PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOTIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LOTIX и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LOTIX с SPY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOTIX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности LOTIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOTIX:

-1.34

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

LOTIX:

-1.76

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

LOTIX:

0.76

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

LOTIX:

-0.61

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

LOTIX:

-1.48

SPY:

2.57

Индекс Язвы

LOTIX:

12.85%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

LOTIX:

13.48%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

LOTIX:

-31.38%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LOTIX:

-30.69%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, LOTIX показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции LOTIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.32% против 12.73% соответственно.

LOTIX

С начала года

-8.31%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-7.32%

1 год

-17.74%

3 года

-8.72%

5 лет

1.93%

10 лет

-0.32%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Market Trend Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий LOTIX и SPY

LOTIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

LOTIX
LoCorr Market Trend Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOTIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOTIX
Ранг риск-скорректированной доходности LOTIX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOTIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOTIX на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOTIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOTIX и SPY

Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		6.23%5.71%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.94%3.83%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LOTIX и SPY

Максимальная просадка LOTIX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LOTIX и SPY

Текущая волатильность для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) составляет 1.78%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...