2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04)

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 14 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 янв. 2024 г. с доходностью -7.7%.

2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04): годовая альфа составляет 53.73%, бета — 0.94, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 14.09.2023.

• Портфель участвовал в 209.39% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -80.15%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.24 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.08
• За всё время: 2.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) показал максимальную просадку в 22.65%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) составляет 18.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.