N5

График показывает рост $10,000 инвестированных в N5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

N5 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 10.61% с начала года и доходность в 6.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении N5 закрывался с повышением в 70% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.5%.

N5 has an annualized alpha of 2.44%, beta of 0.29, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2014.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.09%) than losses (30.61%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.29 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия N5 составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

N5 имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для N5 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

N5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.04
• За 5 лет: 1.51
• За 10 лет: 1.08
• За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность N5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

N5 показал максимальную просадку в 15.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.

Текущая просадка N5 составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.