PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Allspring Absolute Return Fund (WARAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Allspring Absolute Return Fund (WARAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US94987W1099

CUSIP

94987W109

Эмитент

Allspring Global Investments

Дата выпуска

29 февр. 2012 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия WARAX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Absolute Return Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Allspring Absolute Return Fund (WARAX) показал доход в -0.29% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WARAX составила 2.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WARAX

С начала года

-0.29%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-2.20%

1 год

4.09%

3 года

5.22%

5 лет

5.18%

10 лет

2.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WARAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.54%1.70%-1.21%-2.17%-0.10%-0.29%
2024-0.28%0.55%2.84%-3.12%1.56%1.45%2.23%1.14%0.95%-2.40%2.98%-1.91%5.93%
20234.22%-1.35%-0.39%1.38%-3.00%3.80%3.18%-1.59%0.09%-2.37%3.98%4.34%12.53%
20222.58%-0.93%-3.57%-0.49%1.76%-5.01%0.81%-0.80%-3.96%1.80%6.22%-0.66%-2.75%
20210.76%1.32%2.60%0.09%2.44%-2.12%-1.89%0.28%-0.46%-1.47%-2.05%2.93%2.25%
2020-2.48%-3.18%-11.08%6.76%-0.89%1.60%2.95%0.00%-0.76%-0.10%3.27%1.71%-3.25%
20194.78%0.27%1.01%1.36%-2.78%2.86%-0.90%-1.99%1.57%1.55%0.45%3.13%11.65%
20183.42%-2.21%-0.52%-0.52%-0.53%-1.41%1.34%-1.24%0.27%-3.65%0.83%-1.54%-5.78%
20172.13%1.42%0.93%0.83%1.19%0.45%1.44%0.80%-0.18%1.50%-0.26%1.25%12.11%
2016-3.45%-0.51%4.10%0.99%-0.68%0.39%2.15%0.48%0.67%-0.76%-1.53%0.96%2.65%
20150.93%2.93%-2.49%1.73%-0.45%-1.80%-0.73%-3.60%-2.59%3.15%-0.38%-1.47%-4.93%
2014-1.80%2.19%0.72%1.15%1.40%0.52%-1.38%0.61%-1.91%-0.44%1.24%-1.77%0.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WARAX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WARAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WARAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WARAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WARAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WARAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WARAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Allspring Absolute Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allspring Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.13$1.13$0.30$0.23$0.34$0.35$0.38$0.28$0.20$0.08$0.14$0.37

Дивидендный доход

10.93%10.89%2.79%2.34%3.23%3.34%3.38%2.66%1.77%0.76%1.35%3.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$0.37$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Allspring Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 23.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 211 торговых сессий.

Текущая просадка Allspring Absolute Return Fund составляет 3.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.16%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.21122 янв. 2021 г.255
-15.33%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3281 июн. 2017 г.733
-14.64%7 июн. 2021 г.33329 сент. 2022 г.30313 дек. 2023 г.636
-10.85%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24717 дек. 2019 г.476
-5.67%4 мар. 2025 г.2911 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...