PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 21.41%/yr vs 38.76%/yr for SMH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и SMH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%7.77%

Correlation

The correlation between FNGS and SMH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.77

The correlation between FNGS and SMH shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и SMH

Секторы
FNGS
SMH

Технологии

59.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
SMH

-

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

FNGS

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

SMH

-

Энергетика

FNGS

-

SMH

-

Здравоохранение

FNGS

-

SMH

-

Промышленность

FNGS

-

SMH

-

Недвижимость

FNGS

-

SMH

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с MON100.NSFNGS с VOO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

FNGS vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
4.94

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
5.05

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.69

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

10.11

-8.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

38.76

-35.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

4.94

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.11

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.34

+0.70

Просадки

Сравнение просадок FNGS и SMH

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-84.96%

+35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-14.93%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-35.74%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-45.30%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-1.63%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-41.08%

+30.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

3.89%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и SMH

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 6.36%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

11.58%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

24.35%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

30.57%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

35.01%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

32.57%

-1.44%

Сравнение комиссий FNGS и SMH

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и SMH

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and SMH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to FNGS (6.36%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 38.76% vs 21.41% for FNGS. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.76% return vs 21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMH is Semiconductors. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор