Sept 20 2023

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Sept 20 2023

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	2.70%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	Consumer Defensive	2.70%
CSU.TO Constellation Software Inc.	Technology	2.80%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	2.70%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	30.70%
HSY The Hershey Company	Consumer Defensive	2.70%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2.70%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	1.20%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	2.70%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	2.70%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	2.70%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	35.50%
TTD The Trade Desk, Inc.	Technology	2.80%
UFPT UFP Technologies, Inc.	Healthcare	2.60%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	2.80%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sept 20 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Sept 20 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2018 г., начальной даты ZS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Sept 20 2023	23.88%	2.42%	12.87%	37.11%	23.46%	N/A
Активы портфеля:
NVO Novo Nordisk A/S	24.36%	-6.85%	-0.60%	40.91%	36.47%	18.40%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-3.91%	-3.32%	-11.79%	-2.69%	27.85%	24.03%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	10.27%	0.74%	-0.60%	10.45%	8.24%	13.02%
AZO AutoZone, Inc.	16.83%	-4.74%	-6.75%	17.52%	20.98%	19.56%
PWR Quanta Services, Inc.	34.89%	8.62%	13.74%	54.60%	49.56%	23.22%
HSY The Hershey Company	7.03%	-0.07%	0.07%	-3.45%	7.09%	10.27%
UFPT UFP Technologies, Inc.	108.34%	11.32%	46.53%	128.42%	54.61%	32.38%
LLY Eli Lilly and Company	58.85%	-3.42%	19.95%	68.50%	52.85%	32.82%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	15.34%	-2.68%	18.60%	48.84%	36.51%	26.53%
FTNT Fortinet, Inc.	31.18%	3.07%	12.42%	31.83%	36.39%	31.22%
CSU.TO Constellation Software Inc.	30.09%	3.00%	16.98%	60.90%	26.72%	33.28%
TTD The Trade Desk, Inc.	52.18%	6.15%	28.74%	43.43%	39.32%	N/A
ZS Zscaler, Inc.	-22.05%	-12.68%	-11.41%	13.84%	27.46%	N/A
GLD SPDR Gold Trust	26.70%	5.60%	20.89%	35.60%	10.81%	7.51%
QQQ Invesco QQQ	18.15%	1.60%	8.25%	35.53%	20.80%	18.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sept 20 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.69%	4.97%	3.49%	-2.38%	3.82%	3.37%	1.74%	3.63%					23.88%
2023	7.47%	-0.07%	7.50%	0.89%	4.56%	5.15%	2.93%	-1.55%	-4.51%	0.56%	7.28%	3.73%	38.66%
2022	-6.88%	1.58%	2.89%	-7.56%	-2.61%	-3.69%	5.47%	-2.53%	-6.33%	3.14%	6.00%	-4.27%	-14.95%
2021	-1.14%	-0.11%	0.85%	5.20%	2.24%	2.06%	3.88%	4.00%	-3.93%	6.35%	2.18%	2.79%	26.74%
2020	3.68%	-4.02%	-5.12%	12.36%	7.86%	4.60%	8.37%	5.07%	-4.02%	-2.10%	7.74%	6.21%	46.53%
2019	7.54%	4.47%	3.15%	2.76%	-4.61%	7.48%	2.76%	0.73%	-2.28%	3.45%	3.60%	2.39%	35.51%
2018			-3.12%	0.06%	4.76%	0.85%	0.83%	6.17%	0.45%	-5.10%	1.82%	-2.97%	3.24%

Комиссия

Комиссия Sept 20 2023 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Trust

QQQ

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Sept 20 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Sept 20 2023

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Sept 20 2023

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVO Novo Nordisk A/S	1.30	1.95	1.25	2.14	7.24
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-0.08	0.10	1.01	-0.10	-0.20
CHD Church & Dwight Co., Inc.	0.76	1.07	1.15	0.86	3.47
AZO AutoZone, Inc.	0.93	1.35	1.18	1.22	2.87
PWR Quanta Services, Inc.	1.54	2.24	1.29	2.15	8.38
HSY The Hershey Company	-0.04	0.08	1.01	-0.03	-0.14
UFPT UFP Technologies, Inc.	2.65	3.12	1.41	3.88	18.99
LLY Eli Lilly and Company	2.29	3.07	1.41	3.66	13.72
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.06	1.40	1.25	1.53	3.21
FTNT Fortinet, Inc.	0.82	1.53	1.22	0.84	2.78
CSU.TO Constellation Software Inc.	2.51	3.20	1.42	5.40	15.36
TTD The Trade Desk, Inc.	0.96	1.50	1.22	1.05	4.01
ZS Zscaler, Inc.	0.37	0.73	1.11	0.27	0.74
GLD SPDR Gold Trust	2.71	3.73	1.48	3.03	17.38
QQQ Invesco QQQ	2.08	2.74	1.37	2.65	9.76

Коэффициент Шарпа

Sept 20 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Sept 20 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sept 20 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Sept 20 2023	0.32%	0.36%	0.43%	0.28%	0.35%	0.50%	0.52%	0.49%	0.58%	0.55%	0.71%	0.61%
Активы портфеля:
NVO Novo Nordisk A/S	0.80%	0.71%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.51%	0.39%	0.42%	0.22%	0.31%	0.36%	0.74%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	1.09%	1.15%	1.30%	0.99%	1.10%	1.29%	1.32%	1.51%	1.61%	1.58%	1.57%	1.69%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PWR Quanta Services, Inc.	0.12%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HSY The Hershey Company	2.71%	2.39%	1.67%	1.76%	2.07%	2.03%	2.57%	2.24%	2.32%	2.50%	1.96%	1.86%
UFPT UFP Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSU.TO Constellation Software Inc.	0.09%	0.16%	0.25%	0.21%	0.32%	2.54%	0.60%	0.68%	0.86%	0.90%	1.29%	1.83%
TTD The Trade Desk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZS Zscaler, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.49%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sept 20 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Sept 20 2023 показал максимальную просадку в 22.21%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.21%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	38	8 мая 2020 г.	56
-20.83%	22 нояб. 2021 г.	232	14 окт. 2022 г.	142	8 мая 2023 г.	374
-10.59%	14 сент. 2018 г.	72	24 дек. 2018 г.	26	31 янв. 2019 г.	98
-8.77%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	32	6 нояб. 2020 г.	46
-7.9%	20 июл. 2023 г.	53	3 окт. 2023 г.	38	24 нояб. 2023 г.	91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sept 20 2023 составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Sept 20 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	CHD	HSY	UFPT	LLY	AZO	NVO	PWR	CSU.TO	ODFL	ZS	TTD	PANW	FTNT	QQQ
GLD	1.00	0.07	0.10	0.04	0.00	0.00	0.08	0.05	0.11	0.05	0.07	0.06	0.05	0.06	0.08
CHD	0.07	1.00	0.48	0.06	0.24	0.24	0.19	0.10	0.10	0.16	0.08	0.04	0.10	0.13	0.18
HSY	0.10	0.48	1.00	0.13	0.24	0.30	0.15	0.15	0.15	0.16	0.05	0.03	0.10	0.14	0.19
UFPT	0.04	0.06	0.13	1.00	0.16	0.16	0.15	0.31	0.22	0.25	0.20	0.23	0.21	0.25	0.33
LLY	0.00	0.24	0.24	0.16	1.00	0.20	0.45	0.21	0.18	0.18	0.17	0.15	0.20	0.26	0.33
AZO	0.00	0.24	0.30	0.16	0.20	1.00	0.20	0.32	0.21	0.31	0.12	0.18	0.20	0.26	0.30
NVO	0.08	0.19	0.15	0.15	0.45	0.20	1.00	0.21	0.26	0.24	0.25	0.22	0.25	0.31	0.35
PWR	0.05	0.10	0.15	0.31	0.21	0.32	0.21	1.00	0.35	0.47	0.25	0.33	0.32	0.35	0.49
CSU.TO	0.11	0.10	0.15	0.22	0.18	0.21	0.26	0.35	1.00	0.36	0.38	0.42	0.38	0.44	0.54
ODFL	0.05	0.16	0.16	0.25	0.18	0.31	0.24	0.47	0.36	1.00	0.34	0.37	0.36	0.43	0.54
ZS	0.07	0.08	0.05	0.20	0.17	0.12	0.25	0.25	0.38	0.34	1.00	0.59	0.57	0.59	0.58
TTD	0.06	0.04	0.03	0.23	0.15	0.18	0.22	0.33	0.42	0.37	0.59	1.00	0.51	0.54	0.65
PANW	0.05	0.10	0.10	0.21	0.20	0.20	0.25	0.32	0.38	0.36	0.57	0.51	1.00	0.64	0.60
FTNT	0.06	0.13	0.14	0.25	0.26	0.26	0.31	0.35	0.44	0.43	0.59	0.54	0.64	1.00	0.65
QQQ	0.08	0.18	0.19	0.33	0.33	0.30	0.35	0.49	0.54	0.54	0.58	0.65	0.60	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мар. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Sept 20 2023

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество