PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
US Money Market Index (^CASHX)
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

US Money Market Index (^CASHX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Money Market Index

Часто сравнивают с ^CASHX:
^CASHX с SPAXX^CASHX с VBIL^CASHX с VUSXX^CASHX с VMRXX^CASHX с JAAA^CASHX с FXNAX^CASHX с VMFXX^CASHX с PDBC^CASHX с XTWO^CASHX с SWVXX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Money Market Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

US Money Market Index (^CASHX) показал доход в 0.88% с начала года и 4.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^CASHX составила 2.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

US Money Market Index

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.25%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 июл. 1954 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1981 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 861 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении ^CASHX закрывался с повышением в 100% случаев. Лучший день был 22 июл. 1981 г. с доходностью +0.1%, в то время как худший день был 28 апр. 2020 г. с доходностью 0.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.30%0.27%0.29%0.88%
20250.36%0.33%0.36%0.35%0.36%0.35%0.36%0.36%0.34%0.34%0.31%0.31%4.21%
20240.44%0.41%0.44%0.43%0.44%0.43%0.44%0.44%0.41%0.40%0.37%0.37%5.16%
20230.36%0.34%0.39%0.39%0.42%0.41%0.42%0.44%0.43%0.44%0.43%0.44%5.03%
20220.01%0.01%0.02%0.03%0.06%0.10%0.14%0.20%0.21%0.26%0.31%0.34%1.68%
20210.01%0.01%0.01%0.01%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.08%

Метрики бенчмарка

US Money Market Index: годовая альфа составляет 3.31%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.07.1954.

  • Этот индекс участвовал в 6.21% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -10.57%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.00 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
Альфа
3.31%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
6.21%
Участие в снижении
-10.57%

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Money Market Index (^CASHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^CASHXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

266.24

0.90

+265.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.39

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

1.40

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

6.61

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Изучите показатели доходности на риск для ^CASHX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

^CASHX Sharpe Ratio

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

US Money Market Index показал максимальную просадку в -0.00%, зарегистрированную 1 янв. 1970 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

0%1 янв. 1970 г.11 янв. 1970 г.12 янв. 1970 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...