semana 5
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 5.23% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 3.49% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 3.47% |
CMCSA Comcast Corporation | Communication Services | 4.83% |
COP ConocoPhillips Company | Energy | 11.36% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 3.14% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 3.45% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 0.66% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 3.51% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 3.40% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 3.75% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 3.17% |
SAP SAP SE | Technology | 3.29% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 3.27% |
SHEL Shell plc | Energy | 10.69% |
SONY Sony Group Corporation | Technology | 2.59% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 8.28% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 10.68% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 3.25% |
XOM | 8.49% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в semana 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
semana 5 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.56% с начала года и доходность в 17.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
semana 5 | -0.56% | 12.26% | -2.18% | 8.29% | 22.83% | 17.19% |
Активы портфеля: | ||||||
COP ConocoPhillips Company | -9.71% | 7.45% | -19.78% | -25.99% | 19.65% | 6.42% |
SHEL Shell plc | 4.99% | 8.92% | -3.11% | -6.73% | 18.55% | 5.12% |
TTE TotalEnergies SE | 6.73% | 7.55% | -5.87% | -16.00% | 16.57% | 6.57% |
XOM | -0.51% | 5.26% | -10.94% | -5.60% | 23.92% | 6.52% |
TSLA Tesla, Inc. | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | 39.28% | 33.49% |
ABBV AbbVie Inc. | 6.39% | 6.62% | -5.71% | 19.87% | 22.17% | 15.79% |
CMCSA Comcast Corporation | -7.22% | 4.20% | -21.20% | -9.43% | 1.32% | 4.04% |
CVX Chevron Corporation | -4.34% | 0.08% | -10.71% | -12.04% | 12.41% | 6.97% |
SONY Sony Group Corporation | 15.55% | 14.68% | 33.83% | 56.57% | 15.15% | 16.67% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -3.92% | 6.57% | -7.07% | -3.58% | 6.08% | 13.48% |
VZ Verizon Communications Inc. | 12.82% | 5.07% | 11.21% | 17.96% | 0.42% | 3.89% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 11.75% | 6.82% | 8.27% | 26.51% | 20.03% | 8.29% |
SBUX Starbucks Corporation | -9.44% | 3.14% | -13.50% | 14.67% | 3.18% | 7.27% |
SAP SAP SE | 19.54% | 23.91% | 22.54% | 56.60% | 22.54% | 16.50% |
NKE NIKE, Inc. | -21.75% | 10.59% | -21.61% | -35.87% | -7.14% | 2.58% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
ADBE Adobe Inc | -13.65% | 12.94% | -23.34% | -21.33% | 0.88% | 17.51% |
NFLX Netflix, Inc. | 28.40% | 31.48% | 43.68% | 87.77% | 21.39% | 29.88% |
NOW ServiceNow, Inc. | -8.08% | 33.93% | -4.02% | 35.15% | 20.97% | 29.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью semana 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.91% | 0.85% | 0.08% | -5.16% | 0.95% | -0.56% | |||||||
2024 | -0.21% | 1.37% | 3.59% | -1.14% | 0.44% | 1.18% | 2.97% | 1.85% | 0.68% | -0.36% | 4.54% | -2.43% | 12.98% |
2023 | 8.98% | -2.14% | 1.78% | 2.09% | -2.25% | 7.13% | 3.98% | 0.42% | -1.15% | -1.02% | 5.86% | 1.20% | 26.99% |
2022 | 4.19% | -0.50% | 4.34% | -9.72% | 7.97% | -10.03% | 7.70% | -1.91% | -7.95% | 11.92% | 5.70% | -3.93% | 4.84% |
2021 | 0.55% | 8.47% | 0.86% | 1.55% | 0.93% | 4.82% | -0.10% | 1.74% | 3.16% | 9.82% | -3.34% | 1.91% | 34.07% |
2020 | 0.90% | -7.43% | -15.58% | 15.74% | 3.75% | 5.17% | 2.36% | 12.49% | -8.44% | -6.04% | 24.20% | 5.53% | 29.29% |
2019 | 5.91% | 3.77% | 0.38% | 1.57% | -7.01% | 7.06% | -1.21% | -4.61% | 3.88% | 2.93% | 4.19% | 6.10% | 24.28% |
2018 | 9.14% | -3.62% | -2.13% | 5.25% | 2.22% | 3.15% | 1.16% | 2.03% | 1.61% | -5.45% | 1.28% | -6.70% | 7.04% |
2017 | 3.12% | -0.03% | 3.39% | 2.02% | 3.25% | -0.55% | 2.12% | 0.50% | 4.21% | 3.89% | 1.83% | 2.16% | 29.08% |
2016 | -7.00% | -1.30% | 8.49% | 5.55% | -1.03% | 1.14% | 1.88% | -1.62% | 1.40% | -0.83% | 2.54% | 3.75% | 12.81% |
2015 | -2.55% | 5.91% | -4.44% | 8.29% | 0.15% | -0.90% | 0.39% | -5.77% | -2.68% | 9.44% | 1.30% | -3.96% | 3.92% |
2014 | -2.10% | 8.48% | -2.04% | 1.34% | 2.63% | 5.31% | -3.02% | 3.70% | -3.56% | -0.60% | -1.18% | -1.55% | 6.88% |
Комиссия
Комиссия semana 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг semana 5 составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | -0.81 | -1.01 | 0.86 | -0.72 | -1.73 |
SHEL Shell plc | -0.30 | -0.26 | 0.96 | -0.37 | -0.88 |
TTE TotalEnergies SE | -0.69 | -0.80 | 0.90 | -0.61 | -1.18 |
XOM | -0.24 | -0.19 | 0.98 | -0.32 | -0.72 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.88 | 1.54 | 1.18 | 0.92 | 2.28 |
ABBV AbbVie Inc. | 0.73 | 0.99 | 1.15 | 0.88 | 2.15 |
CMCSA Comcast Corporation | -0.34 | -0.21 | 0.97 | -0.20 | -0.62 |
CVX Chevron Corporation | -0.48 | -0.48 | 0.93 | -0.54 | -1.37 |
SONY Sony Group Corporation | 1.82 | 2.03 | 1.26 | 1.18 | 7.66 |
NEE NextEra Energy, Inc. | -0.13 | 0.12 | 1.02 | -0.06 | -0.12 |
VZ Verizon Communications Inc. | 0.81 | 1.17 | 1.17 | 0.82 | 3.34 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.03 | 1.56 | 1.25 | 1.80 | 6.19 |
SBUX Starbucks Corporation | 0.36 | 0.96 | 1.13 | 0.40 | 1.42 |
SAP SAP SE | 1.97 | 2.88 | 1.37 | 3.18 | 13.11 |
NKE NIKE, Inc. | -0.90 | -1.10 | 0.82 | -0.52 | -1.59 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
ADBE Adobe Inc | -0.58 | -0.64 | 0.90 | -0.44 | -1.09 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.74 | 3.60 | 1.48 | 4.79 | 15.67 |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.81 | 1.36 | 1.19 | 0.89 | 2.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность semana 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.78% | 2.73% | 2.59% | 2.75% | 2.69% | 3.64% | 2.53% | 2.64% | 2.25% | 2.49% | 3.19% | 2.57% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
COP ConocoPhillips Company | 3.06% | 2.54% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% |
SHEL Shell plc | 4.27% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% |
TTE TotalEnergies SE | 5.91% | 6.19% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% |
XOM | 3.66% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.44% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
CMCSA Comcast Corporation | 3.68% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.70% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% |
CVX Chevron Corporation | 4.82% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
SONY Sony Group Corporation | 0.27% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.49% | 0.76% | 0.39% | 0.72% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.09% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.19% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.96% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% |
SAP SAP SE | 0.81% | 0.97% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.51% | 1.50% | 3.39% |
NKE NIKE, Inc. | 2.61% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
semana 5 показал максимальную просадку в 41.18%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка semana 5 составляет 6.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.18% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 110 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
-20.06% | 5 нояб. 2015 г. | 67 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 147 |
-18.75% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 195 |
-17.41% | 5 апр. 2022 г. | 69 | 14 июл. 2022 г. | 131 | 20 янв. 2023 г. | 200 |
-16.49% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность semana 5 составляет 11.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 14.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | NEE | VZ | TSLA | ABBV | NFLX | SONY | NOW | CMCSA | COP | NKE | SBUX | SHEL | RTX | XOM | AMZN | TTE | SAP | CVX | ADBE | MSFT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.37 | 0.36 | 0.46 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 0.45 | 0.58 | 0.58 | 0.45 | 0.58 | 0.48 | 0.64 | 0.48 | 0.61 | 0.49 | 0.68 | 0.72 | 0.80 |
NEE | 0.37 | 1.00 | 0.35 | 0.13 | 0.22 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.27 | 0.13 | 0.25 | 0.29 | 0.14 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.27 |
VZ | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.07 | 0.28 | 0.08 | 0.19 | 0.10 | 0.36 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.12 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.16 | 0.20 | 0.31 |
TSLA | 0.46 | 0.13 | 0.07 | 1.00 | 0.15 | 0.38 | 0.28 | 0.36 | 0.24 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.41 | 0.17 | 0.29 | 0.15 | 0.38 | 0.37 | 0.56 |
ABBV | 0.44 | 0.22 | 0.28 | 0.15 | 1.00 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.42 |
NFLX | 0.49 | 0.12 | 0.08 | 0.38 | 0.19 | 1.00 | 0.30 | 0.47 | 0.27 | 0.14 | 0.32 | 0.31 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.53 | 0.18 | 0.34 | 0.14 | 0.49 | 0.45 | 0.47 |
SONY | 0.53 | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.24 | 0.30 | 1.00 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.39 | 0.30 | 0.40 | 0.27 | 0.41 | 0.40 | 0.49 |
NOW | 0.58 | 0.17 | 0.10 | 0.36 | 0.25 | 0.47 | 0.37 | 1.00 | 0.30 | 0.16 | 0.36 | 0.36 | 0.16 | 0.26 | 0.16 | 0.54 | 0.19 | 0.46 | 0.16 | 0.63 | 0.56 | 0.51 |
CMCSA | 0.56 | 0.27 | 0.36 | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 1.00 | 0.28 | 0.38 | 0.42 | 0.27 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.50 |
COP | 0.45 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.14 | 0.26 | 0.16 | 0.28 | 1.00 | 0.24 | 0.22 | 0.69 | 0.42 | 0.75 | 0.19 | 0.63 | 0.23 | 0.77 | 0.21 | 0.22 | 0.69 |
NKE | 0.58 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.24 | 1.00 | 0.53 | 0.24 | 0.38 | 0.28 | 0.40 | 0.25 | 0.36 | 0.27 | 0.45 | 0.41 | 0.50 |
SBUX | 0.58 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.22 | 0.53 | 1.00 | 0.21 | 0.38 | 0.25 | 0.42 | 0.26 | 0.39 | 0.26 | 0.44 | 0.42 | 0.49 |
SHEL | 0.45 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.28 | 0.16 | 0.27 | 0.69 | 0.24 | 0.21 | 1.00 | 0.41 | 0.70 | 0.21 | 0.79 | 0.32 | 0.71 | 0.21 | 0.24 | 0.70 |
RTX | 0.58 | 0.26 | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.21 | 0.32 | 0.26 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.27 | 0.40 | 0.34 | 0.44 | 0.33 | 0.34 | 0.55 |
XOM | 0.48 | 0.18 | 0.28 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.26 | 0.16 | 0.32 | 0.75 | 0.28 | 0.25 | 0.70 | 0.44 | 1.00 | 0.19 | 0.63 | 0.24 | 0.82 | 0.20 | 0.22 | 0.68 |
AMZN | 0.64 | 0.19 | 0.12 | 0.41 | 0.22 | 0.53 | 0.39 | 0.54 | 0.34 | 0.19 | 0.40 | 0.42 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 1.00 | 0.23 | 0.46 | 0.20 | 0.59 | 0.61 | 0.54 |
TTE | 0.48 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 0.30 | 0.19 | 0.29 | 0.63 | 0.25 | 0.26 | 0.79 | 0.40 | 0.63 | 0.23 | 1.00 | 0.38 | 0.65 | 0.24 | 0.27 | 0.70 |
SAP | 0.61 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.33 | 0.23 | 0.36 | 0.39 | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.46 | 0.38 | 1.00 | 0.27 | 0.51 | 0.52 | 0.54 |
CVX | 0.49 | 0.19 | 0.29 | 0.15 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.16 | 0.31 | 0.77 | 0.27 | 0.26 | 0.71 | 0.44 | 0.82 | 0.20 | 0.65 | 0.27 | 1.00 | 0.23 | 0.26 | 0.68 |
ADBE | 0.68 | 0.24 | 0.16 | 0.38 | 0.28 | 0.49 | 0.41 | 0.63 | 0.37 | 0.21 | 0.45 | 0.44 | 0.21 | 0.33 | 0.20 | 0.59 | 0.24 | 0.51 | 0.23 | 1.00 | 0.66 | 0.57 |
MSFT | 0.72 | 0.27 | 0.20 | 0.37 | 0.28 | 0.45 | 0.40 | 0.56 | 0.37 | 0.22 | 0.41 | 0.42 | 0.24 | 0.34 | 0.22 | 0.61 | 0.27 | 0.52 | 0.26 | 0.66 | 1.00 | 0.56 |
Portfolio | 0.80 | 0.27 | 0.31 | 0.56 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.69 | 0.50 | 0.49 | 0.70 | 0.55 | 0.68 | 0.54 | 0.70 | 0.54 | 0.68 | 0.57 | 0.56 | 1.00 |