Core Portfolio
The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 сент. 2012 г., начальной даты KHC
Доходность по периодам
Core Portfolio на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 32.04% с начала года и доходность в 24.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Core Portfolio | 31.96% | 1.37% | 21.27% | 45.33% | 25.18% | 24.27% |
Активы портфеля: | ||||||
Merck & Co., Inc. | 1.61% | -7.23% | -13.28% | 8.68% | 9.90% | 10.40% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 16.66% | 3.22% | 14.10% | 29.49% | 13.36% | 12.07% |
Equinix, Inc. | 12.87% | 2.05% | 19.86% | 29.56% | 11.58% | 19.26% |
Microsoft Corporation | 11.81% | -3.93% | 4.67% | 28.97% | 26.23% | 26.73% |
UnitedHealth Group Incorporated | 9.47% | -0.94% | 16.86% | 9.73% | 19.95% | 21.96% |
Broadcom Inc. | 62.89% | 5.14% | 47.86% | 113.98% | 49.65% | 39.92% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 95.17% | 15.34% | 55.80% | 123.32% | 34.81% | 28.56% |
Raytheon Technologies Corporation | 52.36% | 6.58% | 25.40% | 78.00% | 11.61% | 10.24% |
The Progressive Corporation | 58.67% | -3.09% | 18.00% | 63.21% | 32.83% | 28.80% |
Lockheed Martin Corporation | 37.66% | 6.97% | 34.26% | 41.47% | 13.45% | 16.08% |
Pfizer Inc. | 6.05% | -0.68% | 14.54% | 0.96% | 0.66% | 4.57% |
The Boeing Company | -40.54% | 1.12% | -9.08% | -13.91% | -14.42% | 3.86% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 5.81% | 0.01% | 4.93% | 53.20% | 38.00% | 50.33% |
The Kraft Heinz Company | 0.76% | 2.97% | -3.44% | 20.38% | 9.61% | -0.50% |
Duke Energy Corporation | 28.30% | 3.77% | 25.47% | 44.71% | 9.07% | 8.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.67% | 4.11% | 3.44% | -2.90% | 3.26% | 4.16% | 4.58% | 5.08% | 1.90% | 31.96% | |||
2023 | 2.64% | -0.85% | 3.69% | 0.35% | 2.77% | 3.83% | 0.11% | -0.75% | -2.86% | 5.16% | 6.09% | 2.55% | 24.78% |
2022 | -2.30% | -0.27% | 4.76% | -4.69% | 2.25% | -4.35% | 3.95% | -2.68% | -7.69% | 8.76% | 8.11% | -2.43% | 1.93% |
2021 | -1.76% | 0.34% | 6.64% | 3.77% | 1.62% | 1.79% | 0.79% | 1.69% | -4.70% | 8.74% | -1.76% | 9.08% | 28.43% |
2020 | 1.90% | -7.91% | -4.13% | 11.94% | 2.56% | 2.12% | 6.72% | 5.15% | -1.10% | -3.36% | 7.14% | 5.48% | 27.84% |
2019 | 7.23% | 4.31% | 2.91% | 4.26% | -3.11% | 5.58% | 1.45% | -0.30% | 0.75% | 2.88% | 5.42% | 2.94% | 39.67% |
2018 | 4.70% | -2.34% | -1.05% | 0.59% | 2.46% | -0.51% | 4.06% | 4.15% | 3.58% | -6.69% | 3.10% | -7.15% | 4.04% |
2017 | 4.28% | 3.40% | 1.48% | 2.47% | 4.21% | 0.88% | 4.20% | 2.23% | 0.14% | 4.44% | 4.35% | 0.04% | 37.09% |
2016 | -2.41% | 1.18% | 8.61% | -2.28% | 3.68% | 3.17% | 2.36% | 0.55% | -0.16% | 0.36% | 4.16% | 1.77% | 22.54% |
2015 | -1.71% | 7.90% | 0.18% | 0.82% | 4.62% | -3.08% | 3.46% | -4.05% | 0.87% | 7.67% | -0.49% | 2.75% | 19.74% |
2014 | -1.36% | 6.09% | 3.00% | -1.08% | 3.66% | 1.92% | -1.42% | 6.62% | 1.19% | 3.74% | 4.23% | 0.39% | 30.04% |
2013 | 4.29% | 1.07% | 4.51% | 3.06% | 3.96% | 0.01% | 2.76% | -0.35% | 4.29% | 0.10% | 5.04% | 3.29% | 36.89% |
Комиссия
Комиссия Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Core Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Merck & Co., Inc. | 0.46 | 0.74 | 1.11 | 0.53 | 1.30 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.34 | 3.35 | 1.41 | 2.05 | 13.15 |
Equinix, Inc. | 0.98 | 1.67 | 1.20 | 1.02 | 2.39 |
Microsoft Corporation | 1.42 | 1.92 | 1.25 | 1.78 | 4.78 |
UnitedHealth Group Incorporated | 0.33 | 0.62 | 1.09 | 0.39 | 1.06 |
Broadcom Inc. | 2.32 | 2.89 | 1.37 | 4.19 | 12.99 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 3.25 | 3.83 | 1.49 | 3.48 | 18.35 |
Raytheon Technologies Corporation | 3.99 | 6.72 | 1.83 | 2.48 | 31.10 |
The Progressive Corporation | 2.92 | 3.80 | 1.51 | 8.28 | 24.28 |
Lockheed Martin Corporation | 2.80 | 4.21 | 1.54 | 2.75 | 13.21 |
Pfizer Inc. | -0.06 | 0.09 | 1.01 | -0.03 | -0.18 |
The Boeing Company | -0.50 | -0.49 | 0.94 | -0.25 | -0.58 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.09 | 1.68 | 1.21 | 1.25 | 2.63 |
The Kraft Heinz Company | 0.97 | 1.39 | 1.19 | 0.33 | 2.47 |
Duke Energy Corporation | 2.66 | 3.66 | 1.45 | 2.08 | 15.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Portfolio | 1.58% | 1.73% | 1.86% | 2.54% | 2.20% | 2.48% | 2.40% | 1.92% | 2.26% | 2.58% | 2.74% | 1.91% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Merck & Co., Inc. | 2.83% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% | 3.46% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Equinix, Inc. | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.40% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Broadcom Inc. | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.09% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Raytheon Technologies Corporation | 1.94% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 2.09% | 2.84% | 2.27% | 2.55% | 2.84% | 2.19% | 2.06% |
The Progressive Corporation | 0.46% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Lockheed Martin Corporation | 2.06% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
Pfizer Inc. | 5.72% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% | 3.13% |
The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Kraft Heinz Company | 4.44% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 3.09% | 3.43% | 3.80% |
Duke Energy Corporation | 3.41% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% | 4.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Core Portfolio показал максимальную просадку в 29.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Core Portfolio составляет 0.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.68% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 79 |
-16.7% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 94 |
-15.44% | 8 апр. 2022 г. | 131 | 14 окт. 2022 г. | 32 | 30 нояб. 2022 г. | 163 |
-10.84% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 39 | 20 окт. 2015 г. | 65 |
-9.17% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 15 | 4 мар. 2016 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Core Portfolio составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DUK | AMD | KHC | TSM | EQIX | MRK | BA | PFE | UNH | PGR | LMT | AVGO | MSFT | RTX | SCHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK | 1.00 | 0.02 | 0.36 | 0.06 | 0.33 | 0.28 | 0.13 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.38 |
AMD | 0.02 | 1.00 | 0.13 | 0.46 | 0.27 | 0.12 | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.47 | 0.45 | 0.23 | 0.36 |
KHC | 0.36 | 0.13 | 1.00 | 0.18 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.49 |
TSM | 0.06 | 0.46 | 0.18 | 1.00 | 0.26 | 0.13 | 0.32 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.56 | 0.47 | 0.29 | 0.47 |
EQIX | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.25 | 0.39 |
MRK | 0.28 | 0.12 | 0.31 | 0.13 | 0.27 | 1.00 | 0.20 | 0.52 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.20 | 0.28 | 0.31 | 0.45 |
BA | 0.13 | 0.26 | 0.23 | 0.32 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.55 | 0.55 |
PFE | 0.28 | 0.17 | 0.30 | 0.17 | 0.27 | 0.52 | 0.24 | 1.00 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.51 |
UNH | 0.25 | 0.18 | 0.30 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.26 | 0.38 | 1.00 | 0.35 | 0.33 | 0.26 | 0.33 | 0.35 | 0.47 |
PGR | 0.30 | 0.16 | 0.30 | 0.20 | 0.27 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 1.00 | 0.38 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.50 |
LMT | 0.29 | 0.13 | 0.30 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 1.00 | 0.22 | 0.26 | 0.57 | 0.51 |
AVGO | 0.08 | 0.47 | 0.23 | 0.56 | 0.32 | 0.20 | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 1.00 | 0.51 | 0.35 | 0.51 |
MSFT | 0.17 | 0.45 | 0.25 | 0.47 | 0.39 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.51 | 1.00 | 0.35 | 0.54 |
RTX | 0.26 | 0.23 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.55 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.57 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.65 |
SCHD | 0.38 | 0.36 | 0.49 | 0.47 | 0.39 | 0.45 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.65 | 1.00 |