1 Caraba 6 TIME

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

1 Caraba 6 TIME

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	4%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	2.71%
AXP American Express Company	Financial Services	2.38%
CB Chubb Limited	Financial Services	5.63%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5.40%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	1.55%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	4.96%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	4.62%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	2.35%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4.80%
TOL Toll Brothers, Inc.	Consumer Cyclical	3.14%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.10%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Blend Equities	2.51%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	39.20%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	6.80%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	3.85%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 авг. 2006 г., начальной даты VOT

Доходность по периодам

1 Caraba 6 TIME на 23 мая 2025 г. показал доходность в 6.55% с начала года и доходность в 20.36% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	7.94%	-2.79%	10.16%	14.45%	10.68%
1 Caraba 6 TIME	7.04%	2.85%	-0.82%	23.72%	28.90%	20.53%
Активы портфеля:
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-41.32%	-30.94%	-49.57%	-41.90%	1.87%	11.28%
TOL Toll Brothers, Inc.	-16.84%	6.18%	-33.54%	-12.08%	30.67%	11.97%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	14.92%	-1.12%	6.75%	-2.98%	6.46%	17.29%
NVDA NVIDIA Corporation	-2.23%	27.83%	-7.49%	26.53%	70.95%	74.49%
COST Costco Wholesale Corporation	10.33%	3.48%	4.87%	27.30%	29.35%	23.70%
XOM Exxon Mobil Corporation	-2.47%	-3.16%	-13.86%	-6.07%	23.73%	6.47%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-10.90%	8.45%	2.49%	-2.46%	19.09%	19.99%
CB Chubb Limited	3.87%	0.57%	0.96%	10.18%	21.63%	12.53%
AAPL Apple Inc	-21.83%	-4.43%	-14.85%	4.98%	20.30%	21.00%
ETN Eaton Corporation plc	-2.56%	16.88%	-14.32%	-3.86%	34.97%	19.27%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	4.38%	10.34%	-1.22%	15.04%	12.02%	10.17%
AXP American Express Company	-3.35%	9.64%	-4.80%	22.50%	27.80%	15.20%
WM Waste Management, Inc.	17.79%	3.58%	6.27%	14.68%	21.05%	19.26%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-8.68%	22.04%	-20.27%	-31.24%	14.86%	47.78%
GLD SPDR Gold Trust	27.93%	2.01%	23.98%	43.59%	13.67%	10.52%
WELL Welltower Inc.	19.44%	1.50%	9.15%	52.21%	29.30%	12.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 Caraba 6 TIME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.87%	4.25%	-0.88%	-1.44%	0.22%								7.04%
2024	0.89%	7.78%	3.79%	-0.10%	7.61%	1.13%	3.93%	5.17%	3.95%	2.01%	4.79%	-7.86%	37.31%
2023	10.78%	-0.47%	2.18%	5.01%	0.02%	7.09%	2.52%	0.30%	-1.97%	0.58%	8.17%	3.72%	44.14%
2022	-3.22%	-0.93%	8.40%	-6.37%	-0.76%	-6.89%	7.89%	-6.84%	-11.03%	2.80%	11.18%	-6.77%	-14.33%
2021	-3.45%	7.26%	4.89%	6.25%	1.56%	6.27%	4.44%	3.42%	-5.44%	5.54%	2.25%	5.25%	44.53%
2020	2.31%	-7.67%	-22.05%	11.49%	5.10%	1.90%	6.24%	8.29%	-2.99%	-2.18%	14.23%	2.22%	12.11%
2019	9.76%	-0.39%	4.84%	-0.23%	0.87%	4.55%	1.82%	3.54%	0.88%	2.80%	0.49%	1.51%	34.49%
2018	2.23%	-6.54%	-0.83%	-0.19%	6.12%	3.60%	2.99%	6.82%	-0.27%	-3.62%	5.27%	-6.31%	8.45%
2017	0.43%	6.23%	0.71%	1.06%	3.94%	1.42%	0.53%	0.81%	-0.23%	0.76%	2.55%	-2.29%	16.85%
2016	-6.70%	4.10%	8.16%	0.02%	3.74%	5.99%	5.18%	-0.14%	-0.57%	-3.24%	1.50%	5.86%	25.43%
2015	2.85%	2.08%	-0.70%	-4.34%	0.50%	-4.09%	2.58%	-4.48%	2.40%	3.39%	0.59%	2.63%	2.93%
2014	0.37%	4.59%	0.54%	2.78%	1.89%	0.77%	-1.23%	6.03%	-4.99%	7.75%	3.80%	1.21%	25.45%

Комиссия

Комиссия 1 Caraba 6 TIME составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

GLD

SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1 Caraba 6 TIME составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.94	-1.17	0.80	-0.76	-2.51
TOL Toll Brothers, Inc.	-0.33	-0.51	0.94	-0.42	-0.87
DPZ Domino's Pizza, Inc.	-0.10	-0.02	1.00	-0.20	-0.33
NVDA NVIDIA Corporation	0.45	1.22	1.15	1.02	2.50
COST Costco Wholesale Corporation	1.25	1.70	1.23	1.54	4.43
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.26	-0.39	0.95	-0.50	-1.09
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.08	-0.00	1.00	-0.16	-0.34
CB Chubb Limited	0.50	0.75	1.10	0.65	1.62
AAPL Apple Inc	0.15	0.32	1.04	0.06	0.19
ETN Eaton Corporation plc	-0.10	0.14	1.02	-0.10	-0.24
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.68	0.99	1.14	0.63	2.21
AXP American Express Company	0.70	1.01	1.14	0.65	2.05
WM Waste Management, Inc.	0.72	1.10	1.16	1.28	2.90
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.59	-0.71	0.91	-0.52	-1.08
GLD SPDR Gold Trust	2.47	2.85	1.36	4.70	12.79
WELL Welltower Inc.	2.47	3.11	1.40	3.89	11.44

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1 Caraba 6 TIME имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.53
За 5 лет: 1.58
За 10 лет: 1.03
За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 Caraba 6 TIME за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.39%	1.40%	1.82%	2.15%	1.80%	2.71%	2.52%	2.95%	3.17%	2.91%	3.10%	2.61%
Активы портфеля:
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.84%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
TOL Toll Brothers, Inc.	0.90%	0.71%	0.81%	1.54%	0.86%	1.01%	1.11%	1.25%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	1.31%	1.44%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%	1.06%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.80%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CB Chubb Limited	1.27%	1.30%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	2.28%	2.79%
AAPL Apple Inc	0.52%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
ETN Eaton Corporation plc	1.23%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.66%	0.67%	0.71%	0.78%	0.34%	0.56%	0.78%	0.84%	0.72%	0.81%	0.81%	0.79%
AXP American Express Company	1.02%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%
WM Waste Management, Inc.	1.30%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WELL Welltower Inc.	1.80%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%	4.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

1 Caraba 6 TIME показал максимальную просадку в 43.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.

Текущая просадка 1 Caraba 6 TIME составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.53%	6 июн. 2008 г.	190	9 мар. 2009 г.	190	7 дек. 2009 г.	380
-41.84%	19 февр. 2020 г.	21	18 мар. 2020 г.	164	9 нояб. 2020 г.	185
-27.43%	30 мар. 2022 г.	138	14 окт. 2022 г.	163	9 июн. 2023 г.	301
-18.72%	25 июл. 2011 г.	11	8 авг. 2011 г.	102	3 янв. 2012 г.	113
-15.48%	24 мар. 2015 г.	225	11 февр. 2016 г.	31	29 мар. 2016 г.	256

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 5.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLD	UNH	DPZ	AMD	WELL	XOM	CB	COST	WM	AAPL	TOL	NVDA	GOOGL	AXP	ETN	VOT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.06	0.47	0.47	0.52	0.47	0.57	0.56	0.57	0.56	0.61	0.56	0.60	0.67	0.71	0.71	0.91	0.80
GLD	0.06	1.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.12	-0.01	0.01	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.01	0.04	0.09	0.12
UNH	0.47	0.00	1.00	0.27	0.21	0.27	0.30	0.37	0.31	0.37	0.28	0.26	0.23	0.32	0.35	0.35	0.41	0.47
DPZ	0.47	0.00	0.27	1.00	0.29	0.27	0.22	0.27	0.35	0.30	0.31	0.34	0.32	0.33	0.34	0.35	0.48	0.44
AMD	0.52	0.04	0.21	0.29	1.00	0.21	0.24	0.22	0.30	0.24	0.40	0.33	0.58	0.41	0.36	0.38	0.56	0.48
WELL	0.47	0.09	0.27	0.27	0.21	1.00	0.29	0.38	0.33	0.40	0.25	0.37	0.22	0.26	0.40	0.34	0.44	0.83
XOM	0.57	0.12	0.30	0.22	0.24	0.29	1.00	0.41	0.27	0.36	0.29	0.31	0.26	0.32	0.45	0.47	0.50	0.47
CB	0.56	-0.01	0.37	0.27	0.22	0.38	0.41	1.00	0.36	0.46	0.27	0.36	0.23	0.31	0.50	0.44	0.46	0.55
COST	0.57	0.01	0.31	0.35	0.30	0.33	0.27	0.36	1.00	0.41	0.38	0.36	0.35	0.40	0.39	0.39	0.52	0.54
WM	0.56	0.04	0.37	0.30	0.24	0.40	0.36	0.46	0.41	1.00	0.30	0.31	0.26	0.32	0.42	0.45	0.51	0.57
AAPL	0.61	0.03	0.28	0.31	0.40	0.25	0.29	0.27	0.38	0.30	1.00	0.34	0.47	0.54	0.38	0.40	0.57	0.50
TOL	0.56	0.05	0.26	0.34	0.33	0.37	0.31	0.36	0.36	0.31	0.34	1.00	0.36	0.35	0.44	0.46	0.58	0.56
NVDA	0.60	0.04	0.23	0.32	0.58	0.22	0.26	0.23	0.35	0.26	0.47	0.36	1.00	0.50	0.39	0.43	0.63	0.52
GOOGL	0.67	0.03	0.32	0.33	0.41	0.26	0.32	0.31	0.40	0.32	0.54	0.35	0.50	1.00	0.45	0.44	0.61	0.52
AXP	0.71	0.01	0.35	0.34	0.36	0.40	0.45	0.50	0.39	0.42	0.38	0.44	0.39	0.45	1.00	0.55	0.63	0.61
ETN	0.71	0.04	0.35	0.35	0.38	0.34	0.47	0.44	0.39	0.45	0.40	0.46	0.43	0.44	0.55	1.00	0.68	0.61
VOT	0.91	0.09	0.41	0.48	0.56	0.44	0.50	0.46	0.52	0.51	0.57	0.58	0.63	0.61	0.63	0.68	1.00	0.75
Portfolio	0.80	0.12	0.47	0.44	0.48	0.83	0.47	0.55	0.54	0.57	0.50	0.56	0.52	0.52	0.61	0.61	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 авг. 2006 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

1 Caraba 6 TIME

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество