Сравнение TTE с ASML.AS
TTE (TotalEnergies SE) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, TTE returned 17.46%/yr vs 36.30%/yr for ASML.AS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TTE торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность 35.99%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 74.79%. За последние 10 лет акции TTE уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 17.46% против 36.30% соответственно.
TTE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 37.38%
- 1 год
- 46.26%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 17.46%
ASML.AS
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 74.79%
- 6 месяцев
- 74.13%
- 1 год
- 142.49%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 36.30%
Сравнение доходности по годам TTE и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 35.99% | 31.96% | -11.58% | 10.48% | 37.55% | 56.52% | -9.98% | 15.41% | -2.56% | 12.42% |
ASML.AS ASML Holding NV | 74.79% | 55.50% | -5.84% | 40.98% | -32.17% | 66.56% | 65.57% | 91.52% | -9.12% | 56.88% |
Correlation
The correlation between TTE and ASML.AS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between TTE and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
TTE
ASML.AS
Сравнение TTE c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTE | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 8.62 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 22.05 | -8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTE и ASML.AS
Максимальная просадка TTE за все время составила -62.81%, примерно равная максимальной просадке ASML.AS в -62.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -62.21% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -16.24% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -44.77% | +20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -56.04% | +31.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.81% | -56.04% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | 0.00% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -15.04% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 6.38% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и ASML.AS
Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 5.41%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 13.97% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 32.33% | -13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 41.20% | -15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.97% | 40.32% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 35.45% | +2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE и ASML.AS
Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности ASML.AS в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
TTE TotalEnergies SE | 4.48% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TTE and ASML.AS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTE и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор