Sept 20 2023

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Sept 20 2023

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	2.70%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	Consumer Defensive	2.70%
CSU.TO Constellation Software Inc.	Technology	2.80%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	2.70%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	30.70%
HSY The Hershey Company	Consumer Defensive	2.70%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2.70%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	1.20%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	2.70%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	2.70%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	2.70%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	35.50%
TTD The Trade Desk, Inc.	Technology	2.80%
UFPT UFP Technologies, Inc.	Healthcare	2.60%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	2.80%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2018 г., начальной даты ZS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Sept 20 2023	6.92%	8.38%	3.35%	20.24%	21.33%	N/A
Активы портфеля:
NVO Novo Nordisk A/S	-22.31%	7.45%	-37.66%	-47.77%	17.11%	11.19%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-10.13%	0.98%	-29.80%	-13.98%	15.44%	21.39%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	-12.31%	-11.76%	-13.51%	-13.74%	5.48%	9.74%
AZO AutoZone, Inc.	14.42%	1.34%	17.80%	22.97%	27.78%	18.39%
PWR Quanta Services, Inc.	3.19%	24.05%	-1.47%	20.20%	57.28%	27.59%
HSY The Hershey Company	1.78%	4.15%	-1.09%	-13.98%	7.40%	8.66%
UFPT UFP Technologies, Inc.	-3.28%	15.03%	-31.43%	-9.20%	38.57%	28.28%
LLY Eli Lilly and Company	-4.68%	1.89%	-11.36%	-2.72%	36.84%	28.45%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	2.73%	11.09%	-4.48%	25.68%	37.99%	22.23%
FTNT Fortinet, Inc.	3.11%	1.14%	5.85%	67.50%	27.72%	29.00%
CSU.TO Constellation Software Inc.	18.75%	17.52%	17.19%	34.43%	27.97%	27.62%
TTD The Trade Desk, Inc.	-39.56%	44.19%	-43.23%	-18.59%	18.07%	N/A
ZS Zscaler, Inc.	29.18%	19.30%	19.07%	33.47%	24.35%	N/A
GLD SPDR Gold Trust	26.73%	4.96%	23.75%	40.30%	13.75%	10.19%
QQQ Invesco QQQ	-4.41%	9.37%	-4.80%	11.06%	16.98%	17.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sept 20 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.95%	-1.02%	-1.62%	3.46%	2.09%								6.92%
2024	1.69%	4.97%	3.49%	-2.38%	3.82%	3.37%	1.74%	3.63%	1.83%	0.40%	4.05%	-3.28%	25.54%
2023	7.47%	-0.07%	7.51%	0.89%	4.56%	5.15%	2.93%	-1.55%	-4.51%	0.56%	7.28%	3.73%	38.69%
2022	-6.88%	1.58%	2.90%	-7.56%	-2.61%	-3.69%	5.47%	-2.52%	-6.33%	3.14%	6.00%	-4.27%	-14.94%
2021	-1.14%	-0.11%	0.87%	5.20%	2.24%	2.06%	3.88%	4.01%	-3.93%	6.35%	2.18%	2.79%	26.77%
2020	3.68%	-4.02%	-5.11%	12.36%	7.86%	4.60%	8.37%	5.08%	-4.02%	-2.10%	7.74%	6.21%	46.57%
2019	7.54%	4.47%	3.17%	2.76%	-4.61%	7.48%	2.76%	0.74%	-2.28%	3.45%	3.60%	2.39%	35.55%
2018			-3.10%	0.06%	4.76%	0.85%	0.83%	6.18%	0.44%	-5.10%	1.82%	-2.97%	3.27%

Комиссия

Комиссия Sept 20 2023 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Trust

QQQ

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Sept 20 2023 составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVO Novo Nordisk A/S	-1.13	-1.80	0.77	-0.84	-1.57
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-0.35	-0.29	0.96	-0.37	-0.80
CHD Church & Dwight Co., Inc.	-0.66	-0.83	0.90	-0.73	-2.10
AZO AutoZone, Inc.	1.05	1.69	1.21	1.62	7.66
PWR Quanta Services, Inc.	0.49	0.91	1.13	0.61	1.51
HSY The Hershey Company	-0.44	-0.65	0.92	-0.31	-0.99
UFPT UFP Technologies, Inc.	-0.18	0.09	1.01	-0.20	-0.40
LLY Eli Lilly and Company	-0.11	0.02	1.00	-0.25	-0.49
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.73	1.01	1.12	0.74	2.20
FTNT Fortinet, Inc.	1.60	2.52	1.35	1.95	8.31
CSU.TO Constellation Software Inc.	1.13	1.93	1.25	2.45	7.22
TTD The Trade Desk, Inc.	-0.32	-0.07	0.99	-0.32	-0.73
ZS Zscaler, Inc.	0.79	1.09	1.16	0.50	3.07
GLD SPDR Gold Trust	2.35	3.05	1.39	4.79	12.51
QQQ Invesco QQQ	0.45	0.64	1.09	0.37	1.21

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sept 20 2023 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.22
За 5 лет: 1.35
За всё время: 1.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sept 20 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.41%	0.37%	0.37%	0.43%	0.29%	0.38%	0.52%	0.55%	0.52%	0.63%	0.57%	0.73%
Активы портфеля:
NVO Novo Nordisk A/S	2.45%	1.68%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.67%	0.59%	0.39%	0.42%	0.22%	0.31%	0.36%	0.74%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	1.25%	1.08%	1.15%	1.31%	0.99%	1.10%	1.30%	1.33%	1.51%	1.61%	1.58%	1.57%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PWR Quanta Services, Inc.	0.12%	0.09%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HSY The Hershey Company	3.21%	3.24%	2.39%	1.67%	1.76%	2.07%	2.03%	2.57%	2.24%	2.32%	2.50%	1.96%
UFPT UFP Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.74%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSU.TO Constellation Software Inc.	0.11%	0.12%	0.16%	0.25%	0.21%	0.32%	2.54%	0.60%	0.68%	0.86%	0.90%	1.29%
TTD The Trade Desk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZS Zscaler, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sept 20 2023 показал максимальную просадку в 22.21%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка Sept 20 2023 составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.21%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	38	8 мая 2020 г.	56
-20.81%	22 нояб. 2021 г.	232	14 окт. 2022 г.	142	8 мая 2023 г.	374
-13.55%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.59%	14 сент. 2018 г.	72	24 дек. 2018 г.	26	31 янв. 2019 г.	98
-8.77%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	32	6 нояб. 2020 г.	46

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 4.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLD	CHD	HSY	UFPT	AZO	LLY	NVO	PWR	CSU.TO	ODFL	ZS	TTD	PANW	FTNT	QQQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.07	0.21	0.27	0.38	0.38	0.38	0.36	0.62	0.54	0.59	0.50	0.57	0.54	0.60	0.92	0.85
GLD	0.07	1.00	0.06	0.07	0.04	-0.01	0.01	0.09	0.05	0.11	0.04	0.07	0.05	0.05	0.06	0.07	0.35
CHD	0.21	0.06	1.00	0.47	0.07	0.24	0.23	0.17	0.08	0.09	0.17	0.06	0.03	0.08	0.10	0.15	0.20
HSY	0.27	0.07	0.47	1.00	0.13	0.29	0.23	0.15	0.13	0.13	0.16	0.04	0.03	0.08	0.12	0.16	0.22
UFPT	0.38	0.04	0.07	0.13	1.00	0.15	0.16	0.16	0.31	0.23	0.26	0.20	0.23	0.20	0.24	0.32	0.37
AZO	0.38	-0.01	0.24	0.29	0.15	1.00	0.19	0.19	0.28	0.20	0.30	0.12	0.17	0.18	0.24	0.29	0.32
LLY	0.38	0.01	0.23	0.23	0.16	0.19	1.00	0.46	0.22	0.21	0.18	0.18	0.16	0.22	0.27	0.33	0.36
NVO	0.36	0.09	0.17	0.15	0.16	0.19	0.46	1.00	0.22	0.26	0.23	0.24	0.21	0.24	0.29	0.34	0.39
PWR	0.62	0.05	0.08	0.13	0.31	0.28	0.22	0.22	1.00	0.36	0.45	0.27	0.34	0.34	0.36	0.50	0.53
CSU.TO	0.54	0.11	0.09	0.13	0.23	0.20	0.21	0.26	0.36	1.00	0.36	0.39	0.42	0.39	0.44	0.55	0.58
ODFL	0.59	0.04	0.17	0.16	0.26	0.30	0.18	0.23	0.45	0.36	1.00	0.34	0.37	0.36	0.42	0.53	0.56
ZS	0.50	0.07	0.06	0.04	0.20	0.12	0.18	0.24	0.27	0.39	0.34	1.00	0.58	0.57	0.59	0.59	0.66
TTD	0.57	0.05	0.03	0.03	0.23	0.17	0.16	0.21	0.34	0.42	0.37	0.58	1.00	0.50	0.53	0.64	0.68
PANW	0.54	0.05	0.08	0.08	0.20	0.18	0.22	0.24	0.34	0.39	0.36	0.57	0.50	1.00	0.64	0.60	0.64
FTNT	0.60	0.06	0.10	0.12	0.24	0.24	0.27	0.29	0.36	0.44	0.42	0.59	0.53	0.64	1.00	0.65	0.70
QQQ	0.92	0.07	0.15	0.16	0.32	0.29	0.33	0.34	0.50	0.55	0.53	0.59	0.64	0.60	0.65	1.00	0.89
Portfolio	0.85	0.35	0.20	0.22	0.37	0.32	0.36	0.39	0.53	0.58	0.56	0.66	0.68	0.64	0.70	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мар. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Sept 20 2023

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество