График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LoCorr Market Trend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) показал доход в 12.97% с начала года и 20.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOTIX составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
LoCorr Market Trend Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 3.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LOTIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.67% | 3.72% | 2.12% | 12.97% | |||||||||
| 2025 | 0.73% | -1.72% | -1.20% | -5.23% | -1.08% | 1.49% | -0.39% | 2.17% | 5.98% | 1.73% | 0.89% | 1.03% | 4.07% |
| 2024 | 4.02% | 7.29% | 4.67% | 1.49% | -0.54% | -2.02% | -2.85% | -6.51% | 2.00% | -5.81% | 3.81% | 1.03% | 5.74% |
| 2023 | -0.79% | 4.56% | -9.40% | 1.94% | 1.57% | 3.10% | 0.08% | 0.16% | 3.39% | -1.83% | -6.76% | -6.42% | -10.95% |
| 2022 | 5.68% | 5.04% | 9.44% | 6.90% | 0.13% | 3.09% | -4.43% | 3.48% | 2.70% | 3.72% | -5.69% | -2.45% | 29.93% |
| 2021 | -1.28% | 3.45% | 1.75% | 3.20% | 0.87% | -2.28% | -1.69% | 0.74% | -1.30% | 0.99% | -4.82% | 1.72% | 1.03% |
Метрики бенчмарка
LoCorr Market Trend Fund: годовая альфа составляет 4.72%, бета — 0.13, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 02.07.2014.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.46%) было выше, чем в снижении (6.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.72%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 20.46%
- Участие в снижении
- 6.51%
Комиссия
Комиссия LOTIX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOTIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LOTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.90 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.39 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.40 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 6.61 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LOTIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LoCorr Market Trend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.62 | $0.30 | $2.22 | $0.41 | $0.03 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.32% | 2.62% | 5.66% | 2.73% | 17.57% | 3.62% | 0.24% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LoCorr Market Trend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LoCorr Market Trend Fund показал максимальную просадку в 28.32%, зарегистрированную 4 февр. 2019 г.. Полное восстановление заняло 567 торговых сессий.
Текущая просадка LoCorr Market Trend Fund составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.32% | 12 февр. 2016 г. | 749 | 4 февр. 2019 г. | 567 | 5 мая 2021 г. | 1316 |
| -22.17% | 15 июн. 2022 г. | 732 | 14 мая 2025 г. | 203 | 6 мар. 2026 г. | 935 |
| -10.01% | 14 апр. 2015 г. | 126 | 9 окт. 2015 г. | 69 | 20 янв. 2016 г. | 195 |
| -9.54% | 10 мая 2021 г. | 143 | 30 нояб. 2021 г. | 50 | 10 февр. 2022 г. | 193 |
| -5.1% | 3 июл. 2014 г. | 26 | 8 авг. 2014 г. | 13 | 27 авг. 2014 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...