Сравнение OR.PA с ASML.AS
OR.PA (L'Oréal S.A.) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, OR.PA returned 11.36%/yr vs 35.87%/yr for ASML.AS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OR.PA и ASML.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OR.PA показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 77.49%. За последние 10 лет акции OR.PA уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 11.36% против 35.87% соответственно.
OR.PA
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 11.36%
ASML.AS
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 22.80%
- С начала года
- 77.49%
- 6 месяцев
- 76.74%
- 1 год
- 142.78%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 24.36%
- 10 лет*
- 35.87%
Сравнение доходности по годам OR.PA и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR.PA L'Oréal S.A. | 8.54% | 9.18% | -22.98% | 36.99% | -18.84% | 35.74% | 19.27% | 33.32% | 10.83% | 10.59% |
ASML.AS ASML Holding NV | 77.49% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
Correlation
The correlation between OR.PA and ASML.AS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between OR.PA and ASML.AS has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OR.PA vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
OR.PA
ASML.AS
Сравнение OR.PA c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (OR.PA) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OR.PA | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 8.87 | -8.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 23.14 | -22.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OR.PA и ASML.AS
Максимальная просадка OR.PA за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -56.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR.PA и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OR.PA | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -56.76% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -15.81% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -44.77% | +14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -47.93% | +18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.92% | -47.93% | +18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | 0.00% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -14.83% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 6.09% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OR.PA и ASML.AS
Текущая волатильность для L'Oréal S.A. (OR.PA) составляет 6.19%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что OR.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OR.PA | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 13.41% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 31.18% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 40.46% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 38.54% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 34.18% | -11.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR.PA и ASML.AS
Дивидендная доходность OR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ASML.AS в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.84% | 1.91% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 3.57% | 3.58% | 3.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR.PA и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OR.PA and ASML.AS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OR.PA и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор