PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с FAS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs 7.30%/yr for FAS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FNGS charges 0.58%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -13.50%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.94%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
12.28%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
7.93%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и FAS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%11.55%

Correlation

The correlation between FNGS and FAS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.43

The correlation between FNGS and FAS shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и FAS

Секторы
FNGS
FAS

Технологии

63.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
63.4%
FAS
1.8%

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
FAS

-

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
FAS

-

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
FAS
98.0%

Сырьевые материалы

FNGS

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

FAS

-

Энергетика

FNGS

-

FAS

-

Здравоохранение

FNGS

-

FAS

-

Промышленность

FNGS

-

FAS
0.2%

Недвижимость

FNGS

-

FAS

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

FNGS vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.03

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.34

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.03

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

0.08

+2.04

FNGS vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа FAS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и FAS

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-91.61%

+42.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-40.88%

+17.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-43.10%

+16.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-66.88%

+17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-20.63%

+11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-31.12%

+20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

17.97%

-9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и FAS

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

12.45%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

33.46%

-16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

43.61%

-21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

55.59%

-25.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

61.33%

-30.16%

Сравнение комиссий FNGS и FAS

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и FAS

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and FAS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.45%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs FAS's -91.61%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 7.30% for FAS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FAS is Leveraged Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 1.00% for FAS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор