Сравнение LOTIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOTIX или SPY.
Основные характеристики
| LOTIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.25% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 9.51% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.95% | 14.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 11.08% | 11.48% |
| Макс. просадка | -28.32% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.14% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между LOTIX и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LOTIX и SPY
С начала года, LOTIX показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOTIX и SPY
LOTIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LOTIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTIX и SPY
Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 2.29% | 2.73% | 17.57% | 3.62% | 0.24% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 0.93% | 3.82% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LOTIX и SPY
Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOTIX и SPY
LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.39% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.