PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с VTMGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.27%/yr vs 9.61%/yr for VTMGX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности SPY и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 15.27% против 9.61% соответственно.

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

VTMGX

1 день
-3.64%
1 месяц
-1.77%
С начала года
11.05%
6 месяцев
13.94%
1 год
27.01%
3 года*
18.34%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		11.05%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Correlation

The correlation between SPY and VTMGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1999 г.

0.72

The correlation between SPY and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и VTMGX

Секторы
SPY
VTMGX

Технологии

35.9%
13.8%

Финансовые услуги

11.8%
23.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.5%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Промышленность

7.8%
19.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.6%

Энергетика

3.6%
5.4%

Коммунальные услуги

2.4%
3.3%

Недвижимость

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
7.5%

Технологии

SPY
35.9%
VTMGX
13.8%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
VTMGX
23.3%

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
VTMGX
3.4%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
VTMGX
7.5%

Здравоохранение

SPY
8.4%
VTMGX
8.2%

Промышленность

SPY
7.8%
VTMGX
19.2%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
VTMGX
5.6%

Энергетика

SPY
3.6%
VTMGX
5.4%

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
VTMGX
3.3%

Недвижимость

SPY
1.9%
VTMGX
2.7%

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
VTMGX
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI

Доходность на риск

SPY vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.77

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.40

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.36

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

9.09

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.77

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.30

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SPY и VTMGX

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-60.58%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.67%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-13.18%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-29.71%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-35.68%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-4.18%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-14.65%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.02%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и VTMGX

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.61%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

13.11%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

15.53%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.94%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.57%

+1.39%

Сравнение комиссий SPY и VTMGX

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и VTMGX

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VTMGX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.69%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

SPY and VTMGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (5.61%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs VTMGX's -60.58%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор