PortfoliosLab logo
1 Caraba 6 TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLD 4.62%WELL 39.2%WM 6.8%UNH 6.1%CB 5.63%COST 5.4%ETN 4.96%NVDA 4.8%AAPL 4%XOM 3.85%TOL 3.14%AMD 2.71%VOT 2.51%AXP 2.38%GOOGL 2.35%DPZ 1.55%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 Caraba 6 TIME и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,599.17%
326.31%
1 Caraba 6 TIME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 авг. 2006 г., начальной даты VOT

Доходность по периодам

1 Caraba 6 TIME на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -10.18% с начала года и доходность в 23.98% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
1 Caraba 6 TIME-10.18%-2.65%-12.13%28.00%36.80%23.98%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-16.89%-19.21%-25.24%-13.88%9.14%15.33%
TOL
Toll Brothers, Inc.
-20.18%-8.12%-32.53%-14.02%36.96%11.59%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
16.63%4.44%18.69%-0.07%7.07%17.16%
NVDA
NVIDIA Corporation
-17.33%-2.42%-21.56%34.39%72.99%70.63%
COST
Costco Wholesale Corporation
6.76%5.10%9.91%35.89%27.96%23.10%
XOM
Exxon Mobil Corporation
1.83%-8.20%-7.57%-7.50%25.85%6.73%
GOOGL
Alphabet Inc.
-14.34%-1.88%-1.78%4.32%20.64%19.20%
CB
Chubb Limited
1.34%-5.49%-2.45%14.97%23.97%12.08%
AAPL
Apple Inc
-16.34%-5.53%-9.36%23.77%25.03%21.84%
ETN
Eaton Corporation plc
-12.65%1.16%-15.62%-7.74%32.32%18.69%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
-2.84%-1.72%-0.32%10.10%12.26%9.39%
AXP
American Express Company
-10.27%-3.74%-0.39%12.95%27.80%14.78%
WM
Waste Management, Inc.
13.56%-0.27%11.18%8.89%20.32%18.20%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-19.99%-12.29%-38.14%-37.15%11.49%45.39%
GLD
SPDR Gold Trust
25.85%9.52%20.29%41.13%13.41%10.13%
WELL
Welltower Inc.
17.13%-1.93%13.94%59.70%31.40%11.32%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 Caraba 6 TIME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.62%3.62%-8.57%-0.61%-10.18%
20247.81%13.74%6.82%-2.05%16.91%8.16%-1.63%3.08%2.27%4.60%5.05%-3.50%78.35%
202312.69%2.69%8.57%2.54%10.05%8.98%5.26%0.87%-6.65%-2.13%10.89%4.10%73.05%
2022-7.81%-2.08%8.02%-13.41%-2.30%-7.86%12.09%-7.14%-12.33%6.86%8.17%-9.79%-27.69%
2021-2.52%1.05%3.00%8.14%0.95%9.83%4.35%5.70%-6.32%9.66%10.15%1.99%54.82%
20202.43%-5.32%-15.44%11.84%7.60%4.67%9.22%14.03%-3.64%-4.30%10.57%3.30%35.51%
20198.96%-0.42%6.23%0.58%-2.18%5.91%2.26%2.24%1.99%5.06%2.08%2.74%41.12%
20184.50%-3.38%-1.55%-0.36%7.24%2.06%2.48%9.69%-0.93%-6.27%-1.64%-8.73%1.58%
20171.59%6.12%1.20%0.94%6.87%-0.07%0.81%2.31%-0.38%2.95%2.16%-2.15%24.35%
2016-6.20%3.77%7.95%-2.81%3.00%5.22%5.32%-0.44%0.32%-2.52%0.27%4.85%19.31%
20154.18%1.83%-0.55%-3.62%0.92%-4.21%2.55%-5.45%2.14%2.76%-0.09%0.85%0.78%
2014-0.42%4.41%0.39%3.52%2.46%0.91%-0.39%6.10%-4.24%8.86%4.83%0.21%29.30%

Комиссия

Комиссия 1 Caraba 6 TIME составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOT: 0.07%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1 Caraba 6 TIME составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 1 Caraba 6 TIME, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1 Caraba 6 TIME, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1 Caraba 6 TIME, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1 Caraba 6 TIME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1 Caraba 6 TIME, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1 Caraba 6 TIME, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.82
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.30
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.16
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 3.62
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.34-0.190.97-0.39-1.06
TOL
Toll Brothers, Inc.
-0.41-0.350.96-0.34-0.78
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
0.090.341.050.110.18
NVDA
NVIDIA Corporation
0.581.161.140.942.47
COST
Costco Wholesale Corporation
1.632.191.302.086.27
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.31-0.260.97-0.38-0.89
GOOGL
Alphabet Inc.
0.090.361.040.090.22
CB
Chubb Limited
0.620.971.130.922.28
AAPL
Apple Inc
0.801.301.190.782.94
ETN
Eaton Corporation plc
-0.170.031.00-0.19-0.48
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.480.811.110.481.79
AXP
American Express Company
0.380.751.100.421.43
WM
Waste Management, Inc.
0.540.841.120.922.07
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.68-0.830.90-0.58-1.30
GLD
SPDR Gold Trust
2.493.301.435.1414.01
WELL
Welltower Inc.
2.943.771.504.7414.72

1 Caraba 6 TIME на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.46
1 Caraba 6 TIME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 Caraba 6 TIME за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.34%1.40%1.82%2.15%1.80%2.71%2.52%2.95%3.17%2.91%3.10%2.61%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
TOL
Toll Brothers, Inc.
0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.29%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CB
Chubb Limited
1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
ETN
Eaton Corporation plc
1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%
AXP
American Express Company
1.10%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
WM
Waste Management, Inc.
1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.
1.78%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.56%
-10.07%
1 Caraba 6 TIME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 Caraba 6 TIME показал максимальную просадку в 44.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка 1 Caraba 6 TIME составляет 15.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.48%26 дек. 2007 г.3029 мар. 2009 г.2716 апр. 2010 г.573
-34.98%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.9431 июл. 2020 г.113
-33.48%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.355
-24.93%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-21.27%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.198

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 Caraba 6 TIME составляет 18.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.09%
14.23%
1 Caraba 6 TIME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
5.0010.0015.00
Эффективные активы: 5.50

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 5.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGLDUNHDPZWELLXOMAMDCBWMCOSTTOLAAPLNVDAGOOGLAXPETNVOTPortfolio
^GSPC1.000.060.480.470.470.570.520.570.560.570.560.610.600.670.710.710.910.82
GLD0.061.000.000.010.090.120.04-0.010.040.010.050.030.040.030.010.050.100.10
UNH0.480.001.000.270.270.300.210.370.370.310.260.280.230.320.350.350.420.41
DPZ0.470.010.271.000.270.210.290.270.310.350.340.310.330.340.340.350.480.46
WELL0.470.090.270.271.000.290.210.380.400.330.370.250.220.270.400.340.440.66
XOM0.570.120.300.210.291.000.240.410.360.270.310.290.260.330.450.470.500.40
AMD0.520.040.210.290.210.241.000.220.250.300.330.400.580.410.360.380.560.51
CB0.57-0.010.370.270.380.410.221.000.460.360.360.270.230.320.500.440.460.45
WM0.560.040.370.310.400.360.250.461.000.410.320.310.260.320.420.460.510.49
COST0.570.010.310.350.330.270.300.360.411.000.360.380.360.400.390.390.520.55
TOL0.560.050.260.340.370.310.330.360.320.361.000.340.360.350.440.460.580.51
AAPL0.610.030.280.310.250.290.400.270.310.380.341.000.470.540.380.400.570.63
NVDA0.600.040.230.330.220.260.580.230.260.360.360.471.000.500.390.430.630.67
GOOGL0.670.030.320.340.270.330.410.320.320.400.350.540.501.000.450.440.610.59
AXP0.710.010.350.340.400.450.360.500.420.390.440.380.390.451.000.550.630.56
ETN0.710.050.350.350.340.470.380.440.460.390.460.400.430.440.551.000.680.59
VOT0.910.100.420.480.440.500.560.460.510.520.580.570.630.610.630.681.000.77
Portfolio0.820.100.410.460.660.400.510.450.490.550.510.630.670.590.560.590.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 авг. 2006 г.