Magnum Experiment 16

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	8.41%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3.54%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	11.58%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	5.54%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	1.22%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	2.69%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	2.85%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.51%
MSI Motorola Solutions, Inc.	Technology	6.68%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	8.36%
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	Large Cap Value Equities	4.71%
RSG Republic Services, Inc.	Industrials	13.28%
WCN Waste Connections, Inc.	Industrials	10.70%
WSO-B Watsco Inc	Industrials	9.90%
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF	S&P 500	7.03%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 16 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

Magnum Experiment 16 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.03% с начала года и доходность в 21.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Magnum Experiment 16	0.89%	-5.27%	0.03%	-4.13%	-3.99%	20.17%	19.23%	21.25%
Активы портфеля:
RSG Republic Services, Inc.	1.44%	-3.64%	5.92%	0.86%	-7.83%	19.30%	18.99%	18.99%
COST Costco Wholesale Corporation	1.85%	0.71%	17.86%	11.02%	5.74%	28.60%	24.74%	22.54%
WCN Waste Connections, Inc.	2.00%	-3.76%	-5.09%	-3.61%	-14.90%	6.76%	9.49%	15.35%
WSO-B Watsco Inc	0.00%	-12.15%	9.57%	-7.08%	-25.28%	8.12%	10.64%	14.43%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	0.59%	-3.09%	-15.66%	-29.10%	-36.13%	5.01%	12.61%	19.17%
PGR The Progressive Corporation	1.03%	-8.44%	-8.77%	-14.68%	-26.04%	13.80%	18.00%	22.03%
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF	-0.04%	-3.35%	-7.21%	-4.60%	18.96%	21.75%	13.95%	15.73%
MSI Motorola Solutions, Inc.	1.11%	-8.35%	14.82%	-1.44%	1.55%	16.70%	19.85%	20.95%
CTAS Cintas Corporation	1.34%	-13.50%	-7.09%	-13.68%	-15.73%	15.81%	15.96%	24.15%
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	0.21%	-2.18%	2.41%	6.33%	19.66%	17.04%	11.41%	12.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 16 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.02%	3.79%	-6.69%	1.25%									0.03%
2025	3.63%	4.75%	-2.25%	0.55%	3.19%	-1.02%	-2.51%	1.42%	-0.35%	-5.29%	2.48%	-1.52%	2.64%
2024	3.38%	6.15%	4.32%	-2.19%	4.00%	4.77%	2.42%	6.12%	-0.33%	-1.64%	9.03%	-5.30%	34.22%
2023	4.08%	0.67%	4.54%	3.20%	0.24%	7.09%	0.28%	0.61%	-1.68%	1.98%	7.64%	4.90%	38.62%
2022	-7.40%	-2.59%	10.32%	-5.74%	-1.98%	-3.54%	7.88%	1.96%	-6.72%	5.00%	6.94%	-6.60%	-4.57%
2021	-1.65%	-0.26%	5.89%	6.93%	1.90%	2.06%	3.49%	2.87%	-3.16%	9.27%	0.47%	5.93%	38.49%

Метрики бенчмарка

Magnum Experiment 16: годовая альфа составляет 10.26%, бета — 0.77, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 07.08.2009.

Портфель участвовал в 100.84% роста S&P 500 Index, но только в 56.74% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 10.26% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 10.26%

Бета: 0.77

R²: 0.81

Участие в росте: 100.84%

Участие в снижении: 56.74%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 16 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IXN

iShares Global Tech ETF

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

PRF

Invesco RAFI US 1000 ETF

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Magnum Experiment 16 имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.31	0.88	-1.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.35	1.37	-1.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.21	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.35	1.39	-1.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.73	6.43	-7.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RSG Republic Services, Inc.	24	-0.42	-0.45	0.94	-0.35	-0.60
COST Costco Wholesale Corporation	45	0.29	0.56	1.07	0.36	0.72
WCN Waste Connections, Inc.	14	-0.69	-0.81	0.89	-0.69	-1.27
WSO-B Watsco Inc	8	-1.02	-1.30	0.58	-0.78	-1.28
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	4	-1.27	-1.73	0.77	-0.88	-1.62
PGR The Progressive Corporation	6	-1.04	-1.35	0.83	-0.91	-1.47
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF	51	0.95	1.49	1.22	1.58	5.46
MSI Motorola Solutions, Inc.	38	0.07	0.24	1.04	0.07	0.15
CTAS Cintas Corporation	14	-0.74	-0.92	0.88	-0.58	-1.24
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	65	1.23	1.75	1.27	1.69	7.94

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 16 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.31
За 5 лет: 1.40
За 10 лет: 1.41
За всё время: 1.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 16 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.65%	1.23%	0.86%	1.30%	1.32%	1.56%	1.88%	1.83%	1.89%	2.07%	1.88%	2.37%
Активы портфеля:
RSG Republic Services, Inc.	1.10%	1.12%	0.82%	1.25%	1.48%	1.27%	1.72%	1.74%	2.00%	1.97%	2.17%	2.64%
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
WCN Waste Connections, Inc.	0.80%	0.74%	0.68%	0.70%	0.71%	0.62%	0.74%	0.73%	0.78%	0.70%	1.20%	1.86%
WSO-B Watsco Inc	3.26%	3.45%	1.97%	2.32%	3.39%	2.49%	2.97%	3.53%	4.14%	2.73%	2.42%	2.36%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.22%	1.00%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%
PGR The Progressive Corporation	7.17%	2.15%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF	0.70%	0.64%	0.72%	0.97%	1.34%	0.94%	1.25%	1.58%	2.00%	1.85%	2.00%	2.09%
MSI Motorola Solutions, Inc.	1.05%	1.17%	0.87%	1.16%	1.26%	1.07%	1.55%	1.46%	1.85%	2.14%	2.05%	2.09%
CTAS Cintas Corporation	1.00%	0.89%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.99%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	1.55%	1.59%	1.78%	1.84%	2.01%	1.58%	1.97%	1.99%	2.25%	1.58%	2.17%	2.25%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 16 показал максимальную просадку в 28.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Experiment 16 составляет 8.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.54%	19 февр. 2020 г.	24	23 мар. 2020 г.	85	23 июл. 2020 г.	109
-17.27%	8 апр. 2022 г.	49	17 июн. 2022 г.	40	16 авг. 2022 г.	89
-16.94%	8 июл. 2011 г.	22	8 авг. 2011 г.	107	10 янв. 2012 г.	129
-15.61%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	37	19 февр. 2019 г.	101
-13.89%	19 авг. 2022 г.	40	14 окт. 2022 г.	113	29 мар. 2023 г.	153

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 11.73, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	WSO-B	LLY	PGR	COST	AVGO	WCN	RSG	MSI	FICO	AJG	CTAS	IGM	IXN	PRF	XLG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.23	0.43	0.49	0.54	0.61	0.50	0.52	0.58	0.60	0.56	0.68	0.89	0.89	0.93	0.96	0.84
WSO-B	0.23	1.00	0.09	0.14	0.12	0.14	0.15	0.17	0.16	0.18	0.17	0.21	0.20	0.20	0.23	0.21	0.34
LLY	0.43	0.09	1.00	0.30	0.31	0.24	0.30	0.33	0.28	0.28	0.34	0.34	0.35	0.35	0.40	0.44	0.47
PGR	0.49	0.14	0.30	1.00	0.35	0.24	0.40	0.45	0.39	0.35	0.53	0.45	0.36	0.36	0.52	0.44	0.63
COST	0.54	0.12	0.31	0.35	1.00	0.32	0.38	0.39	0.37	0.37	0.37	0.43	0.46	0.46	0.49	0.52	0.64
AVGO	0.61	0.14	0.24	0.24	0.32	1.00	0.27	0.26	0.39	0.40	0.30	0.41	0.68	0.69	0.52	0.61	0.55
WCN	0.50	0.15	0.30	0.40	0.38	0.27	1.00	0.66	0.38	0.42	0.46	0.50	0.41	0.41	0.48	0.45	0.68
RSG	0.52	0.17	0.33	0.45	0.39	0.26	0.66	1.00	0.43	0.38	0.49	0.55	0.39	0.40	0.51	0.46	0.71
MSI	0.58	0.16	0.28	0.39	0.37	0.39	0.38	0.43	1.00	0.40	0.43	0.52	0.53	0.52	0.55	0.54	0.65
FICO	0.60	0.18	0.28	0.35	0.37	0.40	0.42	0.38	0.40	1.00	0.43	0.51	0.60	0.58	0.55	0.57	0.60
AJG	0.56	0.17	0.34	0.53	0.37	0.30	0.46	0.49	0.43	0.43	1.00	0.52	0.44	0.44	0.57	0.50	0.68
CTAS	0.68	0.21	0.34	0.45	0.43	0.41	0.50	0.55	0.52	0.51	0.52	1.00	0.59	0.59	0.66	0.63	0.74
IGM	0.89	0.20	0.35	0.36	0.46	0.68	0.41	0.39	0.53	0.60	0.44	0.59	1.00	0.96	0.74	0.91	0.73
IXN	0.89	0.20	0.35	0.36	0.46	0.69	0.41	0.40	0.52	0.58	0.44	0.59	0.96	1.00	0.75	0.91	0.73
PRF	0.93	0.23	0.40	0.52	0.49	0.52	0.48	0.51	0.55	0.55	0.57	0.66	0.74	0.75	1.00	0.84	0.79
XLG	0.96	0.21	0.44	0.44	0.52	0.61	0.45	0.46	0.54	0.57	0.50	0.63	0.91	0.91	0.84	1.00	0.79
Portfolio	0.84	0.34	0.47	0.63	0.64	0.55	0.68	0.71	0.65	0.60	0.68	0.74	0.73	0.73	0.79	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.

Magnum Experiment 16

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов