PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
semana 5
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


COP 11.36%SHEL 10.69%TTE 10.68%XOM 8.49%TSLA 8.28%ABBV 5.23%CMCSA 4.83%NOW 3.75%NFLX 3.51%ADBE 3.49%AMZN 3.47%MSFT 3.45%NKE 3.4%SAP 3.29%SBUX 3.27%VZ 3.25%RTX 3.17%CVX 3.14%SONY 2.59%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

5.23%

ADBE
Adobe Inc
Technology

3.49%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

3.47%

CMCSA
Comcast Corporation
Communication Services

4.83%

COP
ConocoPhillips Company
Energy

11.36%

CVX
Chevron Corporation
Energy

3.14%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

3.45%

NEE
NextEra Energy, Inc.
Utilities

0.66%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

3.51%

NKE
NIKE, Inc.
Consumer Cyclical

3.40%

NOW
ServiceNow, Inc.
Technology

3.75%

RTX
Raytheon Technologies Corporation
Industrials

3.17%

SAP
SAP SE
Technology

3.29%

SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical

3.27%

SHEL
Shell plc
Energy

10.69%

SONY
Sony Group Corporation
Technology

2.59%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

8.28%

TTE
TotalEnergies SE
Energy

10.68%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

3.25%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

8.49%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в semana 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
795.36%
291.65%
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

semana 5 на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 7.31% с начала года и доходность в 16.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
semana 56.91%3.21%9.24%13.40%22.60%16.93%
COP
ConocoPhillips Company
-3.89%-0.46%3.30%-1.35%17.43%5.82%
SHEL
Shell plc
10.60%1.96%19.01%17.23%7.10%5.30%
TTE
TotalEnergies SE
2.24%2.17%8.88%16.49%11.60%5.35%
XOM
Exxon Mobil Corporation
18.12%4.79%20.62%13.87%14.81%5.69%
TSLA
Tesla, Inc.
-0.85%34.63%17.81%-8.43%74.75%32.47%
ABBV
AbbVie Inc.
14.90%2.55%5.30%25.60%26.60%17.32%
CMCSA
Comcast Corporation
-10.21%0.90%-11.01%-8.45%-0.50%5.78%
CVX
Chevron Corporation
5.49%-0.77%10.74%-0.80%8.91%5.84%
SONY
Sony Group Corporation
-2.87%13.83%-6.86%-1.48%11.67%18.58%
NEE
NextEra Energy, Inc.
20.58%-0.96%27.64%-1.53%9.32%14.28%
VZ
Verizon Communications Inc.
15.94%5.12%1.79%31.38%-0.65%2.95%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
26.33%-0.61%18.70%11.15%6.76%6.94%
SBUX
Starbucks Corporation
-16.31%-0.80%-12.63%-20.97%-0.69%9.33%
SAP
SAP SE
29.17%1.57%22.22%50.83%11.47%11.17%
NKE
NIKE, Inc.
-31.89%-24.47%-27.43%-31.55%-2.38%7.78%
MSFT
Microsoft Corporation
18.73%-1.10%11.93%29.91%27.28%28.01%
AMZN
Amazon.com, Inc.
22.69%-1.41%19.48%44.73%13.61%27.75%
ADBE
Adobe Inc
-8.48%2.36%-8.57%4.23%12.12%22.41%
NFLX
Netflix, Inc.
32.02%-6.32%30.59%50.05%14.56%26.78%
NOW
ServiceNow, Inc.
8.36%2.16%1.61%32.43%21.86%29.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью semana 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.21%1.33%3.56%-1.14%0.44%1.18%6.91%
20238.98%-2.14%1.74%2.09%-2.25%7.13%3.98%0.42%-1.15%-1.02%5.86%1.20%26.94%
20224.19%-0.50%4.34%-9.72%7.97%-10.03%7.70%-1.91%-7.98%11.92%5.70%-3.93%4.81%
20210.55%8.47%0.86%1.55%0.93%4.82%-0.10%1.74%3.14%9.82%-3.34%1.91%34.04%
20200.90%-7.43%-15.58%15.74%3.75%5.17%2.36%12.49%-8.44%-6.04%24.20%5.53%29.29%
20195.91%3.77%0.38%1.57%-7.01%7.06%-1.21%-4.61%3.84%2.93%4.19%6.10%24.23%
20189.14%-3.62%-2.14%5.25%2.22%3.15%1.16%2.03%1.61%-5.45%1.28%-6.70%7.04%
20173.12%-0.03%3.35%2.02%3.25%-0.55%2.12%0.50%4.21%3.89%1.83%2.16%29.03%
2016-7.00%-1.30%8.49%5.55%-1.03%1.14%1.88%-1.62%1.37%-0.83%2.54%3.75%12.77%
2015-2.70%5.93%-4.44%8.29%0.15%-0.90%0.39%-5.77%-2.71%9.44%1.30%-3.96%3.74%
2014-1.77%7.76%-2.15%0.51%2.57%4.82%-2.95%3.72%-2.93%0.01%-0.51%-1.61%7.07%
20137.07%0.08%4.13%7.31%8.70%2.01%7.91%1.68%6.32%2.69%1.01%3.55%66.36%

Комиссия

Комиссия semana 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг semana 5 среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности semana 5, с текущим значением в 4141
semana 5
Ранг коэф-та Шарпа semana 5, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино semana 5, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега semana 5, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара semana 5, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина semana 5, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


semana 5
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа semana 5, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино semana 5, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега semana 5, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара semana 5, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина semana 5, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
COP
ConocoPhillips Company
0.010.171.020.010.03
SHEL
Shell plc
1.071.561.201.794.72
TTE
TotalEnergies SE
0.891.281.161.474.17
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.781.241.140.841.68
TSLA
Tesla, Inc.
-0.100.231.03-0.08-0.21
ABBV
AbbVie Inc.
1.351.851.251.584.45
CMCSA
Comcast Corporation
-0.34-0.320.96-0.21-0.70
CVX
Chevron Corporation
0.060.221.030.050.14
SONY
Sony Group Corporation
-0.050.111.01-0.03-0.10
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.070.111.01-0.05-0.12
VZ
Verizon Communications Inc.
1.502.461.290.777.34
RTX
Raytheon Technologies Corporation
0.530.841.140.360.99
SBUX
Starbucks Corporation
-0.77-0.950.86-0.54-1.31
SAP
SAP SE
2.122.871.362.4512.37
NKE
NIKE, Inc.
-0.97-1.140.81-0.54-1.71
MSFT
Microsoft Corporation
1.542.061.262.347.01
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.572.361.281.218.83
ADBE
Adobe Inc
0.150.441.060.140.35
NFLX
Netflix, Inc.
1.512.391.301.017.67
NOW
ServiceNow, Inc.
1.041.391.201.294.56

Коэффициент Шарпа

semana 5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.11, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.24
1.99
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность semana 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
semana 52.47%2.58%2.75%2.69%3.64%2.53%2.64%2.25%2.49%3.19%2.08%2.33%
COP
ConocoPhillips Company
2.40%3.34%4.20%2.69%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%3.82%
SHEL
Shell plc
3.79%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%0.00%4.25%
TTE
TotalEnergies SE
4.89%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%4.31%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.24%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.
3.54%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
CMCSA
Comcast Corporation
3.12%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%1.16%1.50%
CVX
Chevron Corporation
4.08%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
SONY
Sony Group Corporation
0.61%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.49%0.42%0.63%0.33%0.60%1.42%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.73%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.39%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.29%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%
SBUX
Starbucks Corporation
2.83%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.00%0.67%0.57%
SAP
SAP SE
1.21%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.38%1.27%
NKE
NIKE, Inc.
1.98%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.68%
-1.97%
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

semana 5 показал максимальную просадку в 41.18%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка semana 5 составляет 1.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.18%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.11024 авг. 2020 г.130
-20.06%5 нояб. 2015 г.6711 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.147
-18.75%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.195
-17.41%5 апр. 2022 г.6914 июл. 2022 г.13120 янв. 2023 г.200
-15.47%24 июн. 2015 г.4425 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность semana 5 составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.90%
2.94%
semana 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NEEVZTSLAABBVNFLXSONYSHELNOWCOPCMCSANKESBUXXOMRTXAMZNTTESAPCVXADBEMSFT
NEE1.000.340.140.220.130.220.130.190.120.280.260.300.180.270.210.170.270.200.250.29
VZ0.341.000.090.270.090.200.220.120.220.370.250.270.290.310.150.250.240.290.170.23
TSLA0.140.091.000.160.370.280.140.360.160.230.300.280.140.220.390.170.290.160.380.36
ABBV0.220.270.161.000.190.240.210.260.230.310.270.270.280.320.240.260.280.270.280.30
NFLX0.130.090.370.191.000.300.150.460.140.270.330.320.140.220.530.180.330.150.490.44
SONY0.220.200.280.240.301.000.270.380.270.330.360.370.260.330.400.310.400.280.430.41
SHEL0.130.220.140.210.150.271.000.150.670.260.240.210.680.410.200.760.300.690.200.24
NOW0.190.120.360.260.460.380.151.000.170.300.380.380.160.270.540.200.450.170.630.56
COP0.120.220.160.230.140.270.670.171.000.280.250.230.750.430.190.640.240.780.220.24
CMCSA0.280.370.230.310.270.330.260.300.281.000.390.430.320.400.350.300.340.320.380.39
NKE0.260.250.300.270.330.360.240.380.250.391.000.530.290.400.420.260.380.280.460.43
SBUX0.300.270.280.270.320.370.210.380.230.430.531.000.250.390.440.260.400.260.450.44
XOM0.180.290.140.280.140.260.680.160.750.320.290.251.000.450.210.640.260.820.200.24
RTX0.270.310.220.320.220.330.410.270.430.400.400.390.451.000.280.410.350.460.330.36
AMZN0.210.150.390.240.530.400.200.540.190.350.420.440.210.281.000.240.460.210.590.60
TTE0.170.250.170.260.180.310.760.200.640.300.260.260.640.410.241.000.400.660.250.29
SAP0.270.240.290.280.330.400.300.450.240.340.380.400.260.350.460.401.000.290.520.52
CVX0.200.290.160.270.150.280.690.170.780.320.280.260.820.460.210.660.291.000.230.27
ADBE0.250.170.380.280.490.430.200.630.220.380.460.450.200.330.590.250.520.231.000.67
MSFT0.290.230.360.300.440.410.240.560.240.390.430.440.240.360.600.290.520.270.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2012 г.