PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с GDXJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 21.20%/yr vs 12.00%/yr for GDXJ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности FAS и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 21.20% против 12.00% соответственно.

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
12.28%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
7.93%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
49.74%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between FAS and GDXJ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.16

The correlation between FAS and GDXJ shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAS и GDXJ

Секторы
FAS
GDXJ

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
GDXJ

-

Технологии

FAS
1.8%
GDXJ

-

Промышленность

FAS
0.2%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

FAS

-

GDXJ
100.0%

Коммуникационные услуги

FAS

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

FAS

-

GDXJ

-

Энергетика

FAS

-

GDXJ

-

Здравоохранение

FAS

-

GDXJ

-

Недвижимость

FAS

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

FAS

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

FAS vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
1.00

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.45

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

1.30

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

3.55

-3.48

FAS vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAS и GDXJ

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-88.66%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-39.47%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-39.47%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-48.79%

-18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-57.77%

-28.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.63%

-33.25%

+12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.12%

-60.45%

+29.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.97%

14.41%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и GDXJ

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.45%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

19.46%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

43.41%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.61%

51.54%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

41.50%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.33%

44.23%

+17.10%

Сравнение комиссий FAS и GDXJ

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и GDXJ

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности GDXJ в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FAS and GDXJ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to FAS (12.45%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, FAS leads with 21.20% vs 12.00% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 21.20% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 2.54% for GDXJ.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while GDXJ is Gold. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор