Сравнение OR.PA с DSY.PA
OR.PA (L'Oréal S.A.) and DSY.PA (Dassault Systèmes SE) are both stocks. OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DSY.PA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, OR.PA returned 11.36%/yr vs 4.34%/yr for DSY.PA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OR.PA и DSY.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OR.PA показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у DSY.PA с доходностью -26.84%. За последние 10 лет акции OR.PA превзошли акции DSY.PA по среднегодовой доходности: 11.36% против 4.34% соответственно.
OR.PA
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 11.36%
DSY.PA
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -45.66%
- 3 года*
- -24.55%
- 5 лет*
- -14.23%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам OR.PA и DSY.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR.PA L'Oréal S.A. | 8.54% | 9.18% | -22.98% | 36.99% | -18.84% | 35.74% | 19.27% | 33.32% | 10.83% | 10.59% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -26.84% | -28.28% | -23.83% | 32.78% | -35.69% | 59.82% | 16.14% | 44.84% | 20.04% | 26.45% |
Correlation
The correlation between OR.PA and DSY.PA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between OR.PA and DSY.PA has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OR.PA vs. DSY.PA — Ранг доходности на риск
OR.PA
DSY.PA
Сравнение OR.PA c DSY.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (OR.PA) и Dassault Systèmes SE (DSY.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OR.PA | DSY.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.89 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -1.54 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OR.PA и DSY.PA
Максимальная просадка OR.PA за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки DSY.PA в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR.PA и DSY.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OR.PA | DSY.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -70.94% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -50.59% | +35.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -66.60% | +36.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -70.94% | +41.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.92% | -70.94% | +41.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -68.24% | +56.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -14.04% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 29.61% | -21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OR.PA и DSY.PA
Текущая волатильность для L'Oréal S.A. (OR.PA) составляет 6.19%, в то время как у Dassault Systèmes SE (DSY.PA) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что OR.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSY.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OR.PA | DSY.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 15.84% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 35.30% | -15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 38.87% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 30.59% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 28.49% | -5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR.PA и DSY.PA
Дивидендная доходность OR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DSY.PA в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 1.57% | 1.09% | 0.69% | 0.47% | 0.51% | 1.07% | 2.11% | 2.22% | 2.80% | 2.99% | 3.25% | 2.92% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.84% | 1.91% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 3.57% | 3.58% | 3.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR.PA и DSY.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и Dassault Systèmes SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OR.PA and DSY.PA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OR.PA и DSY.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор