Dividend Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
Dividend Portfolio на 1 мар. 2025 г. показал доходность в 5.98% с начала года и доходность в 13.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.24% | -1.92% | 5.42% | 15.91% | 14.06% | 11.02% |
| Dividend Portfolio | 5.52% | 1.87% | 4.92% | 15.28% | 14.68% | 14.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
JNJ Johnson & Johnson | 15.02% | 9.33% | 1.09% | 5.05% | 7.00% | 7.85% |
PG The Procter & Gamble Company | 4.32% | 4.73% | 2.56% | 12.14% | 10.77% | 10.55% |
KO The Coca-Cola Company | 14.38% | 12.18% | -0.31% | 23.27% | 8.24% | 8.75% |
CMCSA Comcast Corporation | -3.59% | 6.60% | -7.88% | -13.50% | -0.31% | 4.03% |
AMT American Tower Corporation | 12.11% | 11.18% | -6.74% | 5.36% | -0.68% | 10.10% |
MSFT Microsoft Corporation | -5.63% | -4.16% | -4.45% | -3.73% | 20.40% | 26.81% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -1.31% | -1.14% | -11.54% | 30.68% | 3.63% | 13.56% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 10.97% | -0.99% | 19.06% | 46.10% | 21.26% | 18.91% |
UNP Union Pacific Corporation | 8.77% | 0.10% | -2.58% | -0.29% | 11.87% | 10.10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.47% | 2.55% | 3.15% | 13.63% | 14.30% | 11.40% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 4.53% | 1.02% | 4.48% | 16.04% | 13.68% | 11.80% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.73% | 0.45% | 4.49% | 15.31% | 13.81% | 11.66% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.57% | 7.13% | 17.79% | 40.68% | 30.50% | 23.62% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.19% | -4.38% | 0.92% | 3.48% | 20.25% | 14.90% |
V Visa Inc. | 14.96% | 6.30% | 31.71% | 29.05% | 15.20% | 19.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.59% | 5.52% | |||||||||||
| 2024 | 1.79% | 3.76% | 2.63% | -4.67% | 4.93% | 0.93% | 2.91% | 3.54% | 1.39% | -1.96% | 5.39% | -5.09% | 15.94% |
| 2023 | 2.68% | -2.84% | 2.71% | 2.85% | -2.18% | 5.80% | 2.87% | -2.27% | -4.97% | -0.38% | 7.76% | 4.90% | 17.36% |
| 2022 | -5.70% | -2.88% | 3.11% | -6.30% | 0.04% | -5.15% | 6.37% | -3.27% | -8.91% | 6.87% | 8.00% | -4.62% | -13.38% |
| 2021 | -1.59% | 1.22% | 6.29% | 4.02% | 0.93% | 1.12% | 3.41% | 2.80% | -4.45% | 7.61% | -0.92% | 6.40% | 29.53% |
| 2020 | 1.62% | -7.81% | -9.41% | 10.09% | 5.55% | 0.53% | 5.18% | 6.03% | -1.88% | -2.79% | 8.76% | 3.06% | 18.21% |
| 2019 | 5.62% | 4.50% | 3.47% | 4.64% | -4.67% | 5.95% | 2.43% | 1.68% | 1.02% | 1.89% | 2.46% | 2.95% | 36.47% |
| 2018 | 5.20% | -5.06% | -1.15% | -0.77% | 2.46% | 1.28% | 5.31% | 3.37% | 1.38% | -4.03% | 3.71% | -7.93% | 2.81% |
| 2017 | 1.97% | 4.37% | 0.64% | 2.15% | 1.88% | -0.51% | 1.91% | 0.98% | 1.38% | 2.86% | 4.04% | 2.24% | 26.57% |
| 2016 | -2.36% | -0.46% | 6.34% | -0.08% | 1.97% | 2.08% | 3.23% | -0.69% | -0.59% | -1.28% | 1.60% | 2.63% | 12.76% |
| 2015 | -3.83% | 5.44% | -2.69% | 0.18% | 0.61% | -2.48% | 3.43% | -5.58% | -0.56% | 8.62% | 0.46% | -0.64% | 2.12% |
| 2014 | 1.81% | -1.53% | 4.48% | 0.07% | 3.80% | 4.12% | 0.10% | 13.38% |
Комиссия
Комиссия Dividend Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend Portfolio составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 0.35 | 0.64 | 1.08 | 0.33 | 0.80 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.73 | 1.05 | 1.15 | 1.00 | 2.89 |
KO The Coca-Cola Company | 1.49 | 2.25 | 1.27 | 1.39 | 3.11 |
CMCSA Comcast Corporation | -0.48 | -0.49 | 0.93 | -0.30 | -1.14 |
AMT American Tower Corporation | 0.52 | 0.90 | 1.12 | 0.35 | 1.09 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.09 | 0.02 | 1.00 | -0.12 | -0.23 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 1.14 | 1.58 | 1.21 | 0.79 | 3.25 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96 | 2.63 | 1.39 | 4.69 | 12.81 |
UNP Union Pacific Corporation | 0.00 | 0.16 | 1.02 | 0.01 | 0.01 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.27 | 1.86 | 1.22 | 1.83 | 4.62 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.69 | 2.41 | 1.30 | 2.66 | 8.05 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.53 | 2.17 | 1.27 | 2.98 | 8.36 |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.09 | 2.70 | 1.37 | 4.05 | 9.37 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 0.34 | 0.63 | 1.08 | 0.42 | 0.82 |
V Visa Inc. | 1.71 | 2.28 | 1.32 | 2.33 | 5.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.25% | 2.36% | 2.46% | 2.30% | 1.83% | 2.16% | 2.01% | 2.34% | 2.22% | 2.31% | 2.53% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JNJ Johnson & Johnson | 3.01% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.32% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
KO The Coca-Cola Company | 2.72% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
CMCSA Comcast Corporation | 3.46% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.70% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% |
AMT American Tower Corporation | 3.15% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% | 1.42% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.80% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.01% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.81% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.16% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.66% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.44% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.83% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
V Visa Inc. | 0.61% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 31.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Dividend Portfolio составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.71% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 121 |
| -22.56% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 493 |
| -15% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 51 | 11 мар. 2019 г. | 115 |
| -11.15% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 165 |
| -10.1% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 85 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Portfolio составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NEE | AMT | JNJ | COST | CMCSA | PG | JPM | MSFT | LOW | KO | UNP | V | SCHD | DGRO | VIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | 1.00 | 0.48 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.43 | 0.15 | 0.27 | 0.28 | 0.45 | 0.26 | 0.27 | 0.38 | 0.41 | 0.43 |
| AMT | 0.48 | 1.00 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.20 | 0.34 | 0.31 | 0.42 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 |
| JNJ | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.48 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.46 | 0.35 | 0.37 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| COST | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.40 | 0.28 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.33 | 0.40 | 0.48 | 0.53 | 0.59 |
| CMCSA | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.30 | 0.45 | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.57 | 0.60 | 0.58 |
| PG | 0.43 | 0.39 | 0.48 | 0.40 | 0.30 | 1.00 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.60 | 0.32 | 0.36 | 0.51 | 0.50 | 0.53 |
| JPM | 0.15 | 0.20 | 0.32 | 0.28 | 0.45 | 0.25 | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.32 | 0.53 | 0.47 | 0.69 | 0.72 | 0.64 |
| MSFT | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.47 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 1.00 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.57 | 0.52 | 0.60 | 0.65 |
| LOW | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.43 | 0.40 | 0.31 | 0.41 | 0.40 | 1.00 | 0.31 | 0.45 | 0.43 | 0.59 | 0.62 | 0.64 |
| KO | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.37 | 0.36 | 0.60 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.57 | 0.55 | 0.56 |
| UNP | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.32 | 0.53 | 0.37 | 0.45 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.64 | 0.67 | 0.66 |
| V | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.47 | 0.57 | 0.43 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.59 | 0.65 | 0.68 |
| SCHD | 0.38 | 0.41 | 0.53 | 0.48 | 0.57 | 0.51 | 0.69 | 0.52 | 0.59 | 0.57 | 0.64 | 0.59 | 1.00 | 0.94 | 0.90 |
| DGRO | 0.41 | 0.43 | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 0.50 | 0.72 | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 0.67 | 0.65 | 0.94 | 1.00 | 0.96 |
| VIG | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.56 | 0.66 | 0.68 | 0.90 | 0.96 | 1.00 |