Сравнение RMS.PA с RI.PA
RMS.PA (Hermès International Société en commandite par actions) and RI.PA (Pernod Ricard SA) are both stocks. RMS.PA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while RI.PA operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RMS.PA returned 19.14%/yr vs -1.22%/yr for RI.PA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMS.PA и RI.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMS.PA показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у RI.PA с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции RMS.PA превзошли акции RI.PA по среднегодовой доходности: 19.14% против -1.22% соответственно.
RMS.PA
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- -4.03%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 19.14%
RI.PA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -16.75%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- -29.21%
- 5 лет*
- -16.05%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам RMS.PA и RI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | -19.22% | -7.65% | 22.38% | 33.69% | -5.28% | 75.41% | 32.94% | 38.49% | 10.42% | 15.43% |
RI.PA Pernod Ricard SA | -13.21% | -29.20% | -28.90% | -10.77% | -11.15% | 37.02% | 0.14% | 13.37% | 10.45% | 30.30% |
Correlation
The correlation between RMS.PA and RI.PA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMS.PA vs. RI.PA — Ранг доходности на риск
RMS.PA
RI.PA
Сравнение RMS.PA c RI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) и Pernod Ricard SA (RI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMS.PA | RI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.64 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.09 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMS.PA и RI.PA
Максимальная просадка RMS.PA за все время составила -44.92%, что меньше максимальной просадки RI.PA в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.PA и RI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMS.PA | RI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.92% | -68.87% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -40.07% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.77% | -66.98% | +23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -68.87% | +25.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -68.87% | +25.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.99% | -67.05% | +28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -14.06% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 23.67% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMS.PA и RI.PA
Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Pernod Ricard SA (RI.PA) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что RMS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMS.PA | RI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.48% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 23.07% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 29.27% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 24.46% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 21.92% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMS.PA и RI.PA
Дивидендная доходность RMS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности RI.PA в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI.PA Pernod Ricard SA | 7.41% | 6.43% | 4.31% | 2.94% | 2.24% | 1.48% | 1.70% | 1.96% | 1.65% | 1.53% | 1.83% | 1.71% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.06% | 1.23% | 1.08% | 0.68% | 0.57% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.88% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMS.PA и RI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermès International Société en commandite par actions и Pernod Ricard SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMS.PA and RI.PA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMS.PA и RI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор