Magnum Experiment 16
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Financial Services | 8.41% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 3.54% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 11.58% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 5.54% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 1.22% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Technology Equities | 2.69% |
IXN iShares Global Tech ETF | Technology Equities | 2.85% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 3.51% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 6.68% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 8.36% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | Large Cap Blend Equities | 4.71% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 13.28% |
WCN Waste Connections, Inc. | Industrials | 10.70% |
WSO-B Watsco Inc | Industrials | 9.90% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | Large Cap Growth Equities | 7.03% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 16 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Magnum Experiment 16 на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 4.46% с начала года и доходность в 23.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Magnum Experiment 16 | -2.66% | -2.11% | 1.57% | 28.33% | 31.03% | 24.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
RSG Republic Services, Inc. | 21.73% | 3.58% | 19.15% | 31.37% | 26.75% | 22.24% |
COST Costco Wholesale Corporation | 5.74% | 5.58% | 9.32% | 35.91% | 27.14% | 23.15% |
WCN Waste Connections, Inc. | 14.76% | 4.61% | 8.45% | 20.18% | 18.34% | 18.18% |
WSO-B Watsco Inc | -4.10% | 0.60% | 3.65% | 22.20% | 30.59% | 18.97% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 17.42% | 1.07% | 15.35% | 44.94% | 33.50% | 23.83% |
PGR The Progressive Corporation | 17.15% | -5.49% | 9.92% | 34.85% | 29.93% | 29.43% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | -13.18% | -7.40% | -9.66% | 6.58% | 15.94% | 13.55% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | -8.80% | -0.27% | -11.33% | 24.84% | 23.35% | 23.42% |
CTAS Cintas Corporation | 12.27% | 4.89% | -3.50% | 23.80% | 33.42% | 27.35% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | -6.45% | -7.03% | -8.25% | 4.82% | 15.28% | 9.62% |
AVGO Broadcom Inc. | -24.46% | -9.95% | -0.69% | 32.98% | 49.66% | 33.99% |
LLY Eli Lilly and Company | -4.64% | -10.90% | -19.54% | -0.95% | 37.93% | 28.49% |
IXN iShares Global Tech ETF | -15.86% | -9.68% | -13.74% | -1.33% | 16.91% | 17.05% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -16.27% | -10.04% | -12.25% | 2.16% | 17.14% | 18.04% |
FICO Fair Isaac Corporation | -4.58% | 2.92% | -7.41% | 64.81% | 43.02% | 35.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 16, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.52% | 1.81% | -5.54% | -0.29% | -2.66% | ||||||||
| 2024 | 4.04% | 7.07% | 3.90% | -2.21% | 4.36% | 7.91% | 1.75% | 6.35% | 1.17% | -1.64% | 6.76% | 1.65% | 48.96% |
| 2023 | 3.87% | 0.30% | 4.89% | 2.24% | 3.78% | 6.92% | 0.70% | 1.96% | -2.78% | 2.22% | 8.37% | 7.20% | 46.94% |
| 2022 | -8.31% | -1.90% | 10.23% | -6.78% | -1.45% | -4.43% | 8.61% | 0.29% | -6.67% | 5.82% | 8.26% | -5.63% | -4.33% |
| 2021 | -2.26% | 0.16% | 5.05% | 5.68% | 1.97% | 2.33% | 3.39% | 2.41% | -3.20% | 9.44% | 1.02% | 7.76% | 38.46% |
| 2020 | 4.57% | -7.06% | -12.10% | 9.51% | 6.42% | 2.91% | 8.59% | 5.18% | 0.68% | -3.29% | 8.85% | 3.87% | 28.83% |
| 2019 | 7.32% | 5.85% | 3.41% | 5.08% | -2.64% | 6.02% | 1.94% | 1.05% | -1.07% | 1.38% | 2.30% | 1.20% | 36.28% |
| 2018 | 3.35% | -0.37% | 0.08% | 0.12% | 4.17% | 0.11% | 3.14% | 4.09% | 1.77% | -5.63% | 3.09% | -6.67% | 6.74% |
| 2017 | 3.43% | 5.09% | 0.89% | 1.17% | 3.04% | 0.02% | 2.77% | 0.16% | 3.06% | 2.66% | 4.36% | 0.00% | 29.96% |
| 2016 | -3.05% | 3.12% | 6.97% | -1.10% | 1.53% | 3.16% | 4.09% | 2.42% | -1.81% | -1.96% | 3.75% | 3.61% | 22.20% |
| 2015 | -1.39% | 6.70% | 1.35% | -2.51% | 3.98% | -2.83% | 2.61% | -2.25% | -0.12% | 4.44% | 1.06% | -0.03% | 11.04% |
| 2014 | -3.91% | 5.37% | 0.10% | -0.02% | 3.17% | 1.84% | -2.80% | 4.23% | 0.95% | 4.97% | 3.97% | 1.58% | 20.70% |
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 16 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magnum Experiment 16 составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.79 | 2.33 | 1.34 | 3.69 | 10.10 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.65 | 2.22 | 1.30 | 2.05 | 6.40 |
WCN Waste Connections, Inc. | 1.15 | 1.64 | 1.22 | 1.60 | 4.86 |
WSO-B Watsco Inc | 0.84 | 1.40 | 1.55 | 1.74 | 4.75 |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 2.15 | 2.63 | 1.38 | 3.62 | 10.48 |
PGR The Progressive Corporation | 1.49 | 2.02 | 1.28 | 2.92 | 7.68 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.30 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.29 |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.18 | 1.68 | 1.25 | 1.19 | 3.49 |
CTAS Cintas Corporation | 0.97 | 1.36 | 1.21 | 1.23 | 3.22 |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 0.26 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.23 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.55 | 1.24 | 1.16 | 0.85 | 2.55 |
LLY Eli Lilly and Company | -0.04 | 0.17 | 1.02 | -0.06 | -0.12 |
IXN iShares Global Tech ETF | -0.04 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.15 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.09 | 0.33 |
FICO Fair Isaac Corporation | 1.91 | 2.46 | 1.33 | 2.19 | 5.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 16 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.02% | 0.86% | 1.30% | 1.32% | 1.56% | 1.86% | 1.83% | 1.89% | 2.07% | 1.93% | 2.52% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RSG Republic Services, Inc. | 0.93% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.48% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.61% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% |
WSO-B Watsco Inc | 2.19% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.72% | 2.42% | 2.36% | 1.87% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.74% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% |
PGR The Progressive Corporation | 1.78% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.84% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.98% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% |
CTAS Cintas Corporation | 0.74% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.99% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.28% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.73% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.51% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.28% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magnum Experiment 16 показал максимальную просадку в 29.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка Magnum Experiment 16 составляет 3.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.93% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 85 | 23 июл. 2020 г. | 110 |
| -18.37% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 121 | 31 янв. 2012 г. | 143 |
| -17.84% | 30 дек. 2021 г. | 118 | 17 июн. 2022 г. | 42 | 18 авг. 2022 г. | 160 |
| -15.54% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 97 |
| -15.13% | 14 февр. 2025 г. | 35 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnum Experiment 16 составляет 11.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| WSO-B | LLY | WCN | PGR | COST | AVGO | RSG | MSI | AJG | FICO | CTAS | IGM | IXN | PRF | XLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSO-B | 1.00 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.21 |
| LLY | 0.09 | 1.00 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.45 |
| WCN | 0.12 | 0.27 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0.56 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| PGR | 0.15 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.26 | 0.45 | 0.40 | 0.53 | 0.36 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.48 |
| COST | 0.13 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 1.00 | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.56 |
| AVGO | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 1.00 | 0.29 | 0.40 | 0.33 | 0.43 | 0.44 | 0.68 | 0.68 | 0.53 | 0.61 |
| RSG | 0.18 | 0.35 | 0.56 | 0.45 | 0.40 | 0.29 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.39 | 0.55 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.50 |
| MSI | 0.17 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.42 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.56 |
| AJG | 0.18 | 0.36 | 0.41 | 0.53 | 0.38 | 0.33 | 0.49 | 0.45 | 1.00 | 0.44 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.60 | 0.54 |
| FICO | 0.18 | 0.28 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 1.00 | 0.53 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.59 |
| CTAS | 0.21 | 0.35 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 1.00 | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.65 |
| IGM | 0.20 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.49 | 0.68 | 0.42 | 0.55 | 0.48 | 0.63 | 0.62 | 1.00 | 0.96 | 0.75 | 0.91 |
| IXN | 0.20 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.49 | 0.68 | 0.44 | 0.54 | 0.48 | 0.61 | 0.62 | 0.96 | 1.00 | 0.76 | 0.91 |
| PRF | 0.24 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.67 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.85 |
| XLG | 0.21 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.61 | 0.50 | 0.56 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 1.00 |