Sept 20 2023

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	30.7%
^NDX NASDAQ 100		35.5%
CSU.TO Constellation Software Inc.	Technology	2.8%
TTD The Trade Desk, Inc.	Technology	2.8%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	2.8%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	2.7%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	Consumer Defensive	2.7%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	2.7%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	2.7%
HSY The Hershey Company	Consumer Defensive	2.7%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2.7%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	2.7%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	2.7%
UFPT UFP Technologies, Inc.	Healthcare	2.6%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	1.2%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sept 20 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Sept 20 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Sept 20 2023 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 25.10% с начала года и доходность в 19.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.29%	8.79%	12.52%	16.97%	8.01%	8.36%
Sept 20 2023	-0.09%	10.98%	25.10%	30.32%	19.81%	19.62%
Активы портфеля:
NVO Novo Nordisk A/S	-1.48%	20.70%	38.42%	91.30%	33.44%	29.11%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-1.87%	21.87%	41.67%	62.25%	30.57%	29.01%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	1.99%	10.76%	18.52%	27.46%	11.03%	13.43%
AZO AutoZone, Inc.	5.01%	10.34%	4.22%	22.58%	26.92%	27.79%
PWR Quanta Services, Inc.	-6.50%	17.32%	32.37%	46.65%	40.22%	35.10%
HSY The Hershey Company	-2.78%	-15.32%	-8.97%	-5.42%	17.33%	16.10%
UFPT UFP Technologies, Inc.	-6.08%	23.50%	33.10%	85.34%	33.37%	34.19%
LLY Eli Lilly and Company	0.46%	64.57%	51.69%	78.65%	40.68%	43.26%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.47%	19.30%	63.76%	41.43%	23.90%	25.98%
FTNT Fortinet, Inc.	0.15%	-7.54%	19.12%	19.86%	26.76%	35.00%
CSU.TO Constellation Software Inc.	0.52%	15.46%	28.76%	43.93%	22.82%	22.15%
TTD The Trade Desk, Inc.	2.47%	26.30%	70.31%	32.32%	39.74%	58.30%
ZS Zscaler, Inc.	8.57%	35.54%	35.58%	-4.40%	29.09%	31.22%
^NDX NASDAQ 100	-0.78%	15.15%	34.38%	29.97%	14.01%	14.07%
GLD SPDR Gold Trust	0.43%	-2.74%	5.29%	16.74%	9.34%	6.62%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	GLD	CHD	HSY	UFPT	LLY	AZO	NVO	PWR	CSU.TO	ZS	ODFL	TTD	PANW	FTNT	^NDX
GLD	1.00	0.08	0.09	0.02	0.01	-0.01	0.10	0.03	0.11	0.06	0.04	0.04	0.05	0.07	0.06
CHD	0.08	1.00	0.49	0.07	0.27	0.25	0.21	0.11	0.13	0.09	0.19	0.06	0.09	0.15	0.20
HSY	0.09	0.49	1.00	0.16	0.30	0.32	0.18	0.19	0.16	0.05	0.17	0.05	0.11	0.16	0.23
UFPT	0.02	0.07	0.16	1.00	0.16	0.17	0.15	0.30	0.22	0.19	0.25	0.23	0.22	0.26	0.32
LLY	0.01	0.27	0.30	0.16	1.00	0.22	0.42	0.20	0.18	0.16	0.20	0.15	0.18	0.27	0.32
AZO	-0.01	0.25	0.32	0.17	0.22	1.00	0.23	0.34	0.23	0.13	0.32	0.20	0.21	0.28	0.33
NVO	0.10	0.21	0.18	0.15	0.42	0.23	1.00	0.22	0.26	0.25	0.25	0.23	0.24	0.33	0.35
PWR	0.03	0.11	0.19	0.30	0.20	0.34	0.22	1.00	0.35	0.24	0.50	0.32	0.31	0.36	0.48
CSU.TO	0.11	0.13	0.16	0.22	0.18	0.23	0.26	0.35	1.00	0.39	0.37	0.44	0.39	0.46	0.55
ZS	0.06	0.09	0.05	0.19	0.16	0.13	0.25	0.24	0.39	1.00	0.34	0.60	0.56	0.61	0.58
ODFL	0.04	0.19	0.17	0.25	0.20	0.32	0.25	0.50	0.37	0.34	1.00	0.39	0.39	0.46	0.55
TTD	0.04	0.06	0.05	0.23	0.15	0.20	0.23	0.32	0.44	0.60	0.39	1.00	0.53	0.57	0.66
PANW	0.05	0.09	0.11	0.22	0.18	0.21	0.24	0.31	0.39	0.56	0.39	0.53	1.00	0.67	0.61
FTNT	0.07	0.15	0.16	0.26	0.27	0.28	0.33	0.36	0.46	0.61	0.46	0.57	0.67	1.00	0.69
^NDX	0.06	0.20	0.23	0.32	0.32	0.33	0.35	0.48	0.55	0.58	0.55	0.66	0.61	0.69	1.00

Коэффициент Шарпа

Sept 20 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа Sept 20 2023 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

Sept 20 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sept 20 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Sept 20 2023	0.16%	0.16%	0.16%	0.19%	0.27%	0.23%	0.23%	0.27%	0.25%	0.26%	0.31%	0.38%
Активы портфеля:
NVO Novo Nordisk A/S	2.27%	2.01%	2.30%	2.02%	2.36%	2.24%	1.76%	3.41%	1.11%	1.75%	1.52%	1.41%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.37%	0.42%	0.23%	0.31%	0.36%	0.59%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	1.14%	1.31%	1.01%	1.14%	1.35%	1.40%	1.63%	1.76%	1.75%	1.77%	1.94%	2.10%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PWR Quanta Services, Inc.	0.16%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HSY The Hershey Company	2.07%	1.70%	1.84%	2.18%	2.19%	2.83%	2.54%	2.69%	2.97%	2.39%	2.31%	2.74%
UFPT UFP Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.79%	1.08%	1.26%	1.82%	2.08%	2.10%	2.73%	3.16%	2.77%	3.41%	4.76%	5.11%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSU.TO Constellation Software Inc.	0.20%	0.24%	0.29%	0.30%	2.33%	0.57%	0.65%	0.82%	1.06%	1.26%	1.82%	3.37%
TTD The Trade Desk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZS Zscaler, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
^NDX NASDAQ 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Sept 20 2023 составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Trust

0.40%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
NVO Novo Nordisk A/S	2.96
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	1.64
CHD Church & Dwight Co., Inc.	1.53
AZO AutoZone, Inc.	1.00
PWR Quanta Services, Inc.	1.38
HSY The Hershey Company	-0.29
UFPT UFP Technologies, Inc.	1.90
LLY Eli Lilly and Company	3.11
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.82
FTNT Fortinet, Inc.	0.38
CSU.TO Constellation Software Inc.	1.84
TTD The Trade Desk, Inc.	0.39
ZS Zscaler, Inc.	-0.20
^NDX NASDAQ 100	1.13
GLD SPDR Gold Trust	1.03

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sept 20 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Sept 20 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 21.92%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 39 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.92%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	39	11 мая 2020 г.	57
-20.98%	22 нояб. 2021 г.	232	14 окт. 2022 г.	143	9 мая 2023 г.	375
-10.65%	30 авг. 2018 г.	82	24 дек. 2018 г.	26	31 янв. 2019 г.	108
-8.83%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	32	6 нояб. 2020 г.	46
-7.45%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	23	9 апр. 2021 г.	38

График волатильности

Текущая волатильность Sept 20 2023 составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Sept 20 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля