- CUSIP
- 861729101
- Эмитент
- Stone Ridge
- Дата выпуска
- 9 дек. 2013 г.
- Категория
- Multistrategy
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции SRRIX — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SRRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,691.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) показал доход в 8.54% с начала года и 36.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRRIX составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 8.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SRRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2019 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2017 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SRRIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 8 нояб. 2024 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 11 нояб. 2024 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.15% | 1.70% | 1.25% | 1.60% | 1.27% | 0.30% | 8.54% | ||||||
| 2025 | -1.43% | -1.92% | 2.54% | 2.09% | 1.36% | 2.02% | 2.85% | 4.31% | 4.29% | 4.72% | 3.04% | 2.61% | 29.63% |
| 2024 | 3.87% | 3.44% | 0.60% | 1.64% | 2.13% | 1.51% | 2.42% | 4.59% | 1.20% | -0.64% | 4.61% | 3.75% | 33.14% |
| 2023 | 3.90% | 3.58% | 0.42% | 2.02% | 4.97% | 2.13% | 3.15% | 4.56% | 4.40% | 3.95% | 3.96% | 0.63% | 44.73% |
| 2022 | 1.11% | 1.83% | -0.15% | 0.10% | 1.82% | 1.41% | 1.59% | 3.67% | -12.16% | 2.53% | 4.53% | -0.25% | 5.10% |
| 2021 | -0.44% | -3.03% | 1.31% | 0.15% | 1.19% | 0.07% | 0.35% | -3.72% | -1.16% | -1.33% | 2.19% | -2.07% | -6.47% |
Метрики бенчмарка
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund has an annualized alpha of 9.06%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2013.
- This fund captured 17.44% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -26.61%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.06%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.44%
- Участие в снижении
- -26.61%
Комиссия
Комиссия SRRIX составляет 2.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRRIX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SRRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +45.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 30.11 | 1.41 | +28.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 67.15 | 2.93 | +64.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 703.99 | 13.52 | +690.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.15 | $11.15 | $11.16 | $9.58 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.41 | $0.96 | $0.04 | $3.12 | $4.26 |
Дивидендный доход | 18.55% | 20.14% | 21.58% | 20.02% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.06% | 2.32% | 0.10% | 6.16% | 8.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.66 | $1.49 | $11.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.17 | $0.99 | $11.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $9.31 | $9.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund показал максимальную просадку в 27.22%, зарегистрированную 3 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.22%окт. 2022 г. | 5y 1mo | 11mo 7d | 6y 12dавг. 2017 г. - сент. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.26%нояб. 2024 г. | 0s | 9mo 25d | 9mo 25dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.81%окт. 2024 г. | 21d | 1mo | 1mo 21dсент. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.14%окт. 2016 г. | 2d | 8d | 10dокт. 2016 г. - окт. 2016 г. |
Откат 2014 года2014 | -1.48%окт. 2014 г. | 0s | 22d | 22dокт. 2014 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| SRRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -56.78% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -9.10% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -18.90% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -25.43% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.22% | -33.92% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -10.72% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.97% | -1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SRRIX
Добавьте Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SRRIX