2060 TERM
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2060 TERM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 2060 TERM | 14.61% | -0.05% | 12.35% | 23.80% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.62% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.16% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.06% | -4.70% | 6.11% | 18.20% | N/A | N/A |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 13.95% | -1.40% | 11.02% | 20.94% | 14.02% | 12.51% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.86% |
RSG Republic Services, Inc. | 15.46% | -2.18% | 11.16% | 26.47% | 17.82% | 19.99% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.36% |
COST Costco Wholesale Corporation | 23.99% | -4.77% | 19.16% | 49.55% | 26.43% | 24.24% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.26% | 2.57% | 3.47% | -6.52% | 8.49% | 9.65% |
MCD McDonald's Corporation | -14.16% | -2.47% | -12.91% | -12.79% | 5.56% | 13.07% |
FAST Fastenal Company | 7.24% | 8.30% | 1.55% | 21.90% | 19.36% | 14.56% |
KO The Coca-Cola Company | 13.89% | 3.15% | 13.05% | 9.20% | 7.35% | 8.38% |
SO The Southern Company | 18.77% | 4.41% | 20.50% | 16.65% | 12.44% | 10.86% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.55% | 8.90% | 3.24% | 0.94% | 13.17% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.39% | 60.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2060 TERM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.38% | 5.73% | 3.14% | -3.94% | 4.81% | 2.84% | 14.61% | ||||||
| 2023 | 6.56% | -0.85% | 7.52% | 2.80% | 0.24% | 5.80% | 1.54% | -3.00% | -4.11% | 1.48% | 8.69% | 4.67% | 35.02% |
| 2022 | -5.26% | -6.91% | 9.93% | -4.04% | -8.96% | 6.50% | 3.80% | -5.85% | -11.85% |
Комиссия
Комиссия 2060 TERM составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2060 TERM среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.93 | 4.01 | 1.55 | 1.92 | 22.65 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.82 | 2.40 | 1.33 | 1.23 | 12.94 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.00 | 2.63 | 1.41 | 0.90 | 14.59 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 2.89 | 3.93 | 1.54 | 1.89 | 22.04 |
AAPL Apple Inc | 0.97 | 1.62 | 1.19 | 0.38 | 2.88 |
RSG Republic Services, Inc. | 2.27 | 2.72 | 1.46 | 1.27 | 15.80 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.07 | 1.50 | 1.19 | 0.53 | 6.74 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.64 | 4.08 | 1.68 | 3.07 | 17.54 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.43 | 0.75 | 1.09 | 0.09 | 1.56 |
MCD McDonald's Corporation | -0.62 | -0.76 | 0.91 | -0.69 | -1.18 |
FAST Fastenal Company | 1.10 | 1.68 | 1.23 | 0.32 | 2.21 |
KO The Coca-Cola Company | 2.41 | 3.59 | 1.45 | 0.88 | 16.59 |
SO The Southern Company | 1.77 | 2.59 | 1.31 | 0.75 | 7.58 |
VICI VICI Properties Inc. | 0.84 | 1.28 | 1.17 | 0.26 | 1.92 |
BTC-USD Bitcoin | 2.56 | 2.98 | 1.31 | 3.05 | 14.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2060 TERM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 TERM | 2.20% | 2.27% | 2.19% | 1.41% | 1.83% | 1.80% | 2.16% | 1.87% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.37% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.34% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.13% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.50% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.01% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
MCD McDonald's Corporation | 2.60% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
FAST Fastenal Company | 2.76% | 2.73% | 2.60% | 1.74% | 2.83% | 2.32% | 2.90% | 2.31% | 2.52% | 2.70% | 2.07% | 1.66% |
KO The Coca-Cola Company | 2.86% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
SO The Southern Company | 3.45% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.90% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.45% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2060 TERM показал максимальную просадку в 17.22%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка 2060 TERM составляет 3.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.22% | 17 авг. 2022 г. | 60 | 15 окт. 2022 г. | 180 | 13 апр. 2023 г. | 240 |
| -15.55% | 5 мая 2022 г. | 45 | 18 июн. 2022 г. | 55 | 12 авг. 2022 г. | 100 |
| -8.31% | 26 июл. 2023 г. | 70 | 3 окт. 2023 г. | 42 | 14 нояб. 2023 г. | 112 |
| -5.13% | 1 апр. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 26 | 15 мая 2024 г. | 45 |
| -3.63% | 17 июл. 2024 г. | 9 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2060 TERM составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | SO | VICI | MCD | RSG | PEP | KO | FAST | COST | AAPL | MSFT | VGT | JEPQ | VV | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| SO | 0.11 | 1.00 | 0.41 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.36 | 0.27 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.33 | 0.34 |
| VICI | 0.16 | 0.41 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.34 | 0.34 | 0.47 | 0.47 |
| MCD | 0.12 | 0.40 | 0.34 | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.36 | 0.37 |
| RSG | 0.08 | 0.46 | 0.30 | 0.45 | 1.00 | 0.49 | 0.48 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.40 |
| PEP | 0.11 | 0.51 | 0.33 | 0.49 | 0.49 | 1.00 | 0.73 | 0.36 | 0.37 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.36 |
| KO | 0.08 | 0.56 | 0.37 | 0.53 | 0.48 | 0.73 | 1.00 | 0.35 | 0.39 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.40 |
| FAST | 0.19 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.55 |
| COST | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 1.00 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
| AAPL | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.61 | 0.73 | 0.70 | 0.69 | 0.70 |
| MSFT | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.40 | 0.48 | 0.61 | 1.00 | 0.81 | 0.80 | 0.73 | 0.72 |
| VGT | 0.24 | 0.18 | 0.34 | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 0.25 | 0.47 | 0.55 | 0.73 | 0.81 | 1.00 | 0.92 | 0.88 | 0.88 |
| JEPQ | 0.24 | 0.21 | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.47 | 0.58 | 0.70 | 0.80 | 0.92 | 1.00 | 0.88 | 0.87 |
| VV | 0.26 | 0.33 | 0.47 | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.60 | 0.69 | 0.73 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.99 |
| VOO | 0.26 | 0.34 | 0.47 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.72 | 0.88 | 0.87 | 0.99 | 1.00 |