Fr
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AI.PA L'Air Liquide S.A. | Basic Materials | 8.33% |
ASML.AS ASML Holding NV | Technology | 8.33% |
CA.PA Carrefour SA | Consumer Defensive | 8.33% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | Technology | 8.33% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | 8.33% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 8.33% |
OR.PA L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 8.33% |
RI.PA Pernod Ricard SA | Consumer Defensive | 8.33% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 8.33% |
SAN.PA Sanofi | Healthcare | 8.33% |
SK.PA SEB SA | Consumer Cyclical | 8.33% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 8.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июл. 1996 г., начальной даты DSY.PA
Доходность по периодам
Fr на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 0.72% с начала года и доходность в 11.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Fr | 0.72% | 6.65% | -2.38% | 7.68% | 12.67% | 11.54% |
Активы портфеля: | ||||||
RI.PA Pernod Ricard SA | -17.76% | 5.89% | -14.27% | -24.63% | -3.83% | 3.84% |
SAN.PA Sanofi | 17.52% | 6.56% | 23.04% | 9.59% | 8.54% | 3.91% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 13.82% | 12.01% | -3.79% | 18.64% | 28.51% | 22.57% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -7.13% | 8.28% | -18.03% | -9.33% | 15.01% | 18.15% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -19.70% | 6.15% | -15.42% | -0.23% | 7.09% | 11.68% |
OR.PA L'Oréal S.A. | -10.57% | 5.38% | -7.13% | 1.89% | 10.79% | 11.48% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 7.31% | 4.49% | 2.96% | 15.78% | 14.32% | 10.18% |
TTE TotalEnergies SE | 4.99% | 3.67% | 9.68% | 13.43% | 13.56% | 5.79% |
ASML.AS ASML Holding NV | 19.90% | 11.53% | -7.06% | 37.23% | 32.67% | 25.22% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 20.40% | 4.06% | 12.70% | 28.60% | 11.28% | 9.45% |
SK.PA SEB SA | -14.23% | 7.14% | -11.56% | -1.60% | -3.22% | 5.44% |
CA.PA Carrefour SA | -6.95% | 6.43% | 2.22% | -8.65% | 1.98% | -4.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.08% | 2.40% | 2.16% | -4.23% | 1.88% | -5.44% | 0.12% | 0.72% | |||||
2023 | 11.28% | -0.10% | 6.37% | 3.90% | -5.77% | 5.37% | 1.98% | -4.57% | -7.42% | 0.96% | 8.62% | 4.51% | 25.97% |
2022 | -5.97% | -2.59% | 1.35% | -6.59% | -1.03% | -8.84% | 5.90% | -7.49% | -8.73% | 7.46% | 14.91% | -0.92% | -14.42% |
2021 | -1.28% | 3.13% | 4.09% | 6.41% | 5.83% | 0.75% | 1.47% | 0.86% | -5.41% | 7.36% | -0.76% | 3.85% | 28.78% |
2020 | -3.24% | -5.58% | -6.71% | 3.45% | 7.43% | 6.03% | 2.70% | 2.90% | -2.75% | -3.64% | 15.09% | 4.85% | 20.04% |
2019 | 6.23% | 4.95% | 0.97% | 5.12% | -4.79% | 9.03% | -2.40% | -0.98% | 1.92% | 3.16% | 1.71% | 2.55% | 30.21% |
2018 | 6.47% | -2.45% | 0.77% | 3.51% | 0.02% | -1.43% | 5.27% | -0.86% | 0.32% | -8.76% | -2.03% | -1.73% | -1.78% |
2017 | 1.95% | 0.68% | 5.48% | 5.45% | 5.66% | -1.61% | 2.38% | 0.20% | 2.50% | 3.61% | 0.29% | 0.74% | 30.63% |
2016 | -1.34% | -1.83% | 5.09% | 2.04% | 1.45% | -1.12% | 5.50% | -1.02% | 1.45% | -1.74% | -3.44% | 4.19% | 9.09% |
2015 | 0.59% | 4.72% | -1.36% | 7.75% | -0.24% | -3.01% | 4.83% | -8.26% | -1.06% | 8.79% | -3.83% | -3.76% | 3.79% |
2014 | -8.04% | 5.10% | 1.06% | 4.55% | 1.00% | 1.07% | -4.86% | 1.24% | -3.20% | -1.51% | 4.27% | -2.50% | -2.68% |
2013 | 6.51% | -2.52% | 0.55% | 5.22% | 2.87% | -4.55% | 7.39% | -2.25% | 7.22% | -0.48% | -0.22% | 1.24% | 22.02% |
Комиссия
Комиссия Fr составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fr среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
RI.PA Pernod Ricard SA | -0.89 | -1.30 | 0.86 | -0.50 | -1.41 |
SAN.PA Sanofi | 0.32 | 0.54 | 1.10 | 0.38 | 0.78 |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.91 | 1.41 | 1.17 | 1.00 | 2.63 |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.16 | -0.04 | 1.00 | -0.14 | -0.34 |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 0.02 | 0.20 | 1.03 | 0.01 | 0.03 |
OR.PA L'Oréal S.A. | 0.13 | 0.32 | 1.04 | 0.17 | 0.41 |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 0.93 | 1.47 | 1.18 | 1.49 | 3.47 |
TTE TotalEnergies SE | 0.67 | 1.01 | 1.12 | 1.07 | 2.55 |
ASML.AS ASML Holding NV | 1.26 | 1.80 | 1.25 | 1.29 | 5.09 |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 1.53 | 2.24 | 1.28 | 1.51 | 8.11 |
SK.PA SEB SA | 0.39 | 0.71 | 1.09 | 0.22 | 1.22 |
CA.PA Carrefour SA | -0.29 | -0.27 | 0.97 | -0.09 | -0.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 2.52% | 2.14% | 2.30% | 1.75% | 1.99% | 1.87% | 2.16% | 2.02% | 2.01% | 2.02% | 2.21% | 2.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
RI.PA Pernod Ricard SA | 3.87% | 2.94% | 2.24% | 1.48% | 1.70% | 1.96% | 1.65% | 1.53% | 1.83% | 1.71% | 1.78% | 1.98% |
SAN.PA Sanofi | 3.72% | 3.97% | 3.71% | 3.63% | 4.02% | 3.44% | 4.03% | 4.14% | 3.83% | 3.65% | 3.72% | 3.61% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.62% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.93% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% | 2.26% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 0.65% | 0.47% | 0.51% | 0.21% | 0.42% | 0.44% | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.58% | 0.82% | 0.89% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.66% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% | 1.79% | 1.80% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 1.72% | 1.67% | 1.99% | 1.79% | 2.01% | 1.91% | 2.44% | 2.25% | 2.40% | 2.46% | 2.25% | 2.43% |
TTE TotalEnergies SE | 4.76% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% | 4.31% |
ASML.AS ASML Holding NV | 0.76% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% | 0.68% | 0.78% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 1.84% | 1.78% | 1.48% | 0.58% | 0.90% | 1.50% | 1.39% | 1.30% | 1.03% | 0.89% | 1.01% | 1.14% |
SK.PA SEB SA | 2.77% | 2.17% | 3.13% | 1.56% | 0.96% | 1.62% | 1.77% | 1.11% | 1.20% | 1.52% | 2.26% | 2.01% |
CA.PA Carrefour SA | 5.97% | 3.38% | 3.32% | 2.98% | 1.64% | 3.08% | 3.09% | 3.88% | 3.06% | 2.55% | 2.45% | 2.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fr показал максимальную просадку в 49.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 366 торговых сессий.
Текущая просадка Fr составляет 5.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.51% | 20 мая 2008 г. | 208 | 9 мар. 2009 г. | 366 | 9 авг. 2010 г. | 574 |
-33.05% | 6 янв. 2022 г. | 187 | 26 сент. 2022 г. | 134 | 3 апр. 2023 г. | 321 |
-32.95% | 11 июл. 2000 г. | 311 | 21 сент. 2001 г. | 123 | 15 мар. 2002 г. | 434 |
-27.12% | 20 янв. 2020 г. | 43 | 18 мар. 2020 г. | 77 | 6 июл. 2020 г. | 120 |
-25.56% | 1 июл. 2002 г. | 181 | 12 мар. 2003 г. | 57 | 2 июн. 2003 г. | 238 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fr составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TTE | SK.PA | ASML.AS | RI.PA | SAN.PA | DSY.PA | EL.PA | RMS.PA | CA.PA | AI.PA | OR.PA | MC.PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE | 1.00 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 0.40 |
SK.PA | 0.26 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.42 |
ASML.AS | 0.27 | 0.31 | 1.00 | 0.28 | 0.33 | 0.47 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.42 | 0.41 | 0.49 |
RI.PA | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 1.00 | 0.36 | 0.33 | 0.42 | 0.36 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.45 |
SAN.PA | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.43 | 0.49 | 0.48 | 0.43 |
DSY.PA | 0.27 | 0.35 | 0.47 | 0.33 | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.43 | 0.44 | 0.47 |
EL.PA | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 1.00 | 0.40 | 0.35 | 0.44 | 0.46 | 0.44 |
RMS.PA | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 1.00 | 0.33 | 0.42 | 0.45 | 0.55 |
CA.PA | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 1.00 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
AI.PA | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 1.00 | 0.57 | 0.58 |
OR.PA | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 1.00 | 0.60 |
MC.PA | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.55 | 0.48 | 0.58 | 0.60 | 1.00 |