Good Dividend Stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Good Dividend Stocks

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

All of them dividend stocks >1% except BRO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	6.65%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	6.90%
CB Chubb Limited	Financial Services	6.65%
EG Everest Group Ltd	Financial Services	6.65%
GD General Dynamics Corporation		6.65%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	6.65%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.65%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	6.65%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	6.65%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	6.65%
ROST Ross Stores, Inc.	Consumer Cyclical	6.65%
SO The Southern Company	Utilities	6.65%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.65%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	6.65%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.65%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Good Dividend Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Good Dividend Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 1995 г., начальной даты EG

Доходность по периодам

Good Dividend Stocks на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 2.34% с начала года и доходность в 14.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	2.22%	0.69%	10.04%	22.93%	12.98%	11.70%
Good Dividend Stocks	2.34%	1.40%	4.15%	13.69%	11.08%	14.90%
Активы портфеля:
SO The Southern Company	5.08%	4.04%	5.47%	29.62%	8.33%	10.20%
KO The Coca-Cola Company	2.59%	2.27%	-4.26%	10.20%	4.87%	7.89%
LOW Lowe's Companies, Inc.	9.24%	8.56%	12.15%	29.04%	19.75%	16.90%
HD The Home Depot, Inc.	9.22%	8.15%	18.15%	22.37%	15.62%	17.85%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	7.44%	6.57%	-5.00%	9.41%	15.97%	19.65%
LMT Lockheed Martin Corporation	3.65%	3.01%	-5.20%	20.76%	5.75%	13.38%
BRO Brown & Brown, Inc.	5.70%	4.81%	8.31%	40.74%	19.86%	22.73%
GD General Dynamics Corporation	2.95%	1.93%	-6.97%	3.97%	10.97%	9.79%
WMT Walmart Inc.	7.80%	6.26%	41.49%	79.17%	22.11%	15.49%
AMGN Amgen Inc.	8.56%	7.73%	-13.83%	-7.00%	8.03%	9.58%
MCD McDonald's Corporation	1.10%	-0.18%	11.32%	2.70%	8.81%	15.17%
CB Chubb Limited	0.07%	-0.43%	0.59%	15.41%	14.50%	12.10%
EG Everest Group Ltd	2.91%	3.63%	-3.22%	0.81%	8.61%	10.61%
WM Waste Management, Inc.	5.87%	4.71%	6.97%	16.91%	13.65%	17.70%
ROST Ross Stores, Inc.	-3.48%	-4.54%	2.78%	3.16%	6.08%	13.41%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Good Dividend Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.84%	4.54%	1.46%	-7.85%	5.68%	1.77%	4.69%	4.07%	1.56%	-4.03%	7.01%	-6.57%	13.65%
2023	0.56%	-4.51%	-1.21%	2.85%	-3.61%	6.81%	3.10%	2.11%	-4.48%	1.63%	7.86%	3.20%	14.28%
2022	-8.20%	-3.18%	1.55%	0.99%	-5.93%	-7.79%	8.69%	0.91%	-3.71%	10.50%	10.17%	-2.47%	-0.86%
2021	-6.00%	2.64%	6.83%	7.84%	-1.62%	-1.25%	0.83%	0.07%	-5.15%	8.01%	-1.24%	7.11%	18.09%
2020	-0.85%	-5.27%	-15.83%	7.61%	7.63%	-5.25%	5.68%	3.38%	0.17%	-5.57%	13.93%	7.26%	9.55%
2019	7.27%	2.33%	0.13%	4.07%	-3.82%	6.42%	4.59%	1.76%	1.46%	1.02%	4.33%	1.41%	35.13%
2018	4.68%	-5.18%	-1.13%	2.12%	-0.19%	3.53%	3.90%	5.86%	2.76%	-3.84%	-3.43%	-5.91%	2.26%
2017	0.83%	4.26%	-1.53%	1.52%	-0.19%	-3.53%	-0.65%	2.58%	5.78%	1.05%	10.31%	2.92%	25.13%
2016	0.55%	-0.81%	6.21%	-0.54%	-1.54%	3.75%	5.27%	-0.44%	1.06%	-2.49%	7.75%	-0.49%	19.19%
2015	-2.09%	9.50%	0.04%	-4.73%	0.01%	-0.26%	6.81%	-6.18%	-0.47%	5.22%	2.16%	1.84%	11.30%
2014	-5.54%	5.15%	0.19%	-2.62%	1.45%	-0.61%	-1.29%	10.76%	0.41%	6.24%	7.99%	2.04%	25.58%

Комиссия

Комиссия Good Dividend Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Good Dividend Stocks составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Good Dividend Stocks

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SO The Southern Company	1.81	2.60	1.31	2.37	6.38
KO The Coca-Cola Company	0.89	1.37	1.16	0.76	1.80
LOW Lowe's Companies, Inc.	1.36	1.95	1.24	1.67	3.46
HD The Home Depot, Inc.	1.23	1.76	1.21	1.43	2.96
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.27	0.55	1.08	0.34	0.95
LMT Lockheed Martin Corporation	1.15	1.69	1.24	0.82	2.35
BRO Brown & Brown, Inc.	2.34	3.21	1.41	3.50	10.14
GD General Dynamics Corporation	0.31	0.52	1.07	0.30	0.84
WMT Walmart Inc.	4.71	6.77	1.87	14.52	43.46
AMGN Amgen Inc.	-0.18	-0.08	0.99	-0.20	-0.41
MCD McDonald's Corporation	-0.00	0.12	1.01	-0.00	-0.01
CB Chubb Limited	0.89	1.33	1.17	1.11	3.31
EG Everest Group Ltd	0.06	0.24	1.03	0.10	0.23
WM Waste Management, Inc.	0.98	1.39	1.22	1.50	3.45
ROST Ross Stores, Inc.	0.30	0.62	1.07	0.42	1.03

Good Dividend Stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.89, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Good Dividend Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Good Dividend Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.93%	2.01%	2.06%	1.99%	1.99%	2.12%	2.06%	2.41%	2.11%	2.31%	2.36%	2.24%
Активы портфеля:
SO The Southern Company	3.31%	3.47%	3.96%	3.78%	3.82%	4.13%	3.86%	5.42%	4.78%	4.52%	4.60%	4.24%
KO The Coca-Cola Company	3.04%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
LOW Lowe's Companies, Inc.	1.70%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%
HD The Home Depot, Inc.	2.12%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.51%	1.62%	1.74%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.53%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
BRO Brown & Brown, Inc.	0.50%	0.53%	0.67%	0.74%	0.54%	0.73%	0.82%	1.11%	1.08%	1.12%	1.41%	1.25%
GD General Dynamics Corporation	2.10%	2.12%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	2.46%	1.76%
WMT Walmart Inc.	0.85%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
AMGN Amgen Inc.	3.18%	3.45%	2.96%	2.95%	3.91%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%
MCD McDonald's Corporation	2.31%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
CB Chubb Limited	1.30%	1.30%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	2.28%	3.34%
EG Everest Group Ltd	2.08%	2.14%	1.92%	1.96%	2.26%	2.65%	2.08%	2.43%	2.28%	2.17%	2.18%	1.88%
WM Waste Management, Inc.	1.40%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%
ROST Ross Stores, Inc.	1.01%	0.97%	0.97%	1.07%	1.00%	0.23%	0.88%	1.08%	0.80%	0.82%	0.88%	0.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Good Dividend Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Good Dividend Stocks показал максимальную просадку в 41.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка Good Dividend Stocks составляет 4.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.71%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	194	28 дек. 2020 г.	216
-35.33%	16 февр. 2007 г.	518	9 мар. 2009 г.	253	10 мар. 2010 г.	771
-26.55%	20 июл. 1998 г.	58	8 окт. 1998 г.	61	6 янв. 1999 г.	119
-23.53%	22 апр. 2002 г.	225	12 мар. 2003 г.	109	15 авг. 2003 г.	334
-23.17%	3 янв. 2022 г.	115	16 июн. 2022 г.	111	23 нояб. 2022 г.	226

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Good Dividend Stocks составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Good Dividend Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SO	AMGN	UNH	LMT	EG	ROST	BRO	MCD	WM	KO	WMT	GD	CB	LOW	HD
SO	1.00	0.22	0.22	0.24	0.24	0.19	0.22	0.27	0.27	0.38	0.27	0.27	0.29	0.21	0.23
AMGN	0.22	1.00	0.29	0.25	0.24	0.25	0.26	0.26	0.25	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.32
UNH	0.22	0.29	1.00	0.26	0.26	0.25	0.26	0.25	0.28	0.27	0.24	0.29	0.30	0.28	0.29
LMT	0.24	0.25	0.26	1.00	0.27	0.22	0.27	0.27	0.33	0.30	0.25	0.53	0.30	0.25	0.28
EG	0.24	0.24	0.26	0.27	1.00	0.28	0.36	0.26	0.29	0.26	0.25	0.32	0.53	0.28	0.28
ROST	0.19	0.25	0.25	0.22	0.28	1.00	0.30	0.31	0.28	0.26	0.35	0.28	0.31	0.43	0.44
BRO	0.22	0.26	0.26	0.27	0.36	0.30	1.00	0.27	0.32	0.28	0.26	0.31	0.39	0.31	0.33
MCD	0.27	0.26	0.25	0.27	0.26	0.31	0.27	1.00	0.30	0.37	0.33	0.30	0.31	0.33	0.36
WM	0.27	0.25	0.28	0.33	0.29	0.28	0.32	0.30	1.00	0.32	0.30	0.33	0.33	0.31	0.34
KO	0.38	0.28	0.27	0.30	0.26	0.26	0.28	0.37	0.32	1.00	0.34	0.32	0.33	0.29	0.32
WMT	0.27	0.28	0.24	0.25	0.25	0.35	0.26	0.33	0.30	0.34	1.00	0.28	0.30	0.42	0.46
GD	0.27	0.28	0.29	0.53	0.32	0.28	0.31	0.30	0.33	0.32	0.28	1.00	0.36	0.32	0.34
CB	0.29	0.28	0.30	0.30	0.53	0.31	0.39	0.31	0.33	0.33	0.30	0.36	1.00	0.33	0.35
LOW	0.21	0.29	0.28	0.25	0.28	0.43	0.31	0.33	0.31	0.29	0.42	0.32	0.33	1.00	0.71
HD	0.23	0.32	0.29	0.28	0.28	0.44	0.33	0.36	0.34	0.32	0.46	0.34	0.35	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 окт. 1995 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Good Dividend Stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество