PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с TTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с TTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding NV) and TTE (TotalEnergies SE) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ASML.AS returned 35.87%/yr vs 17.09%/yr for TTE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и TTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и TotalEnergies SE (TTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как TTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 77.49%, что значительно выше, чем у TTE с доходностью 38.09%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции TTE по среднегодовой доходности: 35.87% против 17.09% соответственно.

ASML.AS

1 день
3.40%
1 месяц
22.80%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.74%
1 год
142.78%
3 года*
34.95%
5 лет*
24.36%
10 лет*
35.87%

TTE

1 день
0.42%
1 месяц
-2.45%
С начала года
38.09%
6 месяцев
39.42%
1 год
46.51%
3 года*
20.00%
5 лет*
25.59%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и TTE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		77.49%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
TTE
TotalEnergies SE		38.09%16.30%-5.75%7.17%46.07%68.23%-17.40%18.02%2.01%-1.40%

Correlation

The correlation between ASML.AS and TTE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.12

The correlation between ASML.AS and TTE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

TotalEnergies SE

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с TTE:
TTE с SHELL.ASTTE с CVXTTE с XOMTTE с ETTE с NEETTE с STLATTE с HEN3.DE

Доходность на риск

ASML.AS vs. TTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TTE
Ранг доходности на риск TTE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c TTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASML.ASTTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
1.88

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.48

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.87

5.36

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.14

12.75

+10.40

ASML.AS vs. TTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа TTE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и TTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и TTE

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки TTE в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и TTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASTTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.76%

-60.55%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-8.71%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-22.23%

-22.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-22.23%

-25.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-60.55%

+12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.05%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-15.14%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

3.66%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и TTE

ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASTTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

5.47%

+7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.18%

18.44%

+12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

24.97%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.54%

35.26%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

37.59%

-3.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и TTE

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TTE в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.46%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
TTE
TotalEnergies SE		4.48%9.64%9.09%4.60%8.41%27.22%10.10%6.52%4.07%4.51%4.77%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и TTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, TTE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and TTE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и TTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор