Core Portfolio
The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 16.73% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 14.81% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.64% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 11.05% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10.7% |
EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 8.81% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 5.44% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 5.39% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 2.43% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Core Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 9.90% с начала года и доходность в 21.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.38% |
| Core Portfolio | -0.73% | 5.83% | 9.90% | 21.60% | 18.07% | 21.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
MRK Merck & Co., Inc. | -2.18% | 2.84% | -2.18% | 25.89% | 12.93% | 11.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.48% | 2.48% | -3.10% | 8.53% | 9.64% | 11.34% |
EQIX Equinix, Inc. | -4.35% | 8.37% | 13.33% | 25.76% | 13.14% | 16.43% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.93% | 13.47% | 33.09% | 34.53% | 23.95% | 29.07% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 4.09% | 7.17% | -3.44% | -0.02% | 15.36% | 20.73% |
AVGO Broadcom Inc. | -2.44% | 31.73% | 50.96% | 81.60% | 31.68% | 28.47% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -7.07% | -7.03% | 16.29% | 17.79% | 16.08% | 20.01% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | -15.94% | -24.80% | -27.74% | -10.58% | -1.76% | 2.97% |
PGR The Progressive Corporation | 8.61% | 2.16% | 10.69% | 18.24% | 18.80% | 25.05% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -7.99% | -11.66% | -13.29% | 2.76% | 6.99% | 13.07% |
PFE Pfizer Inc. | -9.60% | -17.28% | -34.19% | -22.85% | -1.11% | 4.25% |
BA The Boeing Company | -9.02% | 0.09% | 3.79% | 50.62% | -11.12% | 5.80% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.50% | -1.79% | 48.53% | 41.55% | 24.22% | 56.21% |
KHC The Kraft Heinz Company | 3.13% | -8.50% | -13.28% | 5.15% | -5.24% | -4.91% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.71% | 1.04% | -6.47% | -6.16% | 7.57% | 7.52% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| DUK | AMD | KHC | EQIX | MRK | TSM | PFE | BA | LMT | UNH | PGR | AVGO | RTX | MSFT | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUK | 1.00 | 0.03 | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 0.06 | 0.29 | 0.13 | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.11 | 0.26 | 0.18 | 0.37 |
| AMD | 0.03 | 1.00 | 0.14 | 0.30 | 0.14 | 0.51 | 0.19 | 0.28 | 0.15 | 0.23 | 0.17 | 0.51 | 0.26 | 0.50 | 0.39 |
| KHC | 0.37 | 0.14 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.19 | 0.30 | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.27 | 0.50 |
| EQIX | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 1.00 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.23 | 0.43 | 0.36 |
| MRK | 0.29 | 0.14 | 0.32 | 0.27 | 1.00 | 0.15 | 0.56 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.38 | 0.21 | 0.31 | 0.30 | 0.45 |
| TSM | 0.06 | 0.51 | 0.19 | 0.28 | 0.15 | 1.00 | 0.18 | 0.36 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.60 | 0.32 | 0.53 | 0.51 |
| PFE | 0.29 | 0.19 | 0.30 | 0.27 | 0.56 | 0.18 | 1.00 | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 0.33 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.49 |
| BA | 0.13 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.36 | 0.22 | 1.00 | 0.42 | 0.27 | 0.30 | 0.37 | 0.58 | 0.35 | 0.56 |
| LMT | 0.28 | 0.15 | 0.28 | 0.21 | 0.31 | 0.20 | 0.31 | 0.42 | 1.00 | 0.32 | 0.41 | 0.23 | 0.57 | 0.28 | 0.50 |
| UNH | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.27 | 0.32 | 1.00 | 0.36 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.49 |
| PGR | 0.32 | 0.17 | 0.30 | 0.28 | 0.38 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 0.36 | 1.00 | 0.27 | 0.42 | 0.33 | 0.52 |
| AVGO | 0.11 | 0.51 | 0.26 | 0.32 | 0.21 | 0.60 | 0.25 | 0.37 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 1.00 | 0.37 | 0.56 | 0.56 |
| RTX | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.58 | 0.57 | 0.35 | 0.42 | 0.37 | 1.00 | 0.37 | 0.67 |
| MSFT | 0.18 | 0.50 | 0.27 | 0.43 | 0.30 | 0.53 | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.33 | 0.56 | 0.37 | 1.00 | 0.56 |
| SCHD | 0.37 | 0.39 | 0.50 | 0.36 | 0.45 | 0.51 | 0.49 | 0.56 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.67 | 0.56 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Portfolio | 1.86% | 1.86% | 2.61% | 2.34% | 2.68% | 2.66% | 2.22% | 2.67% | 3.11% | 3.43% | 2.46% | 4.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MRK Merck & Co., Inc. | 2.75% | 2.58% | 3.59% | 3.31% | 2.80% | 3.01% | 4.00% | 3.86% | 4.34% | 4.08% | 4.67% | 5.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.82% | 1.92% | 1.40% | 1.56% | 1.80% | 2.81% | 1.96% | 2.22% | 6.77% | 4.12% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.39% | 1.22% | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.49% | 1.42% | 1.64% | 1.79% | 1.59% | 1.62% | 1.74% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22% | 3.08% | 2.35% | 3.30% | 4.01% | 3.65% | 2.36% | 1.88% | 1.54% | 1.71% | 2.43% | 2.56% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.67% | 1.95% | 1.27% | 1.29% | 2.93% | 3.09% | 2.63% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.87% | 2.96% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 3.19% | 2.18% | 2.43% | 2.82% | 2.16% | 2.99% | 2.45% | 2.81% | 3.22% | 2.54% | 2.43% | 3.19% |
PGR The Progressive Corporation | 0.28% | 0.31% | 6.27% | 2.88% | 4.31% | 2.16% | 1.43% | 3.02% | 2.68% | 7.06% | 1.42% | 9.16% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.90% | 2.39% | 3.14% | 2.98% | 2.56% | 3.55% | 2.70% | 3.23% | 3.48% | 3.61% | 4.20% | 6.13% |
PFE Pfizer Inc. | 4.99% | 3.22% | 2.81% | 4.33% | 4.23% | 3.72% | 4.37% | 4.75% | 4.63% | 4.60% | 4.48% | 5.18% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.54% | 2.18% | 2.02% | 3.02% | 2.81% | 2.57% | 1.66% | 2.79% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KHC The Kraft Heinz Company | 4.68% | 4.06% | 4.83% | 5.18% | 5.90% | 7.26% | 4.11% | 3.61% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUK Duke Energy Corporation | 4.33% | 3.99% | 3.99% | 4.65% | 4.78% | 5.12% | 5.28% | 5.74% | 6.28% | 5.44% | 6.75% | 7.48% |
Комиссия
Комиссия Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 1.46 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 | ||||
EQIX Equinix, Inc. | 0.73 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 | ||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.01 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.28 | ||||
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.35 | ||||
RTX Raytheon Technologies Corporation | -0.54 | ||||
PGR The Progressive Corporation | 0.62 | ||||
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.05 | ||||
PFE Pfizer Inc. | -1.05 | ||||
BA The Boeing Company | 1.14 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.56 | ||||
KHC The Kraft Heinz Company | 0.29 | ||||
DUK Duke Energy Corporation | -0.32 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Core Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 29.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.69% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -16.7% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 94 |
| -15.45% | 8 апр. 2022 г. | 131 | 14 окт. 2022 г. | 32 | 30 нояб. 2022 г. | 163 |
| -10.86% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 39 | 20 окт. 2015 г. | 65 |
| -9.16% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 15 | 4 мар. 2016 г. | 45 |
График волатильности
Текущая волатильность Core Portfolio составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.