semana 5
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в semana 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
semana 5 на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 9.85% с начала года и доходность в 18.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
semana 5 | 10.16% | -0.89% | 6.95% | 17.21% | 23.71% | 17.88% |
Активы портфеля: | ||||||
ConocoPhillips Company | -7.06% | -3.82% | -17.18% | -12.60% | 17.61% | 7.54% |
Shell plc | 4.96% | -2.44% | -5.63% | 4.05% | 6.77% | 4.43% |
TotalEnergies SE | 0.03% | -4.85% | -8.25% | 3.52% | 10.99% | 6.98% |
Exxon Mobil Corporation | 23.12% | 4.11% | 1.16% | 11.83% | 17.17% | 7.00% |
Tesla, Inc. | -11.18% | -7.37% | 55.37% | 4.11% | 67.37% | 30.38% |
AbbVie Inc. | 26.33% | -1.60% | 14.44% | 33.88% | 24.77% | 16.89% |
Comcast Corporation | -1.50% | 5.32% | 4.98% | 0.77% | 0.77% | 6.76% |
Chevron Corporation | 4.36% | 3.48% | -4.91% | -5.72% | 9.83% | 7.15% |
Sony Group Corporation | -2.17% | -2.14% | 11.70% | 11.35% | 11.74% | 20.10% |
NextEra Energy, Inc. | 42.01% | 1.96% | 30.88% | 67.36% | 9.99% | 16.11% |
Verizon Communications Inc. | 24.46% | 0.78% | 17.64% | 48.62% | -0.98% | 4.09% |
Raytheon Technologies Corporation | 52.36% | 6.58% | 25.40% | 78.00% | 11.61% | 10.24% |
Starbucks Corporation | 2.86% | 0.82% | 11.32% | 5.42% | 5.42% | 11.92% |
SAP SE | 50.94% | 0.71% | 30.95% | 78.52% | 13.90% | 15.28% |
NIKE, Inc. | -22.70% | -4.16% | -11.22% | -17.98% | -1.04% | 7.43% |
Microsoft Corporation | 11.81% | -3.93% | 4.67% | 28.97% | 26.23% | 26.73% |
Amazon.com, Inc. | 24.38% | -1.36% | 6.64% | 50.99% | 16.56% | 29.51% |
Adobe Inc | -17.05% | -5.25% | 6.00% | -8.51% | 13.68% | 22.21% |
Netflix, Inc. | 56.89% | 8.97% | 37.74% | 90.52% | 23.11% | 30.21% |
ServiceNow, Inc. | 30.47% | -1.67% | 27.68% | 69.90% | 33.33% | 30.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью semana 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.21% | 1.39% | 3.60% | -1.14% | 0.46% | 1.18% | 2.97% | 1.87% | 0.66% | 10.16% | |||
2023 | 8.98% | -2.14% | 1.78% | 2.09% | -2.25% | 7.13% | 3.98% | 0.42% | -1.12% | -1.02% | 5.86% | 1.20% | 27.03% |
2022 | 4.19% | -0.50% | 4.34% | -9.72% | 7.97% | -10.03% | 7.70% | -1.91% | -7.95% | 11.92% | 5.70% | -3.93% | 4.84% |
2021 | 0.55% | 8.47% | 0.86% | 1.55% | 0.93% | 4.82% | -0.10% | 1.74% | 3.14% | 9.82% | -3.34% | 1.91% | 34.04% |
2020 | 0.90% | -7.43% | -15.54% | 15.96% | 3.74% | 5.15% | 2.36% | 12.49% | -8.41% | -6.04% | 24.20% | 5.53% | 29.62% |
2019 | 5.91% | 3.77% | 0.38% | 1.57% | -7.00% | 7.06% | -1.21% | -4.60% | 3.84% | 2.93% | 4.19% | 6.10% | 24.24% |
2018 | 9.14% | -3.62% | -2.13% | 5.25% | 2.23% | 3.15% | 1.16% | 2.03% | 1.61% | -5.45% | 1.28% | -6.70% | 7.05% |
2017 | 3.12% | -0.03% | 3.39% | 2.02% | 3.25% | -0.55% | 2.12% | 0.50% | 4.24% | 3.89% | 1.83% | 2.16% | 29.12% |
2016 | -7.00% | -1.30% | 8.49% | 5.55% | -1.03% | 1.14% | 1.88% | -1.62% | 1.40% | -0.83% | 2.54% | 3.75% | 12.82% |
2015 | -2.55% | 5.91% | -4.44% | 8.29% | 0.15% | -0.90% | 0.39% | -5.77% | -2.68% | 9.44% | 1.31% | -3.96% | 3.93% |
2014 | -2.10% | 8.48% | -2.04% | 1.34% | 2.63% | 5.31% | -3.02% | 3.70% | -3.56% | -0.60% | -1.17% | -1.55% | 6.88% |
2013 | 7.07% | 0.07% | 4.29% | 7.31% | 8.69% | 2.01% | 7.91% | 1.67% | 6.32% | 2.69% | 1.00% | 3.55% | 66.55% |
Комиссия
Комиссия semana 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг semana 5 среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ConocoPhillips Company | -0.66 | -0.83 | 0.90 | -0.64 | -1.16 |
Shell plc | 0.10 | 0.26 | 1.03 | 0.18 | 0.41 |
TotalEnergies SE | 0.09 | 0.25 | 1.03 | 0.15 | 0.30 |
Exxon Mobil Corporation | 0.51 | 0.85 | 1.10 | 0.53 | 1.58 |
Tesla, Inc. | -0.16 | 0.15 | 1.02 | -0.14 | -0.40 |
AbbVie Inc. | 1.64 | 2.15 | 1.30 | 1.96 | 6.23 |
Comcast Corporation | -0.08 | 0.04 | 1.01 | -0.05 | -0.16 |
Chevron Corporation | -0.34 | -0.32 | 0.96 | -0.31 | -0.74 |
Sony Group Corporation | 0.38 | 0.71 | 1.09 | 0.27 | 1.00 |
NextEra Energy, Inc. | 2.37 | 2.97 | 1.40 | 1.49 | 11.77 |
Verizon Communications Inc. | 2.29 | 3.27 | 1.45 | 1.28 | 13.90 |
Raytheon Technologies Corporation | 3.99 | 6.72 | 1.83 | 2.48 | 31.10 |
Starbucks Corporation | 0.16 | 0.58 | 1.08 | 0.15 | 0.34 |
SAP SE | 3.34 | 4.32 | 1.54 | 4.67 | 25.74 |
NIKE, Inc. | -0.55 | -0.50 | 0.91 | -0.32 | -0.77 |
Microsoft Corporation | 1.42 | 1.92 | 1.25 | 1.78 | 4.78 |
Amazon.com, Inc. | 1.72 | 2.36 | 1.31 | 1.32 | 8.19 |
Adobe Inc | -0.33 | -0.24 | 0.97 | -0.31 | -0.71 |
Netflix, Inc. | 3.60 | 4.92 | 1.66 | 2.84 | 28.77 |
ServiceNow, Inc. | 2.01 | 2.50 | 1.37 | 2.76 | 10.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность semana 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semana 5 | 2.53% | 2.61% | 2.75% | 2.69% | 3.64% | 2.59% | 2.65% | 2.28% | 2.53% | 3.19% | 2.57% | 2.42% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ConocoPhillips Company | 2.76% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Shell plc | 4.07% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
TotalEnergies SE | 5.17% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% | 4.31% |
Exxon Mobil Corporation | 3.17% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AbbVie Inc. | 3.28% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
Comcast Corporation | 2.91% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% | 1.50% |
Chevron Corporation | 4.25% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Sony Group Corporation | 1.58% | 1.74% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 2.70% | 0.56% | 1.48% | 2.02% | 0.39% | 0.72% | 5.56% |
NextEra Energy, Inc. | 2.39% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Verizon Communications Inc. | 6.08% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
Raytheon Technologies Corporation | 1.94% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 2.09% | 2.84% | 2.27% | 2.55% | 2.84% | 2.19% | 2.06% |
Starbucks Corporation | 2.35% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
SAP SE | 1.04% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.38% | 1.27% |
NIKE, Inc. | 1.78% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
semana 5 показал максимальную просадку в 41.18%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка semana 5 составляет 2.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.18% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 108 | 20 авг. 2020 г. | 128 |
-20.06% | 5 нояб. 2015 г. | 67 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 147 |
-18.75% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 195 |
-17.41% | 5 апр. 2022 г. | 69 | 14 июл. 2022 г. | 131 | 20 янв. 2023 г. | 200 |
-15.47% | 24 июн. 2015 г. | 44 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность semana 5 составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NEE | VZ | TSLA | ABBV | NFLX | SONY | NOW | COP | CMCSA | SBUX | SHEL | NKE | XOM | RTX | TTE | AMZN | SAP | CVX | ADBE | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE | 1.00 | 0.35 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.27 | 0.30 | 0.14 | 0.26 | 0.18 | 0.27 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.25 | 0.29 |
VZ | 0.35 | 1.00 | 0.09 | 0.28 | 0.09 | 0.20 | 0.12 | 0.21 | 0.36 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.15 | 0.24 | 0.29 | 0.17 | 0.23 |
TSLA | 0.14 | 0.09 | 1.00 | 0.16 | 0.37 | 0.28 | 0.36 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.15 | 0.30 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.40 | 0.29 | 0.15 | 0.39 | 0.36 |
ABBV | 0.22 | 0.28 | 0.16 | 1.00 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
NFLX | 0.13 | 0.09 | 0.37 | 0.19 | 1.00 | 0.30 | 0.46 | 0.14 | 0.27 | 0.31 | 0.16 | 0.33 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.53 | 0.34 | 0.15 | 0.49 | 0.44 |
SONY | 0.21 | 0.20 | 0.28 | 0.24 | 0.30 | 1.00 | 0.37 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.28 | 0.42 | 0.40 |
NOW | 0.19 | 0.12 | 0.36 | 0.26 | 0.46 | 0.37 | 1.00 | 0.17 | 0.30 | 0.37 | 0.17 | 0.37 | 0.16 | 0.26 | 0.20 | 0.54 | 0.46 | 0.18 | 0.64 | 0.56 |
COP | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.14 | 0.26 | 0.17 | 1.00 | 0.28 | 0.22 | 0.69 | 0.24 | 0.75 | 0.42 | 0.64 | 0.19 | 0.24 | 0.78 | 0.22 | 0.23 |
CMCSA | 0.27 | 0.36 | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 1.00 | 0.43 | 0.28 | 0.39 | 0.32 | 0.39 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.38 |
SBUX | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.43 | 1.00 | 0.21 | 0.53 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.44 | 0.40 | 0.25 | 0.44 | 0.44 |
SHEL | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.28 | 0.17 | 0.69 | 0.28 | 0.21 | 1.00 | 0.24 | 0.70 | 0.42 | 0.79 | 0.21 | 0.32 | 0.71 | 0.22 | 0.25 |
NKE | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.24 | 0.39 | 0.53 | 0.24 | 1.00 | 0.28 | 0.40 | 0.26 | 0.42 | 0.38 | 0.28 | 0.45 | 0.42 |
XOM | 0.18 | 0.28 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.26 | 0.16 | 0.75 | 0.32 | 0.25 | 0.70 | 0.28 | 1.00 | 0.45 | 0.64 | 0.20 | 0.25 | 0.82 | 0.20 | 0.23 |
RTX | 0.27 | 0.30 | 0.22 | 0.32 | 0.21 | 0.32 | 0.26 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.41 | 0.28 | 0.35 | 0.46 | 0.33 | 0.35 |
TTE | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 0.31 | 0.20 | 0.64 | 0.30 | 0.25 | 0.79 | 0.26 | 0.64 | 0.41 | 1.00 | 0.24 | 0.39 | 0.65 | 0.25 | 0.28 |
AMZN | 0.21 | 0.15 | 0.40 | 0.23 | 0.53 | 0.39 | 0.54 | 0.19 | 0.35 | 0.44 | 0.21 | 0.42 | 0.20 | 0.28 | 0.24 | 1.00 | 0.47 | 0.21 | 0.59 | 0.60 |
SAP | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.24 | 0.34 | 0.40 | 0.32 | 0.38 | 0.25 | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.29 | 0.52 | 0.52 |
CVX | 0.19 | 0.29 | 0.15 | 0.27 | 0.15 | 0.28 | 0.18 | 0.78 | 0.32 | 0.25 | 0.71 | 0.28 | 0.82 | 0.46 | 0.65 | 0.21 | 0.29 | 1.00 | 0.23 | 0.27 |
ADBE | 0.25 | 0.17 | 0.39 | 0.28 | 0.49 | 0.42 | 0.64 | 0.22 | 0.37 | 0.44 | 0.22 | 0.45 | 0.20 | 0.33 | 0.25 | 0.59 | 0.52 | 0.23 | 1.00 | 0.67 |
MSFT | 0.29 | 0.23 | 0.36 | 0.29 | 0.44 | 0.40 | 0.56 | 0.23 | 0.38 | 0.44 | 0.25 | 0.42 | 0.23 | 0.35 | 0.28 | 0.60 | 0.52 | 0.27 | 0.67 | 1.00 |