Сравнение SAN.PA с SK.PA
SAN.PA (Sanofi) and SK.PA (SEB SA) are both stocks. SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SK.PA operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SAN.PA returned 5.46%/yr vs -2.30%/yr for SK.PA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN.PA и SK.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у SK.PA с доходностью 18.09%. За последние 10 лет акции SAN.PA превзошли акции SK.PA по среднегодовой доходности: 5.46% против -2.30% соответственно.
SAN.PA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -2.17%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 5.46%
SK.PA
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 18.09%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- -10.85%
- 5 лет*
- -15.89%
- 10 лет*
- -2.30%
Сравнение доходности по годам SAN.PA и SK.PA
Correlation
The correlation between SAN.PA and SK.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN.PA vs. SK.PA — Ранг доходности на риск
SAN.PA
SK.PA
Сравнение SAN.PA c SK.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и SEB SA (SK.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAN.PA | SK.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.60 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.84 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAN.PA и SK.PA
Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -43.30%, что меньше максимальной просадки SK.PA в -70.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и SK.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN.PA | SK.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.30% | -70.36% | +27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -50.80% | +34.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.80% | -63.01% | +35.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -70.36% | +42.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -70.36% | +40.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -58.53% | +35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -20.46% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 36.55% | -27.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN.PA и SK.PA
Текущая волатильность для Sanofi (SAN.PA) составляет 6.61%, в то время как у SEB SA (SK.PA) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SK.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN.PA | SK.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 8.43% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 25.80% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 40.16% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 31.84% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 29.79% | -8.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN.PA и SK.PA
Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности SK.PA в 5.09%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN.PA и SK.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и SEB SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAN.PA and SK.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и SK.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор