Сравнение FAS с SHLD
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, FAS returned 7.93% vs 8.26% for SHLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности FAS и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.
FAS
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 12.28%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -13.89%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 21.20%
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAS и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -13.50% | 21.48% | 84.47% | 23.83% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between FAS and SHLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.41 |
The correlation between FAS and SHLD shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FAS и SHLD
Секторы
FAS
SHLD
Финансовые услуги
-
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FAS
SHLD
-
Технологии
FAS
SHLD
Промышленность
FAS
SHLD
Сырьевые материалы
FAS
-
SHLD
-
Коммуникационные услуги
FAS
-
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
FAS
-
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
FAS
-
SHLD
-
Энергетика
FAS
-
SHLD
-
Здравоохранение
FAS
-
SHLD
-
Недвижимость
FAS
-
SHLD
-
Коммунальные услуги
FAS
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. SHLD — Ранг доходности на риск
FAS
SHLD
Сравнение FAS c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAS | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.52 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 1.28 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAS и SHLD
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -20.10% | -71.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -20.10% | -20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -18.20% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.12% | -3.34% | -27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.97% | 8.12% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и SHLD
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 9.05% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 19.94% | +13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 24.55% | +19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.59% | 21.29% | +34.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 21.29% | +40.04% |
Сравнение комиссий FAS и SHLD
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и SHLD
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.64% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and SHLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAS has higher volatility (12.45%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, SHLD leads with 8.26% vs 7.93% for FAS. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 8.26% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.
FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 0.56% for SHLD.
FAS is categorized as Leveraged Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.50% for SHLD.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAS и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор