PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

semana 5

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


COP 11.36%SHEL 10.69%TTE 10.68%XOM 8.49%TSLA 8.28%ABBV 5.23%CMCSA 4.83%NOW 3.75%NFLX 3.51%ADBE 3.49%AMZN 3.47%MSFT 3.45%NKE 3.4%SAP 3.29%SBUX 3.27%VZ 3.25%RTX 3.17%CVX 3.14%SONY 2.59%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COP
ConocoPhillips Company
Energy11.36%
SHEL
Shell plc
Energy10.69%
TTE
TotalEnergies SE
Energy10.68%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy8.49%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical8.28%
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare5.23%
CMCSA
Comcast Corporation
Communication Services4.83%
NOW
ServiceNow, Inc.
Technology3.75%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services3.51%
ADBE
Adobe Inc
Technology3.49%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical3.47%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology3.45%
NKE
NIKE, Inc.
Consumer Cyclical3.4%
SAP
SAP SE
Technology3.29%
SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical3.27%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services3.25%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
Industrials3.17%
CVX
Chevron Corporation
Energy3.14%
SONY
Sony Group Corporation
Technology2.59%
NEE
NextEra Energy, Inc.
Utilities0.66%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в semana 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
728.23%
223.90%
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

semana 5 на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 25.47% с начала года и доходность в 17.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
semana 525.47%2.09%12.67%20.93%21.04%17.71%
COP
ConocoPhillips Company
1.23%-0.73%14.90%-2.33%15.82%8.28%
SHEL
Shell plc
19.52%1.08%14.66%17.25%6.26%4.83%
TTE
TotalEnergies SE
12.83%0.48%16.78%16.89%10.65%6.89%
XOM
Exxon Mobil Corporation
-3.44%-1.62%-0.92%-3.88%10.86%5.32%
TSLA
Tesla, Inc.
93.89%16.13%11.62%22.67%59.30%37.91%
ABBV
AbbVie Inc.
-7.68%0.66%7.00%-7.69%13.98%15.79%
CMCSA
Comcast Corporation
24.25%0.93%9.17%19.76%3.97%7.82%
CVX
Chevron Corporation
-16.15%1.63%-5.46%-17.53%8.71%6.05%
SONY
Sony Group Corporation
12.93%1.31%-12.11%2.62%10.94%17.38%
NEE
NextEra Energy, Inc.
-27.23%2.09%-18.67%-28.28%7.85%13.82%
VZ
Verizon Communications Inc.
5.11%8.98%15.99%8.04%-3.81%2.34%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
-16.29%0.95%-13.09%-15.09%3.97%4.26%
SBUX
Starbucks Corporation
2.10%9.19%0.78%-2.02%10.45%11.69%
SAP
SAP SE
57.72%17.64%20.40%45.30%11.07%8.80%
NKE
NIKE, Inc.
-2.09%12.49%5.64%3.42%9.66%12.36%
MSFT
Microsoft Corporation
57.55%8.44%12.12%48.35%28.94%27.84%
AMZN
Amazon.com, Inc.
75.04%7.32%18.33%53.96%11.73%22.60%
ADBE
Adobe Inc
82.00%12.48%40.36%77.99%19.58%26.98%
NFLX
Netflix, Inc.
57.94%10.84%16.30%46.94%10.25%24.59%
NOW
ServiceNow, Inc.
77.91%16.40%26.02%62.31%30.16%29.58%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.25%7.13%3.98%0.42%-1.16%-1.02%5.89%

Коэффициент Шарпа

semana 5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.30

Коэффициент Шарпа semana 5 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
0.91
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность semana 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
semana 52.65%2.75%2.69%3.64%2.53%2.64%2.25%2.49%3.19%2.61%2.34%2.44%
COP
ConocoPhillips Company
3.98%4.20%2.69%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%3.82%4.28%
SHEL
Shell plc
3.78%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%4.25%4.22%
TTE
TotalEnergies SE
4.57%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%4.31%4.82%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%2.52%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.
4.13%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%0.00%
CMCSA
Comcast Corporation
2.70%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%1.16%1.50%1.74%
CVX
Chevron Corporation
4.17%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%3.25%
SONY
Sony Group Corporation
0.33%0.69%0.43%0.46%0.54%0.49%0.42%0.63%0.33%0.60%1.42%2.76%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.16%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%3.47%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.80%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%4.66%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.82%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%2.48%
SBUX
Starbucks Corporation
2.18%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.13%1.34%1.14%1.34%
SAP
SAP SE
1.37%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.38%1.27%1.84%
NKE
NIKE, Inc.
1.22%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%1.45%
MSFT
Microsoft Corporation
0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия semana 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
COP
ConocoPhillips Company
-0.09
SHEL
Shell plc
0.74
TTE
TotalEnergies SE
0.67
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.17
TSLA
Tesla, Inc.
0.39
ABBV
AbbVie Inc.
-0.38
CMCSA
Comcast Corporation
0.76
CVX
Chevron Corporation
-0.76
SONY
Sony Group Corporation
0.15
NEE
NextEra Energy, Inc.
-1.02
VZ
Verizon Communications Inc.
0.27
RTX
Raytheon Technologies Corporation
-0.61
SBUX
Starbucks Corporation
-0.04
SAP
SAP SE
2.14
NKE
NIKE, Inc.
0.17
MSFT
Microsoft Corporation
1.86
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.54
ADBE
Adobe Inc
2.45
NFLX
Netflix, Inc.
1.34
NOW
ServiceNow, Inc.
2.02

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NEEVZTSLAABBVNFLXSONYNOWCOPCMCSASHELNKESBUXXOMTTERTXAMZNSAPCVXADBEMSFT
NEE1.000.350.130.220.130.220.210.120.280.130.260.310.170.170.270.220.280.190.270.31
VZ0.351.000.090.280.110.210.140.220.370.240.260.280.290.250.310.160.260.300.190.25
TSLA0.130.091.000.170.380.280.370.160.240.160.300.290.150.170.240.410.290.160.400.37
ABBV0.220.280.171.000.200.240.270.230.320.230.280.280.280.270.320.250.290.280.300.31
NFLX0.130.110.380.201.000.310.460.150.290.160.340.340.140.180.220.530.330.150.500.44
SONY0.220.210.280.240.311.000.390.280.340.290.370.380.280.320.340.400.410.300.440.41
NOW0.210.140.370.270.460.391.000.180.320.170.390.390.180.210.280.540.450.180.640.56
COP0.120.220.160.230.150.280.181.000.290.690.250.240.740.640.440.200.250.780.230.25
CMCSA0.280.370.240.320.290.340.320.291.000.290.390.440.330.310.400.360.350.320.390.41
SHEL0.130.240.160.230.160.290.170.690.291.000.250.220.700.800.430.220.340.720.230.27
NKE0.260.260.300.280.340.370.390.250.390.251.000.540.300.270.420.430.390.290.480.44
SBUX0.310.280.290.280.340.380.390.240.440.220.541.000.270.260.400.460.410.270.470.46
XOM0.170.290.150.280.140.280.180.740.330.700.300.271.000.640.460.220.270.820.220.25
TTE0.170.250.170.270.180.320.210.640.310.800.270.260.641.000.430.250.410.660.260.30
RTX0.270.310.240.320.220.340.280.440.400.430.420.400.460.431.000.290.360.470.360.38
AMZN0.220.160.410.250.530.400.540.200.360.220.430.460.220.250.291.000.460.220.600.59
SAP0.280.260.290.290.330.410.450.250.350.340.390.410.270.410.360.461.000.310.530.52
CVX0.190.300.160.280.150.300.180.780.320.720.290.270.820.660.470.220.311.000.240.29
ADBE0.270.190.400.300.500.440.640.230.390.230.480.470.220.260.360.600.530.241.000.67
MSFT0.310.250.370.310.440.410.560.250.410.270.440.460.250.300.380.590.520.290.671.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.14%
-4.21%
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

semana 5 показал максимальную просадку в 41.18%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 110 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.18%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.11024 авг. 2020 г.130
-20.06%5 нояб. 2015 г.6711 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.147
-18.75%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.195
-17.41%5 апр. 2022 г.6914 июл. 2022 г.13120 янв. 2023 г.200
-15.47%24 июн. 2015 г.4425 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.93

График волатильности

Текущая волатильность semana 5 составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.08%
2.79%
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев