2060 TERM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2060 TERM

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	5.50%
BTC-USD Bitcoin		5.50%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5.50%
FAST Fastenal Company	Industrials	5%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	5.50%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	5%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5.50%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	5%
RSG Republic Services, Inc.	Industrials	5.50%
SO The Southern Company	Utilities	5%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	12.50%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	12.50%
VV Vanguard Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	12%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2060 TERM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

2060 TERM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.49%	3.72%	16.33%	33.60%	14.41%	11.99%
2060 TERM	24.56%	3.47%	18.30%	41.97%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	23.75%	3.73%	17.40%	37.33%	16.24%	14.04%
VGT Vanguard Information Technology ETF	24.44%	6.09%	21.88%	43.56%	23.71%	21.75%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	18.51%	3.33%	11.62%	28.80%	N/A	N/A
VV Vanguard Large-Cap ETF	23.79%	3.81%	17.34%	37.59%	16.18%	13.95%
AAPL Apple Inc	20.84%	6.91%	39.11%	32.49%	32.42%	26.80%
RSG Republic Services, Inc.	25.69%	2.17%	9.38%	41.26%	20.30%	20.64%
MSFT Microsoft Corporation	11.26%	-4.37%	3.30%	27.00%	26.05%	27.34%
COST Costco Wholesale Corporation	35.04%	-1.10%	25.14%	58.94%	26.21%	24.34%
PEP PepsiCo, Inc.	5.13%	-1.35%	2.86%	11.03%	8.13%	9.81%
MCD McDonald's Corporation	7.45%	6.53%	16.91%	25.19%	11.05%	16.12%
FAST Fastenal Company	22.14%	10.17%	16.54%	36.23%	19.97%	17.40%
KO The Coca-Cola Company	22.48%	-1.71%	21.55%	34.60%	8.53%	8.51%
SO The Southern Company	35.34%	2.94%	33.07%	43.93%	13.07%	11.98%
VICI VICI Properties Inc.	8.46%	-0.38%	23.85%	21.90%	13.27%	N/A
BTC-USD Bitcoin	59.97%	12.11%	6.46%	138.68%	53.35%	67.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2060 TERM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.38%	5.73%	3.14%	-3.94%	4.81%	2.84%	2.10%	2.61%	2.12%				24.56%
2023	6.56%	-0.85%	7.52%	2.80%	0.24%	5.80%	1.54%	-3.00%	-4.11%	1.48%	8.69%	4.67%	35.02%
2022					-5.27%	-6.91%	9.93%	-4.04%	-8.96%	6.50%	3.80%	-5.85%	-11.85%

Комиссия

Комиссия 2060 TERM составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard Large-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2060 TERM среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2060 TERM

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.14	2.87	1.39	0.99	12.84
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.19	1.66	1.22	0.54	5.48
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	1.39	1.88	1.28	0.46	6.40
VV Vanguard Large-Cap ETF	2.07	2.78	1.38	0.97	12.42
AAPL Apple Inc	1.42	2.12	1.26	0.71	5.97
RSG Republic Services, Inc.	1.92	2.36	1.36	1.13	11.77
MSFT Microsoft Corporation	0.08	0.24	1.03	0.01	0.23
COST Costco Wholesale Corporation	1.79	2.26	1.33	1.21	7.87
PEP PepsiCo, Inc.	0.36	0.64	1.08	0.07	1.19
MCD McDonald's Corporation	0.93	1.44	1.18	0.23	1.92
FAST Fastenal Company	0.85	1.41	1.18	0.26	1.65
KO The Coca-Cola Company	2.54	3.72	1.46	1.46	17.55
SO The Southern Company	4.01	5.68	1.69	2.29	36.08
VICI VICI Properties Inc.	1.35	1.90	1.27	0.44	6.45
BTC-USD Bitcoin	1.54	2.21	1.22	1.50	6.46

Коэффициент Шарпа

2060 TERM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

2060 TERM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2060 TERM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
2060 TERM	2.07%	2.27%	2.19%	1.41%	1.83%	1.80%	2.16%	1.87%	1.88%	2.06%	1.78%	1.81%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.26%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.62%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	9.50%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VV Vanguard Large-Cap ETF	1.27%	1.41%	1.66%	1.19%	1.46%	1.81%	2.09%	1.75%	1.98%	1.96%	1.77%	1.75%
AAPL Apple Inc	0.42%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
RSG Republic Services, Inc.	1.06%	1.25%	1.48%	1.27%	1.72%	1.74%	2.00%	1.97%	2.17%	2.64%	2.68%	2.98%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
COST Costco Wholesale Corporation	2.18%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
PEP PepsiCo, Inc.	3.00%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
MCD McDonald's Corporation	2.13%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%	3.22%
FAST Fastenal Company	2.44%	2.73%	2.60%	1.74%	2.83%	2.32%	2.90%	2.31%	2.52%	2.70%	2.07%	1.66%
KO The Coca-Cola Company	2.71%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
SO The Southern Company	3.08%	3.96%	3.78%	3.82%	4.13%	3.86%	5.42%	4.78%	4.52%	4.60%	4.24%	4.90%
VICI VICI Properties Inc.	5.06%	5.05%	4.63%	4.58%	4.92%	4.58%	5.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2060 TERM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

2060 TERM показал максимальную просадку в 17.22%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.22%	17 авг. 2022 г.	60	15 окт. 2022 г.	180	13 апр. 2023 г.	240
-15.55%	5 мая 2022 г.	45	18 июн. 2022 г.	55	12 авг. 2022 г.	100
-8.31%	26 июл. 2023 г.	70	3 окт. 2023 г.	42	14 нояб. 2023 г.	112
-6.28%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	15	20 авг. 2024 г.	35
-5.13%	1 апр. 2024 г.	19	19 апр. 2024 г.	26	15 мая 2024 г.	45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2060 TERM составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2060 TERM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BTC-USD	SO	VICI	MCD	PEP	RSG	KO	FAST	COST	AAPL	MSFT	VGT	JEPQ	VV	VOO
BTC-USD	1.00	0.10	0.15	0.13	0.10	0.07	0.07	0.20	0.19	0.17	0.19	0.26	0.26	0.28	0.28
SO	0.10	1.00	0.42	0.39	0.49	0.45	0.55	0.33	0.25	0.21	0.15	0.15	0.19	0.30	0.31
VICI	0.15	0.42	1.00	0.35	0.32	0.30	0.38	0.36	0.27	0.26	0.24	0.32	0.32	0.45	0.44
MCD	0.13	0.39	0.35	1.00	0.47	0.45	0.51	0.35	0.35	0.27	0.26	0.26	0.29	0.36	0.37
PEP	0.10	0.49	0.32	0.47	1.00	0.48	0.70	0.34	0.35	0.24	0.23	0.20	0.25	0.32	0.33
RSG	0.07	0.45	0.30	0.45	0.48	1.00	0.46	0.36	0.36	0.29	0.27	0.28	0.29	0.37	0.38
KO	0.07	0.55	0.38	0.51	0.70	0.46	1.00	0.34	0.37	0.28	0.27	0.22	0.27	0.36	0.37
FAST	0.20	0.33	0.36	0.35	0.34	0.36	0.34	1.00	0.39	0.40	0.40	0.46	0.47	0.54	0.55
COST	0.19	0.25	0.27	0.35	0.35	0.36	0.37	0.39	1.00	0.43	0.48	0.54	0.58	0.59	0.59
AAPL	0.17	0.21	0.26	0.27	0.24	0.29	0.28	0.40	0.43	1.00	0.59	0.70	0.68	0.67	0.68
MSFT	0.19	0.15	0.24	0.26	0.23	0.27	0.27	0.40	0.48	0.59	1.00	0.79	0.79	0.73	0.72
VGT	0.26	0.15	0.32	0.26	0.20	0.28	0.22	0.46	0.54	0.70	0.79	1.00	0.92	0.88	0.88
JEPQ	0.26	0.19	0.32	0.29	0.25	0.29	0.27	0.47	0.58	0.68	0.79	0.92	1.00	0.88	0.88
VV	0.28	0.30	0.45	0.36	0.32	0.37	0.36	0.54	0.59	0.67	0.73	0.88	0.88	1.00	0.99
VOO	0.28	0.31	0.44	0.37	0.33	0.38	0.37	0.55	0.59	0.68	0.72	0.88	0.88	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

2060 TERM

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество