PortfoliosLab logo
semana 5
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


COP 11.36%SHEL 10.69%TTE 10.68%XOM 8.49%TSLA 8.28%ABBV 5.23%CMCSA 4.83%NOW 3.75%NFLX 3.51%ADBE 3.49%AMZN 3.47%MSFT 3.45%NKE 3.4%SAP 3.29%SBUX 3.27%VZ 3.25%RTX 3.17%CVX 3.14%SONY 2.59%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в semana 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
809.26%
287.30%
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

semana 5 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.56% с начала года и доходность в 17.19% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
semana 5-0.56%12.26%-2.18%8.29%22.83%17.19%
COP
ConocoPhillips Company
-9.71%7.45%-19.78%-25.99%19.65%6.42%
SHEL
Shell plc
4.99%8.92%-3.11%-6.73%18.55%5.12%
TTE
TotalEnergies SE
6.73%7.55%-5.87%-16.00%16.57%6.57%
XOM
-0.51%5.26%-10.94%-5.60%23.92%6.52%
TSLA
Tesla, Inc.
-29.47%28.38%-4.07%63.02%39.28%33.49%
ABBV
AbbVie Inc.
6.39%6.62%-5.71%19.87%22.17%15.79%
CMCSA
Comcast Corporation
-7.22%4.20%-21.20%-9.43%1.32%4.04%
CVX
Chevron Corporation
-4.34%0.08%-10.71%-12.04%12.41%6.97%
SONY
Sony Group Corporation
15.55%14.68%33.83%56.57%15.15%16.67%
NEE
NextEra Energy, Inc.
-3.92%6.57%-7.07%-3.58%6.08%13.48%
VZ
Verizon Communications Inc.
12.82%5.07%11.21%17.96%0.42%3.89%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
11.75%6.82%8.27%26.51%20.03%8.29%
SBUX
Starbucks Corporation
-9.44%3.14%-13.50%14.67%3.18%7.27%
SAP
SAP SE
19.54%23.91%22.54%56.60%22.54%16.50%
NKE
NIKE, Inc.
-21.75%10.59%-21.61%-35.87%-7.14%2.58%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.46%
ADBE
Adobe Inc
-13.65%12.94%-23.34%-21.33%0.88%17.51%
NFLX
Netflix, Inc.
28.40%31.48%43.68%87.77%21.39%29.88%
NOW
ServiceNow, Inc.
-8.08%33.93%-4.02%35.15%20.97%29.49%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью semana 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.91%0.85%0.08%-5.16%0.95%-0.56%
2024-0.21%1.37%3.59%-1.14%0.44%1.18%2.97%1.85%0.68%-0.36%4.54%-2.43%12.98%
20238.98%-2.14%1.78%2.09%-2.25%7.13%3.98%0.42%-1.15%-1.02%5.86%1.20%26.99%
20224.19%-0.50%4.34%-9.72%7.97%-10.03%7.70%-1.91%-7.95%11.92%5.70%-3.93%4.84%
20210.55%8.47%0.86%1.55%0.93%4.82%-0.10%1.74%3.16%9.82%-3.34%1.91%34.07%
20200.90%-7.43%-15.58%15.74%3.75%5.17%2.36%12.49%-8.44%-6.04%24.20%5.53%29.29%
20195.91%3.77%0.38%1.57%-7.01%7.06%-1.21%-4.61%3.88%2.93%4.19%6.10%24.28%
20189.14%-3.62%-2.13%5.25%2.22%3.15%1.16%2.03%1.61%-5.45%1.28%-6.70%7.04%
20173.12%-0.03%3.39%2.02%3.25%-0.55%2.12%0.50%4.21%3.89%1.83%2.16%29.08%
2016-7.00%-1.30%8.49%5.55%-1.03%1.14%1.88%-1.62%1.40%-0.83%2.54%3.75%12.81%
2015-2.55%5.91%-4.44%8.29%0.15%-0.90%0.39%-5.77%-2.68%9.44%1.30%-3.96%3.92%
2014-2.10%8.48%-2.04%1.34%2.63%5.31%-3.02%3.70%-3.56%-0.60%-1.18%-1.55%6.88%

Комиссия

Комиссия semana 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг semana 5 составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности semana 5, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа semana 5, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино semana 5, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега semana 5, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара semana 5, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина semana 5, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
COP
ConocoPhillips Company
-0.81-1.010.86-0.72-1.73
SHEL
Shell plc
-0.30-0.260.96-0.37-0.88
TTE
TotalEnergies SE
-0.69-0.800.90-0.61-1.18
XOM
-0.24-0.190.98-0.32-0.72
TSLA
Tesla, Inc.
0.881.541.180.922.28
ABBV
AbbVie Inc.
0.730.991.150.882.15
CMCSA
Comcast Corporation
-0.34-0.210.97-0.20-0.62
CVX
Chevron Corporation
-0.48-0.480.93-0.54-1.37
SONY
Sony Group Corporation
1.822.031.261.187.66
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.130.121.02-0.06-0.12
VZ
Verizon Communications Inc.
0.811.171.170.823.34
RTX
Raytheon Technologies Corporation
1.031.561.251.806.19
SBUX
Starbucks Corporation
0.360.961.130.401.42
SAP
SAP SE
1.972.881.373.1813.11
NKE
NIKE, Inc.
-0.90-1.100.82-0.52-1.59
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.070.311.040.060.16
ADBE
Adobe Inc
-0.58-0.640.90-0.44-1.09
NFLX
Netflix, Inc.
2.743.601.484.7915.67
NOW
ServiceNow, Inc.
0.811.361.190.892.48

semana 5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.48
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность semana 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.78%2.73%2.59%2.75%2.69%3.64%2.53%2.64%2.25%2.49%3.19%2.57%
COP
ConocoPhillips Company
3.06%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
SHEL
Shell plc
4.27%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
TTE
TotalEnergies SE
5.91%6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%
XOM
3.66%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.
3.44%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%
CMCSA
Comcast Corporation
3.68%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
CVX
Chevron Corporation
4.82%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
SONY
Sony Group Corporation
0.27%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.49%0.76%0.39%0.72%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.09%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.19%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
1.96%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%
SBUX
Starbucks Corporation
2.87%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%
SAP
SAP SE
0.81%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.51%1.50%3.39%
NKE
NIKE, Inc.
2.61%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.26%
-7.82%
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

semana 5 показал максимальную просадку в 41.18%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка semana 5 составляет 6.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.18%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.11024 авг. 2020 г.130
-20.06%5 нояб. 2015 г.6711 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.147
-18.75%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.195
-17.41%5 апр. 2022 г.6914 июл. 2022 г.13120 янв. 2023 г.200
-16.49%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность semana 5 составляет 11.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.28%
11.21%
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 14.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCNEEVZTSLAABBVNFLXSONYNOWCMCSACOPNKESBUXSHELRTXXOMAMZNTTESAPCVXADBEMSFTPortfolio
^GSPC1.000.370.360.460.440.490.530.580.560.450.580.580.450.580.480.640.480.610.490.680.720.80
NEE0.371.000.350.130.220.120.210.170.270.130.250.290.140.260.180.190.170.250.190.240.270.27
VZ0.360.351.000.070.280.080.190.100.360.210.240.270.230.290.280.120.230.220.290.160.200.31
TSLA0.460.130.071.000.150.380.280.360.240.160.290.270.150.220.140.410.170.290.150.380.370.56
ABBV0.440.220.280.151.000.190.240.250.310.230.270.260.230.310.280.220.250.280.270.280.280.42
NFLX0.490.120.080.380.191.000.300.470.270.140.320.310.160.210.140.530.180.340.140.490.450.47
SONY0.530.210.190.280.240.301.000.370.320.260.350.360.280.320.260.390.300.400.270.410.400.49
NOW0.580.170.100.360.250.470.371.000.300.160.360.360.160.260.160.540.190.460.160.630.560.51
CMCSA0.560.270.360.240.310.270.320.301.000.280.380.420.270.380.320.340.290.330.310.370.370.50
COP0.450.130.210.160.230.140.260.160.281.000.240.220.690.420.750.190.630.230.770.210.220.69
NKE0.580.250.240.290.270.320.350.360.380.241.000.530.240.380.280.400.250.360.270.450.410.50
SBUX0.580.290.270.270.260.310.360.360.420.220.531.000.210.380.250.420.260.390.260.440.420.49
SHEL0.450.140.230.150.230.160.280.160.270.690.240.211.000.410.700.210.790.320.710.210.240.70
RTX0.580.260.290.220.310.210.320.260.380.420.380.380.411.000.440.270.400.340.440.330.340.55
XOM0.480.180.280.140.280.140.260.160.320.750.280.250.700.441.000.190.630.240.820.200.220.68
AMZN0.640.190.120.410.220.530.390.540.340.190.400.420.210.270.191.000.230.460.200.590.610.54
TTE0.480.170.230.170.250.180.300.190.290.630.250.260.790.400.630.231.000.380.650.240.270.70
SAP0.610.250.220.290.280.340.400.460.330.230.360.390.320.340.240.460.381.000.270.510.520.54
CVX0.490.190.290.150.270.140.270.160.310.770.270.260.710.440.820.200.650.271.000.230.260.68
ADBE0.680.240.160.380.280.490.410.630.370.210.450.440.210.330.200.590.240.510.231.000.660.57
MSFT0.720.270.200.370.280.450.400.560.370.220.410.420.240.340.220.610.270.520.260.661.000.56
Portfolio0.800.270.310.560.420.470.490.510.500.690.500.490.700.550.680.540.700.540.680.570.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.