PortfoliosLab logo
Сравнение VGSLX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSLX и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
612.98%
658.40%
VGSLX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSLX:

0.70

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

VGSLX:

1.05

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

VGSLX:

1.14

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VGSLX:

0.51

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VGSLX:

2.39

SPY:

2.26

Индекс Язвы

VGSLX:

5.29%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

VGSLX:

18.18%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

VGSLX:

-73.05%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VGSLX:

-14.63%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.67% против 11.99% соответственно.


VGSLX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-7.35%

1 год

13.13%

5 лет

7.71%

10 лет

4.67%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSLX и SPY

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSLX: 0.12%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSLX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSLX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGSLX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGSLX: 0.70
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино VGSLX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSLX: 1.05
SPY: 0.86
Коэффициент Омега VGSLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGSLX: 1.14
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VGSLX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGSLX: 0.51
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина VGSLX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGSLX: 2.39
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.51
VGSLX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и SPY

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.18%3.85%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и SPY

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.63%
-9.89%
VGSLX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 10.40%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
15.12%
VGSLX
SPY