings plc	Financial Services	3%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	1%
LULU Lululemon Athletica Inc.	Consumer Cyclical	14%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	14%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	Financial Services	1%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	7%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FINC 699 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель FINC 699 Portfolio	0.31%	-3.33%	-10.40%	-4.19%	24.53%	27.90%	18.32%	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.47%	13.90%	1.56%	28.14%	111.25%	31.09%	21.81%	54.37%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	1.41%	-14.83%	-39.46%	-38.97%	28.76%	38.01%	-1.70%	—
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.26%	-1.89%	-8.16%	-3.31%	22.30%	34.44%	16.83%	20.51%
BMO Bank of Montreal	-0.59%	-5.26%	5.89%	6.48%	45.46%	20.19%	13.71%	13.60%
HSBC HSBC Holdings plc	-1.23%	1.52%	10.32%	23.38%	53.26%	44.61%	31.34%	17.17%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	1.18%	-0.63%	2.20%	8.64%	23.95%	24.06%	7.42%	13.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FINC 699 Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -8.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.73%	-5.11%	-6.52%	1.75%									-10.40%
2025	0.86%	-3.15%	-11.16%	-2.81%	13.29%	9.16%	4.92%	1.82%	1.82%	9.04%	-4.17%	2.79%	21.85%
2024	3.27%	12.71%	0.38%	-6.71%	5.06%	2.57%	-3.08%	2.03%	4.46%	3.44%	10.43%	0.41%	39.17%
2023	18.42%	3.38%	11.50%	1.89%	7.26%	8.05%	5.71%	-4.80%	-4.38%	-2.19%	12.41%	10.43%	88.31%
2022	-10.17%	-3.55%	0.77%	-16.39%	0.18%	-14.94%	14.50%	-4.96%	-14.67%	5.72%	10.13%	-10.98%	-40.12%
2021	3.75%	-2.09%	-0.57%	6.59%	1.17%	8.69%	2.44%	3.99%	-4.52%	11.51%	6.96%	-3.42%	38.69%

Метрики бенчмарка

FINC 699 Portfolio: годовая альфа составляет 2.39%, бета — 1.49, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 01.12.2020.

Портфель участвовал в 152.82% роста S&P 500 Index и в 122.34% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 2.39% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 2.39%

Бета: 1.49

R²: 0.79

Участие в росте: 152.82%

Участие в снижении: 122.34%

Комиссия

Комиссия FINC 699 Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FINC 699 Portfolio имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.83	0.88	-0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	1.37	-0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.21	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.38	1.39	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.23	6.43	-2.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	85	1.73	2.48	1.32	4.02	8.17
SOFI SoFi Technologies, Inc.	55	0.48	1.05	1.13	0.62	1.65
JPM JPMorgan Chase & Co.	67	0.89	1.28	1.18	1.51	4.05
BMO Bank of Montreal	91	2.25	2.87	1.42	4.06	14.03
HSBC HSBC Holdings plc	85	1.90	2.38	1.34	2.83	10.31
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	67	0.94	1.36	1.19	1.49	3.45

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FINC 699 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.83
За 5 лет: 0.65
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FINC 699 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.69%	0.64%	0.79%	0.68%	0.60%	0.48%	0.53%	0.86%	1.09%	0.93%	1.07%	1.21%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.97%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
BMO Bank of Montreal	3.48%	3.55%	4.60%	4.76%	4.62%	3.95%	4.15%	3.96%	4.78%	4.45%	4.73%	5.74%
HSBC HSBC Holdings plc	4.44%	4.19%	8.29%	6.54%	4.33%	3.65%	4.05%	6.52%	6.20%	4.94%	6.35%	6.33%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	3.16%	3.16%	3.27%	3.94%	3.64%	2.39%	3.09%	2.63%	2.91%	1.80%	1.81%	2.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FINC 699 Portfolio показал максимальную просадку в 47.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

Текущая просадка FINC 699 Portfolio составляет 13.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47.26%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	289	8 дек. 2023 г.	515
-30.26%	9 дек. 2024 г.	82	8 апр. 2025 г.	58	2 июл. 2025 г.	140
-18.38%	29 окт. 2025 г.	104	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-15.69%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	43	8 окт. 2024 г.	63
-12.55%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	60	2 июн. 2021 г.	74

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	HSBC	TJX	HD	SOFI	PNC	JPM	LULU	DIS	BMO	AAPL	AMD	META	NVDA	MSFT	AMZN	Portfolio
Benchmark	1.00	0.44	0.52	0.56	0.53	0.56	0.58	0.57	0.58	0.60	0.69	0.63	0.65	0.68	0.73	0.69	0.86
HSBC	0.44	1.00	0.30	0.25	0.23	0.48	0.50	0.24	0.32	0.53	0.23	0.25	0.26	0.25	0.21	0.23	0.37
TJX	0.52	0.30	1.00	0.50	0.26	0.42	0.41	0.39	0.42	0.39	0.33	0.25	0.30	0.26	0.32	0.32	0.41
HD	0.56	0.25	0.50	1.00	0.30	0.43	0.36	0.42	0.39	0.40	0.38	0.28	0.31	0.27	0.35	0.36	0.45
SOFI	0.53	0.23	0.26	0.30	1.00	0.37	0.36	0.38	0.41	0.38	0.35	0.44	0.43	0.42	0.38	0.43	0.66
PNC	0.56	0.48	0.42	0.43	0.37	1.00	0.72	0.30	0.48	0.62	0.30	0.26	0.25	0.24	0.24	0.27	0.43
JPM	0.58	0.50	0.41	0.36	0.36	0.72	1.00	0.30	0.46	0.60	0.30	0.27	0.30	0.30	0.28	0.29	0.45
LULU	0.57	0.24	0.39	0.42	0.38	0.30	0.30	1.00	0.42	0.33	0.40	0.39	0.40	0.40	0.43	0.45	0.64
DIS	0.58	0.32	0.42	0.39	0.41	0.48	0.46	0.42	1.00	0.46	0.37	0.32	0.39	0.33	0.37	0.40	0.58
BMO	0.60	0.53	0.39	0.40	0.38	0.62	0.60	0.33	0.46	1.00	0.32	0.32	0.33	0.33	0.30	0.33	0.51
AAPL	0.69	0.23	0.33	0.38	0.35	0.30	0.30	0.40	0.37	0.32	1.00	0.46	0.47	0.48	0.59	0.54	0.64
AMD	0.63	0.25	0.25	0.28	0.44	0.26	0.27	0.39	0.32	0.32	0.46	1.00	0.49	0.70	0.53	0.51	0.79
META	0.65	0.26	0.30	0.31	0.43	0.25	0.30	0.40	0.39	0.33	0.47	0.49	1.00	0.55	0.60	0.62	0.67
NVDA	0.68	0.25	0.26	0.27	0.42	0.24	0.30	0.40	0.33	0.33	0.48	0.70	0.55	1.00	0.62	0.56	0.80
MSFT	0.73	0.21	0.32	0.35	0.38	0.24	0.28	0.43	0.37	0.30	0.59	0.53	0.60	0.62	1.00	0.65	0.68
AMZN	0.69	0.23	0.32	0.36	0.43	0.27	0.29	0.45	0.40	0.33	0.54	0.51	0.62	0.56	0.65	1.00	0.67
Portfolio	0.86	0.37	0.41	0.45	0.66	0.43	0.45	0.64	0.58	0.51	0.64	0.79	0.67	0.80	0.68	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2020 г.

FINC 699 Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов