Balanced 2025
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Balanced 2025
Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 4.29% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 4.29% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 4.29% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | Real Estate | 4.29% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 4.29% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | Financial Services | 4.29% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 4.29% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 4.29% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 4.29% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 4.29% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 4.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 4.29% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SCI Service Corporation International | Consumer Cyclical | 10% |
SPOT Spotify Technology S.A. | Communication Services | 4.29% |
WELL Welltower Inc. | Real Estate | 4.29% |
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2018 г., начальной даты SPOT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.67% | 10.48% | -1.79% | 10.08% | 14.60% | 10.64% |
| Balanced 2025 | 2.08% | 8.21% | -0.69% | 18.89% | 25.59% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -19.40% | 0.94% | -11.67% | 5.97% | 21.04% | 21.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -7.43% | 17.28% | 2.38% | 10.90% | 10.76% | 25.25% |
MSFT Microsoft Corporation | 8.33% | 24.23% | 10.59% | 6.46% | 20.94% | 27.31% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -9.63% | 12.81% | 2.17% | -2.66% | 19.43% | 20.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 33.28% | 14.19% | 32.37% | 85.48% | 22.58% | 29.60% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 42.33% | 7.85% | 35.28% | 113.13% | 27.34% | N/A |
JNJ Johnson & Johnson | 6.37% | -3.26% | -0.28% | 1.79% | 3.85% | 7.03% |
PG The Procter & Gamble Company | -0.33% | -1.70% | -3.27% | 0.77% | 10.64% | 10.55% |
SCI Service Corporation International | -3.65% | -3.62% | -10.40% | 9.23% | 16.75% | 12.10% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | -4.49% | 12.80% | -9.02% | 20.99% | 8.07% | 13.95% |
WELL Welltower Inc. | 17.62% | 0.22% | 7.51% | 47.08% | 28.90% | 11.93% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 9.98% | 10.65% | 7.71% | 34.49% | 27.34% | 17.83% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 4.99% | 15.05% | 1.35% | 32.23% | 30.28% | 13.39% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -15.55% | 0.45% | -6.82% | -31.10% | 8.98% | 13.31% |
NVDA NVIDIA Corporation | -1.08% | 34.32% | -9.42% | 39.93% | 71.34% | 74.59% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.12% | 2.04% | -8.77% | 2.11% | 12.83% | 10.39% |
CVX Chevron Corporation | -4.41% | -0.26% | -14.34% | -10.24% | 13.29% | 7.09% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balanced 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.73% | 1.63% | -5.10% | -1.20% | 4.28% | 2.08% | |||||||
| 2024 | 4.36% | 8.02% | 4.25% | -2.61% | 6.39% | 3.30% | 2.71% | 1.88% | 1.49% | 1.92% | 7.23% | -3.88% | 40.31% |
| 2023 | 11.20% | -1.33% | 6.06% | 2.35% | 3.05% | 6.45% | 4.13% | -1.05% | -5.66% | -1.99% | 9.50% | 4.81% | 42.84% |
| 2022 | -7.33% | -2.95% | 4.63% | -11.28% | 2.27% | -8.42% | 10.11% | -6.66% | -9.88% | 8.03% | 10.11% | -6.01% | -19.04% |
| 2021 | 0.08% | 3.60% | 3.66% | 5.00% | 1.71% | 4.85% | 2.10% | 3.95% | -4.21% | 10.00% | 1.16% | 2.51% | 39.58% |
| 2020 | 1.01% | -4.76% | -9.63% | 11.94% | 5.72% | 5.05% | 6.51% | 8.70% | -4.75% | -0.92% | 10.86% | 3.95% | 36.10% |
| 2019 | 8.61% | 2.71% | 3.83% | 3.44% | -6.76% | 8.36% | 1.54% | -1.63% | 1.93% | 4.32% | 2.73% | 4.07% | 37.47% |
| 2018 | 1.67% | 3.44% | 1.00% | 5.05% | 5.21% | 0.08% | -8.53% | 0.18% | -9.25% | -2.30% |
Комиссия
Комиссия Balanced 2025 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Balanced 2025 составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.18 | 0.49 | 1.07 | 0.17 | 0.55 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.31 | 0.78 | 1.10 | 0.43 | 1.12 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.25 | 0.78 | 1.10 | 0.44 | 0.98 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.08 | 0.20 | 1.03 | -0.01 | -0.02 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.59 | 3.36 | 1.46 | 4.36 | 14.18 |
SPOT Spotify Technology S.A. | 2.55 | 3.25 | 1.43 | 4.44 | 16.20 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.09 | 0.66 | 1.09 | 0.44 | 1.15 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.04 | 0.40 | 1.05 | 0.34 | 0.74 |
SCI Service Corporation International | 0.37 | 0.74 | 1.10 | 0.60 | 1.23 |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 0.72 | 1.13 | 1.16 | 0.69 | 1.69 |
WELL Welltower Inc. | 2.17 | 2.95 | 1.38 | 3.59 | 10.46 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.20 | 1.76 | 1.26 | 1.38 | 4.64 |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.93 | 1.59 | 1.23 | 1.13 | 3.73 |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.91 | -1.25 | 0.86 | -0.67 | -1.55 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.66 | 0.87 | 1.11 | 0.55 | 1.34 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.13 | 0.53 | 1.07 | 0.30 | 0.93 |
CVX Chevron Corporation | -0.40 | -0.41 | 0.94 | -0.48 | -1.19 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Balanced 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.94% | 1.84% | 1.89% | 1.94% | 1.57% | 1.89% | 1.84% | 2.06% | 1.81% | 1.99% | 2.25% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.47% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.44% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.47% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
SCI Service Corporation International | 1.59% | 1.50% | 1.64% | 1.48% | 1.24% | 1.59% | 1.56% | 1.69% | 1.55% | 1.80% | 1.69% | 1.50% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.91% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% |
WELL Welltower Inc. | 1.82% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.96% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.68% | 2.05% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.01% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
CVX Chevron Corporation | 4.94% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Balanced 2025 показал максимальную просадку в 29.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Balanced 2025 составляет 4.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 77 |
| -28.84% | 28 дек. 2021 г. | 205 | 11 окт. 2022 г. | 166 | 2 июн. 2023 г. | 371 |
| -22.42% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 125 | 20 июн. 2019 г. | 185 |
| -17.02% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.52% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 11.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | JNJ | PG | WELL | CVX | MC.PA | SPOT | DLR | SCI | NFLX | JPM | NVDA | AMZN | GS | AAPL | GOOGL | MSFT | SCHD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 0.95 |
| JNJ | 0.35 | 1.00 | 0.49 | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.02 | 0.23 | 0.30 | 0.11 | 0.27 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.49 | 0.32 |
| PG | 0.36 | 0.49 | 1.00 | 0.32 | 0.13 | 0.16 | 0.05 | 0.33 | 0.32 | 0.14 | 0.22 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.46 | 0.34 |
| WELL | 0.39 | 0.24 | 0.32 | 1.00 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.44 | 0.33 | 0.12 | 0.27 | 0.11 | 0.14 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.42 | 0.39 |
| CVX | 0.44 | 0.23 | 0.13 | 0.21 | 1.00 | 0.23 | 0.11 | 0.09 | 0.30 | 0.11 | 0.48 | 0.19 | 0.16 | 0.47 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.58 | 0.42 |
| MC.PA | 0.43 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.38 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.45 |
| SPOT | 0.47 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 0.16 | 0.50 | 0.21 | 0.47 | 0.48 | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.24 | 0.55 |
| DLR | 0.47 | 0.23 | 0.33 | 0.44 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 1.00 | 0.30 | 0.27 | 0.19 | 0.30 | 0.33 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.49 |
| SCI | 0.48 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.16 | 0.30 | 1.00 | 0.18 | 0.40 | 0.21 | 0.24 | 0.40 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.56 | 0.53 |
| NFLX | 0.54 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.50 | 0.27 | 0.18 | 1.00 | 0.22 | 0.52 | 0.58 | 0.29 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.28 | 0.58 |
| JPM | 0.62 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.48 | 0.30 | 0.21 | 0.19 | 0.40 | 0.22 | 1.00 | 0.32 | 0.30 | 0.78 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.70 | 0.59 |
| NVDA | 0.68 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.27 | 0.47 | 0.30 | 0.21 | 0.52 | 0.32 | 1.00 | 0.60 | 0.39 | 0.55 | 0.57 | 0.64 | 0.39 | 0.76 |
| AMZN | 0.68 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.29 | 0.48 | 0.33 | 0.24 | 0.58 | 0.30 | 0.60 | 1.00 | 0.36 | 0.60 | 0.68 | 0.70 | 0.36 | 0.68 |
| GS | 0.67 | 0.25 | 0.19 | 0.27 | 0.47 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | 0.40 | 0.29 | 0.78 | 0.39 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.69 | 0.66 |
| AAPL | 0.72 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.48 | 0.34 | 0.55 | 0.60 | 0.39 | 1.00 | 0.61 | 0.67 | 0.48 | 0.69 |
| GOOGL | 0.72 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.45 | 0.31 | 0.27 | 0.49 | 0.35 | 0.57 | 0.68 | 0.41 | 0.61 | 1.00 | 0.72 | 0.44 | 0.70 |
| MSFT | 0.77 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.33 | 0.44 | 0.38 | 0.30 | 0.53 | 0.32 | 0.64 | 0.70 | 0.38 | 0.67 | 0.72 | 1.00 | 0.46 | 0.75 |
| SCHD | 0.80 | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.58 | 0.38 | 0.24 | 0.37 | 0.56 | 0.28 | 0.70 | 0.39 | 0.36 | 0.69 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.95 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.76 | 0.68 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2018 г.