PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WARAX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WARAX с QSPIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WARAX (Allspring Absolute Return Fund) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both mutual funds - WARAX is a Global Allocation fund managed by Allspring Global Investments, while QSPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, WARAX returned 5.68%/yr vs 7.43%/yr for QSPIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WARAX charges 0.70%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.

Доходность

Сравнение доходности WARAX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WARAX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у QSPIX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции WARAX уступали акциям QSPIX по среднегодовой доходности: 5.68% против 7.43% соответственно.

WARAX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.12%
С начала года
15.34%
6 месяцев
16.89%
1 год
24.05%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.55%
10 лет*
5.68%

QSPIX

1 день
0.10%
1 месяц
1.99%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.72%
1 год
18.53%
3 года*
20.65%
5 лет*
19.37%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WARAX и QSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		15.34%8.07%5.93%12.53%-2.75%2.25%-3.25%11.65%-5.78%12.11%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		12.72%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%

Correlation

The correlation between WARAX and QSPIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.09

The correlation between WARAX and QSPIX shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Absolute Return Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с WARAX:
WARAX с CIBFXWARAX с TZINXWARAX с LOTIXWARAX с CBFAXWARAX с HGLBWARAX с JNSGXWARAX с FFAAX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с GAFYXQSPIX с TMSRX

Доходность на риск

WARAX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WARAX
Ранг доходности на риск WARAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WARAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WARAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WARAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WARAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WARAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WARAX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WARAXQSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.96

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.94

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

3.71

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.72

9.88

+10.84

WARAX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WARAX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа QSPIX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WARAX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WARAX и QSPIX

Максимальная просадка WARAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARAX и QSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARAXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-41.37%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-5.09%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.67%

-9.31%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-17.13%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-41.37%

+18.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.12%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.40%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.91%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WARAX и QSPIX

Allspring Absolute Return Fund (WARAX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что WARAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARAXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.24%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

7.10%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

9.64%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

15.87%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

12.82%

-4.84%

Сравнение комиссий WARAX и QSPIX

WARAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WARAX и QSPIX

Дивидендная доходность WARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности QSPIX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.28%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		1.73%2.00%10.90%2.80%2.34%3.23%3.34%3.38%2.66%1.77%0.76%1.35%

Часто задаваемые вопросы

WARAX and QSPIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WARAX has higher volatility (3.41%) compared to QSPIX (3.24%). In terms of maximum drawdown, WARAX dropped -23.16% vs QSPIX's -41.37%.

WARAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WARAX и QSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор