PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с LOTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPIX с LOTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX).

QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и LOTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPIX и LOTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		13.24%4.07%5.74%-10.95%29.93%1.03%4.81%18.53%-13.44%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у LOTIX с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции QSPIX превзошли акции LOTIX по среднегодовой доходности: 7.03% против 3.90% соответственно.

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%

LOTIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.86%
С начала года
13.24%
6 месяцев
16.79%
1 год
20.61%
3 года*
5.70%
5 лет*
6.94%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

LoCorr Market Trend Fund

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX
Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с QDVOLOTIX с WARAXLOTIX с MFTFXLOTIX с ABYAXLOTIX с EBSIXLOTIX с QNZIX

Сравнение комиссий QSPIX и LOTIX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии LOTIX в 1.75%.

LOTIX
LoCorr Market Trend Fund
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund

Доходность на риск

QSPIX vs. LOTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c LOTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPIXLOTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.76

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.46

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.79

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

5.65

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPIX vs. LOTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOTIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и LOTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPIXLOTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.53

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Корреляция

Корреляция между QSPIX и LOTIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и LOTIX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности LOTIX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.31%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и LOTIX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки LOTIX в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и LOTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPIXLOTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-28.32%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-6.93%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-22.17%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-25.83%

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.49%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-10.93%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.55%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и LOTIX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.57%, в то время как у LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPIXLOTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.00%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

9.57%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

11.69%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

13.21%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

13.20%

-0.44%