PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с LOTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPIX с LOTIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) and LOTIX (LoCorr Market Trend Fund) are both mutual funds - QSPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds, while LOTIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds. Over the past 10 years, QSPIX returned 7.43%/yr vs 4.53%/yr for LOTIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QSPIX charges 1.49%/yr vs 1.75%/yr for LOTIX.

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и LOTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у LOTIX с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции QSPIX превзошли акции LOTIX по среднегодовой доходности: 7.43% против 4.53% соответственно.

QSPIX

1 день
0.10%
1 месяц
1.99%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.72%
1 год
18.53%
3 года*
20.65%
5 лет*
19.37%
10 лет*
7.43%

LOTIX

1 день
0.30%
1 месяц
-4.56%
С начала года
20.63%
6 месяцев
22.96%
1 год
35.44%
3 года*
6.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPIX и LOTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		12.72%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		20.63%4.07%5.74%-10.95%29.93%1.03%4.81%18.53%-13.44%3.84%

Correlation

The correlation between QSPIX and LOTIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.18

The correlation between QSPIX and LOTIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

LoCorr Market Trend Fund

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с GAFYXQSPIX с TMSRX
Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с WARAXLOTIX с ABYAXLOTIX с EBSIXLOTIX с MFTFXLOTIX с QNZIXLOTIX с AQMIX

Доходность на риск

QSPIX vs. LOTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c LOTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSPIXLOTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.03

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.10

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

7.46

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

23.35

-13.47

QSPIX vs. LOTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа LOTIX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и LOTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и LOTIX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки LOTIX в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и LOTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPIXLOTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-28.32%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-4.85%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.31%

-20.20%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-22.17%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-25.83%

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-4.56%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-10.76%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.54%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и LOTIX

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) имеют волатильность 3.24% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPIXLOTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.33%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

8.94%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

11.92%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

13.24%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

13.21%

-0.39%

Сравнение комиссий QSPIX и LOTIX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии LOTIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и LOTIX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности LOTIX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.17%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.28%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Часто задаваемые вопросы

QSPIX and LOTIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOTIX has higher volatility (3.33%) compared to QSPIX (3.24%). In terms of maximum drawdown, QSPIX dropped -41.37% vs LOTIX's -28.32%.

LOTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPIX и LOTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор