Good Dividend Stocks
All of them dividend stocks >1% except BRO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | Healthcare | 6.65% |
BRO Brown & Brown, Inc. | Financial Services | 6.90% |
CB Chubb Limited | Financial Services | 6.65% |
EG Everest Group Ltd | Financial Services | 6.65% |
GD General Dynamics Corporation | 6.65% | |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 6.65% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 6.65% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 6.65% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 6.65% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 6.65% |
ROST Ross Stores, Inc. | Consumer Cyclical | 6.65% |
SO The Southern Company | Utilities | 6.65% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 6.65% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 6.65% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 6.65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Good Dividend Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 1995 г., начальной даты EG
Доходность по периодам
Good Dividend Stocks на 3 мая 2025 г. показал доходность в 3.34% с начала года и доходность в 15.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Good Dividend Stocks | 3.34% | -2.12% | -0.19% | 12.58% | 17.59% | 15.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
SO The Southern Company | 11.54% | -1.63% | 4.56% | 24.20% | 15.16% | 12.30% |
KO The Coca-Cola Company | 15.93% | -2.09% | 11.87% | 18.70% | 13.15% | 9.27% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.06% | 2.64% | -12.43% | -0.28% | 18.33% | 14.48% |
HD The Home Depot, Inc. | -5.70% | 2.42% | -6.07% | 8.96% | 13.17% | 15.63% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -20.60% | -26.00% | -28.96% | -17.49% | 8.43% | 15.22% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -1.99% | 3.96% | -12.12% | 5.04% | 7.34% | 12.75% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 8.53% | -11.14% | 6.44% | 32.97% | 26.43% | 22.61% |
GD General Dynamics Corporation | 4.75% | 1.83% | -5.80% | -3.27% | 19.80% | 9.56% |
WMT Walmart Inc. | 9.60% | 13.17% | 20.75% | 66.95% | 20.92% | 16.58% |
AMGN Amgen Inc. | 8.77% | -9.24% | -10.48% | -6.91% | 7.29% | 8.99% |
MCD McDonald's Corporation | 8.23% | -1.98% | 6.92% | 18.22% | 14.04% | 15.37% |
CB Chubb Limited | 4.31% | -5.01% | 4.24% | 17.12% | 25.88% | 12.60% |
EG Everest Group Ltd | -3.34% | -3.70% | 0.34% | -3.74% | 19.13% | 9.33% |
WM Waste Management, Inc. | 16.36% | -1.22% | 10.10% | 14.17% | 20.67% | 19.44% |
ROST Ross Stores, Inc. | -6.83% | 7.07% | 0.87% | 8.52% | 10.80% | 11.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Good Dividend Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.63% | 2.04% | 0.50% | -1.32% | -0.49% | 3.34% | |||||||
| 2024 | 2.46% | 2.53% | 3.24% | -3.90% | 4.80% | 0.17% | 6.16% | 4.19% | 2.24% | -2.89% | 3.59% | -7.12% | 15.61% |
| 2023 | -0.43% | -2.83% | 1.26% | 3.04% | -4.62% | 5.18% | 2.69% | 0.06% | -2.86% | 2.32% | 5.01% | 1.84% | 10.61% |
| 2022 | -2.63% | -0.26% | 3.60% | -0.87% | -1.69% | -4.42% | 4.99% | -0.10% | -5.27% | 11.14% | 5.47% | -2.62% | 6.29% |
| 2021 | -4.35% | 1.71% | 8.97% | 6.11% | -0.41% | -1.33% | 2.56% | 1.89% | -3.98% | 6.90% | -1.52% | 8.23% | 26.39% |
| 2020 | 1.99% | -7.78% | -12.83% | 7.80% | 7.28% | -1.17% | 5.16% | 3.87% | -1.17% | -2.95% | 8.72% | 2.41% | 9.31% |
| 2019 | 4.80% | 2.37% | 1.34% | 4.10% | -1.95% | 6.02% | 2.35% | 3.57% | 0.40% | 0.56% | 2.78% | 1.91% | 31.86% |
| 2018 | 5.10% | -5.10% | -1.24% | 0.24% | 0.29% | 0.83% | 4.91% | 1.81% | 2.25% | -4.54% | 3.50% | -6.35% | 0.90% |
| 2017 | 0.78% | 4.97% | -0.06% | 2.97% | 1.68% | -0.18% | 1.49% | 1.03% | 2.44% | 3.00% | 4.05% | 1.10% | 25.76% |
| 2016 | -0.90% | 0.47% | 6.21% | 0.08% | 1.22% | 2.69% | 2.26% | -1.09% | -0.39% | -1.65% | 5.68% | 1.11% | 16.47% |
| 2015 | -1.46% | 5.29% | -0.38% | -3.44% | 0.92% | -1.50% | 5.83% | -4.69% | -0.08% | 5.50% | 1.68% | 0.98% | 8.32% |
| 2014 | -3.42% | 3.91% | 1.32% | 0.01% | 1.42% | 0.73% | -1.01% | 7.03% | 0.73% | 5.20% | 5.00% | 0.78% | 23.41% |
Комиссия
Комиссия Good Dividend Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Good Dividend Stocks составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 1.54 | 2.16 | 1.27 | 2.12 | 5.14 |
KO The Coca-Cola Company | 1.18 | 1.74 | 1.22 | 1.26 | 2.78 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 0.06 | 0.26 | 1.03 | 0.06 | 0.15 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.51 | 0.87 | 1.10 | 0.54 | 1.47 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.43 | -0.32 | 0.94 | -0.45 | -1.26 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.19 | 0.40 | 1.06 | 0.14 | 0.28 |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.70 | 2.16 | 1.32 | 2.75 | 8.31 |
GD General Dynamics Corporation | -0.13 | -0.03 | 1.00 | -0.13 | -0.28 |
WMT Walmart Inc. | 2.75 | 3.62 | 1.51 | 3.11 | 10.51 |
AMGN Amgen Inc. | 0.21 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.56 |
MCD McDonald's Corporation | 0.84 | 1.28 | 1.17 | 0.99 | 3.21 |
CB Chubb Limited | 0.81 | 1.20 | 1.16 | 1.19 | 2.92 |
EG Everest Group Ltd | -0.11 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.32 |
WM Waste Management, Inc. | 0.70 | 1.04 | 1.16 | 1.18 | 2.67 |
ROST Ross Stores, Inc. | 0.39 | 0.79 | 1.09 | 0.46 | 1.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Good Dividend Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.00% | 2.01% | 2.04% | 1.99% | 1.94% | 2.12% | 2.06% | 2.41% | 2.11% | 2.31% | 2.36% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SO The Southern Company | 3.16% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% |
KO The Coca-Cola Company | 2.74% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.02% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.48% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.10% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.73% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.39% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% |
GD General Dynamics Corporation | 2.11% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
WMT Walmart Inc. | 0.87% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
AMGN Amgen Inc. | 3.25% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% |
MCD McDonald's Corporation | 2.21% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
CB Chubb Limited | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% |
EG Everest Group Ltd | 2.30% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% | 1.88% |
WM Waste Management, Inc. | 1.31% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
ROST Ross Stores, Inc. | 1.07% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 0.88% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 0.88% | 0.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Good Dividend Stocks показал максимальную просадку в 34.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Good Dividend Stocks составляет 5.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.8% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 187 |
| -33.64% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 250 | 5 мар. 2010 г. | 602 |
| -25.44% | 22 апр. 2002 г. | 224 | 11 мар. 2003 г. | 111 | 18 авг. 2003 г. | 335 |
| -22.35% | 14 мая 1999 г. | 211 | 14 мар. 2000 г. | 41 | 11 мая 2000 г. | 252 |
| -20.66% | 20 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 56 | 29 дек. 1998 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Good Dividend Stocks составляет 8.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SO | UNH | AMGN | LMT | EG | BRO | MCD | ROST | WM | KO | WMT | GD | CB | LOW | HD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.34 | 0.42 | 0.49 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.57 | 0.61 | 0.79 |
| SO | 0.34 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.28 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.23 | 0.44 |
| UNH | 0.42 | 0.22 | 1.00 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.52 |
| AMGN | 0.49 | 0.22 | 0.29 | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.53 |
| LMT | 0.40 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 1.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.53 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.52 |
| EG | 0.44 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 1.00 | 0.37 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.53 | 0.28 | 0.29 | 0.55 |
| BRO | 0.47 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.55 |
| MCD | 0.46 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.55 |
| ROST | 0.48 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.28 | 0.26 | 0.36 | 0.28 | 0.31 | 0.43 | 0.44 | 0.59 |
| WM | 0.46 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.55 |
| KO | 0.47 | 0.38 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 0.26 | 0.32 | 1.00 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.54 |
| WMT | 0.49 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.42 | 0.47 | 0.59 |
| GD | 0.52 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.53 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 1.00 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.58 |
| CB | 0.50 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.53 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.36 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.62 |
| LOW | 0.57 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.43 | 0.31 | 0.29 | 0.42 | 0.32 | 0.33 | 1.00 | 0.71 | 0.65 |
| HD | 0.61 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.34 | 0.35 | 0.71 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.79 | 0.44 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 1.00 |