Good Dividend Stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Good Dividend Stocks

Currency in USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

All of them dividend stocks >1% except BRO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	6.65%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	6.90%
CB Chubb Limited	Financial Services	6.65%
EG Everest Group Ltd	Financial Services	6.65%
GD General Dynamics Corporation		6.65%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	6.65%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.65%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	6.65%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	6.65%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	6.65%
ROST Ross Stores, Inc.	Consumer Cyclical	6.65%
SO The Southern Company	Utilities	6.65%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.65%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	6.65%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.65%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 1995 г., начальной даты EG

Доходность по периодам

Good Dividend Stocks на 27 мая 2025 г. показал доходность в 1.06% с начала года и доходность в 14.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.02%	-3.08%	9.39%	14.45%	10.68%
Good Dividend Stocks	1.06%	-1.89%	-5.63%	7.79%	15.72%	14.81%
Активы портфеля:
SO The Southern Company	10.74%	-0.04%	3.10%	19.20%	14.82%	12.25%
KO The Coca-Cola Company	16.13%	-0.19%	13.15%	19.22%	13.20%	9.17%
LOW Lowe's Companies, Inc.	-9.56%	0.07%	-18.93%	4.66%	14.60%	14.32%
HD The Home Depot, Inc.	-6.16%	1.43%	-14.40%	14.34%	11.08%	15.25%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-41.32%	-29.40%	-50.82%	-40.91%	1.87%	11.28%
LMT Lockheed Martin Corporation	-2.80%	-1.83%	-8.93%	2.96%	7.78%	12.40%
BRO Brown & Brown, Inc.	8.93%	-3.03%	-0.55%	24.70%	24.44%	22.39%
GD General Dynamics Corporation	5.41%	1.02%	-1.28%	-6.39%	17.39%	9.57%
WMT Walmart Inc.	7.18%	1.56%	8.44%	48.87%	20.08%	16.69%
AMGN Amgen Inc.	6.00%	-2.41%	-6.03%	-8.31%	6.99%	8.62%
MCD McDonald's Corporation	9.14%	-0.69%	7.46%	24.85%	13.87%	15.18%
CB Chubb Limited	3.87%	2.50%	0.54%	9.48%	21.63%	12.53%
EG Everest Group Ltd	-6.80%	-4.87%	-12.95%	-12.42%	12.80%	8.71%
WM Waste Management, Inc.	17.79%	3.72%	5.69%	15.05%	21.05%	19.26%
ROST Ross Stores, Inc.	-8.97%	-1.75%	-9.96%	-2.40%	8.93%	12.22%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Good Dividend Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.63%	2.04%	0.50%	-1.32%	-2.69%								1.06%
2024	2.46%	2.53%	3.24%	-3.90%	4.80%	0.17%	6.16%	4.19%	2.24%	-2.89%	3.59%	-7.12%	15.61%
2023	-0.43%	-2.83%	1.26%	3.04%	-4.62%	5.18%	2.69%	0.06%	-2.86%	2.32%	5.01%	1.84%	10.61%
2022	-2.63%	-0.26%	3.60%	-0.87%	-1.69%	-4.42%	4.99%	-0.10%	-5.27%	11.14%	5.47%	-2.62%	6.29%
2021	-4.35%	1.71%	8.97%	6.11%	-0.41%	-1.33%	2.56%	1.89%	-3.98%	6.90%	-1.52%	8.23%	26.39%
2020	1.99%	-7.78%	-12.83%	7.80%	7.28%	-1.17%	5.16%	3.87%	-1.17%	-2.95%	8.72%	2.41%	9.31%
2019	4.80%	2.37%	1.34%	4.10%	-1.95%	6.02%	2.35%	3.57%	0.40%	0.56%	2.78%	1.91%	31.86%
2018	5.10%	-5.10%	-1.24%	0.24%	0.29%	0.83%	4.91%	1.81%	2.25%	-4.54%	3.50%	-6.35%	0.90%
2017	0.78%	4.97%	-0.06%	2.97%	1.68%	-0.18%	1.49%	1.03%	2.44%	3.00%	4.05%	1.10%	25.76%
2016	-0.90%	0.47%	6.21%	0.08%	1.22%	2.69%	2.26%	-1.09%	-0.39%	-1.65%	5.68%	1.11%	16.47%
2015	-1.46%	5.29%	-0.38%	-3.44%	0.92%	-1.50%	5.83%	-4.69%	-0.08%	5.50%	1.68%	0.98%	8.32%
2014	-3.42%	3.91%	1.32%	0.01%	1.42%	0.73%	-1.01%	7.03%	0.73%	5.20%	5.00%	0.78%	23.41%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Good Dividend Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Good Dividend Stocks составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SO The Southern Company	1.07	1.28	1.16	1.22	2.90
KO The Coca-Cola Company	1.13	1.56	1.19	1.13	2.47
LOW Lowe's Companies, Inc.	0.15	0.18	1.02	0.01	0.02
HD The Home Depot, Inc.	0.60	0.81	1.09	0.49	1.23
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.94	-1.17	0.80	-0.76	-2.51
LMT Lockheed Martin Corporation	0.13	0.31	1.05	0.09	0.17
BRO Brown & Brown, Inc.	1.18	1.53	1.22	1.82	4.69
GD General Dynamics Corporation	-0.24	-0.20	0.97	-0.25	-0.51
WMT Walmart Inc.	2.10	2.80	1.38	2.25	7.35
AMGN Amgen Inc.	-0.34	-0.43	0.94	-0.48	-0.98
MCD McDonald's Corporation	1.26	1.54	1.20	1.23	4.49
CB Chubb Limited	0.50	0.75	1.10	0.65	1.62
EG Everest Group Ltd	-0.44	-0.50	0.93	-0.68	-1.32
WM Waste Management, Inc.	0.72	1.10	1.16	1.28	2.90
ROST Ross Stores, Inc.	0.19	0.46	1.06	0.23	0.59

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Good Dividend Stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.61
За 5 лет: 1.12
За 10 лет: 0.93
За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Good Dividend Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.08%	2.01%	2.04%	1.99%	1.94%	2.12%	2.06%	2.41%	2.11%	2.31%	2.36%	2.20%
Активы портфеля:
SO The Southern Company	3.24%	3.47%	3.96%	3.78%	3.82%	4.13%	3.86%	5.42%	4.78%	4.52%	4.60%	4.24%
KO The Coca-Cola Company	2.74%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
LOW Lowe's Companies, Inc.	2.08%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%
HD The Home Depot, Inc.	2.50%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.84%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.75%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
BRO Brown & Brown, Inc.	0.52%	0.53%	0.67%	0.74%	0.54%	0.73%	0.82%	1.11%	1.08%	1.12%	1.41%	1.25%
GD General Dynamics Corporation	2.10%	2.12%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	2.46%	1.76%
WMT Walmart Inc.	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
AMGN Amgen Inc.	3.41%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%
MCD McDonald's Corporation	2.19%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
CB Chubb Limited	1.27%	1.30%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	2.28%	2.79%
EG Everest Group Ltd	2.38%	2.14%	1.92%	1.96%	2.26%	2.65%	2.08%	2.43%	2.28%	2.17%	2.18%	1.88%
WM Waste Management, Inc.	1.30%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%
ROST Ross Stores, Inc.	1.10%	0.97%	0.97%	1.07%	1.00%	0.23%	0.88%	1.08%	0.80%	0.82%	0.87%	0.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Good Dividend Stocks показал максимальную просадку в 34.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Good Dividend Stocks составляет 7.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.8%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	162	10 нояб. 2020 г.	187
-33.64%	15 окт. 2007 г.	352	9 мар. 2009 г.	250	5 мар. 2010 г.	602
-25.44%	22 апр. 2002 г.	224	11 мар. 2003 г.	111	18 авг. 2003 г.	335
-22.39%	14 мая 1999 г.	211	14 мар. 2000 г.	41	11 мая 2000 г.	252
-20.66%	20 июл. 1998 г.	58	8 окт. 1998 г.	56	29 дек. 1998 г.	114

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SO	UNH	AMGN	LMT	EG	BRO	ROST	MCD	WM	KO	WMT	GD	CB	LOW	HD	Portfolio
^GSPC	1.00	0.34	0.41	0.49	0.40	0.44	0.47	0.48	0.46	0.46	0.47	0.49	0.52	0.50	0.57	0.60	0.79
SO	0.34	1.00	0.22	0.22	0.24	0.24	0.23	0.18	0.27	0.28	0.38	0.27	0.27	0.29	0.21	0.23	0.45
UNH	0.41	0.22	1.00	0.29	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.28	0.27	0.24	0.29	0.30	0.27	0.29	0.52
AMGN	0.49	0.22	0.29	1.00	0.25	0.24	0.26	0.25	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.32	0.53
LMT	0.40	0.24	0.26	0.25	1.00	0.27	0.27	0.22	0.27	0.33	0.30	0.25	0.53	0.30	0.25	0.27	0.52
EG	0.44	0.24	0.26	0.24	0.27	1.00	0.37	0.28	0.26	0.29	0.26	0.25	0.32	0.53	0.28	0.29	0.55
BRO	0.47	0.23	0.26	0.26	0.27	0.37	1.00	0.30	0.28	0.33	0.28	0.27	0.31	0.39	0.31	0.34	0.55
ROST	0.48	0.18	0.25	0.25	0.22	0.28	0.30	1.00	0.30	0.28	0.26	0.36	0.28	0.31	0.43	0.44	0.59
MCD	0.46	0.27	0.25	0.26	0.27	0.26	0.28	0.30	1.00	0.31	0.37	0.33	0.30	0.31	0.33	0.36	0.55
WM	0.46	0.28	0.28	0.26	0.33	0.29	0.33	0.28	0.31	1.00	0.32	0.31	0.33	0.34	0.31	0.34	0.55
KO	0.47	0.38	0.27	0.28	0.30	0.26	0.28	0.26	0.37	0.32	1.00	0.34	0.32	0.34	0.29	0.32	0.54
WMT	0.49	0.27	0.24	0.28	0.25	0.25	0.27	0.36	0.33	0.31	0.34	1.00	0.28	0.30	0.42	0.47	0.58
GD	0.52	0.27	0.29	0.28	0.53	0.32	0.31	0.28	0.30	0.33	0.32	0.28	1.00	0.36	0.32	0.34	0.58
CB	0.50	0.29	0.30	0.28	0.30	0.53	0.39	0.31	0.31	0.34	0.34	0.30	0.36	1.00	0.33	0.35	0.62
LOW	0.57	0.21	0.27	0.29	0.25	0.28	0.31	0.43	0.33	0.31	0.29	0.42	0.32	0.33	1.00	0.71	0.65
HD	0.60	0.23	0.29	0.32	0.27	0.29	0.34	0.44	0.36	0.34	0.32	0.47	0.34	0.35	0.71	1.00	0.68
Portfolio	0.79	0.45	0.52	0.53	0.52	0.55	0.55	0.59	0.55	0.55	0.54	0.58	0.58	0.62	0.65	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 окт. 1995 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Good Dividend Stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество