PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Core Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


UNH 16.73%PGR 14.81%MSFT 12.64%SCHD 12%LMT 11.05%AVGO 10.7%EQIX 8.81%TSM 5.44%MRK 5.39%RTX 2.43%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

0%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

10.70%

BA
The Boeing Company
Industrials

0%

DUK
Duke Energy Corporation
Utilities

0%

EQIX
Equinix, Inc.
Real Estate

8.81%

KHC
The Kraft Heinz Company
Consumer Defensive

0%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

11.05%

MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare

5.39%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

12.64%

PFE
Pfizer Inc.
Healthcare

0%

PGR
The Progressive Corporation
Financial Services

14.81%

RTX
Raytheon Technologies Corporation
Industrials

2.43%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

12%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

5.44%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

16.73%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,209.00%
276.75%
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 сент. 2012 г., начальной даты KHC

Доходность по периодам

Core Portfolio на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 20.32% с начала года и доходность в 23.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Core Portfolio20.32%3.07%16.14%32.13%22.65%23.81%
MRK
Merck & Co., Inc.
16.79%-3.79%6.61%16.97%13.47%11.93%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
8.51%4.93%7.39%12.32%12.04%11.21%
EQIX
Equinix, Inc.
-1.30%2.85%-0.92%-0.50%11.11%16.80%
MSFT
Microsoft Corporation
16.67%-2.82%10.64%28.15%26.76%27.81%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
8.26%17.14%11.11%13.35%19.47%22.85%
AVGO
Broadcom Inc.
42.01%-4.83%29.88%78.55%43.52%40.96%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
60.54%-4.71%47.72%73.41%32.95%26.57%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
23.73%-2.65%22.45%9.56%6.65%6.72%
PGR
The Progressive Corporation
38.54%4.91%28.94%77.52%24.98%27.92%
LMT
Lockheed Martin Corporation
6.26%1.57%4.99%7.38%8.07%13.92%
PFE
Pfizer Inc.
7.26%8.04%9.08%-15.39%-1.98%4.41%
BA
The Boeing Company
-31.07%1.76%-16.41%-15.17%-12.78%5.39%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
2.83%-5.99%-9.87%36.62%34.92%44.90%
KHC
The Kraft Heinz Company
-8.36%0.52%-7.81%-4.48%5.43%-1.60%
DUK
Duke Energy Corporation
12.55%7.09%14.89%17.88%8.58%8.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.67%4.11%3.44%-2.90%3.26%4.15%20.32%
20232.64%-0.85%3.69%0.35%2.77%3.83%0.11%-0.75%-2.86%5.16%6.09%2.55%24.78%
2022-2.30%-0.27%4.76%-4.69%2.25%-4.35%3.95%-2.68%-7.69%8.76%8.11%-2.43%1.93%
2021-1.76%0.34%6.64%3.77%1.62%1.79%0.79%1.69%-4.70%8.74%-1.76%9.08%28.43%
20201.90%-7.91%-4.13%11.76%2.56%2.13%6.72%5.15%-1.10%-3.36%7.14%5.48%27.66%
20197.23%4.31%2.91%4.26%-3.11%5.58%1.45%-0.30%0.75%2.88%5.42%2.94%39.67%
20184.70%-2.34%-0.98%0.59%2.46%-0.44%4.06%4.15%3.58%-6.69%3.10%-7.15%4.18%
20174.28%3.50%1.48%2.47%4.21%0.88%4.20%2.23%0.14%4.44%4.35%0.04%37.23%
2016-2.41%1.31%8.62%-2.28%3.68%3.17%2.36%0.55%-0.16%0.36%4.16%1.77%22.71%
2015-1.71%8.09%0.18%0.82%4.62%-3.08%3.46%-4.05%0.87%7.67%-0.49%2.76%19.94%
2014-1.36%6.36%3.00%-1.08%3.66%1.92%-1.42%6.62%1.19%3.74%4.23%0.39%30.37%
20134.29%1.43%4.52%3.06%3.96%0.01%2.76%-0.35%4.29%0.10%5.04%3.29%37.38%

Комиссия

Комиссия Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Core Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Core Portfolio, с текущим значением в 9595
Core Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Core Portfolio, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Core Portfolio, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Core Portfolio, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Core Portfolio, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Core Portfolio, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Core Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Core Portfolio, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Core Portfolio, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Core Portfolio, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Core Portfolio, с текущим значением в 5.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Core Portfolio, с текущим значением в 18.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0018.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MRK
Merck & Co., Inc.
1.211.911.241.545.30
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.171.741.200.993.63
EQIX
Equinix, Inc.
-0.050.121.01-0.05-0.11
MSFT
Microsoft Corporation
1.211.681.211.855.57
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.641.061.140.701.87
AVGO
Broadcom Inc.
2.012.791.345.3812.54
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.902.641.331.689.73
RTX
Raytheon Technologies Corporation
0.470.761.120.320.87
PGR
The Progressive Corporation
3.785.421.695.1038.96
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.500.901.120.411.97
PFE
Pfizer Inc.
-0.54-0.630.92-0.24-0.67
BA
The Boeing Company
-0.44-0.440.94-0.22-0.60
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.641.191.150.722.05
KHC
The Kraft Heinz Company
-0.21-0.150.98-0.07-0.50
DUK
Duke Energy Corporation
1.301.901.231.025.02

Коэффициент Шарпа

Core Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.18
1.82
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Core Portfolio1.67%1.73%1.86%2.54%2.20%2.47%2.54%1.99%2.36%2.68%2.86%2.13%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.42%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
EQIX
Equinix, Inc.
2.06%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.67%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.37%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
AVGO
Broadcom Inc.
1.29%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%4.48%2.57%2.33%2.09%2.42%3.74%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.24%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.33%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%
PGR
The Progressive Corporation
0.52%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
PFE
Pfizer Inc.
5.54%5.70%3.12%2.64%3.91%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%3.13%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%1.42%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KHC
The Kraft Heinz Company
4.83%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%3.09%3.43%3.80%
DUK
Duke Energy Corporation
3.83%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%4.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.08%
-2.86%
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Core Portfolio показал максимальную просадку в 29.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Core Portfolio составляет 1.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.68%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-16.7%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.94
-15.44%8 апр. 2022 г.13114 окт. 2022 г.3230 нояб. 2022 г.163
-10.85%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.3920 окт. 2015 г.65
-9.05%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.154 мар. 2016 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Core Portfolio составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.21%
2.76%
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DUKAMDKHCTSMEQIXMRKBAPFEUNHPGRLMTAVGOMSFTRTXSCHD
DUK1.000.030.360.070.340.280.140.290.240.300.290.090.180.270.39
AMD0.031.000.130.460.270.120.260.170.190.170.140.460.450.240.37
KHC0.360.131.000.180.270.310.220.300.300.310.300.230.250.330.50
TSM0.070.460.181.000.260.140.320.180.230.210.190.550.470.290.47
EQIX0.340.270.270.261.000.270.200.270.290.270.240.310.390.250.39
MRK0.280.120.310.140.271.000.210.520.380.360.310.210.280.320.46
BA0.140.260.220.320.200.211.000.240.270.290.430.340.310.550.55
PFE0.290.170.300.180.270.520.241.000.380.320.320.240.300.320.51
UNH0.240.190.300.230.290.380.270.381.000.350.330.270.340.350.47
PGR0.300.170.310.210.270.360.290.320.351.000.390.260.320.410.51
LMT0.290.140.300.190.240.310.430.320.330.391.000.230.270.570.52
AVGO0.090.460.230.550.310.210.340.240.270.260.231.000.510.350.52
MSFT0.180.450.250.470.390.280.310.300.340.320.270.511.000.360.54
RTX0.270.240.330.290.250.320.550.320.350.410.570.350.361.000.66
SCHD0.390.370.500.470.390.460.550.510.470.510.520.520.540.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 сент. 2012 г.