Magnum Experiment 96B

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	30.69%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	0.02%
ACN Accenture plc	Technology	0.01%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	9.54%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	9.71%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	0.56%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	0.97%
GE General Electric Company	Industrials	6.59%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	0.01%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	0.02%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5.05%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2.65%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.19%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	0%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	0.03%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.59%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	9.15%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10.23%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 96B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Magnum Experiment 96B на 11 апр. 2026 г. показал доходность в -1.95% с начала года и доходность в 27.30% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Magnum Experiment 96B	-0.14%	4.17%	-1.95%	4.74%	36.79%	26.52%	19.08%	27.30%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-0.00%	1.85%	-4.10%	6.40%	32.03%	18.01%	14.99%	26.40%
ABT Abbott Laboratories	-2.36%	-7.25%	-19.54%	-23.62%	-19.47%	0.99%	-1.89%	10.94%
ACN Accenture plc	-3.49%	-7.65%	-32.12%	-24.42%	-35.21%	-12.61%	-7.37%	6.50%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.55%	23.92%	14.42%	14.03%	162.36%	37.61%	24.25%	56.33%
BAC Bank of America Corporation	-0.32%	11.48%	-3.93%	9.17%	49.43%	25.53%	8.21%	17.32%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-1.09%	-2.44%	-4.53%	-1.89%	-8.44%	15.22%	12.53%	12.92%
DIS The Walt Disney Company	-0.62%	-0.26%	-12.83%	-8.56%	18.11%	0.36%	-11.59%	1.01%
GE General Electric Company	-1.49%	0.54%	0.25%	6.06%	70.63%	61.08%	36.03%	8.91%
HD The Home Depot, Inc.	-0.66%	-0.47%	-1.31%	-9.04%	-2.26%	7.39%	3.61%	12.30%
KO The Coca-Cola Company	-0.91%	0.51%	11.58%	17.17%	11.60%	10.62%	11.08%	8.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 96B закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-1.64%	-0.91%	-5.08%	5.98%									-1.95%
2025	2.08%	-0.99%	-5.90%	-1.92%	2.58%	6.82%	2.29%	4.41%	5.99%	8.27%	0.33%	-0.35%	25.27%
2024	2.20%	5.63%	0.80%	-2.28%	8.19%	4.82%	1.11%	4.39%	2.55%	-3.13%	5.91%	-2.33%	30.82%
2023	8.33%	0.75%	9.02%	2.91%	4.78%	5.72%	2.67%	-2.70%	-4.21%	0.21%	10.33%	4.32%	49.71%
2022	-4.70%	-2.99%	2.73%	-9.22%	-1.32%	-9.41%	12.99%	-3.55%	-10.63%	8.75%	5.25%	-8.68%	-21.55%
2021	-0.45%	-0.17%	3.11%	5.24%	-0.02%	5.71%	3.66%	4.47%	-5.68%	9.20%	4.04%	3.61%	37.04%

Метрики бенчмарка

Magnum Experiment 96B: годовая альфа составляет 9.39%, бета — 1.08, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 21.05.2012.

Портфель участвовал в 143.72% роста S&P 500 Index, но только в 95.76% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 9.39% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.08 и R² 0.83 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 9.39%

Бета: 1.08

R²: 0.83

Участие в росте: 143.72%

Участие в снижении: 95.76%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 96B составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Magnum Experiment 96B имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.55	2.23	+0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.59	3.12	+0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.42	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.40	4.05	+0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.52	17.91	-1.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	75	1.57	2.32	1.30	3.75	9.07
ABT Abbott Laboratories	7	-0.80	-0.96	0.87	-0.67	-1.64
ACN Accenture plc	4	-1.11	-1.57	0.81	-0.80	-1.60
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	90	3.06	3.42	1.46	7.68	15.90
BAC Bank of America Corporation	80	2.29	2.92	1.39	2.98	8.73
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	20	-0.44	-0.49	0.94	-0.17	-0.29
DIS The Walt Disney Company	49	0.69	1.16	1.15	0.91	2.17
GE General Electric Company	84	2.47	3.01	1.40	3.98	14.76
HD The Home Depot, Inc.	28	-0.10	0.02	1.00	0.13	0.30
KO The Coca-Cola Company	54	0.81	1.33	1.15	1.68	3.41

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 96B имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.55
За 5 лет: 0.98
За 10 лет: 1.29
За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 96B за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.87%	0.81%	0.81%	0.91%	1.03%	0.80%	0.99%	1.43%	1.85%	1.64%	1.82%	1.85%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.40%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
ABT Abbott Laboratories	2.39%	1.88%	1.95%	1.85%	1.71%	1.28%	1.32%	1.47%	1.55%	1.86%	2.71%	2.14%
ACN Accenture plc	3.55%	2.26%	1.52%	1.33%	1.51%	0.87%	1.26%	1.07%	1.98%	1.66%	1.97%	2.03%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BAC Bank of America Corporation	2.09%	1.96%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIS The Walt Disney Company	1.26%	1.10%	0.85%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%
GE General Electric Company	0.50%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
HD The Home Depot, Inc.	2.74%	2.67%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%
KO The Coca-Cola Company	2.66%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 96B показал максимальную просадку в 30.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка Magnum Experiment 96B составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.5%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	74	8 июл. 2020 г.	97
-26.89%	4 янв. 2022 г.	195	12 окт. 2022 г.	159	1 июн. 2023 г.	354
-26.26%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	88	2 мая 2019 г.	144
-22.12%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	72	23 июл. 2025 г.	156
-16.5%	18 сент. 2012 г.	41	15 нояб. 2012 г.	121	13 мая 2013 г.	162

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 6.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LLY	WMT	KO	UNH	NFLX	AMD	GE	META	ABT	BAC	DIS	HD	AAPL	ACN	TXN	MSFT	BRK-B	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.41	0.39	0.43	0.44	0.47	0.51	0.54	0.56	0.54	0.61	0.60	0.60	0.63	0.68	0.69	0.71	0.67	1.00	0.85
LLY	0.41	1.00	0.25	0.27	0.31	0.19	0.17	0.22	0.24	0.40	0.20	0.22	0.26	0.23	0.30	0.26	0.30	0.32	0.41	0.37
WMT	0.39	0.25	1.00	0.37	0.26	0.18	0.15	0.23	0.17	0.32	0.22	0.27	0.40	0.24	0.29	0.25	0.28	0.36	0.39	0.39
KO	0.43	0.27	0.37	1.00	0.30	0.11	0.10	0.26	0.14	0.39	0.25	0.31	0.34	0.23	0.36	0.28	0.28	0.45	0.43	0.32
UNH	0.44	0.31	0.26	0.30	1.00	0.18	0.17	0.22	0.20	0.37	0.32	0.28	0.32	0.25	0.36	0.30	0.29	0.40	0.44	0.42
NFLX	0.47	0.19	0.18	0.11	0.18	1.00	0.35	0.21	0.45	0.26	0.24	0.30	0.27	0.38	0.34	0.36	0.43	0.26	0.46	0.45
AMD	0.51	0.17	0.15	0.10	0.17	0.35	1.00	0.26	0.37	0.24	0.28	0.29	0.28	0.39	0.33	0.51	0.45	0.25	0.51	0.67
GE	0.54	0.22	0.23	0.26	0.22	0.21	0.26	1.00	0.28	0.26	0.47	0.39	0.31	0.28	0.33	0.37	0.30	0.46	0.54	0.49
META	0.56	0.24	0.17	0.14	0.20	0.45	0.37	0.28	1.00	0.29	0.30	0.34	0.30	0.44	0.37	0.40	0.50	0.29	0.56	0.55
ABT	0.54	0.40	0.32	0.39	0.37	0.26	0.24	0.26	0.29	1.00	0.32	0.34	0.39	0.33	0.46	0.39	0.40	0.44	0.54	0.45
BAC	0.61	0.20	0.22	0.25	0.32	0.24	0.28	0.47	0.30	0.32	1.00	0.46	0.38	0.31	0.40	0.43	0.33	0.64	0.61	0.55
DIS	0.60	0.22	0.27	0.31	0.28	0.30	0.29	0.39	0.34	0.34	0.46	1.00	0.42	0.35	0.45	0.41	0.39	0.49	0.60	0.49
HD	0.60	0.26	0.40	0.34	0.32	0.27	0.28	0.31	0.30	0.39	0.38	0.42	1.00	0.36	0.47	0.45	0.40	0.47	0.60	0.50
AAPL	0.63	0.23	0.24	0.23	0.25	0.38	0.39	0.28	0.44	0.33	0.31	0.35	0.36	1.00	0.41	0.49	0.54	0.37	0.63	0.81
ACN	0.68	0.30	0.29	0.36	0.36	0.34	0.33	0.33	0.37	0.46	0.40	0.45	0.47	0.41	1.00	0.51	0.55	0.50	0.67	0.55
TXN	0.69	0.26	0.25	0.28	0.30	0.36	0.51	0.37	0.40	0.39	0.43	0.41	0.45	0.49	0.51	1.00	0.52	0.46	0.69	0.64
MSFT	0.71	0.30	0.28	0.28	0.29	0.43	0.45	0.30	0.50	0.40	0.33	0.39	0.40	0.54	0.55	0.52	1.00	0.40	0.71	0.68
BRK-B	0.67	0.32	0.36	0.45	0.40	0.26	0.25	0.46	0.29	0.44	0.64	0.49	0.47	0.37	0.50	0.46	0.40	1.00	0.67	0.55
VOO	1.00	0.41	0.39	0.43	0.44	0.46	0.51	0.54	0.56	0.54	0.61	0.60	0.60	0.63	0.67	0.69	0.71	0.67	1.00	0.85
Portfolio	0.85	0.37	0.39	0.32	0.42	0.45	0.67	0.49	0.55	0.45	0.55	0.49	0.50	0.81	0.55	0.64	0.68	0.55	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Magnum Experiment 96B

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов