- ISIN
- US3135867527
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $69.83B
- Enterprise Value
- $58.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.77
- Коэффициент P/E
- 4.28
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $160.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $85.61B
- EBITDA (12 мес.)
- $143.41B
- Годовой диапазон
- $9.93 - $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FNMAS
Federal National Mortgage Association (FNMAS) снизился на 22.2% с начала года. По цене $12 за акцию FNMAS торгуется на 34.2% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FNMAS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,838.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federal National Mortgage Association (FNMAS) показал доход в -22.19% с начала года и -13.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNMAS составила 9.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Federal National Mortgage Association
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -22.19%
- 6 месяцев
- -23.65%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 99.16%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 9.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FNMAS по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +111.7%, в то время как худший месяц был июнь 2021 г. с доходностью -66.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FNMAS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +69.0%, в то время как худший день был 23 июн. 2021 г. с доходностью -62.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.84% | 3.70% | -11.52% | -1.68% | 8.55% | -6.69% | -22.19% | ||||||
| 2025 | -6.37% | 3.37% | 3.07% | -0.08% | 19.85% | 5.26% | -5.33% | 19.37% | -2.06% | 1.33% | -10.88% | 1.60% | 27.66% |
| 2024 | 22.05% | -7.63% | 9.92% | 8.02% | 20.19% | -0.97% | -7.41% | -10.32% | 0.47% | 20.33% | 111.65% | 9.45% | 270.50% |
| 2023 | -5.13% | 0.90% | -23.21% | -8.14% | -0.63% | 49.68% | -9.36% | 7.98% | -3.48% | -0.90% | 2.27% | 43.11% | 37.61% |
| 2022 | -11.22% | -4.33% | 21.51% | 20.19% | -5.43% | -4.92% | -5.46% | -3.04% | 15.36% | -11.41% | -27.30% | -1.27% | -25.00% |
| 2021 | -32.98% | -4.00% | 0.54% | 13.15% | 1.43% | -66.56% | -8.45% | -9.74% | 47.73% | 33.85% | 12.07% | -20.00% | -63.64% |
Метрики бенчмарка
Federal National Mortgage Association has an annualized alpha of 24.36%, beta of 0.63, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.06%) than losses (49.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.36%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 60.06%
- Участие в снижении
- 49.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FNMAS имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federal National Mortgage Association (FNMAS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FNMAS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.93 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 13.52 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federal National Mortgage Association показал максимальную просадку в 89.36%, зарегистрированную 5 июн. 2023 г.. Полное восстановление заняло 494 торговые сессии.
Текущая просадка Federal National Mortgage Association составляет 32.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -89.36%июнь 2023 г. | 4y | 1y 11mo | 5y 11moиюнь 2019 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -50.09%май 2018 г. | 1y 2mo | 11mo 11d | 2y 2moфевр. 2017 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -38.53%март 2026 г. | 4mo 25d | — | 7mo 13dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.29%сент. 2016 г. | 3mo 9d | 1mo 27d | 5mo 6dиюнь 2016 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.29%янв. 2016 г. | 14d | 2mo 24d | 3mo 8dянв. 2016 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| FNMAS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.36% | -56.78% | -32.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -9.10% | -29.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -18.90% | -19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.17% | -25.43% | -52.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.36% | -33.92% | -55.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.56% | -0.74% | -31.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.67% | -10.72% | -31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 1.97% | +16.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federal National Mortgage Association в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Federal National Mortgage Association по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FNMAS в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FNMAS коэффициент P/E составляет 4.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FNMAS по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FNMAS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FNMAS по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FNMAS коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FNMAS
Добавьте Federal National Mortgage Association в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FNMAS