PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

2060 TERM

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


BTC-USD 5.5%VOO 12.5%VGT 12.5%VV 12%JEPQ 5.5%AAPL 5.5%RSG 5.5%MSFT 5.5%COST 5.5%PEP 5%MCD 5%FAST 5%KO 5%SO 5%VICI 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

5.50%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

12.50%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

12.50%

VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

12%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend

5.50%

AAPL
Apple Inc.
Technology

5.50%

RSG
Republic Services, Inc.
Industrials

5.50%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

5.50%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

5.50%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

5%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

5%

FAST
Fastenal Company
Industrials

5%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

5%

SO
The Southern Company
Utilities

5%

VICI
VICI Properties Inc.
Real Estate

5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2060 TERM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
17.95%
13.40%
2060 TERM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
2060 TERM4.27%2.57%17.95%29.33%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.51%2.98%14.29%23.95%14.31%12.56%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
3.92%0.66%18.75%40.56%22.66%19.99%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
4.96%1.98%15.14%33.96%N/AN/A
VV
Vanguard Large-Cap ETF
4.63%2.96%14.77%24.65%14.23%12.44%
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%
RSG
Republic Services, Inc.
9.16%6.72%23.82%38.32%20.30%20.69%
MSFT
Microsoft Corporation
7.31%1.22%25.40%57.36%31.15%28.82%
COST
Costco Wholesale Corporation
10.10%4.57%38.58%47.32%29.84%23.08%
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.70%1.73%-2.60%-1.58%10.87%11.16%
MCD
McDonald's Corporation
-1.30%-2.62%5.59%10.85%12.47%14.76%
FAST
Fastenal Company
8.81%1.64%25.51%35.19%20.80%14.96%
KO
The Coca-Cola Company
3.00%1.45%2.68%4.15%9.14%8.43%
SO
The Southern Company
-3.38%-1.74%1.04%4.75%10.42%9.47%
VICI
VICI Properties Inc.
-7.28%-3.27%0.69%-8.18%12.11%N/A
BTC-USD
Bitcoin
23.71%25.85%100.85%110.58%42.89%36.05%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.39%
20231.54%-3.00%-4.11%1.48%8.69%4.67%

Коэффициент Шарпа

2060 TERM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.03

Коэффициент Шарпа 2060 TERM находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.03
1.75
2060 TERM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2060 TERM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2060 TERM2.22%2.27%2.19%1.41%1.83%1.80%2.16%1.87%1.88%2.06%1.78%1.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.62%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.42%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.35%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
RSG
Republic Services, Inc.
1.14%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%2.98%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.63%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.93%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
MCD
McDonald's Corporation
2.13%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
FAST
Fastenal Company
2.59%2.73%2.60%1.74%2.83%2.32%2.90%2.31%2.52%2.70%2.07%1.66%
KO
The Coca-Cola Company
3.03%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
SO
The Southern Company
4.18%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%4.90%
VICI
VICI Properties Inc.
5.45%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 2060 TERM составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.91
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.15
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
3.07
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.94
AAPL
Apple Inc.
0.97
RSG
Republic Services, Inc.
2.83
MSFT
Microsoft Corporation
2.40
COST
Costco Wholesale Corporation
2.86
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.08
MCD
McDonald's Corporation
0.91
FAST
Fastenal Company
1.80
KO
The Coca-Cola Company
0.44
SO
The Southern Company
0.38
VICI
VICI Properties Inc.
-0.45
BTC-USD
Bitcoin
3.01

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDSOVICIRSGMCDPEPKOFASTCOSTAAPLMSFTVGTJEPQVVVOO
BTC-USD1.000.110.190.100.150.120.110.230.240.200.250.290.290.300.30
SO0.111.000.410.470.410.530.570.400.310.250.230.220.250.360.37
VICI0.190.411.000.310.320.340.370.420.330.350.300.410.400.530.52
RSG0.100.470.311.000.480.510.490.410.380.350.320.320.320.410.42
MCD0.150.410.320.481.000.530.550.380.420.330.320.330.350.420.44
PEP0.120.530.340.510.531.000.750.380.460.340.320.300.350.420.43
KO0.110.570.370.490.550.751.000.380.440.330.330.320.370.450.47
FAST0.230.400.420.410.380.380.381.000.460.450.430.520.530.600.60
COST0.240.310.330.380.420.460.440.461.000.480.490.560.590.610.61
AAPL0.200.250.350.350.330.340.330.450.481.000.670.790.750.730.73
MSFT0.250.230.300.320.320.320.330.430.490.671.000.830.820.740.73
VGT0.290.220.410.320.330.300.320.520.560.790.831.000.930.900.89
JEPQ0.290.250.400.320.350.350.370.530.590.750.820.931.000.880.87
VV0.300.360.530.410.420.420.450.600.610.730.740.900.881.000.99
VOO0.300.370.520.420.440.430.470.600.610.730.730.890.870.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.44%
-1.08%
2060 TERM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2060 TERM показал максимальную просадку в 17.22%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка 2060 TERM составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.22%17 авг. 2022 г.6015 окт. 2022 г.18013 апр. 2023 г.240
-15.55%5 мая 2022 г.4518 июн. 2022 г.5512 авг. 2022 г.100
-8.31%26 июл. 2023 г.703 окт. 2023 г.4214 нояб. 2023 г.112
-2.08%21 мая 2023 г.424 мая 2023 г.226 мая 2023 г.6
-1.82%28 дек. 2023 г.117 янв. 2024 г.310 янв. 2024 г.14

График волатильности

Текущая волатильность 2060 TERM составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.85%
3.37%
2060 TERM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев