PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WARAX с VGSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WARAX с VGSLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WARAX (Allspring Absolute Return Fund) and VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - WARAX is a Global Allocation fund managed by Allspring Global Investments, while VGSLX is a REIT fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, WARAX returned 5.68%/yr vs 5.51%/yr for VGSLX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WARAX charges 0.70%/yr vs 0.12%/yr for VGSLX.

Доходность

Сравнение доходности WARAX и VGSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WARAX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 11.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WARAX имеют среднегодовую доходность 5.68%, а акции VGSLX немного отстают с 5.51%.

WARAX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.12%
С начала года
15.34%
6 месяцев
16.89%
1 год
24.05%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.55%
10 лет*
5.68%

VGSLX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.81%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.84%
3 года*
10.04%
5 лет*
2.35%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WARAX и VGSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		15.34%8.07%5.93%12.53%-2.75%2.25%-3.25%11.65%-5.78%12.11%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		11.48%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%

Correlation

The correlation between WARAX and VGSLX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.43

Over the past year, the correlation between WARAX and VGSLX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Absolute Return Fund

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WARAX:
WARAX с CIBFXWARAX с TZINXWARAX с LOTIXWARAX с CBFAXWARAX с HGLBWARAX с JNSGXWARAX с FFAAX
Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VFIAXVGSLX с VGSNXVGSLX с FRESX

Доходность на риск

WARAX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WARAX
Ранг доходности на риск WARAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WARAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WARAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WARAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WARAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WARAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WARAX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WARAXVGSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
0.92

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
1.34

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.17

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

1.49

+4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.72

4.70

+16.02

WARAX vs. VGSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WARAX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа VGSLX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WARAX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WARAX и VGSLX

Максимальная просадка WARAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARAX и VGSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARAXVGSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-73.05%

+49.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-8.33%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.67%

-17.41%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-34.41%

+20.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-42.34%

+19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.44%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-12.56%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.64%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WARAX и VGSLX

Текущая волатильность для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что WARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARAXVGSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.78%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

9.74%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

13.53%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

18.91%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

20.86%

-12.88%

Сравнение комиссий WARAX и VGSLX

WARAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WARAX и VGSLX

Дивидендная доходность WARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VGSLX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.57%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		1.73%2.00%10.90%2.80%2.34%3.23%3.34%3.38%2.66%1.77%0.76%1.35%

Часто задаваемые вопросы

WARAX and VGSLX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSLX has higher volatility (4.78%) compared to WARAX (3.41%). In terms of maximum drawdown, WARAX dropped -23.16% vs VGSLX's -73.05%.

WARAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WARAX и VGSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор