Dividend Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	15%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	15%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	5%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	5%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	5%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	5%
AMT American Tower Corporation	Real Estate	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	5%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5%
UNP Union Pacific Corporation	Industrials	5%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	5%
V Visa Inc.	Financial Services	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Dividend Portfolio на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 8.35% с начала года и доходность в 14.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Dividend Portfolio	0.82%	1.50%	8.35%	7.83%	13.90%	13.86%	9.21%	14.33%
Активы портфеля:
AMT American Tower Corporation	-0.18%	10.83%	8.71%	6.65%	-9.49%	3.15%	-3.91%	8.47%
CMCSA Comcast Corporation	2.21%	-2.66%	-5.28%	3.97%	-17.53%	-8.98%	-10.72%	1.27%
COST Costco Wholesale Corporation	0.68%	-5.66%	14.24%	11.38%	-0.24%	25.12%	22.12%	22.27%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.69%	2.86%	9.86%	9.27%	23.49%	16.74%	10.82%	13.52%
JNJ Johnson & Johnson	1.07%	4.96%	17.68%	15.11%	57.15%	17.82%	10.94%	10.46%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.31%	6.94%	0.50%	1.66%	23.40%	34.22%	17.82%	21.02%
KO The Coca-Cola Company	0.11%	2.70%	18.99%	17.96%	18.86%	14.33%	11.29%	9.55%
LOW Lowe's Companies, Inc.	-0.12%	-1.27%	-7.60%	-9.89%	3.61%	2.50%	4.93%	13.33%
MSFT Microsoft Corporation	0.10%	-4.36%	-18.85%	-17.98%	-17.07%	6.16%	9.56%	24.39%
NEE NextEra Energy, Inc.	1.36%	-9.47%	8.63%	6.81%	18.32%	8.11%	5.94%	13.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dividend Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.30%	4.54%	-5.22%	4.58%	-0.77%	1.03%							8.35%
2025	3.02%	2.88%	-2.45%	-2.61%	3.39%	1.77%	-0.32%	3.16%	0.35%	-1.17%	2.21%	-0.42%	9.97%
2024	1.27%	2.70%	2.87%	-4.42%	4.42%	-0.05%	4.85%	3.55%	1.15%	-1.76%	4.48%	-5.75%	13.40%
2023	2.34%	-3.10%	1.78%	2.65%	-3.40%	5.82%	3.52%	-2.30%	-5.05%	-0.91%	7.16%	4.76%	13.14%
2022	-4.48%	-2.73%	3.11%	-5.50%	0.82%	-5.42%	5.19%	-3.12%	-8.84%	7.98%	7.91%	-3.84%	-10.13%
2021	-2.10%	1.75%	6.70%	3.45%	1.44%	0.36%	3.19%	2.33%	-4.58%	6.46%	-1.52%	7.04%	26.57%

Метрики бенчмарка

Dividend Portfolio has an annualized alpha of 3.77%, beta of 0.81, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2014.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.24%) than losses (78.82%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.77% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 3.77%

Бета: 0.81

R²: 0.85

Участие в росте: 90.24%

Участие в снижении: 78.82%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Dividend Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dividend Portfolio имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dividend Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.39	1.86	-0.47
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.07	2.53	-0.46
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.24	1.34	-0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.85	2.53	-0.68
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.36	11.37	-5.01

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMT American Tower Corporation	26	-0.42	-0.44	0.95	-0.38	-0.54
CMCSA Comcast Corporation	16	-0.62	-0.71	0.90	-0.67	-1.26
COST Costco Wholesale Corporation	36	-0.08	0.02	1.00	-0.10	-0.22
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	80	2.34	3.40	1.42	3.46	13.36
JNJ Johnson & Johnson	96	3.42	4.94	1.61	5.28	15.52
JPM JPMorgan Chase & Co.	69	1.01	1.43	1.18	1.42	3.36
KO The Coca-Cola Company	73	1.06	1.73	1.19	2.26	4.51
LOW Lowe's Companies, Inc.	40	0.03	0.24	1.03	0.03	0.06
MSFT Microsoft Corporation	17	-0.70	-0.84	0.89	-0.53	-1.08
NEE NextEra Energy, Inc.	67	0.84	1.29	1.17	1.37	3.78

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Dividend Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 1.39 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.57%	2.39%	2.36%	2.46%	2.30%	1.83%	2.16%	2.01%	2.34%	2.22%	2.31%	2.53%
Активы портфеля:
AMT American Tower Corporation	3.73%	3.87%	3.53%	2.99%	2.77%	1.78%	2.02%	1.64%	1.99%	1.84%	2.05%	1.87%
CMCSA Comcast Corporation	11.84%	4.35%	3.25%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.69%	1.18%	1.96%	1.73%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	1.94%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
JNJ Johnson & Johnson	2.18%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.84%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
KO The Coca-Cola Company	1.88%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
LOW Lowe's Companies, Inc.	2.17%	1.95%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%
MSFT Microsoft Corporation	0.91%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.77%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 31.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend Portfolio составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-31.81%март 2020 г.	1mo 4d	4mo 22d	5mo 26dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-21.08%окт. 2022 г.	9mo 10d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-13.98%дек. 2018 г.	3mo 1d	2mo	5mo 1dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.92%апр. 2025 г.	4mo 7d	2mo 24d	7mo 1dдек. 2024 г. - июль 2025 г.
Коррекция 2015 года2015	-11.13%авг. 2015 г.	5mo 25d	1mo 29d	7mo 24dмарт 2015 г. - окт. 2015 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 11.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.88	1.61	1.45	1.33	1.32

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Dividend Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Dividend Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.49 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.49
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.64
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VIG: 0.92, а самая низкая у NEE: 0.33.

NEE

0.33

AMT

0.37

JNJ

0.38

0.39

0.51

0.52

0.57

0.57

0.64

0.66

0.72

0.80

0.90

0.92

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Dividend Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у DGRO: 0.94, а самая низкая у NEE: 0.50.

0.50

0.53

0.56

0.58

0.60

0.62

0.64

0.66

0.67

0.68

SCHD

0.90

VIG

0.94

DGRO

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NEE	AMT	JNJ	COST	PG	MSFT	CMCSA	KO	JPM	LOW	UNP	V	SCHD	DGRO	VIG
NEE	1.00	0.46	0.34	0.27	0.41	0.23	0.26	0.43	0.15	0.27	0.27	0.25	0.38	0.41	0.41
AMT	0.46	1.00	0.36	0.29	0.39	0.30	0.29	0.41	0.18	0.30	0.28	0.33	0.39	0.41	0.43
JNJ	0.34	0.36	1.00	0.30	0.48	0.23	0.32	0.46	0.28	0.30	0.34	0.35	0.51	0.51	0.50
COST	0.27	0.29	0.30	1.00	0.38	0.42	0.33	0.36	0.26	0.42	0.31	0.39	0.46	0.50	0.56
PG	0.41	0.39	0.48	0.38	1.00	0.26	0.31	0.60	0.23	0.32	0.32	0.34	0.50	0.49	0.50
MSFT	0.23	0.30	0.23	0.42	0.26	1.00	0.35	0.25	0.35	0.36	0.34	0.54	0.48	0.57	0.62
CMCSA	0.26	0.29	0.32	0.33	0.31	0.35	1.00	0.34	0.42	0.39	0.40	0.41	0.56	0.58	0.55
KO	0.43	0.41	0.46	0.36	0.60	0.25	0.34	1.00	0.28	0.31	0.35	0.37	0.54	0.52	0.51
JPM	0.15	0.18	0.28	0.26	0.23	0.35	0.42	0.28	1.00	0.40	0.52	0.47	0.66	0.71	0.63
LOW	0.27	0.30	0.30	0.42	0.32	0.36	0.39	0.31	0.40	1.00	0.45	0.41	0.59	0.62	0.63
UNP	0.27	0.28	0.34	0.31	0.32	0.34	0.40	0.35	0.52	0.45	1.00	0.44	0.63	0.66	0.64
V	0.25	0.33	0.35	0.39	0.34	0.54	0.41	0.37	0.47	0.41	0.44	1.00	0.57	0.64	0.67
SCHD	0.38	0.39	0.51	0.46	0.50	0.48	0.56	0.54	0.66	0.59	0.63	0.57	1.00	0.93	0.88
DGRO	0.41	0.41	0.51	0.50	0.49	0.57	0.58	0.52	0.71	0.62	0.66	0.64	0.93	1.00	0.96
VIG	0.41	0.43	0.50	0.56	0.50	0.62	0.55	0.51	0.63	0.63	0.64	0.67	0.88	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июн. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Dividend Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Dividend Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации