1 Caraba 6 TIME
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 4% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 2.71% |
AXP American Express Company | Financial Services | 2.38% |
CB Chubb Limited | Financial Services | 5.63% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 5.40% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 1.55% |
ETN Eaton Corporation plc | Industrials | 4.96% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 4.62% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 2.35% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 4.80% |
TOL Toll Brothers, Inc. | Consumer Cyclical | 3.14% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 6.10% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | Mid Cap Blend Equities | 2.51% |
WELL Welltower Inc. | Real Estate | 39.20% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 6.80% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 3.85% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 Caraba 6 TIME и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 авг. 2006 г., начальной даты VOT
Доходность по периодам
1 Caraba 6 TIME на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -10.18% с начала года и доходность в 23.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
1 Caraba 6 TIME | -10.18% | -2.65% | -12.13% | 28.00% | 36.80% | 23.98% |
Активы портфеля: | ||||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.89% | -19.21% | -25.24% | -13.88% | 9.14% | 15.33% |
TOL Toll Brothers, Inc. | -20.18% | -8.12% | -32.53% | -14.02% | 36.96% | 11.59% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 16.63% | 4.44% | 18.69% | -0.07% | 7.07% | 17.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | -17.33% | -2.42% | -21.56% | 34.39% | 72.99% | 70.63% |
COST Costco Wholesale Corporation | 6.76% | 5.10% | 9.91% | 35.89% | 27.96% | 23.10% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.83% | -8.20% | -7.57% | -7.50% | 25.85% | 6.73% |
GOOGL Alphabet Inc. | -14.34% | -1.88% | -1.78% | 4.32% | 20.64% | 19.20% |
CB Chubb Limited | 1.34% | -5.49% | -2.45% | 14.97% | 23.97% | 12.08% |
AAPL Apple Inc | -16.34% | -5.53% | -9.36% | 23.77% | 25.03% | 21.84% |
ETN Eaton Corporation plc | -12.65% | 1.16% | -15.62% | -7.74% | 32.32% | 18.69% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -2.84% | -1.72% | -0.32% | 10.10% | 12.26% | 9.39% |
AXP American Express Company | -10.27% | -3.74% | -0.39% | 12.95% | 27.80% | 14.78% |
WM Waste Management, Inc. | 13.56% | -0.27% | 11.18% | 8.89% | 20.32% | 18.20% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -19.99% | -12.29% | -38.14% | -37.15% | 11.49% | 45.39% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.85% | 9.52% | 20.29% | 41.13% | 13.41% | 10.13% |
WELL Welltower Inc. | 17.13% | -1.93% | 13.94% | 59.70% | 31.40% | 11.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 Caraba 6 TIME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -4.62% | 3.62% | -8.57% | -0.61% | -10.18% | ||||||||
2024 | 7.81% | 13.74% | 6.82% | -2.05% | 16.91% | 8.16% | -1.63% | 3.08% | 2.27% | 4.60% | 5.05% | -3.50% | 78.35% |
2023 | 12.69% | 2.69% | 8.57% | 2.54% | 10.05% | 8.98% | 5.26% | 0.87% | -6.65% | -2.13% | 10.89% | 4.10% | 73.05% |
2022 | -7.81% | -2.08% | 8.02% | -13.41% | -2.30% | -7.86% | 12.09% | -7.14% | -12.33% | 6.86% | 8.17% | -9.79% | -27.69% |
2021 | -2.52% | 1.05% | 3.00% | 8.14% | 0.95% | 9.83% | 4.35% | 5.70% | -6.32% | 9.66% | 10.15% | 1.99% | 54.82% |
2020 | 2.43% | -5.32% | -15.44% | 11.84% | 7.60% | 4.67% | 9.22% | 14.03% | -3.64% | -4.30% | 10.57% | 3.30% | 35.51% |
2019 | 8.96% | -0.42% | 6.23% | 0.58% | -2.18% | 5.91% | 2.26% | 2.24% | 1.99% | 5.06% | 2.08% | 2.74% | 41.12% |
2018 | 4.50% | -3.38% | -1.55% | -0.36% | 7.24% | 2.06% | 2.48% | 9.69% | -0.93% | -6.27% | -1.64% | -8.73% | 1.58% |
2017 | 1.59% | 6.12% | 1.20% | 0.94% | 6.87% | -0.07% | 0.81% | 2.31% | -0.38% | 2.95% | 2.16% | -2.15% | 24.35% |
2016 | -6.20% | 3.77% | 7.95% | -2.81% | 3.00% | 5.22% | 5.32% | -0.44% | 0.32% | -2.52% | 0.27% | 4.85% | 19.31% |
2015 | 4.18% | 1.83% | -0.55% | -3.62% | 0.92% | -4.21% | 2.55% | -5.45% | 2.14% | 2.76% | -0.09% | 0.85% | 0.78% |
2014 | -0.42% | 4.41% | 0.39% | 3.52% | 2.46% | 0.91% | -0.39% | 6.10% | -4.24% | 8.86% | 4.83% | 0.21% | 29.30% |
Комиссия
Комиссия 1 Caraba 6 TIME составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 1 Caraba 6 TIME составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.34 | -0.19 | 0.97 | -0.39 | -1.06 |
TOL Toll Brothers, Inc. | -0.41 | -0.35 | 0.96 | -0.34 | -0.78 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 0.09 | 0.34 | 1.05 | 0.11 | 0.18 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.58 | 1.16 | 1.14 | 0.94 | 2.47 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.63 | 2.19 | 1.30 | 2.08 | 6.27 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.31 | -0.26 | 0.97 | -0.38 | -0.89 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.09 | 0.36 | 1.04 | 0.09 | 0.22 |
CB Chubb Limited | 0.62 | 0.97 | 1.13 | 0.92 | 2.28 |
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.30 | 1.19 | 0.78 | 2.94 |
ETN Eaton Corporation plc | -0.17 | 0.03 | 1.00 | -0.19 | -0.48 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.48 | 0.81 | 1.11 | 0.48 | 1.79 |
AXP American Express Company | 0.38 | 0.75 | 1.10 | 0.42 | 1.43 |
WM Waste Management, Inc. | 0.54 | 0.84 | 1.12 | 0.92 | 2.07 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.68 | -0.83 | 0.90 | -0.58 | -1.30 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.49 | 3.30 | 1.43 | 5.14 | 14.01 |
WELL Welltower Inc. | 2.94 | 3.77 | 1.50 | 4.74 | 14.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 Caraba 6 TIME за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.34% | 1.40% | 1.82% | 2.15% | 1.80% | 2.71% | 2.52% | 2.95% | 3.17% | 2.91% | 3.10% | 2.61% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.01% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.94% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.29% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.36% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.57% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CB Chubb Limited | 1.30% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% |
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.34% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% |
AXP American Express Company | 1.10% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% |
WM Waste Management, Inc. | 1.35% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.78% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 Caraba 6 TIME показал максимальную просадку в 44.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка 1 Caraba 6 TIME составляет 15.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.48% | 26 дек. 2007 г. | 302 | 9 мар. 2009 г. | 271 | 6 апр. 2010 г. | 573 |
-34.98% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 94 | 31 июл. 2020 г. | 113 |
-33.48% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 355 |
-24.93% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-21.27% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 198 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 Caraba 6 TIME составляет 18.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 5.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | GLD | UNH | DPZ | WELL | XOM | AMD | CB | WM | COST | TOL | AAPL | NVDA | GOOGL | AXP | ETN | VOT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.57 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.61 | 0.60 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.91 | 0.82 |
GLD | 0.06 | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
UNH | 0.48 | 0.00 | 1.00 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.41 |
DPZ | 0.47 | 0.01 | 0.27 | 1.00 | 0.27 | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.48 | 0.46 |
WELL | 0.47 | 0.09 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.29 | 0.21 | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.40 | 0.34 | 0.44 | 0.66 |
XOM | 0.57 | 0.12 | 0.30 | 0.21 | 0.29 | 1.00 | 0.24 | 0.41 | 0.36 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.40 |
AMD | 0.52 | 0.04 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.24 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.58 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.56 | 0.51 |
CB | 0.57 | -0.01 | 0.37 | 0.27 | 0.38 | 0.41 | 0.22 | 1.00 | 0.46 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.45 |
WM | 0.56 | 0.04 | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.25 | 0.46 | 1.00 | 0.41 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.32 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.49 |
COST | 0.57 | 0.01 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.52 | 0.55 |
TOL | 0.56 | 0.05 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.46 | 0.58 | 0.51 |
AAPL | 0.61 | 0.03 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.40 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.38 | 0.40 | 0.57 | 0.63 |
NVDA | 0.60 | 0.04 | 0.23 | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.58 | 0.23 | 0.26 | 0.36 | 0.36 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.39 | 0.43 | 0.63 | 0.67 |
GOOGL | 0.67 | 0.03 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.35 | 0.54 | 0.50 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.61 | 0.59 |
AXP | 0.71 | 0.01 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.45 | 0.36 | 0.50 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 0.63 | 0.56 |
ETN | 0.71 | 0.05 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.47 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.55 | 1.00 | 0.68 | 0.59 |
VOT | 0.91 | 0.10 | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.57 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.77 |
Portfolio | 0.82 | 0.10 | 0.41 | 0.46 | 0.66 | 0.40 | 0.51 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.51 | 0.63 | 0.67 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.77 | 1.00 |