- ISIN
- US5401328266
- CUSIP
- 540132826
- Эмитент
- LoCorr
- Дата выпуска
- 29 июн. 2014 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LOTIX
LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) прибавил 23.8% с начала года. Текущая цена акции LOTIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LOTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,526.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) показал доход в 23.78% с начала года и 39.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOTIX составила 4.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
LoCorr Market Trend Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 23.78%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 4.68%
- Всё время*
- 6.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LOTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LOTIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.67% | 3.72% | 2.36% | 7.24% | 1.63% | -1.02% | 1.47% | -0.15% | 23.78% | ||||
| 2025 | 0.73% | -1.72% | -1.20% | -5.23% | -1.08% | 1.49% | -0.39% | 2.17% | 5.98% | 1.73% | 0.89% | 1.03% | 4.07% |
| 2024 | 4.02% | 7.29% | 4.67% | 1.49% | -0.54% | -2.02% | -2.85% | -6.51% | 2.00% | -5.81% | 3.81% | 1.03% | 5.74% |
| 2023 | -0.79% | 4.56% | -9.40% | 1.94% | 1.57% | 3.10% | 0.08% | 0.16% | 3.39% | -1.83% | -6.76% | -6.42% | -10.95% |
| 2022 | 5.68% | 5.04% | 9.44% | 6.90% | 0.13% | 3.09% | -4.43% | 3.48% | 2.70% | 3.72% | -5.69% | -2.45% | 29.93% |
| 2021 | -1.28% | 3.45% | 1.75% | 3.20% | 0.87% | -2.28% | -1.69% | 0.74% | -1.30% | 0.99% | -4.82% | 1.72% | 1.03% |
Метрики бенчмарка
LoCorr Market Trend Fund has an annualized alpha of 5.13%, beta of 0.13, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.54%) than losses (6.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.13%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 21.54%
- Участие в снижении
- 6.08%
Комиссия
Комиссия LOTIX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOTIX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 97% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | 2.50 | +5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.18 | 10.58 | +12.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LoCorr Market Trend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.62 | $0.30 | $2.22 | $0.41 | $0.03 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.12% | 2.62% | 5.66% | 2.73% | 17.57% | 3.62% | 0.24% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LoCorr Market Trend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LoCorr Market Trend Fund показал максимальную просадку в 28.32%, зарегистрированную 4 февр. 2019 г.. Полное восстановление заняло 567 торговых сессий.
Текущая просадка LoCorr Market Trend Fund составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.32%февр. 2019 г. | 2y 11mo | 2y 3mo | 5y 2moфевр. 2016 г. - май 2021 г. | — |
-22.17%май 2025 г. | 2y 11mo | 9mo 26d | 3y 8moиюнь 2022 г. - март 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.01%окт. 2015 г. | 5mo 28d | 3mo 13d | 9mo 11dапр. 2015 г. - янв. 2016 г. | — |
-9.54%нояб. 2021 г. | 6mo 24d | 2mo 12d | 9mo 6dмай 2021 г. - февр. 2022 г. | — |
-5.10%авг. 2014 г. | 1mo 6d | 19d | 1mo 25dиюль 2014 г. - авг. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| LOTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -56.78% | +28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -9.10% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -18.90% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -25.43% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.96% | -33.92% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.17% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -10.69% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.14% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LOTIX
Добавьте LoCorr Market Trend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LOTIX