1 Caraba 6 TIME
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 4% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 2.71% |
AXP American Express Company | Financial Services | 2.38% |
CB Chubb Limited | Financial Services | 5.63% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 5.40% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 1.55% |
ETN Eaton Corporation plc | Industrials | 4.96% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 4.62% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 2.35% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 4.80% |
TOL Toll Brothers, Inc. | Consumer Cyclical | 3.14% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 6.10% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | Mid Cap Blend Equities | 2.51% |
WELL Welltower Inc. | Real Estate | 39.20% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 6.80% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 3.85% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 Caraba 6 TIME и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 авг. 2006 г., начальной даты VOT
Доходность по периодам
1 Caraba 6 TIME на 3 апр. 2025 г. показал доходность в 9.11% с начала года и доходность в 20.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| 1 Caraba 6 TIME | -13.16% | -8.26% | -7.81% | 19.97% | 39.95% | 23.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.29% | 14.36% | -8.08% | 19.43% | 20.51% | 18.30% |
TOL Toll Brothers, Inc. | -14.96% | -1.11% | -30.22% | -14.55% | 44.95% | 11.40% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 12.03% | -2.39% | 12.09% | -6.12% | 8.64% | 17.90% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.19% | -12.23% | -17.12% | 14.46% | 76.04% | 69.61% |
COST Costco Wholesale Corporation | 5.66% | -6.73% | 10.71% | 37.79% | 29.61% | 22.48% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 5.45% | 4.55% | -6.70% | -2.58% | 29.56% | 7.43% |
GOOGL Alphabet Inc. | -20.29% | -11.72% | -8.92% | -2.25% | 22.70% | 18.77% |
CB Chubb Limited | 9.48% | 6.46% | 5.18% | 19.91% | 26.23% | 12.69% |
AAPL Apple Inc | -18.77% | -13.88% | -9.76% | 20.34% | 28.34% | 21.78% |
ETN Eaton Corporation plc | -14.16% | 2.03% | -12.63% | -10.42% | 34.60% | 18.42% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -1.73% | -1.20% | 3.20% | 7.76% | 16.38% | 9.51% |
AXP American Express Company | -7.04% | -2.90% | 2.99% | 22.80% | 31.93% | 14.87% |
WM Waste Management, Inc. | 16.67% | 2.38% | 12.98% | 13.09% | 23.47% | 18.05% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -22.34% | -6.90% | -42.40% | -48.11% | 17.16% | 42.69% |
GLD SPDR Gold Trust | 18.29% | 6.45% | 16.67% | 34.63% | 13.46% | 9.41% |
WELL Welltower Inc. | 22.01% | -0.53% | 22.19% | 71.33% | 37.04% | 11.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 Caraba 6 TIME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.62% | 3.62% | -8.57% | -3.91% | -13.16% | ||||||||
| 2024 | 7.81% | 13.74% | 6.82% | -2.05% | 16.91% | 8.15% | -1.63% | 3.08% | 2.27% | 4.60% | 5.05% | -3.50% | 78.35% |
| 2023 | 12.69% | 2.69% | 8.57% | 2.54% | 10.05% | 8.98% | 5.26% | 0.87% | -6.65% | -2.13% | 10.89% | 4.10% | 73.05% |
| 2022 | -7.81% | -2.08% | 8.02% | -13.41% | -2.30% | -7.86% | 12.09% | -7.14% | -12.33% | 6.86% | 8.17% | -9.79% | -27.69% |
| 2021 | -2.52% | 1.05% | 3.00% | 8.14% | 0.95% | 9.83% | 4.35% | 5.70% | -6.32% | 9.66% | 10.15% | 1.99% | 54.83% |
| 2020 | 2.43% | -5.32% | -15.44% | 11.84% | 7.60% | 4.67% | 9.22% | 14.03% | -3.64% | -4.30% | 10.57% | 3.30% | 35.51% |
| 2019 | 8.96% | -0.42% | 6.23% | 0.58% | -2.18% | 5.91% | 2.26% | 2.24% | 1.99% | 5.06% | 2.08% | 2.74% | 41.12% |
| 2018 | 4.50% | -3.38% | -1.55% | -0.36% | 7.24% | 2.06% | 2.48% | 9.69% | -0.93% | -6.27% | -1.64% | -8.73% | 1.58% |
| 2017 | 1.59% | 6.12% | 1.20% | 0.94% | 6.87% | -0.07% | 0.81% | 2.31% | -0.38% | 2.95% | 2.16% | -2.15% | 24.35% |
| 2016 | -6.20% | 3.77% | 7.95% | -2.81% | 3.00% | 5.22% | 5.32% | -0.44% | 0.32% | -2.52% | 0.27% | 4.85% | 19.31% |
| 2015 | 4.18% | 1.83% | -0.54% | -3.62% | 0.92% | -4.21% | 2.55% | -5.45% | 2.14% | 2.76% | -0.09% | 0.85% | 0.78% |
| 2014 | -0.42% | 4.41% | 0.39% | 3.52% | 2.46% | 0.91% | -0.39% | 6.10% | -4.24% | 8.86% | 4.83% | 0.21% | 29.30% |
Комиссия
Комиссия 1 Caraba 6 TIME составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 1 Caraba 6 TIME составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.69 | 1.07 | 1.15 | 0.77 | 1.86 |
TOL Toll Brothers, Inc. | -0.37 | -0.30 | 0.96 | -0.35 | -0.78 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -0.15 | 0.01 | 1.00 | -0.17 | -0.29 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.24 | 0.71 | 1.09 | 0.43 | 1.14 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.83 | 2.41 | 1.32 | 2.12 | 7.24 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.12 | -0.03 | 1.00 | -0.17 | -0.34 |
GOOGL Alphabet Inc. | -0.07 | 0.11 | 1.01 | -0.08 | -0.18 |
CB Chubb Limited | 1.00 | 1.49 | 1.19 | 1.34 | 3.42 |
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.18 | 1.17 | 0.97 | 3.17 |
ETN Eaton Corporation plc | -0.25 | -0.11 | 0.98 | -0.31 | -0.75 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.48 | 0.75 | 1.09 | 0.49 | 1.81 |
AXP American Express Company | 0.91 | 1.38 | 1.18 | 1.08 | 3.75 |
WM Waste Management, Inc. | 0.68 | 1.01 | 1.15 | 1.07 | 2.45 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -1.03 | -1.47 | 0.82 | -0.85 | -1.84 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.32 | 3.02 | 1.39 | 4.41 | 11.94 |
WELL Welltower Inc. | 3.75 | 4.96 | 1.61 | 6.45 | 19.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 Caraba 6 TIME за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.27% | 1.40% | 1.82% | 2.15% | 1.80% | 2.71% | 2.52% | 2.95% | 3.17% | 2.91% | 3.10% | 2.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.55% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.86% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.34% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.48% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.45% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CB Chubb Limited | 1.21% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% |
AAPL Apple Inc | 0.49% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.36% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.70% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% |
AXP American Express Company | 1.02% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% |
WM Waste Management, Inc. | 1.31% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.71% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 Caraba 6 TIME показал максимальную просадку в 44.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка 1 Caraba 6 TIME составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.48% | 26 дек. 2007 г. | 302 | 9 мар. 2009 г. | 271 | 6 апр. 2010 г. | 573 |
| -34.98% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 94 | 31 июл. 2020 г. | 113 |
| -33.49% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -21.27% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 198 |
| -18.36% | 5 дек. 2024 г. | 81 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 Caraba 6 TIME составляет 10.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | UNH | DPZ | WELL | AMD | XOM | CB | COST | WM | AAPL | TOL | NVDA | GOOGL | AXP | ETN | VOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | -0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| UNH | -0.00 | 1.00 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.42 |
| DPZ | 0.00 | 0.27 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.48 |
| WELL | 0.09 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.21 | 0.29 | 0.38 | 0.33 | 0.40 | 0.25 | 0.37 | 0.22 | 0.27 | 0.40 | 0.34 | 0.44 |
| AMD | 0.04 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 1.00 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.25 | 0.40 | 0.33 | 0.57 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.55 |
| XOM | 0.12 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 0.24 | 1.00 | 0.41 | 0.27 | 0.36 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.45 | 0.47 | 0.49 |
| CB | -0.01 | 0.37 | 0.27 | 0.38 | 0.22 | 0.41 | 1.00 | 0.36 | 0.46 | 0.27 | 0.36 | 0.24 | 0.32 | 0.51 | 0.44 | 0.46 |
| COST | 0.01 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.36 | 1.00 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.52 |
| WM | 0.04 | 0.37 | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 0.36 | 0.46 | 0.41 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.42 | 0.46 | 0.51 |
| AAPL | 0.03 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.40 | 0.29 | 0.27 | 0.38 | 0.30 | 1.00 | 0.34 | 0.47 | 0.54 | 0.38 | 0.40 | 0.56 |
| TOL | 0.05 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.46 | 0.57 |
| NVDA | 0.05 | 0.23 | 0.33 | 0.22 | 0.57 | 0.26 | 0.24 | 0.36 | 0.26 | 0.47 | 0.36 | 1.00 | 0.50 | 0.39 | 0.43 | 0.63 |
| GOOGL | 0.03 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | 0.40 | 0.32 | 0.54 | 0.35 | 0.50 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.61 |
| AXP | 0.02 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.51 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 0.63 |
| ETN | 0.05 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.55 | 1.00 | 0.68 |
| VOT | 0.10 | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 1.00 |