Сравнение ASML.AS с MC.PA
ASML.AS (ASML Holding NV) and MC.PA (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while MC.PA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ASML.AS returned 35.87%/yr vs 16.10%/yr for MC.PA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и MC.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 77.49%, что значительно выше, чем у MC.PA с доходностью -19.55%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции MC.PA по среднегодовой доходности: 35.87% против 16.10% соответственно.
ASML.AS
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 22.80%
- С начала года
- 77.49%
- 6 месяцев
- 76.74%
- 1 год
- 142.78%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 24.36%
- 10 лет*
- 35.87%
MC.PA
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 12.89%
- С начала года
- -19.55%
- 6 месяцев
- -16.91%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- -13.46%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам ASML.AS и MC.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 77.49% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -19.55% | 3.93% | -11.73% | 9.60% | -4.76% | 43.83% | 24.66% | 63.17% | 7.31% | 37.90% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and MC.PA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between ASML.AS and MC.PA has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. MC.PA — Ранг доходности на риск
ASML.AS
MC.PA
Сравнение ASML.AS c MC.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML.AS | MC.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.09 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.87 | 0.37 | +8.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 0.74 | +22.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и MC.PA
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -56.76%, примерно равная максимальной просадке MC.PA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и MC.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | MC.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -54.74% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -30.65% | +14.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -48.87% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -49.03% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | -49.03% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.02% | +39.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -12.08% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 15.58% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и MC.PA
ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MC.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | MC.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 7.96% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 21.54% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.46% | 31.28% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 29.90% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 27.93% | +6.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и MC.PA
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MC.PA в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.55% | 2.02% | 2.05% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML.AS и MC.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and MC.PA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и MC.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор