Сравнение TTE с RMS.PA
TTE (TotalEnergies SE) and RMS.PA (Hermès International Société en commandite par actions) are both stocks. TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while RMS.PA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TTE returned 17.46%/yr vs 19.52%/yr for RMS.PA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE и RMS.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TTE торгуется в USD, в то время как RMS.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMS.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у RMS.PA с доходностью -20.45%. За последние 10 лет акции TTE уступали акциям RMS.PA по среднегодовой доходности: 17.46% против 19.52% соответственно.
TTE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 37.38%
- 1 год
- 46.26%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 17.46%
RMS.PA
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- -20.45%
- 6 месяцев
- -20.86%
- 1 год
- -26.68%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 19.52%
Сравнение доходности по годам TTE и RMS.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 35.99% | 31.96% | -11.58% | 10.48% | 37.55% | 56.52% | -9.98% | 15.41% | -2.56% | 12.42% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | -20.45% | 4.75% | 14.81% | 37.91% | -10.97% | 63.46% | 44.70% | 35.80% | 5.27% | 31.75% |
Correlation
The correlation between TTE and RMS.PA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between TTE and RMS.PA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE vs. RMS.PA — Ранг доходности на риск
TTE
RMS.PA
Сравнение TTE c RMS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTE | RMS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.87 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | -0.72 | +5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | -1.29 | +14.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTE и RMS.PA
Максимальная просадка TTE за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки RMS.PA в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и RMS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE | RMS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -51.16% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -36.70% | +26.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -37.81% | +13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -45.59% | +20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.81% | -45.59% | -17.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -32.71% | +26.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -12.40% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 20.51% | -16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и RMS.PA
Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 5.41%, в то время как у Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE | RMS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 8.18% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 24.09% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 30.73% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.97% | 31.13% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 26.97% | +10.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE и RMS.PA
Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности RMS.PA в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.06% | 1.23% | 1.08% | 0.68% | 0.57% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.88% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
TTE TotalEnergies SE | 4.48% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE и RMS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Hermès International Société en commandite par actions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TTE and RMS.PA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTE и RMS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор