SMMT
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SMMT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мар. 2015 г., начальной даты SMMT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| SMMT | 104.42% | 30.61% | 88.12% | 127.46% | 34.31% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 841.00% | 99.51% | 591.83% | 1,220.43% | 75.96% | N/A |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 6.49% | 0.75% | 4.25% | 9.50% | 4.48% | 3.78% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 3.87% | 0.31% | 2.51% | 5.29% | 2.41% | 2.27% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.82% | 0.43% | 2.61% | 5.37% | 2.17% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMMT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.85% | 4.82% | -2.84% | -0.82% | 27.89% | -3.62% | 8.89% | 6.00% | 104.42% | ||||
| 2023 | -2.32% | -7.41% | 1.02% | -5.26% | 4.64% | 12.25% | -3.10% | -3.88% | 2.80% | 1.16% | 1.59% | 7.96% | 8.00% |
| 2022 | -4.14% | 4.66% | -2.49% | -7.41% | -2.74% | -2.99% | 0.47% | 4.59% | -0.48% | -1.78% | -5.27% | 83.99% | 53.02% |
| 2021 | 10.24% | -0.71% | -3.71% | 2.02% | 5.56% | -1.26% | -0.38% | 1.96% | -8.30% | 0.65% | -0.39% | -10.25% | -6.06% |
| 2020 | -0.76% | -2.15% | 12.72% | 13.93% | 2.88% | -8.11% | 5.01% | -0.99% | 0.09% | -1.02% | 8.09% | 1.79% | 33.61% |
| 2019 | 3.61% | 17.09% | -6.88% | -0.41% | -2.81% | -3.21% | 1.17% | 0.40% | 7.29% | -1.84% | -1.95% | 1.68% | 12.86% |
| 2018 | 5.51% | -3.72% | 2.48% | 0.34% | 0.69% | -17.85% | -1.21% | 0.65% | -1.03% | -5.02% | -4.11% | -2.42% | -24.43% |
| 2017 | 5.21% | 4.57% | 2.25% | -3.78% | 0.47% | 0.56% | 5.11% | -1.98% | -0.37% | -3.75% | 2.74% | -1.10% | 9.79% |
| 2016 | -4.94% | -4.56% | 0.15% | 10.14% | -3.87% | -1.41% | -2.71% | -0.99% | 7.11% | 6.55% | -2.86% | -4.09% | -2.85% |
| 2015 | 4.55% | -3.15% | -0.08% | 0.23% | 5.05% | -2.40% | -2.84% | -0.70% | 0.58% | 2.19% | 3.10% |
Комиссия
Комиссия SMMT составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SMMT среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 4.22 | 6.41 | 1.87 | 14.03 | 76.91 |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 9.25 | 28.22 | 11.47 | 74.96 | 369.12 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.92 | 55.54 | 13.82 | 89.26 | 749.80 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.80 | 483.88 | 484.88 | 496.75 | 7,885.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SMMT за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMMT | 4.64% | 4.45% | 1.87% | 0.69% | 1.24% | 2.20% | 1.89% | 1.23% | 0.81% | 0.66% | 0.66% | 0.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.22% | 7.09% | 4.07% | 2.66% | 4.05% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% | 2.56% | 1.69% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.39% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.23% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SMMT показал максимальную просадку в 40.92%, зарегистрированную 1 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
Текущая просадка SMMT составляет 12.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.92% | 9 февр. 2021 г. | 458 | 1 дек. 2022 г. | 12 | 19 дек. 2022 г. | 470 |
| -30.47% | 12 сент. 2017 г. | 328 | 31 дек. 2018 г. | 323 | 14 апр. 2020 г. | 651 |
| -17.61% | 5 янв. 2023 г. | 79 | 28 апр. 2023 г. | 36 | 21 июн. 2023 г. | 115 |
| -15.38% | 8 мая 2024 г. | 14 | 28 мая 2024 г. | 2 | 30 мая 2024 г. | 16 |
| -14.91% | 5 авг. 2015 г. | 282 | 15 сент. 2016 г. | 13 | 4 окт. 2016 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SMMT составляет 22.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMMT | ENIAX | USFR | BIL | |
|---|---|---|---|---|
| SMMT | 1.00 | 0.04 | -0.01 | 0.00 |
| ENIAX | 0.04 | 1.00 | 0.04 | 0.05 |
| USFR | -0.01 | 0.04 | 1.00 | 0.17 |
| BIL | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 1.00 |