Сравнение DSY.PA с OR.PA
DSY.PA (Dassault Systèmes SE) and OR.PA (L'Oréal S.A.) are both stocks. DSY.PA operates in Software - Application (Technology), while OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DSY.PA returned 4.34%/yr vs 11.36%/yr for OR.PA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSY.PA и OR.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSY.PA показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у OR.PA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции DSY.PA уступали акциям OR.PA по среднегодовой доходности: 4.34% против 11.36% соответственно.
DSY.PA
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -45.66%
- 3 года*
- -24.55%
- 5 лет*
- -14.23%
- 10 лет*
- 4.34%
OR.PA
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам DSY.PA и OR.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -26.84% | -28.28% | -23.83% | 32.78% | -35.69% | 59.82% | 16.14% | 44.84% | 20.04% | 26.45% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 8.54% | 9.18% | -22.98% | 36.99% | -18.84% | 35.74% | 19.27% | 33.32% | 10.83% | 10.59% |
Correlation
The correlation between DSY.PA and OR.PA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between DSY.PA and OR.PA has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSY.PA vs. OR.PA — Ранг доходности на риск
DSY.PA
OR.PA
Сравнение DSY.PA c OR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systèmes SE (DSY.PA) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSY.PA | OR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.07 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.38 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.73 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSY.PA и OR.PA
Максимальная просадка DSY.PA за все время составила -70.94%, что больше максимальной просадки OR.PA в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSY.PA и OR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSY.PA | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.94% | -50.83% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.59% | -15.20% | -35.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.60% | -29.92% | -36.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.94% | -29.92% | -41.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.94% | -29.92% | -41.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.24% | -11.33% | -56.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -9.67% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.61% | 8.05% | +21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSY.PA и OR.PA
Dassault Systèmes SE (DSY.PA) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с L'Oréal S.A. (OR.PA) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что DSY.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSY.PA | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 6.19% | +9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.30% | 19.89% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.87% | 25.72% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 24.56% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 22.57% | +5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSY.PA и OR.PA
Дивидендная доходность DSY.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности OR.PA в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 1.57% | 1.09% | 0.69% | 0.47% | 0.51% | 1.07% | 2.11% | 2.22% | 2.80% | 2.99% | 3.25% | 2.92% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.84% | 1.91% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 3.57% | 3.58% | 3.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSY.PA и OR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Systèmes SE и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DSY.PA and OR.PA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DSY.PA и OR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор