My Portfolio - New Reallocation

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	5%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	5%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	4%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	3%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	3%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	7%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	3%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9%
ORCL Oracle Corporation	Technology	5%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	3%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5%
V Visa Inc.	Financial Services	3%
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing	Global Equities, Dividend	5%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	S&P 500	8%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в My Portfolio - New Reallocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2013 г., начальной даты VHYL.AS

Доходность по периодам

My Portfolio - New Reallocation на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -4.06% с начала года и доходность в 36.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-2.48%	-2.04%	-0.40%	14.09%	14.43%	11.36%	13.14%
Портфель My Portfolio - New Reallocation	0.34%	-1.85%	-4.06%	-2.31%	28.49%	38.08%	30.33%	36.83%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.00%	-7.85%	-22.19%	-27.09%	-4.48%	7.24%	10.63%	23.35%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.06%	-1.54%	-3.67%	22.48%	85.75%	38.95%	23.97%	23.73%
AAPL Apple Inc	0.00%	-2.33%	-4.33%	0.99%	12.46%	13.50%	17.36%	27.02%
META Meta Platforms, Inc.	0.00%	-10.82%	-10.73%	-19.09%	-2.41%	36.92%	15.32%	18.76%
MSTR MicroStrategy Incorporated	-1.81%	-8.79%	-19.66%	-65.44%	-62.32%	55.81%	12.24%	21.48%
NVDA NVIDIA Corporation	0.00%	-1.63%	-4.20%	-5.66%	56.14%	80.62%	67.82%	71.16%
AVGO Broadcom Inc.	0.95%	1.43%	-7.22%	-5.11%	81.10%	68.49%	50.18%	39.56%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	-2.55%	-3.97%	29.59%	66.42%	37.82%	51.81%	49.09%	29.97%
COST Costco Wholesale Corporation	2.47%	1.71%	20.06%	12.80%	3.93%	25.92%	25.86%	23.48%
LLY Eli Lilly and Company	-1.39%	-6.24%	-11.17%	16.31%	13.21%	36.81%	40.89%	32.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении My Portfolio - New Reallocation закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.49%	-1.72%	-3.05%	1.19%									-4.06%
2025	3.78%	-5.88%	-10.40%	-0.35%	7.99%	6.60%	9.26%	-2.84%	7.68%	9.52%	-2.71%	-2.84%	18.81%
2024	4.63%	12.20%	5.92%	-4.94%	8.22%	8.35%	-3.20%	-0.43%	2.61%	5.48%	10.72%	1.47%	62.43%
2023	13.10%	5.51%	7.43%	-0.47%	14.48%	5.48%	4.31%	0.66%	-2.55%	-0.79%	7.84%	7.37%	81.11%
2022	-8.84%	-2.86%	8.03%	-9.43%	-0.72%	-6.65%	11.70%	-2.00%	-6.87%	2.98%	2.18%	-7.74%	-20.53%
2021	2.67%	0.76%	2.45%	5.55%	-1.65%	10.24%	2.90%	6.92%	-3.78%	9.86%	9.54%	-1.74%	51.82%

Метрики бенчмарка

My Portfolio - New Reallocation: годовая альфа составляет 18.71%, бета — 1.13, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 06.06.2013.

Портфель участвовал в 198.60% роста S&P 500 Index, но только в 94.86% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 18.71% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.13 и R² 0.78 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 18.71%

Бета: 1.13

R²: 0.78

Участие в росте: 198.60%

Участие в снижении: 94.86%

Комиссия

Комиссия My Portfolio - New Reallocation составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Semiconductor ETF

VHYL.AS

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing

VUSA.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

My Portfolio - New Reallocation имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	0.75	+0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	1.17	+0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.18	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.57	1.22	+1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.49	4.75	+2.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	31	-0.17	-0.05	0.99	-0.15	-0.37
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.79	3.70	1.46	4.79	16.75
AAPL Apple Inc	52	0.39	0.80	1.12	0.56	1.34
META Meta Platforms, Inc.	35	-0.06	0.21	1.03	-0.10	-0.26
MSTR MicroStrategy Incorporated	8	-0.85	-1.41	0.84	-0.80	-1.39
NVDA NVIDIA Corporation	78	1.34	2.02	1.25	2.72	6.02
AVGO Broadcom Inc.	83	1.70	2.40	1.31	3.04	6.99
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	69	1.15	1.62	1.22	1.40	2.55
COST Costco Wholesale Corporation	43	0.19	0.42	1.05	0.24	0.50
LLY Eli Lilly and Company	49	0.31	0.72	1.10	0.46	1.08

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

My Portfolio - New Reallocation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.23
За 5 лет: 1.31
За 10 лет: 1.54
За всё время: 1.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio - New Reallocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.65%	0.62%	0.69%	0.84%	1.00%	0.76%	1.01%	1.10%	1.23%	1.18%	1.15%	1.35%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.51%	0.65%	1.59%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

My Portfolio - New Reallocation показал максимальную просадку в 26.80%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка My Portfolio - New Reallocation составляет 10.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.8%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	44	18 мая 2020 г.	62
-26.03%	23 янв. 2025 г.	54	8 апр. 2025 г.	78	28 июл. 2025 г.	132
-25.12%	26 нояб. 2021 г.	144	16 июн. 2022 г.	233	11 мая 2023 г.	377
-23.07%	2 окт. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	82	22 апр. 2019 г.	142
-14.52%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	49	11 окт. 2024 г.	67

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 18.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	COKE	LLY	WMT	TSLA	MSTR	VHYL.AS	AMD	JPM	COST	VUSA.L	ORCL	META	V	ASML	AAPL	AVGO	NVDA	AMZN	GOOGL	MSFT	SMH	Portfolio
Benchmark	1.00	0.39	0.47	0.47	0.45	0.47	0.54	0.49	0.68	0.60	0.63	0.64	0.61	0.70	0.61	0.67	0.64	0.62	0.66	0.70	0.75	0.75	0.85
COKE	0.39	1.00	0.21	0.30	0.20	0.20	0.22	0.14	0.26	0.34	0.24	0.25	0.22	0.30	0.20	0.26	0.21	0.19	0.24	0.25	0.25	0.24	0.34
LLY	0.47	0.21	1.00	0.33	0.14	0.17	0.25	0.17	0.29	0.36	0.28	0.35	0.28	0.34	0.22	0.28	0.25	0.22	0.27	0.32	0.34	0.26	0.38
WMT	0.47	0.30	0.33	1.00	0.16	0.17	0.26	0.15	0.30	0.63	0.27	0.32	0.21	0.35	0.19	0.30	0.22	0.20	0.28	0.30	0.34	0.25	0.35
TSLA	0.45	0.20	0.14	0.16	1.00	0.37	0.22	0.35	0.25	0.25	0.31	0.28	0.36	0.28	0.35	0.38	0.38	0.40	0.41	0.38	0.37	0.43	0.59
MSTR	0.47	0.20	0.17	0.17	0.37	1.00	0.24	0.35	0.31	0.26	0.30	0.32	0.35	0.32	0.37	0.32	0.35	0.39	0.37	0.38	0.38	0.44	0.56
VHYL.AS	0.54	0.22	0.25	0.26	0.22	0.24	1.00	0.22	0.49	0.30	0.77	0.34	0.26	0.41	0.35	0.30	0.30	0.24	0.26	0.32	0.32	0.38	0.43
AMD	0.49	0.14	0.17	0.15	0.35	0.35	0.22	1.00	0.26	0.25	0.30	0.35	0.39	0.33	0.50	0.40	0.47	0.62	0.43	0.41	0.44	0.65	0.67
JPM	0.68	0.26	0.29	0.30	0.25	0.31	0.49	0.26	1.00	0.34	0.45	0.42	0.34	0.50	0.36	0.37	0.38	0.33	0.34	0.39	0.40	0.45	0.49
COST	0.60	0.34	0.36	0.63	0.25	0.26	0.30	0.25	0.34	1.00	0.37	0.38	0.36	0.45	0.32	0.43	0.34	0.33	0.41	0.41	0.48	0.40	0.51
VUSA.L	0.63	0.24	0.28	0.27	0.31	0.30	0.77	0.30	0.45	0.37	1.00	0.39	0.37	0.45	0.39	0.41	0.41	0.38	0.41	0.44	0.45	0.47	0.57
ORCL	0.64	0.25	0.35	0.32	0.28	0.32	0.34	0.35	0.42	0.38	0.39	1.00	0.41	0.45	0.40	0.42	0.45	0.43	0.43	0.45	0.56	0.51	0.60
META	0.61	0.22	0.28	0.21	0.36	0.35	0.26	0.39	0.34	0.36	0.37	0.41	1.00	0.46	0.44	0.49	0.47	0.49	0.61	0.64	0.56	0.52	0.66
V	0.70	0.30	0.34	0.35	0.28	0.32	0.41	0.33	0.50	0.45	0.45	0.45	0.46	1.00	0.42	0.48	0.41	0.40	0.48	0.52	0.55	0.49	0.59
ASML	0.61	0.20	0.22	0.19	0.35	0.37	0.35	0.50	0.36	0.32	0.39	0.40	0.44	0.42	1.00	0.48	0.59	0.59	0.46	0.48	0.51	0.78	0.67
AAPL	0.67	0.26	0.28	0.30	0.38	0.32	0.30	0.40	0.37	0.43	0.41	0.42	0.49	0.48	0.48	1.00	0.51	0.49	0.53	0.56	0.58	0.57	0.66
AVGO	0.64	0.21	0.25	0.22	0.38	0.35	0.30	0.47	0.38	0.34	0.41	0.45	0.47	0.41	0.59	0.51	1.00	0.60	0.47	0.47	0.53	0.77	0.71
NVDA	0.62	0.19	0.22	0.20	0.40	0.39	0.24	0.62	0.33	0.33	0.38	0.43	0.49	0.40	0.59	0.49	0.60	1.00	0.52	0.51	0.56	0.79	0.79
AMZN	0.66	0.24	0.27	0.28	0.41	0.37	0.26	0.43	0.34	0.41	0.41	0.43	0.61	0.48	0.46	0.53	0.47	0.52	1.00	0.67	0.62	0.55	0.70
GOOGL	0.70	0.25	0.32	0.30	0.38	0.38	0.32	0.41	0.39	0.41	0.44	0.45	0.64	0.52	0.48	0.56	0.47	0.51	0.67	1.00	0.65	0.57	0.71
MSFT	0.75	0.25	0.34	0.34	0.37	0.38	0.32	0.44	0.40	0.48	0.45	0.56	0.56	0.55	0.51	0.58	0.53	0.56	0.62	0.65	1.00	0.62	0.74
SMH	0.75	0.24	0.26	0.25	0.43	0.44	0.38	0.65	0.45	0.40	0.47	0.51	0.52	0.49	0.78	0.57	0.77	0.79	0.55	0.57	0.62	1.00	0.84
Portfolio	0.85	0.34	0.38	0.35	0.59	0.56	0.43	0.67	0.49	0.51	0.57	0.60	0.66	0.59	0.67	0.66	0.71	0.79	0.70	0.71	0.74	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июн. 2013 г.

My Portfolio - New Reallocation

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов