1 Caraba 6 TIME

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

1 Caraba 6 TIME

Последнее обновление 22 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	4%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	2.71%
AXP American Express Company	Financial Services	2.38%
CB Chubb Limited	Financial Services	5.63%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5.40%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	1.55%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	4.96%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	4.62%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	2.35%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4.80%
TOL Toll Brothers, Inc.	Consumer Cyclical	3.14%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.10%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Blend Equities	2.51%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	39.20%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	6.80%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	3.85%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 Caraba 6 TIME и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

1 Caraba 6 TIME

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 авг. 2006 г., начальной даты VOT

Доходность по периодам

1 Caraba 6 TIME на 22 окт. 2024 г. показал доходность в 42.42% с начала года и доходность в 21.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.73%	2.66%	16.83%	38.58%	14.32%	11.57%
1 Caraba 6 TIME	42.42%	3.89%	29.61%	60.25%	24.04%	21.15%
Активы портфеля:
UNH UnitedHealth Group Incorporated	9.83%	-0.61%	17.24%	10.08%	20.01%	21.99%
TOL Toll Brothers, Inc.	50.39%	2.15%	35.31%	125.12%	31.99%	17.90%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	5.67%	4.07%	-7.88%	25.66%	12.26%	18.57%
NVDA NVIDIA Corporation	190.26%	23.89%	80.76%	247.34%	97.34%	78.62%
COST Costco Wholesale Corporation	34.95%	-2.23%	24.32%	65.06%	26.66%	23.79%
XOM Exxon Mobil Corporation	23.19%	4.17%	1.22%	11.89%	17.17%	7.00%
GOOGL Alphabet Inc.	17.74%	0.29%	5.24%	21.30%	21.28%	19.67%
CB Chubb Limited	33.11%	2.47%	19.22%	45.19%	16.84%	13.07%
AAPL Apple Inc	23.29%	3.63%	42.95%	37.49%	32.20%	26.13%
ETN Eaton Corporation plc	45.49%	4.98%	13.37%	81.34%	35.66%	22.04%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	14.53%	4.03%	13.70%	34.04%	11.68%	10.87%
AXP American Express Company	46.25%	0.91%	16.85%	93.53%	20.08%	13.80%
WM Waste Management, Inc.	19.56%	3.78%	2.82%	37.33%	15.29%	18.47%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	7.12%	1.25%	6.23%	55.09%	38.31%	50.49%
GLD SPDR Gold Trust	31.41%	3.72%	16.54%	36.84%	12.36%	7.84%
WELL Welltower Inc.	46.92%	3.82%	43.67%	59.06%	11.10%	11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 Caraba 6 TIME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.89%	7.78%	3.79%	-0.10%	7.61%	1.13%	3.93%	5.17%	3.95%				42.42%
2023	10.78%	-0.47%	2.18%	5.01%	0.02%	7.09%	2.52%	0.30%	-1.97%	0.58%	8.17%	3.72%	44.14%
2022	-3.22%	-0.93%	8.40%	-6.37%	-0.76%	-6.89%	7.89%	-6.84%	-11.03%	2.80%	11.18%	-6.77%	-14.33%
2021	-3.45%	7.26%	4.89%	6.25%	1.56%	6.27%	4.44%	3.42%	-5.44%	5.54%	2.25%	5.25%	44.53%
2020	2.31%	-7.67%	-22.05%	11.49%	5.10%	1.90%	6.24%	8.29%	-2.99%	-2.18%	14.23%	2.22%	12.11%
2019	9.76%	-0.39%	4.84%	-0.23%	0.87%	4.55%	1.82%	3.54%	0.88%	2.80%	0.49%	1.51%	34.49%
2018	2.23%	-6.54%	-0.83%	-0.19%	6.12%	3.60%	2.99%	6.82%	-0.27%	-3.62%	5.27%	-6.31%	8.45%
2017	0.43%	6.23%	0.71%	1.06%	3.94%	1.42%	0.53%	0.81%	-0.23%	0.76%	2.55%	-2.29%	16.85%
2016	-6.70%	4.10%	8.16%	0.02%	3.74%	5.99%	5.18%	-0.14%	-0.57%	-3.24%	1.50%	5.86%	25.43%
2015	2.85%	2.08%	-0.70%	-4.34%	0.50%	-4.09%	2.58%	-4.48%	2.40%	3.39%	0.59%	2.63%	2.92%
2014	0.37%	4.59%	0.54%	2.78%	1.88%	0.77%	-1.23%	6.03%	-4.99%	7.75%	3.80%	1.21%	25.45%
2013	3.24%	1.47%	4.29%	5.35%	-0.61%	-1.54%	1.48%	-2.83%	2.67%	2.82%	-2.19%	-0.32%	14.35%

Комиссия

Комиссия 1 Caraba 6 TIME составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

GLD

SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1 Caraba 6 TIME среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1 Caraba 6 TIME

