Сравнение LOTIX с WARAX
LOTIX (LoCorr Market Trend Fund) and WARAX (Allspring Absolute Return Fund) are both mutual funds - LOTIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while WARAX is a Global Allocation fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, LOTIX returned 5.15%/yr vs 5.87%/yr for WARAX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LOTIX charges 1.75%/yr vs 0.70%/yr for WARAX.
Доходность
Сравнение доходности LOTIX и WARAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTIX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у WARAX с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции LOTIX уступали акциям WARAX по среднегодовой доходности: 5.15% против 5.87% соответственно.
LOTIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 26.83%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 5.15%
WARAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам LOTIX и WARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 25.32% | 4.07% | 5.74% | -10.95% | 29.93% | 1.03% | 4.81% | 18.53% | -13.44% | 3.84% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 18.69% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
Correlation
The correlation between LOTIX and WARAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.20 |
Over the past year, LOTIX and WARAX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTIX vs. WARAX — Ранг доходности на риск
LOTIX
WARAX
Сравнение LOTIX c WARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOTIX | WARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | 7.42 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.25 | 26.14 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTIX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 3.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.92 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LOTIX и WARAX
Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и WARAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTIX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -23.16% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -3.79% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -5.67% | -14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -14.64% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -23.16% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.38% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -3.84% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.08% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTIX и WARAX
LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Allspring Absolute Return Fund (WARAX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTIX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.43% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 6.80% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 8.38% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 7.66% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 7.93% | +5.27% |
Сравнение комиссий LOTIX и WARAX
LOTIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTIX и WARAX
Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности WARAX в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 2.09% | 2.62% | 5.66% | 2.73% | 17.57% | 3.62% | 0.24% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 0.93% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.69% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
LOTIX and WARAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOTIX has higher volatility (3.24%) compared to WARAX (2.43%). In terms of maximum drawdown, LOTIX dropped -28.32% vs WARAX's -23.16%.
LOTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOTIX и WARAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор