PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGS с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGS с SMH

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

FNGS и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGS или SMH.

Корреляция

Корреляция между FNGS и SMH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNGS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
335.62%
234.28%
FNGS
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGS:

0.93

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

FNGS:

1.42

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

FNGS:

1.19

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

FNGS:

1.12

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

FNGS:

3.36

SMH:

0.17

Индекс Язвы

FNGS:

8.94%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

FNGS:

32.25%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

FNGS:

-48.98%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

FNGS:

-12.20%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -12.47%.

FNGS

С начала года

-6.12%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

5.42%

1 год

29.42%

5 лет

28.76%

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-15.83%

1 год

0.33%

5 лет

27.24%

10 лет

23.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGS и SMH

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGS: 0.58%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGS и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNGS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNGS: 0.93
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино FNGS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNGS: 1.42
SMH: 0.38
Коэффициент Омега FNGS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNGS: 1.19
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара FNGS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNGS: 1.12
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина FNGS, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNGS: 3.36
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.06
FNGS
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и SMH

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и SMH

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.20%
-24.30%
FNGS
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и SMH

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 18.65%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
23.93%
FNGS
SMH