PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPADX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPADX с QSPIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both mutual funds - FPADX is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while QSPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, FPADX returned 10.05%/yr vs 7.43%/yr for QSPIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FPADX charges 0.07%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.

Доходность

Сравнение доходности FPADX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPADX показывает доходность 23.76%, что значительно выше, чем у QSPIX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции FPADX превзошли акции QSPIX по среднегодовой доходности: 10.05% против 7.43% соответственно.

FPADX

1 день
4.57%
1 месяц
0.65%
С начала года
23.76%
6 месяцев
26.72%
1 год
45.42%
3 года*
22.14%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.05%

QSPIX

1 день
0.10%
1 месяц
1.99%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.72%
1 год
18.53%
3 года*
20.65%
5 лет*
19.37%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPADX и QSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		23.76%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		12.72%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%

Correlation

The correlation between FPADX and QSPIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.07

The correlation between FPADX and QSPIX shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Index Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с GAFYXQSPIX с TMSRX

Доходность на риск

FPADX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPADX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPADXQSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.96

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.94

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.71

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

9.88

+3.07

FPADX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPADX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPIX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPADX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPADX и QSPIX

Максимальная просадка FPADX за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPADX и QSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPADXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-41.37%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-5.09%

-8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-9.31%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-17.13%

-19.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-41.37%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-1.12%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-9.40%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.91%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FPADX и QSPIX

Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что FPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPADXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

3.24%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

7.10%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

9.64%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

15.87%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

12.82%

+5.18%

Сравнение комиссий FPADX и QSPIX

FPADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPADX и QSPIX

Дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности QSPIX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		1.90%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.28%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Часто задаваемые вопросы

FPADX and QSPIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPADX has higher volatility (10.94%) compared to QSPIX (3.24%). In terms of maximum drawdown, FPADX dropped -39.16% vs QSPIX's -41.37%.

FPADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPADX и QSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор