Sept 20 2023
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 30.7% |
^NDX NASDAQ 100 | 35.5% | |
CSU.TO Constellation Software Inc. | Technology | 2.8% |
TTD The Trade Desk, Inc. | Technology | 2.8% |
ZS Zscaler, Inc. | Technology | 2.8% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | Industrials | 2.7% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | Consumer Defensive | 2.7% |
AZO AutoZone, Inc. | Consumer Cyclical | 2.7% |
PWR Quanta Services, Inc. | Industrials | 2.7% |
HSY The Hershey Company | Consumer Defensive | 2.7% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 2.7% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 2.7% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 2.7% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | Healthcare | 2.6% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 1.2% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sept 20 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Sept 20 2023 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 25.10% с начала года и доходность в 19.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.01% | 8.36% |
Sept 20 2023 | -0.09% | 10.98% | 25.10% | 30.32% | 19.81% | 19.62% |
Активы портфеля: | ||||||
NVO Novo Nordisk A/S | -1.48% | 20.70% | 38.42% | 91.30% | 33.44% | 29.11% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | -1.87% | 21.87% | 41.67% | 62.25% | 30.57% | 29.01% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.99% | 10.76% | 18.52% | 27.46% | 11.03% | 13.43% |
AZO AutoZone, Inc. | 5.01% | 10.34% | 4.22% | 22.58% | 26.92% | 27.79% |
PWR Quanta Services, Inc. | -6.50% | 17.32% | 32.37% | 46.65% | 40.22% | 35.10% |
HSY The Hershey Company | -2.78% | -15.32% | -8.97% | -5.42% | 17.33% | 16.10% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | -6.08% | 23.50% | 33.10% | 85.34% | 33.37% | 34.19% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.46% | 64.57% | 51.69% | 78.65% | 40.68% | 43.26% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.47% | 19.30% | 63.76% | 41.43% | 23.90% | 25.98% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.15% | -7.54% | 19.12% | 19.86% | 26.76% | 35.00% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.52% | 15.46% | 28.76% | 43.93% | 22.82% | 22.15% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 2.47% | 26.30% | 70.31% | 32.32% | 39.74% | 58.30% |
ZS Zscaler, Inc. | 8.57% | 35.54% | 35.58% | -4.40% | 29.09% | 31.22% |
^NDX NASDAQ 100 | -0.78% | 15.15% | 34.38% | 29.97% | 14.01% | 14.07% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.43% | -2.74% | 5.29% | 16.74% | 9.34% | 6.62% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
GLD | CHD | HSY | UFPT | LLY | AZO | NVO | PWR | CSU.TO | ZS | ODFL | TTD | PANW | FTNT | ^NDX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD | 1.00 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
CHD | 0.08 | 1.00 | 0.49 | 0.07 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.20 |
HSY | 0.09 | 0.49 | 1.00 | 0.16 | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.23 |
UFPT | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 1.00 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.30 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.32 |
LLY | 0.01 | 0.27 | 0.30 | 0.16 | 1.00 | 0.22 | 0.42 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 0.32 |
AZO | -0.01 | 0.25 | 0.32 | 0.17 | 0.22 | 1.00 | 0.23 | 0.34 | 0.23 | 0.13 | 0.32 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.33 |
NVO | 0.10 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.42 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.35 |
PWR | 0.03 | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 0.20 | 0.34 | 0.22 | 1.00 | 0.35 | 0.24 | 0.50 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.48 |
CSU.TO | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 0.55 |
ZS | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.25 | 0.24 | 0.39 | 1.00 | 0.34 | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.58 |
ODFL | 0.04 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.20 | 0.32 | 0.25 | 0.50 | 0.37 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.55 |
TTD | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.23 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.44 | 0.60 | 0.39 | 1.00 | 0.53 | 0.57 | 0.66 |
PANW | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.56 | 0.39 | 0.53 | 1.00 | 0.67 | 0.61 |
FTNT | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.61 | 0.46 | 0.57 | 0.67 | 1.00 | 0.69 |
^NDX | 0.06 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.66 | 0.61 | 0.69 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sept 20 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept 20 2023 | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.19% | 0.27% | 0.23% | 0.23% | 0.27% | 0.25% | 0.26% | 0.31% | 0.38% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVO Novo Nordisk A/S | 2.27% | 2.01% | 2.30% | 2.02% | 2.36% | 2.24% | 1.76% | 3.41% | 1.11% | 1.75% | 1.52% | 1.41% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.37% | 0.42% | 0.23% | 0.31% | 0.36% | 0.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.14% | 1.31% | 1.01% | 1.14% | 1.35% | 1.40% | 1.63% | 1.76% | 1.75% | 1.77% | 1.94% | 2.10% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.16% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSY The Hershey Company | 2.07% | 1.70% | 1.84% | 2.18% | 2.19% | 2.83% | 2.54% | 2.69% | 2.97% | 2.39% | 2.31% | 2.74% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.79% | 1.08% | 1.26% | 1.82% | 2.08% | 2.10% | 2.73% | 3.16% | 2.77% | 3.41% | 4.76% | 5.11% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.20% | 0.24% | 0.29% | 0.30% | 2.33% | 0.57% | 0.65% | 0.82% | 1.06% | 1.26% | 1.82% | 3.37% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^NDX NASDAQ 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Sept 20 2023 составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 2.96 | ||||
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 1.64 | ||||
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.53 | ||||
AZO AutoZone, Inc. | 1.00 | ||||
PWR Quanta Services, Inc. | 1.38 | ||||
HSY The Hershey Company | -0.29 | ||||
UFPT UFP Technologies, Inc. | 1.90 | ||||
LLY Eli Lilly and Company | 3.11 | ||||
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.82 | ||||
FTNT Fortinet, Inc. | 0.38 | ||||
CSU.TO Constellation Software Inc. | 1.84 | ||||
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.39 | ||||
ZS Zscaler, Inc. | -0.20 | ||||
^NDX NASDAQ 100 | 1.13 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.03 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sept 20 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 21.92%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 39 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.92% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-20.98% | 22 нояб. 2021 г. | 232 | 14 окт. 2022 г. | 143 | 9 мая 2023 г. | 375 |
-10.65% | 30 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 26 | 31 янв. 2019 г. | 108 |
-8.83% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 32 | 6 нояб. 2020 г. | 46 |
-7.45% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 23 | 9 апр. 2021 г. | 38 |
График волатильности
Текущая волатильность Sept 20 2023 составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.