semana 5
Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | Energy | 11.36% |
SHEL Shell plc | Energy | 10.69% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 10.68% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 8.49% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 8.28% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 5.23% |
CMCSA Comcast Corporation | Communication Services | 4.83% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 3.75% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 3.51% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 3.49% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 3.47% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 3.45% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 3.4% |
SAP SAP SE | Technology | 3.29% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 3.27% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 3.25% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 3.17% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 3.14% |
SONY Sony Group Corporation | Technology | 2.59% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 0.66% |
Раз в квартал
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в semana 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
semana 5 на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 25.47% с начала года и доходность в 17.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| semana 5 | 25.47% | 2.09% | 12.67% | 20.93% | 21.04% | 17.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
COP ConocoPhillips Company | 1.23% | -0.73% | 14.90% | -2.33% | 15.82% | 8.28% |
SHEL Shell plc | 19.52% | 1.08% | 14.66% | 17.25% | 6.26% | 4.83% |
TTE TotalEnergies SE | 12.83% | 0.48% | 16.78% | 16.89% | 10.65% | 6.89% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -3.44% | -1.62% | -0.92% | -3.88% | 10.86% | 5.32% |
TSLA Tesla, Inc. | 93.89% | 16.13% | 11.62% | 22.67% | 59.30% | 37.91% |
ABBV AbbVie Inc. | -7.68% | 0.66% | 7.00% | -7.69% | 13.98% | 15.79% |
CMCSA Comcast Corporation | 24.25% | 0.93% | 9.17% | 19.76% | 3.97% | 7.82% |
CVX Chevron Corporation | -16.15% | 1.63% | -5.46% | -17.53% | 8.71% | 6.05% |
SONY Sony Group Corporation | 12.93% | 1.31% | -12.11% | 2.62% | 10.94% | 17.38% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -27.23% | 2.09% | -18.67% | -28.28% | 7.85% | 13.82% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.11% | 8.98% | 15.99% | 8.04% | -3.81% | 2.34% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | -16.29% | 0.95% | -13.09% | -15.09% | 3.97% | 4.26% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.10% | 9.19% | 0.78% | -2.02% | 10.45% | 11.69% |
SAP SAP SE | 57.72% | 17.64% | 20.40% | 45.30% | 11.07% | 8.80% |
NKE NIKE, Inc. | -2.09% | 12.49% | 5.64% | 3.42% | 9.66% | 12.36% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.55% | 8.44% | 12.12% | 48.35% | 28.94% | 27.84% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.04% | 7.32% | 18.33% | 53.96% | 11.73% | 22.60% |
ADBE Adobe Inc | 82.00% | 12.48% | 40.36% | 77.99% | 19.58% | 26.98% |
NFLX Netflix, Inc. | 57.94% | 10.84% | 16.30% | 46.94% | 10.25% | 24.59% |
NOW ServiceNow, Inc. | 77.91% | 16.40% | 26.02% | 62.31% | 30.16% | 29.58% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.25% | 7.13% | 3.98% | 0.42% | -1.16% | -1.02% | 5.89% |
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивидендный доход
Дивидендная доходность semana 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 5 | 2.65% | 2.75% | 2.69% | 3.64% | 2.53% | 2.64% | 2.25% | 2.49% | 3.19% | 2.61% | 2.34% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
COP ConocoPhillips Company | 3.98% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% | 4.28% |
SHEL Shell plc | 3.78% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% | 4.22% |
TTE TotalEnergies SE | 4.57% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% | 4.31% | 4.82% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.57% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% | 2.52% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABBV AbbVie Inc. | 4.13% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% | 0.00% |
CMCSA Comcast Corporation | 2.70% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% | 1.50% | 1.74% |
CVX Chevron Corporation | 4.17% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% | 3.25% |
SONY Sony Group Corporation | 0.33% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.49% | 0.42% | 0.63% | 0.33% | 0.60% | 1.42% | 2.76% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.16% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% | 3.47% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.80% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% | 4.66% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.82% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% | 2.48% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.18% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% | 1.34% | 1.14% | 1.34% |
SAP SAP SE | 1.37% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.38% | 1.27% | 1.84% |
NKE NIKE, Inc. | 1.22% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% | 1.45% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия semana 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | -0.09 | ||||
SHEL Shell plc | 0.74 | ||||
TTE TotalEnergies SE | 0.67 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.17 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.39 | ||||
ABBV AbbVie Inc. | -0.38 | ||||
CMCSA Comcast Corporation | 0.76 | ||||
CVX Chevron Corporation | -0.76 | ||||
SONY Sony Group Corporation | 0.15 | ||||
NEE NextEra Energy, Inc. | -1.02 | ||||
VZ Verizon Communications Inc. | 0.27 | ||||
RTX Raytheon Technologies Corporation | -0.61 | ||||
SBUX Starbucks Corporation | -0.04 | ||||
SAP SAP SE | 2.14 | ||||
NKE NIKE, Inc. | 0.17 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.86 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.54 | ||||
ADBE Adobe Inc | 2.45 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.34 | ||||
NOW ServiceNow, Inc. | 2.02 |
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| NEE | VZ | TSLA | ABBV | NFLX | SONY | NOW | COP | CMCSA | SHEL | NKE | SBUX | XOM | TTE | RTX | AMZN | SAP | CVX | ADBE | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | 1.00 | 0.35 | 0.13 | 0.22 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.28 | 0.13 | 0.26 | 0.31 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.27 | 0.31 |
| VZ | 0.35 | 1.00 | 0.09 | 0.28 | 0.11 | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.19 | 0.25 |
| TSLA | 0.13 | 0.09 | 1.00 | 0.17 | 0.38 | 0.28 | 0.37 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.30 | 0.29 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.41 | 0.29 | 0.16 | 0.40 | 0.37 |
| ABBV | 0.22 | 0.28 | 0.17 | 1.00 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| NFLX | 0.13 | 0.11 | 0.38 | 0.20 | 1.00 | 0.31 | 0.46 | 0.15 | 0.29 | 0.16 | 0.34 | 0.34 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.53 | 0.33 | 0.15 | 0.50 | 0.44 |
| SONY | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 1.00 | 0.39 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | 0.41 | 0.30 | 0.44 | 0.41 |
| NOW | 0.21 | 0.14 | 0.37 | 0.27 | 0.46 | 0.39 | 1.00 | 0.18 | 0.32 | 0.17 | 0.39 | 0.39 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.54 | 0.45 | 0.18 | 0.64 | 0.56 |
| COP | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.23 | 0.15 | 0.28 | 0.18 | 1.00 | 0.29 | 0.69 | 0.25 | 0.24 | 0.74 | 0.64 | 0.44 | 0.20 | 0.25 | 0.78 | 0.23 | 0.25 |
| CMCSA | 0.28 | 0.37 | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 1.00 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | 0.33 | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.41 |
| SHEL | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.17 | 0.69 | 0.29 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.70 | 0.80 | 0.43 | 0.22 | 0.34 | 0.72 | 0.23 | 0.27 |
| NKE | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.25 | 0.39 | 0.25 | 1.00 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.29 | 0.48 | 0.44 |
| SBUX | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.24 | 0.44 | 0.22 | 0.54 | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 0.40 | 0.46 | 0.41 | 0.27 | 0.47 | 0.46 |
| XOM | 0.17 | 0.29 | 0.15 | 0.28 | 0.14 | 0.28 | 0.18 | 0.74 | 0.33 | 0.70 | 0.30 | 0.27 | 1.00 | 0.64 | 0.46 | 0.22 | 0.27 | 0.82 | 0.22 | 0.25 |
| TTE | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.27 | 0.18 | 0.32 | 0.21 | 0.64 | 0.31 | 0.80 | 0.27 | 0.26 | 0.64 | 1.00 | 0.43 | 0.25 | 0.41 | 0.66 | 0.26 | 0.30 |
| RTX | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.34 | 0.28 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 1.00 | 0.29 | 0.36 | 0.47 | 0.36 | 0.38 |
| AMZN | 0.22 | 0.16 | 0.41 | 0.25 | 0.53 | 0.40 | 0.54 | 0.20 | 0.36 | 0.22 | 0.43 | 0.46 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 1.00 | 0.46 | 0.22 | 0.60 | 0.59 |
| SAP | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.27 | 0.41 | 0.36 | 0.46 | 1.00 | 0.31 | 0.53 | 0.52 |
| CVX | 0.19 | 0.30 | 0.16 | 0.28 | 0.15 | 0.30 | 0.18 | 0.78 | 0.32 | 0.72 | 0.29 | 0.27 | 0.82 | 0.66 | 0.47 | 0.22 | 0.31 | 1.00 | 0.24 | 0.29 |
| ADBE | 0.27 | 0.19 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.44 | 0.64 | 0.23 | 0.39 | 0.23 | 0.48 | 0.47 | 0.22 | 0.26 | 0.36 | 0.60 | 0.53 | 0.24 | 1.00 | 0.67 |
| MSFT | 0.31 | 0.25 | 0.37 | 0.31 | 0.44 | 0.41 | 0.56 | 0.25 | 0.41 | 0.27 | 0.44 | 0.46 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.59 | 0.52 | 0.29 | 0.67 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
semana 5 показал максимальную просадку в 41.18%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.18% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 110 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -20.06% | 5 нояб. 2015 г. | 67 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 147 |
| -18.75% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 195 |
| -17.41% | 5 апр. 2022 г. | 69 | 14 июл. 2022 г. | 131 | 20 янв. 2023 г. | 200 |
| -15.47% | 24 июн. 2015 г. | 44 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 93 |
График волатильности
Текущая волатильность semana 5 составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля