Сравнение VGSLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSLX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VGSLX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VGSLX показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.88% против 13.04% соответственно.
VGSLX
9.38%
-3.81%
12.82%
23.48%
4.09%
5.88%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| VGSLX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.21 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 4.46% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 12.15% |
| Макс. просадка | -74.07% | -55.19% |
| Текущая просадка | -9.77% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSLX и SPY
VGSLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VGSLX и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSLX и SPY
Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.89% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VGSLX и SPY
Максимальная просадка VGSLX за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSLX и SPY
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.