PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Sept 20 2023

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


GLD 30.7%^NDX 35.5%CSU.TO 2.8%TTD 2.8%ZS 2.8%ODFL 2.7%CHD 2.7%AZO 2.7%PWR 2.7%HSY 2.7%LLY 2.7%PANW 2.7%FTNT 2.7%UFPT 2.6%NVO 1.2%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold30.7%
^NDX
NASDAQ 100
35.5%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
Technology2.8%
TTD
The Trade Desk, Inc.
Technology2.8%
ZS
Zscaler, Inc.
Technology2.8%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
Industrials2.7%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
Consumer Defensive2.7%
AZO
AutoZone, Inc.
Consumer Cyclical2.7%
PWR
Quanta Services, Inc.
Industrials2.7%
HSY
The Hershey Company
Consumer Defensive2.7%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare2.7%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology2.7%
FTNT
Fortinet, Inc.
Technology2.7%
UFPT
UFP Technologies, Inc.
Healthcare2.6%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare1.2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sept 20 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.25%
8.61%
Sept 20 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Sept 20 2023 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 25.10% с начала года и доходность в 19.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.01%8.36%
Sept 20 2023-0.09%10.98%25.10%30.32%19.81%19.62%
NVO
Novo Nordisk A/S
-1.48%20.70%38.42%91.30%33.44%29.11%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
-1.87%21.87%41.67%62.25%30.57%29.01%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.99%10.76%18.52%27.46%11.03%13.43%
AZO
AutoZone, Inc.
5.01%10.34%4.22%22.58%26.92%27.79%
PWR
Quanta Services, Inc.
-6.50%17.32%32.37%46.65%40.22%35.10%
HSY
The Hershey Company
-2.78%-15.32%-8.97%-5.42%17.33%16.10%
UFPT
UFP Technologies, Inc.
-6.08%23.50%33.10%85.34%33.37%34.19%
LLY
Eli Lilly and Company
0.46%64.57%51.69%78.65%40.68%43.26%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.47%19.30%63.76%41.43%23.90%25.98%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.15%-7.54%19.12%19.86%26.76%35.00%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
0.52%15.46%28.76%43.93%22.82%22.15%
TTD
The Trade Desk, Inc.
2.47%26.30%70.31%32.32%39.74%58.30%
ZS
Zscaler, Inc.
8.57%35.54%35.58%-4.40%29.09%31.22%
^NDX
NASDAQ 100
-0.78%15.15%34.38%29.97%14.01%14.07%
GLD
SPDR Gold Trust
0.43%-2.74%5.29%16.74%9.34%6.62%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GLDCHDHSYUFPTLLYAZONVOPWRCSU.TOZSODFLTTDPANWFTNT^NDX
GLD1.000.080.090.020.01-0.010.100.030.110.060.040.040.050.070.06
CHD0.081.000.490.070.270.250.210.110.130.090.190.060.090.150.20
HSY0.090.491.000.160.300.320.180.190.160.050.170.050.110.160.23
UFPT0.020.070.161.000.160.170.150.300.220.190.250.230.220.260.32
LLY0.010.270.300.161.000.220.420.200.180.160.200.150.180.270.32
AZO-0.010.250.320.170.221.000.230.340.230.130.320.200.210.280.33
NVO0.100.210.180.150.420.231.000.220.260.250.250.230.240.330.35
PWR0.030.110.190.300.200.340.221.000.350.240.500.320.310.360.48
CSU.TO0.110.130.160.220.180.230.260.351.000.390.370.440.390.460.55
ZS0.060.090.050.190.160.130.250.240.391.000.340.600.560.610.58
ODFL0.040.190.170.250.200.320.250.500.370.341.000.390.390.460.55
TTD0.040.060.050.230.150.200.230.320.440.600.391.000.530.570.66
PANW0.050.090.110.220.180.210.240.310.390.560.390.531.000.670.61
FTNT0.070.150.160.260.270.280.330.360.460.610.460.570.671.000.69
^NDX0.060.200.230.320.320.330.350.480.550.580.550.660.610.691.00

Коэффициент Шарпа

Sept 20 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.76

Коэффициент Шарпа Sept 20 2023 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.76
0.94
Sept 20 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sept 20 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Sept 20 20230.16%0.16%0.16%0.19%0.27%0.23%0.23%0.27%0.25%0.26%0.31%0.38%
NVO
Novo Nordisk A/S
2.27%2.01%2.30%2.02%2.36%2.24%1.76%3.41%1.11%1.75%1.52%1.41%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.37%0.42%0.23%0.31%0.36%0.59%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.14%1.31%1.01%1.14%1.35%1.40%1.63%1.76%1.75%1.77%1.94%2.10%
AZO
AutoZone, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.
0.16%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSY
The Hershey Company
2.07%1.70%1.84%2.18%2.19%2.83%2.54%2.69%2.97%2.39%2.31%2.74%
UFPT
UFP Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.79%1.08%1.26%1.82%2.08%2.10%2.73%3.16%2.77%3.41%4.76%5.11%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
0.20%0.24%0.29%0.30%2.33%0.57%0.65%0.82%1.06%1.26%1.82%3.37%
TTD
The Trade Desk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZS
Zscaler, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^NDX
NASDAQ 100
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Sept 20 2023 составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NVO
Novo Nordisk A/S
2.96
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
1.64
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.53
AZO
AutoZone, Inc.
1.00
PWR
Quanta Services, Inc.
1.38
HSY
The Hershey Company
-0.29
UFPT
UFP Technologies, Inc.
1.90
LLY
Eli Lilly and Company
3.11
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.82
FTNT
Fortinet, Inc.
0.38
CSU.TO
Constellation Software Inc.
1.84
TTD
The Trade Desk, Inc.
0.39
ZS
Zscaler, Inc.
-0.20
^NDX
NASDAQ 100
1.13
GLD
SPDR Gold Trust
1.03

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.40%
-9.93%
Sept 20 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sept 20 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 21.92%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 39 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.92%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-20.98%22 нояб. 2021 г.23214 окт. 2022 г.1439 мая 2023 г.375
-10.65%30 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.2631 янв. 2019 г.108
-8.83%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.326 нояб. 2020 г.46
-7.45%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.239 апр. 2021 г.38

График волатильности

Текущая волатильность Sept 20 2023 составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.39%
3.41%
Sept 20 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля