Test US REITs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Test US REITs

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMT American Tower Corporation	Real Estate	6.67%
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	6.67%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	Real Estate	6.67%
EQIX Equinix, Inc.	Real Estate	6.67%
EXR Extra Space Storage Inc.	Real Estate	6.67%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	6.67%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	Real Estate	6.67%
O Realty Income Corporation	Real Estate	6.67%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	6.67%
PSA Public Storage	Real Estate	6.67%
SPG Simon Property Group, Inc.	Real Estate	6.67%
SUI Sun Communities, Inc.	Real Estate	6.67%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	6.67%
VTR Ventas, Inc.	Real Estate	6.67%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Test US REITs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Test US REITs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.30%	-7.04%	-9.70%	4.44%	12.96%	9.77%
Test US REITs	-1.72%	-4.67%	-10.42%	18.82%	10.63%	N/A
Активы портфеля:
PLD Prologis, Inc.	-4.27%	-11.58%	-19.62%	-9.61%	4.87%	12.10%
AMT American Tower Corporation	19.84%	3.34%	-2.54%	30.78%	-0.36%	11.13%
EQIX Equinix, Inc.	-16.99%	-9.17%	-10.65%	7.09%	4.17%	15.37%
WELL Welltower Inc.	16.07%	-3.72%	12.78%	68.46%	28.35%	11.34%
SPG Simon Property Group, Inc.	-12.96%	-11.27%	-13.37%	10.84%	28.55%	2.61%
PSA Public Storage	-2.51%	-3.79%	-15.24%	14.57%	12.73%	8.44%
CCI Crown Castle International Corp.	13.42%	-1.61%	-9.58%	14.61%	-5.45%	5.95%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	-15.73%	-2.42%	-7.23%	12.00%	3.45%	12.73%
O Realty Income Corporation	9.28%	0.96%	-8.31%	19.19%	8.33%	7.00%
VICI VICI Properties Inc.	11.21%	-0.02%	-0.62%	24.76%	20.93%	N/A
EXR Extra Space Storage Inc.	-6.56%	-5.74%	-17.94%	6.03%	12.29%	11.71%
IRM Iron Mountain Incorporated	-20.67%	-7.31%	-32.00%	13.86%	33.85%	15.06%
VTR Ventas, Inc.	15.65%	-1.63%	6.14%	67.30%	21.06%	5.22%
SUI Sun Communities, Inc.	-0.31%	-7.16%	-9.22%	5.83%	1.57%	9.88%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	1.49%	-5.58%	1.93%	29.30%	10.12%	11.35%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test US REITs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.15%	3.94%	-2.43%	-4.19%									-1.72%
2024	-4.78%	3.47%	1.04%	-7.85%	6.34%	3.65%	7.03%	8.10%	3.56%	-2.37%	2.83%	-9.27%	10.35%
2023	9.53%	-4.74%	-0.50%	0.58%	-4.90%	4.76%	0.97%	-3.08%	-6.09%	-3.28%	12.79%	8.49%	13.16%
2022	-8.96%	-4.03%	7.64%	-2.86%	-4.26%	-5.13%	7.62%	-4.28%	-13.25%	3.17%	6.06%	-4.47%	-22.49%
2021	0.44%	2.55%	5.59%	9.36%	0.96%	4.10%	5.14%	3.01%	-7.29%	7.90%	-0.93%	11.11%	49.09%
2020	3.22%	-6.03%	-15.55%	7.12%	4.55%	1.10%	6.41%	0.85%	-1.16%	-1.83%	3.90%	2.49%	2.85%
2019	9.66%	0.51%	5.42%	-0.56%	2.33%	1.79%	0.90%	7.33%	0.71%	0.31%	-2.21%	0.12%	28.92%
2018	-2.43%	-6.97%	3.51%	-0.05%	3.24%	5.53%	0.64%	2.82%	-2.60%	-0.42%	5.83%	-5.94%	2.21%
2017										-1.12%	2.67%	-0.60%	0.91%

Комиссия

Комиссия Test US REITs составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Test US REITs составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.93

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.35

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.18

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.85

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

Portfolio: 3.13

^GSPC: 1.02

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PLD Prologis, Inc.	-0.35	-0.30	0.96	-0.24	-0.98
AMT American Tower Corporation	0.98	1.47	1.19	0.68	2.15
EQIX Equinix, Inc.	0.25	0.57	1.07	0.28	0.97
WELL Welltower Inc.	3.23	4.08	1.54	5.16	16.50
SPG Simon Property Group, Inc.	0.35	0.64	1.09	0.38	1.65
PSA Public Storage	0.56	0.93	1.11	0.42	1.20
CCI Crown Castle International Corp.	0.49	0.87	1.11	0.24	0.95
DLR Digital Realty Trust, Inc.	0.35	0.69	1.09	0.35	0.95
O Realty Income Corporation	0.93	1.35	1.17	0.67	1.92
VICI VICI Properties Inc.	1.15	1.74	1.22	1.39	3.86
EXR Extra Space Storage Inc.	0.18	0.42	1.05	0.13	0.41
IRM Iron Mountain Incorporated	0.42	0.74	1.10	0.35	0.90
VTR Ventas, Inc.	2.93	3.90	1.53	2.02	13.11
SUI Sun Communities, Inc.	0.16	0.40	1.05	0.09	0.42
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	1.26	1.82	1.23	0.64	5.60

Test US REITs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.20 до 0.76, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Test US REITs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test US REITs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.92%	3.88%	3.80%	4.11%	2.94%	3.83%	3.72%	4.12%	3.47%	3.51%	3.84%	3.42%
Активы портфеля:
PLD Prologis, Inc.	3.88%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%	3.07%
AMT American Tower Corporation	3.01%	3.53%	2.99%	2.77%	1.78%	2.02%	1.64%	1.99%	1.84%	2.05%	1.87%	1.42%
EQIX Equinix, Inc.	2.24%	1.81%	1.80%	1.89%	1.36%	1.49%	1.69%	2.59%	1.77%	1.96%	5.86%	3.34%
WELL Welltower Inc.	1.80%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%	4.20%
SPG Simon Property Group, Inc.	5.57%	4.70%	5.22%	5.87%	3.66%	7.04%	5.57%	4.70%	4.16%	3.66%	3.11%	2.74%
PSA Public Storage	4.15%	4.01%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%	3.03%
CCI Crown Castle International Corp.	6.18%	6.90%	5.43%	4.41%	2.62%	3.10%	3.22%	3.94%	3.51%	4.15%	3.87%	2.38%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	3.29%	2.75%	3.63%	4.87%	2.62%	3.21%	3.61%	3.79%	3.27%	3.58%	5.62%	5.01%
O Realty Income Corporation	5.52%	5.37%	5.33%	4.68%	6.95%	4.65%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
VICI VICI Properties Inc.	5.35%	5.81%	5.05%	4.63%	4.58%	4.93%	4.59%	5.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXR Extra Space Storage Inc.	4.69%	4.33%	4.04%	4.08%	1.98%	3.11%	3.37%	3.71%	3.57%	3.79%	2.54%	3.09%
IRM Iron Mountain Incorporated	3.47%	3.34%	3.63%	4.97%	4.73%	8.40%	7.69%	7.33%	5.93%	6.17%	7.07%	6.05%
VTR Ventas, Inc.	2.71%	3.06%	3.61%	4.00%	3.52%	4.37%	5.49%	5.40%	5.19%	4.74%	5.04%	4.14%
SUI Sun Communities, Inc.	3.09%	3.06%	2.78%	2.46%	1.58%	2.08%	2.00%	2.79%	2.89%	3.39%	3.79%	4.30%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	3.88%	3.80%	4.16%	2.98%	2.25%	3.16%	2.91%	3.86%	3.46%	3.35%	3.39%	3.91%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Test US REITs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Test US REITs показал максимальную просадку в 39.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.

Текущая просадка Test US REITs составляет 8.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.43%	24 февр. 2020 г.	21	23 мар. 2020 г.	246	15 мар. 2021 г.	267
-30.61%	3 янв. 2022 г.	198	14 окт. 2022 г.	466	22 авг. 2024 г.	664
-17.48%	29 нояб. 2024 г.	88	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.56%	14 нояб. 2017 г.	59	8 февр. 2018 г.	97	28 июн. 2018 г.	156
-11.75%	7 дек. 2018 г.	12	24 дек. 2018 г.	25	31 янв. 2019 г.	37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Test US REITs составляет 9.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Test US REITs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SPG	VICI	EQIX	IRM	DLR	VTR	CCI	AMT	WELL	SUI	PSA	EXR	O	PLD	MAA
SPG	1.00	0.52	0.33	0.55	0.37	0.56	0.34	0.33	0.55	0.44	0.40	0.45	0.58	0.52	0.53
VICI	0.52	1.00	0.41	0.47	0.39	0.50	0.42	0.41	0.49	0.51	0.46	0.48	0.58	0.52	0.53
EQIX	0.33	0.41	1.00	0.48	0.74	0.38	0.58	0.61	0.38	0.48	0.49	0.48	0.46	0.60	0.50
IRM	0.55	0.47	0.48	1.00	0.52	0.49	0.45	0.44	0.49	0.44	0.50	0.51	0.54	0.55	0.55
DLR	0.37	0.39	0.74	0.52	1.00	0.44	0.57	0.57	0.44	0.50	0.51	0.52	0.50	0.59	0.53
VTR	0.56	0.50	0.38	0.49	0.44	1.00	0.43	0.44	0.82	0.54	0.50	0.49	0.64	0.52	0.61
CCI	0.34	0.42	0.58	0.45	0.57	0.43	1.00	0.80	0.46	0.55	0.57	0.56	0.56	0.59	0.55
AMT	0.33	0.41	0.61	0.44	0.57	0.44	0.80	1.00	0.47	0.55	0.56	0.56	0.56	0.59	0.56
WELL	0.55	0.49	0.38	0.49	0.44	0.82	0.46	0.47	1.00	0.56	0.51	0.51	0.65	0.55	0.62
SUI	0.44	0.51	0.48	0.44	0.50	0.54	0.55	0.55	0.56	1.00	0.59	0.60	0.63	0.64	0.67
PSA	0.40	0.46	0.49	0.50	0.51	0.50	0.57	0.56	0.51	0.59	1.00	0.81	0.60	0.62	0.64
EXR	0.45	0.48	0.48	0.51	0.52	0.49	0.56	0.56	0.51	0.60	0.81	1.00	0.61	0.65	0.66
O	0.58	0.58	0.46	0.54	0.50	0.64	0.56	0.56	0.65	0.63	0.60	0.61	1.00	0.62	0.67
PLD	0.52	0.52	0.60	0.55	0.59	0.52	0.59	0.59	0.55	0.64	0.62	0.65	0.62	1.00	0.67
MAA	0.53	0.53	0.50	0.55	0.53	0.61	0.55	0.56	0.62	0.67	0.64	0.66	0.67	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 окт. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Test US REITs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество