- ISIN
- US3135867527
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.48B
- Enterprise Value
- -$4.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.77
- Коэффициент P/E
- 3.44
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $160.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $85.61B
- EBITDA (12 мес.)
- $143.41B
- Годовой диапазон
- $9.35 - $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FNMAS
Federal National Mortgage Association (FNMAS) снизился на 37.5% с начала года. По цене $10 за акцию FNMAS торгуется на 47.1% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FNMAS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,348.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federal National Mortgage Association (FNMAS) показал доход в -37.49% с начала года и -38.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNMAS составила 8.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Federal National Mortgage Association
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -19.32%
- 6 месяцев
- -26.49%
- С начала года
- -37.49%
- 1 год
- -38.18%
- 3 года*
- 61.03%
- 5 лет*
- 39.84%
- 10 лет*
- 8.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FNMAS по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +111.7%, в то время как худший месяц был июнь 2021 г. с доходностью -66.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FNMAS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +69.0%, в то время как худший день был 23 июн. 2021 г. с доходностью -62.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.84% | 3.70% | -11.52% | -1.68% | 8.55% | -14.09% | -12.74% | -37.49% | |||||
| 2025 | -6.37% | 3.37% | 3.07% | -0.08% | 19.85% | 5.26% | -5.33% | 19.37% | -2.06% | 1.33% | -10.88% | 1.60% | 27.66% |
| 2024 | 22.05% | -7.63% | 9.92% | 8.02% | 20.19% | -0.97% | -7.41% | -10.32% | 0.47% | 20.33% | 111.65% | 9.45% | 270.50% |
| 2023 | -5.13% | 0.90% | -23.21% | -8.14% | -0.63% | 49.68% | -9.36% | 7.98% | -3.48% | -0.90% | 2.27% | 43.11% | 37.61% |
| 2022 | -11.22% | -4.33% | 21.51% | 20.19% | -5.43% | -4.92% | -5.46% | -3.04% | 15.36% | -11.41% | -27.30% | -1.27% | -25.00% |
| 2021 | -32.98% | -4.00% | 0.54% | 13.15% | 1.43% | -66.56% | -8.45% | -9.74% | 47.73% | 33.85% | 12.07% | -20.00% | -63.64% |
Метрики бенчмарка
Federal National Mortgage Association has an annualized alpha of 22.16%, beta of 0.63, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.06%) than losses (51.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.16%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 55.06%
- Участие в снижении
- 51.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FNMAS имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federal National Mortgage Association (FNMAS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNMAS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.24 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 9.71 | -11.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federal National Mortgage Association показал максимальную просадку в 89.36%, зарегистрированную 5 июн. 2023 г.. Полное восстановление заняло 494 торговые сессии.
Текущая просадка Federal National Mortgage Association составляет 45.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.36%июнь 2023 г. | 4y | 1y 11mo | 5y 11moиюнь 2019 г. - май 2025 г. | — |
-50.09%май 2018 г. | 1y 2mo | 11mo 11d | 2y 2moфевр. 2017 г. - апр. 2019 г. | — |
-45.82%июль 2026 г. | 8mo 25d | — | 8mo 26dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-35.29%сент. 2016 г. | 3mo 9d | 1mo 27d | 5mo 6dиюнь 2016 г. - нояб. 2016 г. | — |
-23.29%янв. 2016 г. | 14d | 2mo 24d | 3mo 8dянв. 2016 г. - апр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FNMAS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.36% | -56.78% | -32.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.82% | -9.10% | -36.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.82% | -18.90% | -26.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -25.43% | -38.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.36% | -33.92% | -55.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.82% | -1.00% | -44.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.60% | -10.70% | -31.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.64% | 2.09% | +20.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federal National Mortgage Association в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Federal National Mortgage Association по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FNMAS в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FNMAS коэффициент P/E составляет 3.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FNMAS по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FNMAS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FNMAS по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FNMAS коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FNMAS
Добавьте Federal National Mortgage Association в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FNMAS