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.39	0.68	1.10	0.46	1.23
TOL Toll Brothers, Inc.	3.44	4.04	1.52	6.48	18.99
DPZ Domino's Pizza, Inc.	0.97	1.39	1.21	0.70	2.43
NVDA NVIDIA Corporation	4.65	4.31	1.56	8.93	28.11
COST Costco Wholesale Corporation	3.11	3.73	1.55	5.97	15.68
XOM Exxon Mobil Corporation	0.51	0.85	1.10	0.53	1.79
GOOGL Alphabet Inc.	0.70	1.06	1.15	0.88	2.25
CB Chubb Limited	2.45	3.33	1.45	4.59	15.90
AAPL Apple Inc	1.57	2.28	1.29	2.14	5.07
ETN Eaton Corporation plc	2.78	3.27	1.48	3.84	12.44
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	2.15	2.93	1.37	1.04	12.77
AXP American Express Company	3.54	4.20	1.61	3.08	30.35
WM Waste Management, Inc.	2.06	2.69	1.46	3.11	9.26
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.12	1.71	1.22	1.29	2.70
GLD SPDR Gold Trust	2.65	3.58	1.46	5.02	16.87
WELL Welltower Inc.	3.26	4.55	1.56	4.44	27.01

Коэффициент Шарпа

1 Caraba 6 TIME на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.35 до 3.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

1 Caraba 6 TIME

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 Caraba 6 TIME за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
1 Caraba 6 TIME	1.40%	1.82%	2.15%	1.80%	2.71%	2.52%	2.95%	3.17%	2.91%	3.10%	2.61%	3.12%
Активы портфеля:
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.39%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
TOL Toll Brothers, Inc.	0.59%	0.81%	1.54%	0.86%	1.01%	1.11%	1.25%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	1.33%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%	1.06%	1.15%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
COST Costco Wholesale Corporation	2.18%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.16%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CB Chubb Limited	1.19%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	2.28%	2.79%	1.46%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
ETN Eaton Corporation plc	1.06%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%	2.21%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.70%	0.71%	0.78%	0.34%	0.56%	0.78%	0.84%	0.72%	0.81%	0.81%	0.79%	0.61%
AXP American Express Company	1.00%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%	0.95%
WM Waste Management, Inc.	1.39%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%	3.25%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WELL Welltower Inc.	1.92%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%	4.20%	5.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1 Caraba 6 TIME

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

1 Caraba 6 TIME показал максимальную просадку в 43.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.

Текущая просадка 1 Caraba 6 TIME составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.53%	6 июн. 2008 г.	190	9 мар. 2009 г.	190	7 дек. 2009 г.	380
-41.84%	19 февр. 2020 г.	21	18 мар. 2020 г.	164	9 нояб. 2020 г.	185
-27.43%	30 мар. 2022 г.	138	14 окт. 2022 г.	163	9 июн. 2023 г.	301
-18.72%	25 июл. 2011 г.	11	8 авг. 2011 г.	102	3 янв. 2012 г.	113
-15.48%	24 мар. 2015 г.	225	11 февр. 2016 г.	31	29 мар. 2016 г.	256

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 Caraba 6 TIME составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1 Caraba 6 TIME

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	UNH	DPZ	WELL	AMD	XOM	COST	CB	WM	TOL	AAPL	NVDA	GOOGL	AXP	ETN	VOT
GLD	1.00	0.00	0.00	0.09	0.04	0.12	0.01	-0.01	0.04	0.05	0.03	0.04	0.03	0.01	0.05	0.09
UNH	0.00	1.00	0.27	0.28	0.22	0.31	0.32	0.38	0.38	0.26	0.29	0.24	0.33	0.36	0.36	0.43
DPZ	0.00	0.27	1.00	0.27	0.29	0.21	0.35	0.27	0.30	0.34	0.31	0.33	0.34	0.34	0.35	0.48
WELL	0.09	0.28	0.27	1.00	0.22	0.29	0.33	0.38	0.39	0.37	0.25	0.22	0.28	0.40	0.34	0.45
AMD	0.04	0.22	0.29	0.22	1.00	0.24	0.30	0.23	0.25	0.33	0.40	0.57	0.40	0.36	0.38	0.55
XOM	0.12	0.31	0.21	0.29	0.24	1.00	0.27	0.41	0.36	0.31	0.29	0.26	0.33	0.46	0.48	0.50
COST	0.01	0.32	0.35	0.33	0.30	0.27	1.00	0.37	0.41	0.36	0.37	0.36	0.41	0.39	0.39	0.52
CB	-0.01	0.38	0.27	0.38	0.23	0.41	0.37	1.00	0.46	0.37	0.28	0.25	0.33	0.51	0.46	0.48
WM	0.04	0.38	0.30	0.39	0.25	0.36	0.41	0.46	1.00	0.32	0.31	0.27	0.33	0.43	0.46	0.51
TOL	0.05	0.26	0.34	0.37	0.33	0.31	0.36	0.37	0.32	1.00	0.34	0.36	0.35	0.44	0.46	0.58
AAPL	0.03	0.29	0.31	0.25	0.40	0.29	0.37	0.28	0.31	0.34	1.00	0.47	0.55	0.38	0.40	0.57
NVDA	0.04	0.24	0.33	0.22	0.57	0.26	0.36	0.25	0.27	0.36	0.47	1.00	0.49	0.39	0.42	0.63
GOOGL	0.03	0.33	0.34	0.28	0.40	0.33	0.41	0.33	0.33	0.35	0.55	0.49	1.00	0.45	0.44	0.62
AXP	0.01	0.36	0.34	0.40	0.36	0.46	0.39	0.51	0.43	0.44	0.38	0.39	0.45	1.00	0.55	0.63
ETN	0.05	0.36	0.35	0.34	0.38	0.48	0.39	0.46	0.46	0.46	0.40	0.42	0.44	0.55	1.00	0.68
VOT	0.09	0.43	0.48	0.45	0.55	0.50	0.52	0.48	0.51	0.58	0.57	0.63	0.62	0.63	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 авг. 2006 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

1 Caraba 6 TIME

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество