2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SHLD Global X Defense Tech ETF	Aerospace & Defense	50%
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund		40%
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	10%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	0%
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	Leveraged Equities	0%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	Large Cap Growth Equities	0%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04)	-0.88%	-9.39%	-14.25%	-14.98%	-6.45%	—	—	—
Активы портфеля:
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund	-0.37%	-20.68%	-31.38%	-34.10%	-35.34%	61.40%	-0.81%	—
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	4.15%	12.28%	-13.50%	-13.89%	7.93%	38.21%	7.30%	21.20%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	-0.94%	-1.94%	6.79%	4.25%	19.09%	29.80%	19.76%	—
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	3.15%	-10.41%	-8.37%	-6.68%	49.74%	44.17%	16.23%	12.00%
SHLD Global X Defense Tech ETF	-2.04%	2.37%	-1.50%	-1.03%	8.26%	—	—	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	11.44%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	1.26%	6.27%	28.15%	28.70%	44.90%	41.53%	23.50%	20.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 янв. 2024 г. с доходностью -7.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.84%	-5.71%	-5.28%	2.07%	-2.37%	-9.82%							-14.25%
2025	8.87%	-8.07%	8.49%	10.13%	9.87%	6.91%	5.29%	2.23%	12.32%	-3.88%	-10.52%	2.27%	49.36%
2024	-3.33%	18.00%	12.64%	-5.66%	12.94%	-5.49%	6.76%	-2.41%	-2.08%	11.06%	35.12%	-5.61%	86.99%
2023									-1.76%	22.55%	16.45%	3.79%	45.51%

Метрики бенчмарка

2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) has an annualized alpha of 36.23%, beta of 0.96, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2023.

This portfolio captured 160.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -29.63%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
R2 of 0.25 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 36.23%

Бета: 0.96

R²: 0.25

Участие в росте: 160.90%

Участие в снижении: -29.63%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FAS

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF

SHLD

Global X Defense Tech ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.24	1.86	-2.10
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.14	2.53	-2.67
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.98	1.34	-0.35
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.22	2.53	-2.75
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.50	11.37	-11.87

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund	14	-0.76	-0.96	0.89	-0.68	-1.19
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	10	0.03	0.34	1.04	0.03	0.08
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	22	0.79	1.19	1.15	0.75	2.12
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	30	1.00	1.45	1.20	1.30	3.55
SHLD Global X Defense Tech ETF	16	0.43	0.78	1.09	0.52	1.28
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	77	2.24	2.98	1.41	3.44	13.01

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) на 13 июн. 2026 г. составляет -0.24 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.53%	0.51%	0.53%	0.20%	0.05%	0.18%	0.16%	0.04%	0.05%	0.00%	0.48%	0.07%
Активы портфеля:
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	9.64%	8.21%	0.76%	1.77%	0.91%	0.60%	0.47%	0.62%	1.43%	0.11%	0.00%	0.00%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	2.54%	2.33%	2.61%	0.72%	0.51%	1.78%	1.58%	0.39%	0.45%	0.03%	4.78%	0.72%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.56%	0.55%	0.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.67%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) показал максимальную просадку в 30.19%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) составляет 27.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок 2026 года2026	-30.19%июнь 2026 г.	8mo 6d	—	8mo 11dокт. 2025 г. - сейчас
Коррекция 2024 года2024	-16.33%янв. 2024 г.	8d	1mo 4d	1mo 12dянв. 2024 г. - февр. 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.99%апр. 2025 г.	18d	14d	1mo 2dмарт 2025 г. - апр. 2025 г.
Коррекция 2024 года2024	-11.58%сент. 2024 г.	1mo 21d	1mo 9d	3moиюль 2024 г. - окт. 2024 г.
Коррекция 2025 года2025	-11.04%янв. 2025 г.	26d	2mo 3d	2mo 29dдек. 2024 г. - март 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.26	1.29

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) с S&P 500 Index

Корреляция 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) с S&P 500 Index составляет 0.60 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.60
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.	0.49

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPMO: 0.89, а самая низкая у GDXJ: 0.30.

0.30

0.39

0.46

0.65

0.78

0.80

0.89

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04). Самая высокая корреляция с портфелем у BITW: 0.89, а самая низкая у FAS: 0.34.

0.34

0.38

0.40

0.40

0.45

0.60

0.89

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GDXJ	FAS	BITW	SHLD	SMH	FNGS	SPMO
GDXJ	1.00	0.15	0.16	0.33	0.26	0.21	0.24
FAS	0.15	1.00	0.25	0.41	0.30	0.32	0.51
BITW	0.16	0.25	1.00	0.27	0.36	0.36	0.36
SHLD	0.33	0.41	0.27	1.00	0.30	0.32	0.42
SMH	0.26	0.30	0.36	0.30	1.00	0.74	0.82
FNGS	0.21	0.32	0.36	0.32	0.74	1.00	0.83
SPMO	0.24	0.51	0.36	0.42	0.82	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT04) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации