PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RI.PA с TTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RI.PA с TTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RI.PA (Pernod Ricard SA) and TTE (TotalEnergies SE) are both stocks. RI.PA operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, RI.PA returned -1.22%/yr vs 17.09%/yr for TTE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RI.PA и TTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Pernod Ricard SA (RI.PA) и TotalEnergies SE (TTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RI.PA торгуется в EUR, в то время как TTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RI.PA показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 38.09%. За последние 10 лет акции RI.PA уступали акциям TTE по среднегодовой доходности: -1.22% против 17.09% соответственно.

RI.PA

1 день
0.73%
1 месяц
4.51%
С начала года
-13.21%
6 месяцев
-16.75%
1 год
-25.93%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-16.05%
10 лет*
-1.22%

TTE

1 день
0.42%
1 месяц
-2.45%
С начала года
38.09%
6 месяцев
39.42%
1 год
46.51%
3 года*
20.00%
5 лет*
25.59%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RI.PA и TTE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RI.PA
Pernod Ricard SA		-13.21%-29.20%-28.90%-10.77%-11.15%37.02%0.14%13.37%10.45%30.30%
TTE
TotalEnergies SE		38.09%16.30%-5.75%7.17%46.07%68.23%-17.40%18.02%2.01%-1.40%

Correlation

The correlation between RI.PA and TTE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA

TotalEnergies SE

Часто сравнивают с RI.PA:
RI.PA с DGE.LRI.PA с CPR.MIRI.PA с KORI.PA с SPYRI.PA с VUSA.ASRI.PA с ^GSPCRI.PA с STZ
Часто сравнивают с TTE:
TTE с SHELL.ASTTE с CVXTTE с XOMTTE с ETTE с NEETTE с STLATTE с HEN3.DE

Доходность на риск

RI.PA vs. TTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RI.PA
Ранг доходности на риск RI.PA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RI.PA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RI.PA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RI.PA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RI.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RI.PA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TTE
Ранг доходности на риск TTE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RI.PA c TTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA (RI.PA) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RI.PATTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.88

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
2.48

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

5.36

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

12.75

-13.84

RI.PA vs. TTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RI.PA на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TTE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RI.PA и TTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RI.PA и TTE

Максимальная просадка RI.PA за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки TTE в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RI.PA и TTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RI.PATTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-60.55%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.07%

-8.71%

-31.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.98%

-22.23%

-44.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.87%

-22.23%

-46.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.87%

-60.55%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.05%

-5.05%

-62.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-15.14%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.67%

3.66%

+20.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RI.PA и TTE

Pernod Ricard SA (RI.PA) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что RI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RI.PATTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.47%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.07%

18.44%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

24.97%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

35.26%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

37.59%

-15.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RI.PA и TTE

Дивидендная доходность RI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности TTE в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RI.PA
Pernod Ricard SA		7.41%6.43%4.31%2.94%2.24%1.48%1.70%1.96%1.65%1.53%1.83%1.71%
TTE
TotalEnergies SE		4.48%9.64%9.09%4.60%8.41%27.22%10.10%6.52%4.07%4.51%4.77%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RI.PA и TTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RI.PA значения в EUR, TTE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

RI.PA and TTE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RI.PA и TTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор