Сравнение DSY.PA с ASML.AS
DSY.PA (Dassault Systèmes SE) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. Both are in the Technology sector — DSY.PA in Software - Application, ASML.AS in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, DSY.PA returned 4.34%/yr vs 35.87%/yr for ASML.AS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSY.PA и ASML.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSY.PA показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 77.49%. За последние 10 лет акции DSY.PA уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 4.34% против 35.87% соответственно.
DSY.PA
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -45.66%
- 3 года*
- -24.55%
- 5 лет*
- -14.23%
- 10 лет*
- 4.34%
ASML.AS
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 22.80%
- С начала года
- 77.49%
- 6 месяцев
- 76.74%
- 1 год
- 142.78%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 24.36%
- 10 лет*
- 35.87%
Сравнение доходности по годам DSY.PA и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -26.84% | -28.28% | -23.83% | 32.78% | -35.69% | 59.82% | 16.14% | 44.84% | 20.04% | 26.45% |
ASML.AS ASML Holding NV | 77.49% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
Correlation
The correlation between DSY.PA and ASML.AS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between DSY.PA and ASML.AS has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSY.PA vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
DSY.PA
ASML.AS
Сравнение DSY.PA c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systèmes SE (DSY.PA) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSY.PA | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.50 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 8.87 | -9.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 23.14 | -24.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSY.PA и ASML.AS
Максимальная просадка DSY.PA за все время составила -70.94%, что больше максимальной просадки ASML.AS в -56.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSY.PA и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSY.PA | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.94% | -56.76% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.59% | -15.81% | -34.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.60% | -44.77% | -21.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.94% | -47.93% | -23.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.94% | -47.93% | -23.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.24% | 0.00% | -68.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -14.83% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.61% | 6.09% | +23.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSY.PA и ASML.AS
Dassault Systèmes SE (DSY.PA) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с ASML Holding NV (ASML.AS) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что DSY.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSY.PA | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 13.41% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.30% | 31.18% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.87% | 40.46% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 38.54% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 34.18% | -5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSY.PA и ASML.AS
Дивидендная доходность DSY.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности ASML.AS в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 1.57% | 1.09% | 0.69% | 0.47% | 0.51% | 1.07% | 2.11% | 2.22% | 2.80% | 2.99% | 3.25% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSY.PA и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Systèmes SE и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DSY.PA and ASML.AS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DSY.PA и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор