Сравнение GDXJ с FAS
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.00%/yr vs 21.20%/yr for FAS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 1.00%/yr for FAS.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и FAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -13.50%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 12.00% против 21.20% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 49.74%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
FAS
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 12.28%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -13.89%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 21.20%
Сравнение доходности по годам GDXJ и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -13.50% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Correlation
The correlation between GDXJ and FAS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.16 |
The correlation between GDXJ and FAS shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDXJ и FAS
Секторы
GDXJ
FAS
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXJ
FAS
-
Коммуникационные услуги
GDXJ
-
FAS
-
Потребительский циклический сектор
GDXJ
-
FAS
-
Потребительский защитный сектор
GDXJ
-
FAS
-
Энергетика
GDXJ
-
FAS
-
Финансовые услуги
GDXJ
-
FAS
Здравоохранение
GDXJ
-
FAS
-
Промышленность
GDXJ
-
FAS
Недвижимость
GDXJ
-
FAS
-
Технологии
GDXJ
-
FAS
Коммунальные услуги
GDXJ
-
FAS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. FAS — Ранг доходности на риск
GDXJ
FAS
Сравнение GDXJ c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.03 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 0.08 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и FAS
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и FAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -91.61% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -40.88% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.47% | -43.10% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -66.88% | +18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -85.99% | +28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.25% | -20.63% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.45% | -31.12% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 17.97% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и FAS
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 12.45% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 33.46% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.54% | 43.61% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.50% | 55.59% | -14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 61.33% | -17.10% |
Сравнение комиссий GDXJ и FAS
GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и FAS
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FAS в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.64% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and FAS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to FAS (12.45%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs FAS's -91.61%.
On 10-year performance, FAS leads with 21.20% vs 12.00% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 21.20% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.
FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 2.54% for GDXJ.
GDXJ is categorized as Gold, while FAS is Leveraged Equities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 1.00% for FAS.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и FAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор