PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL.PA с TTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EL.PA с TTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EL.PA (EssilorLuxottica Société anonyme) and TTE (TotalEnergies SE) are both stocks. EL.PA operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, EL.PA returned 7.01%/yr vs 17.09%/yr for TTE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EL.PA и TTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в EssilorLuxottica Société anonyme (EL.PA) и TotalEnergies SE (TTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EL.PA торгуется в EUR, в то время как TTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EL.PA показывает доходность -30.71%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 38.09%. За последние 10 лет акции EL.PA уступали акциям TTE по среднегодовой доходности: 7.01% против 17.09% соответственно.

EL.PA

1 день
2.21%
1 месяц
7.19%
С начала года
-30.71%
6 месяцев
-33.71%
1 год
-24.19%
3 года*
5.74%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.01%

TTE

1 день
0.42%
1 месяц
-2.45%
С начала года
38.09%
6 месяцев
39.42%
1 год
46.51%
3 года*
20.00%
5 лет*
25.59%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL.PA и TTE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme		-30.71%16.39%35.23%9.30%-8.12%47.94%-5.23%25.31%-2.60%8.42%
TTE
TotalEnergies SE		38.09%16.30%-5.75%7.17%46.07%68.23%-17.40%18.02%2.01%-1.40%

Correlation

The correlation between EL.PA and TTE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.12

The correlation between EL.PA and TTE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EssilorLuxottica Société anonyme

TotalEnergies SE

Часто сравнивают с EL.PA:
EL.PA с AIQUYEL.PA с MONC.MIEL.PA с ESE.PAEL.PA с KER.PAEL.PA с BRK-BEL.PA с VOOEL.PA с SPY
Часто сравнивают с TTE:
TTE с SHELL.ASTTE с CVXTTE с XOMTTE с ETTE с NEETTE с STLATTE с HEN3.DE

Доходность на риск

EL.PA vs. TTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL.PA
Ранг доходности на риск EL.PA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL.PA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL.PA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL.PA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL.PA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL.PA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TTE
Ранг доходности на риск TTE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL.PA c TTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EssilorLuxottica Société anonyme (EL.PA) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL.PATTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.88

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.48

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.31

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

5.36

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

12.75

-13.77

EL.PA vs. TTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL.PA на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа TTE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL.PA и TTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL.PA и TTE

Максимальная просадка EL.PA за все время составила -47.05%, что меньше максимальной просадки TTE в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL.PA и TTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL.PATTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.05%

-60.55%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.05%

-8.71%

-38.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.05%

-22.23%

-24.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.05%

-22.23%

-24.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.05%

-60.55%

+13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.68%

-5.05%

-36.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-15.14%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.53%

3.66%

+19.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EL.PA и TTE

EssilorLuxottica Société anonyme (EL.PA) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что EL.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL.PATTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.47%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

18.44%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

24.97%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

35.26%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

37.59%

-12.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL.PA и TTE

Дивидендная доходность EL.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности TTE в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme		2.19%1.46%1.68%1.82%1.48%0.59%0.90%1.50%1.39%1.30%1.03%0.89%
TTE
TotalEnergies SE		4.48%9.64%9.09%4.60%8.41%27.22%10.10%6.52%4.07%4.51%4.77%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EL.PA и TTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EssilorLuxottica Société anonyme и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. EL.PA значения в EUR, TTE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

EL.PA and TTE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL.PA и TTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор