Core Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Core Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	0%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10.70%
BA The Boeing Company	Industrials	0%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	0%
EQIX Equinix, Inc.	Real Estate	8.81%
KHC The Kraft Heinz Company	Consumer Defensive	0%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	11.05%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	5.39%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12.64%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	0%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	14.81%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	2.43%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	12%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5.44%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	16.73%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Core Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты KHC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
Core Portfolio	-3.23%	6.12%	-5.43%	12.64%	21.32%	N/A
Активы портфеля:
MRK Merck & Co., Inc.	-21.27%	-1.65%	-21.97%	-38.29%	4.44%	6.31%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.79%	6.00%	-9.18%	2.30%	12.66%	10.38%
EQIX Equinix, Inc.	-8.21%	16.34%	-4.21%	26.86%	6.81%	15.27%
MSFT Microsoft Corporation	4.16%	23.58%	3.41%	7.55%	19.96%	26.84%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-23.46%	-30.29%	-35.80%	-22.16%	7.67%	14.66%
AVGO Broadcom Inc.	-10.11%	33.16%	13.68%	58.68%	53.87%	36.25%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-10.93%	23.94%	-12.29%	23.73%	29.48%	25.11%
RTX Raytheon Technologies Corporation	11.75%	6.82%	8.27%	26.51%	20.01%	8.29%
PGR The Progressive Corporation	20.90%	9.04%	13.48%	34.29%	33.51%	29.70%
LMT Lockheed Martin Corporation	-1.63%	7.03%	-12.83%	4.47%	7.51%	12.57%
PFE Pfizer Inc.	-11.99%	5.17%	-13.65%	-13.66%	-4.28%	0.57%
BA The Boeing Company	8.31%	37.53%	26.97%	6.29%	7.53%	4.03%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-15.80%	30.03%	-32.12%	-33.80%	13.88%	46.07%
KHC The Kraft Heinz Company	-6.03%	2.89%	-10.95%	-16.67%	3.81%	N/A
DUK Duke Energy Corporation	12.41%	3.49%	10.07%	21.74%	12.47%	9.09%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.25%	-2.52%	-1.93%	-1.47%	1.46%								-3.23%
2024	3.67%	4.11%	3.44%	-2.90%	3.26%	4.16%	4.58%	5.08%	1.90%	-2.61%	3.83%	-2.03%	29.34%
2023	2.64%	-0.85%	3.69%	0.35%	2.77%	3.83%	0.11%	-0.75%	-2.86%	5.16%	6.09%	2.55%	24.78%
2022	-2.30%	-0.27%	4.76%	-4.69%	2.25%	-4.35%	3.95%	-2.68%	-7.69%	8.76%	8.11%	-2.43%	1.93%
2021	-1.76%	0.34%	6.64%	3.77%	1.62%	1.79%	0.79%	1.69%	-4.70%	8.74%	-1.76%	9.08%	28.43%
2020	1.90%	-7.91%	-4.13%	11.76%	2.56%	2.13%	6.72%	5.15%	-1.10%	-3.36%	7.14%	5.48%	27.66%
2019	7.23%	4.31%	2.91%	4.26%	-3.11%	5.58%	1.45%	-0.30%	0.75%	2.88%	5.42%	2.94%	39.67%
2018	4.70%	-2.34%	-1.05%	0.59%	2.46%	-0.51%	4.06%	4.15%	3.58%	-6.69%	3.10%	-7.15%	4.03%
2017	4.28%	3.40%	1.48%	2.47%	4.21%	0.88%	4.20%	2.23%	0.14%	4.44%	4.35%	0.04%	37.09%
2016	-2.41%	1.18%	8.61%	-2.28%	3.68%	3.17%	2.36%	0.55%	-0.16%	0.36%	4.16%	1.77%	22.53%
2015							2.65%	-4.06%	0.86%	7.67%	-0.49%	2.76%	9.36%

Комиссия

Комиссия Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Core Portfolio составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MRK Merck & Co., Inc.	-1.48	-2.04	0.73	-0.94	-1.71
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.09	0.34	1.05	0.16	0.53
EQIX Equinix, Inc.	0.56	1.41	1.18	0.96	3.01
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.33	0.74
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.61	-0.54	0.91	-0.58	-1.59
AVGO Broadcom Inc.	0.98	1.72	1.23	1.49	4.13
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.53	1.06	1.13	0.70	1.90
RTX Raytheon Technologies Corporation	0.95	1.49	1.24	1.70	5.83
PGR The Progressive Corporation	1.46	1.90	1.27	2.81	6.99
LMT Lockheed Martin Corporation	0.17	0.40	1.06	0.14	0.28
PFE Pfizer Inc.	-0.62	-0.58	0.93	-0.21	-0.91
BA The Boeing Company	0.15	0.58	1.07	0.12	0.63
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.64	-0.77	0.91	-0.54	-1.15
KHC The Kraft Heinz Company	-0.73	-0.94	0.89	-0.28	-1.42
DUK Duke Energy Corporation	1.20	1.79	1.22	1.89	4.83

Core Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Core Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.13%	1.71%	1.73%	1.86%	2.54%	2.20%	2.47%	2.39%	1.92%	2.26%	2.57%	2.73%
Активы портфеля:
MRK Merck & Co., Inc.	4.07%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.03%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
EQIX Equinix, Inc.	2.03%	1.81%	1.80%	1.89%	1.36%	1.49%	1.69%	2.59%	1.77%	1.96%	5.86%	3.34%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.18%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
AVGO Broadcom Inc.	1.08%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.41%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.96%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%	2.05%
PGR The Progressive Corporation	1.73%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.72%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
PFE Pfizer Inc.	9.23%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.54%	3.70%	3.48%	3.34%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%	2.25%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KHC The Kraft Heinz Company	5.62%	5.21%	4.33%	3.93%	4.46%	4.62%	4.98%	5.81%	3.15%	2.69%	2.34%	0.00%
DUK Duke Energy Corporation	3.47%	3.84%	4.18%	3.86%	3.72%	4.17%	4.11%	4.21%	4.15%	4.33%	4.54%	3.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Core Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Core Portfolio показал максимальную просадку в 29.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Core Portfolio составляет 6.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.68%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	80
-16.7%	3 окт. 2018 г.	57	24 дек. 2018 г.	37	19 февр. 2019 г.	94
-15.44%	8 апр. 2022 г.	131	14 окт. 2022 г.	32	30 нояб. 2022 г.	163
-14.03%	24 янв. 2025 г.	60	21 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.86%	21 июл. 2015 г.	26	25 авг. 2015 г.	39	20 окт. 2015 г.	65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Core Portfolio составляет 7.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Core Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	DUK	KHC	AMD	MRK	EQIX	PFE	LMT	BA	TSM	UNH	PGR	AVGO	RTX	MSFT	SCHD	Portfolio
^GSPC	1.00	0.24	0.35	0.54	0.36	0.47	0.40	0.37	0.52	0.61	0.44	0.42	0.67	0.55	0.76	0.82	0.85
DUK	0.24	1.00	0.38	-0.00	0.29	0.34	0.29	0.30	0.11	0.02	0.25	0.31	0.05	0.26	0.12	0.38	0.29
KHC	0.35	0.38	1.00	0.11	0.31	0.25	0.30	0.29	0.19	0.13	0.28	0.29	0.18	0.31	0.21	0.49	0.36
AMD	0.54	-0.00	0.11	1.00	0.11	0.30	0.17	0.11	0.27	0.52	0.19	0.15	0.52	0.23	0.50	0.37	0.46
MRK	0.36	0.29	0.31	0.11	1.00	0.25	0.52	0.29	0.17	0.10	0.36	0.35	0.15	0.28	0.25	0.42	0.44
EQIX	0.47	0.34	0.25	0.30	0.25	1.00	0.26	0.19	0.18	0.28	0.25	0.25	0.31	0.22	0.41	0.37	0.53
PFE	0.40	0.29	0.30	0.17	0.52	0.26	1.00	0.29	0.21	0.15	0.36	0.29	0.20	0.28	0.28	0.49	0.42
LMT	0.37	0.30	0.29	0.11	0.29	0.19	0.29	1.00	0.36	0.14	0.31	0.38	0.18	0.55	0.22	0.48	0.50
BA	0.52	0.11	0.19	0.27	0.17	0.18	0.21	0.36	1.00	0.33	0.23	0.24	0.34	0.52	0.32	0.51	0.44
TSM	0.61	0.02	0.13	0.52	0.10	0.28	0.15	0.14	0.33	1.00	0.18	0.17	0.61	0.27	0.52	0.46	0.57
UNH	0.44	0.25	0.28	0.19	0.36	0.25	0.36	0.31	0.23	0.18	1.00	0.34	0.23	0.32	0.31	0.45	0.61
PGR	0.42	0.31	0.29	0.15	0.35	0.25	0.29	0.38	0.24	0.17	0.34	1.00	0.22	0.39	0.28	0.47	0.59
AVGO	0.67	0.05	0.18	0.52	0.15	0.31	0.20	0.18	0.34	0.61	0.23	0.22	1.00	0.32	0.57	0.50	0.68
RTX	0.55	0.26	0.31	0.23	0.28	0.22	0.28	0.55	0.52	0.27	0.32	0.39	0.32	1.00	0.33	0.63	0.55
MSFT	0.76	0.12	0.21	0.50	0.25	0.41	0.28	0.22	0.32	0.52	0.31	0.28	0.57	0.33	1.00	0.51	0.70
SCHD	0.82	0.38	0.49	0.37	0.42	0.37	0.49	0.48	0.51	0.46	0.45	0.47	0.50	0.63	0.51	1.00	0.75
Portfolio	0.85	0.29	0.36	0.46	0.44	0.53	0.42	0.50	0.44	0.57	0.61	0.59	0.68	0.55	0.70	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июл. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Core Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество