1 Caraba 6 TIME

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
WELL Welltower Inc.	Real Estate	39.20%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	6.80%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.10%
CB Chubb Limited	Financial Services	5.63%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5.40%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	4.96%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4.80%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	4.62%
AAPL Apple Inc	Technology	4%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	3.85%
TOL Toll Brothers, Inc.	Consumer Cyclical	3.14%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	2.71%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	2.51%
AXP American Express Company	Financial Services	2.38%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	2.35%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	1.55%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 Caraba 6 TIME и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

1 Caraba 6 TIME на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 14.20% с начала года и доходность в 22.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 1 Caraba 6 TIME	-0.86%	-2.10%	14.20%	10.94%	34.81%	33.16%	24.81%	22.84%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.14%	7.72%	128.95%	121.76%	322.01%	57.74%	43.72%	60.51%
AXP American Express Company	0.53%	-1.18%	-15.13%	-13.33%	4.33%	23.52%	15.12%	18.65%
CB Chubb Limited	-1.35%	0.70%	3.43%	8.96%	10.97%	20.64%	15.72%	11.89%
COST Costco Wholesale Corporation	0.30%	-3.37%	13.35%	10.14%	-3.42%	25.18%	22.05%	22.25%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	-0.15%	-3.08%	-24.40%	-24.39%	-31.90%	3.21%	-5.43%	10.76%
ETN Eaton Corporation plc	1.82%	0.41%	27.32%	18.09%	23.03%	30.80%	24.42%	23.50%
GLD SPDR Gold Shares	0.26%	-8.41%	0.24%	3.07%	30.18%	29.71%	17.55%	12.56%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	-1.36%	-9.30%	16.22%	15.96%	110.03%	44.20%	24.94%	25.89%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 авг. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 1 Caraba 6 TIME закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.55%	5.93%	-4.10%	11.36%	-0.77%	-0.80%							14.20%
2025	4.87%	4.25%	-0.88%	-1.44%	2.44%	2.71%	3.02%	3.26%	4.89%	2.67%	5.99%	-4.64%	30.10%
2024	0.89%	7.78%	3.79%	-0.10%	7.61%	1.13%	3.93%	5.17%	3.95%	2.01%	4.79%	-7.86%	37.31%
2023	10.78%	-0.47%	2.18%	5.01%	0.02%	7.09%	2.52%	0.30%	-1.97%	0.58%	8.16%	3.72%	44.14%
2022	-3.22%	-0.93%	8.40%	-6.37%	-0.76%	-6.89%	7.89%	-6.84%	-11.03%	2.80%	11.17%	-6.77%	-14.33%
2021	-3.45%	7.26%	4.89%	6.25%	1.56%	6.27%	4.44%	3.42%	-5.44%	5.54%	2.25%	5.25%	44.53%

Метрики бенчмарка

1 Caraba 6 TIME has an annualized alpha of 9.67%, beta of 0.93, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2006.

This portfolio captured 115.89% of S&P 500 Index gains but only 75.90% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 9.67% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.93 and R2 of 0.74, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 9.67%

Бета: 0.93

R²: 0.74

Участие в росте: 115.89%

Участие в снижении: 75.90%

Комиссия

Комиссия 1 Caraba 6 TIME составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

1 Caraba 6 TIME имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1 Caraba 6 TIME и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.06	1.94	+1.13
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.25	2.63	+1.62
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.55	1.35	+0.19
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.03	2.59	+2.44
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.02	11.84	+5.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	97	4.91	4.51	1.60	11.69	24.15
AXP American Express Company	44	0.17	0.40	1.05	0.18	0.40
CB Chubb Limited	61	0.62	1.03	1.12	1.18	2.70
COST Costco Wholesale Corporation	32	-0.18	-0.13	0.98	-0.22	-0.51
DPZ Domino's Pizza, Inc.	4	-1.24	-1.76	0.80	-0.87	-1.81
ETN Eaton Corporation plc	63	0.71	1.14	1.14	1.21	2.63
GLD SPDR Gold Shares	33	1.13	1.51	1.23	1.51	3.78
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.78	5.10	1.61	5.43	19.79
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1 Caraba 6 TIME имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.06
За 5 лет: 1.57
За 10 лет: 1.17
За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 Caraba 6 TIME за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.21%	1.26%	1.40%	1.82%	2.15%	1.80%	2.68%	2.52%	2.95%	3.17%	2.91%	3.21%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXP American Express Company	1.09%	0.85%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%
CB Chubb Limited	1.21%	1.22%	1.30%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	4.23%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	2.30%	1.67%	1.44%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%
ETN Eaton Corporation plc	1.06%	1.31%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	1.88%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.29%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

1 Caraba 6 TIME показал максимальную просадку в 43.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

Текущая просадка 1 Caraba 6 TIME составляет 3.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-43.50%март 2009 г.	9mo 6d	8mo 28d	1y 5moиюнь 2008 г. - дек. 2009 г.
Обвал COVID2020	-41.84%март 2020 г.	28d	7mo 26d	8mo 24dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-27.43%окт. 2022 г.	6mo 18d	7mo 28d	1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г.
Коррекция 2011 года2011	-18.72%авг. 2011 г.	14d	4mo 21d	5mo 5dиюль 2011 г. - дек. 2011 г.
Коррекция 2016 года2016	-15.40%февр. 2016 г.	10mo 24d	1mo 6d	12moмарт 2015 г. - март 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 5.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.25	1.91	1.69	1.51	1.45

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.45, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 1 Caraba 6 TIME с S&P 500 Index

Корреляция 1 Caraba 6 TIME с S&P 500 Index составляет 0.46 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.46
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.65
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.	0.79

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOT: 0.90, а самая низкая у GLD: 0.06.

0.06

0.45

0.45

0.46

0.52

AMD

0.52

XOM

0.53

0.54

0.55

0.56

0.60

0.60

0.66

0.70

0.70

0.90

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 1 Caraba 6 TIME. Самая высокая корреляция с портфелем у WELL: 0.83, а самая низкая у GLD: 0.13.

0.13

0.42

0.45

0.46

0.47

0.48

0.51

0.51

0.52

0.54

0.55

0.60

0.60

0.74

0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	UNH	DPZ	XOM	AMD	WELL	CB	COST	WM	AAPL	NVDA	TOL	GOOGL	AXP	ETN	VOT
GLD	1.00	0.01	0.01	0.11	0.05	0.09	-0.01	0.01	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.01	0.05	0.09
UNH	0.01	1.00	0.26	0.29	0.21	0.26	0.35	0.30	0.36	0.26	0.22	0.26	0.31	0.34	0.33	0.40
DPZ	0.01	0.26	1.00	0.21	0.27	0.26	0.27	0.34	0.30	0.30	0.30	0.33	0.32	0.32	0.32	0.47
XOM	0.11	0.29	0.21	1.00	0.22	0.26	0.40	0.26	0.35	0.27	0.24	0.29	0.30	0.43	0.44	0.46
AMD	0.05	0.21	0.27	0.22	1.00	0.20	0.19	0.28	0.21	0.39	0.57	0.32	0.40	0.35	0.39	0.55
WELL	0.09	0.26	0.26	0.26	0.20	1.00	0.37	0.32	0.39	0.24	0.21	0.35	0.26	0.37	0.32	0.42
CB	-0.01	0.35	0.27	0.40	0.19	0.37	1.00	0.36	0.46	0.26	0.21	0.35	0.29	0.48	0.41	0.44
COST	0.01	0.30	0.34	0.26	0.28	0.32	0.36	1.00	0.41	0.36	0.33	0.34	0.37	0.37	0.36	0.49
WM	0.04	0.36	0.30	0.35	0.21	0.39	0.46	0.41	1.00	0.28	0.23	0.30	0.29	0.40	0.42	0.48
AAPL	0.03	0.26	0.30	0.27	0.39	0.24	0.26	0.36	0.28	1.00	0.46	0.34	0.53	0.38	0.39	0.56
NVDA	0.04	0.22	0.30	0.24	0.57	0.21	0.21	0.33	0.23	0.46	1.00	0.34	0.49	0.38	0.43	0.62
TOL	0.05	0.26	0.33	0.29	0.32	0.35	0.35	0.34	0.30	0.34	0.34	1.00	0.34	0.44	0.45	0.57
GOOGL	0.04	0.31	0.32	0.30	0.40	0.26	0.29	0.37	0.29	0.53	0.49	0.34	1.00	0.44	0.43	0.60
AXP	0.01	0.34	0.32	0.43	0.35	0.37	0.48	0.37	0.40	0.38	0.38	0.44	0.44	1.00	0.53	0.62
ETN	0.05	0.33	0.32	0.44	0.39	0.32	0.41	0.36	0.42	0.39	0.43	0.45	0.43	0.53	1.00	0.67
VOT	0.09	0.40	0.47	0.46	0.55	0.42	0.44	0.49	0.48	0.56	0.62	0.57	0.60	0.62	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 авг. 2006 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 1 Caraba 6 TIME

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 1 Caraba 6 TIME есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации