Texas 2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Texas 2

Последнее обновление 14 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CBRE CBRE Group, Inc.	Real Estate	6.67%
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	6.67%
CTRA Coterra Energy Inc.	Energy	6.67%
DHI D.R. Horton, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
EOG EOG Resources, Inc.	Energy	6.67%
HPE Hewlett Packard Enterprise Company	Technology	6.67%
J Jacobs Engineering Group Inc.	Industrials	6.67%
KMI Kinder Morgan, Inc.	Energy	6.67%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	6.67%
NRG NRG Energy, Inc.	Utilities	6.67%
PSX Phillips 66	Energy	6.67%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	6.67%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	6.67%
VLO Valero Energy Corporation	Energy	6.67%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Texas 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Texas 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2015 г., начальной даты HPE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.77%	-3.55%	3.64%	22.00%	12.20%	11.23%
Texas 2	1.95%	-2.73%	6.75%	29.37%	19.52%	N/A
Активы портфеля:
WM Waste Management, Inc.	2.84%	-2.66%	-5.39%	16.05%	13.61%	17.18%
MCK McKesson Corporation	2.66%	1.53%	0.44%	21.12%	31.33%	11.49%
EOG EOG Resources, Inc.	9.72%	6.09%	3.71%	19.27%	14.11%	6.87%
TXN Texas Instruments Incorporated	1.91%	-0.26%	-6.30%	19.21%	11.08%	16.78%
VLO Valero Energy Corporation	8.78%	3.26%	-9.12%	4.36%	12.48%	15.94%
DHI D.R. Horton, Inc.	-1.02%	-7.65%	-14.36%	-9.34%	21.42%	20.65%
CBRE CBRE Group, Inc.	-5.89%	-10.01%	27.08%	44.92%	15.32%	14.13%
J Jacobs Engineering Group Inc.	0.49%	-1.98%	7.16%	21.20%	12.50%	16.15%
CTRA Coterra Energy Inc.	12.02%	12.95%	6.33%	15.58%	16.19%	2.77%
PWR Quanta Services, Inc.	-0.54%	-6.89%	21.23%	55.41%	51.00%	28.45%
NRG NRG Energy, Inc.	7.74%	2.34%	28.45%	96.11%	24.52%	16.70%
CCI Crown Castle International Corp.	-5.54%	-11.72%	-15.04%	-19.29%	-6.13%	4.53%
KMI Kinder Morgan, Inc.	4.09%	6.10%	44.47%	68.00%	12.95%	1.40%
PSX Phillips 66	1.80%	-5.49%	-15.59%	-9.85%	6.68%	10.68%
HPE Hewlett Packard Enterprise Company	2.95%	1.32%	3.95%	42.07%	10.51%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Texas 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.58%	8.64%	9.24%	-3.18%	4.65%	-1.89%	5.34%	2.58%	2.16%	-0.70%	8.77%	-9.19%	24.44%
2023	5.51%	-2.66%	2.91%	-1.15%	-0.96%	8.99%	3.12%	-0.12%	-3.77%	-3.69%	8.78%	8.07%	26.56%
2022	-4.77%	-1.73%	8.22%	-3.50%	7.04%	-9.94%	9.44%	-0.68%	-9.32%	10.52%	6.07%	-6.26%	2.04%
2021	1.14%	8.19%	8.31%	3.59%	1.45%	-0.13%	0.57%	3.05%	-0.55%	4.62%	-2.27%	6.27%	39.30%
2020	-2.92%	-7.79%	-18.54%	16.68%	5.30%	-1.50%	1.73%	5.44%	-1.86%	-0.11%	13.53%	2.17%	7.63%
2019	11.18%	2.87%	2.13%	3.11%	-8.93%	7.94%	0.49%	-0.32%	4.20%	2.22%	-0.12%	1.74%	28.35%
2018	1.95%	-5.07%	0.93%	1.76%	3.76%	-2.55%	4.43%	2.07%	-1.04%	-7.54%	1.25%	-7.44%	-8.13%
2017	1.97%	2.45%	2.09%	-1.89%	-1.69%	2.37%	5.19%	0.95%	5.30%	1.99%	5.69%	3.10%	30.85%
2016	-5.20%	-1.35%	10.57%	1.69%	3.88%	0.77%	3.28%	0.09%	0.59%	-3.50%	7.61%	1.21%	20.30%
2015										-0.41%	1.57%	-5.79%	-4.71%

Комиссия

Комиссия Texas 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Texas 2 составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Texas 2

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WM Waste Management, Inc.	0.97	1.36	1.21	1.47	3.51
MCK McKesson Corporation	0.83	1.19	1.20	0.90	2.26
EOG EOG Resources, Inc.	0.91	1.36	1.17	0.98	2.98
TXN Texas Instruments Incorporated	0.64	1.09	1.13	1.08	2.77
VLO Valero Energy Corporation	0.34	0.68	1.08	0.29	0.54
DHI D.R. Horton, Inc.	-0.29	-0.20	0.98	-0.32	-0.80
CBRE CBRE Group, Inc.	1.55	2.36	1.29	1.74	7.12
J Jacobs Engineering Group Inc.	1.12	1.53	1.21	1.82	3.75
CTRA Coterra Energy Inc.	0.69	1.13	1.14	0.56	1.70
PWR Quanta Services, Inc.	1.70	2.44	1.32	3.53	10.73
NRG NRG Energy, Inc.	2.62	3.22	1.41	4.90	15.20
CCI Crown Castle International Corp.	-0.88	-1.18	0.87	-0.37	-1.86
KMI Kinder Morgan, Inc.	3.61	4.96	1.65	3.49	26.23
PSX Phillips 66	-0.29	-0.23	0.97	-0.22	-0.39
HPE Hewlett Packard Enterprise Company	0.99	1.63	1.21	1.42	4.18

Texas 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.19 до 1.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Texas 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Texas 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.31%	2.37%	2.67%	3.25%	2.76%	2.83%	1.93%	2.05%	1.45%	1.59%	2.36%	1.37%
Активы портфеля:
WM Waste Management, Inc.	1.45%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%
MCK McKesson Corporation	0.45%	0.47%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%	0.46%
EOG EOG Resources, Inc.	2.71%	2.97%	4.80%	6.79%	4.07%	2.83%	1.21%	0.87%	0.62%	0.66%	0.95%	0.56%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.75%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%
VLO Valero Energy Corporation	3.21%	3.49%	3.14%	3.09%	5.22%	6.93%	3.84%	4.27%	3.05%	3.51%	2.40%	2.12%
DHI D.R. Horton, Inc.	0.94%	0.93%	0.69%	1.04%	0.76%	1.05%	1.18%	1.51%	0.83%	1.24%	0.84%	0.80%
CBRE CBRE Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
J Jacobs Engineering Group Inc.	0.79%	0.80%	0.92%	0.88%	0.60%	0.73%	0.79%	1.03%	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%
CTRA Coterra Energy Inc.	2.94%	3.29%	4.58%	10.13%	5.89%	2.46%	2.01%	1.12%	0.59%	0.34%	0.45%	0.27%
PWR Quanta Services, Inc.	0.12%	0.09%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NRG NRG Energy, Inc.	1.68%	1.81%	2.92%	4.40%	3.02%	3.20%	0.30%	0.30%	0.42%	1.92%	4.93%	2.00%
CCI Crown Castle International Corp.	7.30%	6.90%	5.43%	4.41%	2.62%	3.10%	3.22%	3.94%	3.51%	4.15%	3.87%	2.38%
KMI Kinder Morgan, Inc.	4.01%	4.18%	6.38%	6.10%	6.76%	7.59%	4.49%	4.71%	2.77%	2.41%	12.94%	4.02%
PSX Phillips 66	3.88%	3.95%	3.15%	3.68%	5.00%	5.15%	3.14%	3.60%	2.70%	2.84%	2.67%	2.64%
HPE Hewlett Packard Enterprise Company	2.37%	2.44%	2.89%	3.01%	3.04%	4.05%	2.89%	3.13%	1.59%	1.40%	0.36%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Texas 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Texas 2 показал максимальную просадку в 40.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Texas 2 составляет 7.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.47%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	165	13 нояб. 2020 г.	190
-20.05%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	139
-19.51%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	52	27 апр. 2016 г.	101
-16.17%	8 июн. 2022 г.	8	17 июн. 2022 г.	111	25 нояб. 2022 г.	119
-12.6%	24 янв. 2018 г.	12	8 февр. 2018 г.	122	3 авг. 2018 г.	134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Texas 2 составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Texas 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CCI	MCK	WM	CTRA	DHI	NRG	TXN	EOG	HPE	VLO	PWR	J	PSX	KMI	CBRE
CCI	1.00	0.19	0.39	0.12	0.33	0.27	0.26	0.08	0.15	0.09	0.20	0.26	0.12	0.23	0.33
MCK	0.19	1.00	0.30	0.21	0.22	0.24	0.23	0.24	0.27	0.25	0.27	0.34	0.24	0.28	0.29
WM	0.39	0.30	1.00	0.15	0.29	0.25	0.31	0.16	0.23	0.21	0.33	0.39	0.24	0.27	0.33
CTRA	0.12	0.21	0.15	1.00	0.15	0.30	0.23	0.54	0.30	0.40	0.29	0.27	0.44	0.49	0.26
DHI	0.33	0.22	0.29	0.15	1.00	0.28	0.40	0.15	0.30	0.24	0.41	0.38	0.27	0.28	0.46
NRG	0.27	0.24	0.25	0.30	0.28	1.00	0.29	0.30	0.31	0.25	0.36	0.32	0.29	0.37	0.36
TXN	0.26	0.23	0.31	0.23	0.40	0.29	1.00	0.27	0.49	0.30	0.47	0.45	0.31	0.31	0.49
EOG	0.08	0.24	0.16	0.54	0.15	0.30	0.27	1.00	0.35	0.55	0.35	0.37	0.63	0.61	0.33
HPE	0.15	0.27	0.23	0.30	0.30	0.31	0.49	0.35	1.00	0.39	0.46	0.43	0.41	0.38	0.49
VLO	0.09	0.25	0.21	0.40	0.24	0.25	0.30	0.55	0.39	1.00	0.36	0.34	0.78	0.49	0.36
PWR	0.20	0.27	0.33	0.29	0.41	0.36	0.47	0.35	0.46	0.36	1.00	0.61	0.38	0.40	0.50
J	0.26	0.34	0.39	0.27	0.38	0.32	0.45	0.37	0.43	0.34	0.61	1.00	0.40	0.42	0.50
PSX	0.12	0.24	0.24	0.44	0.27	0.29	0.31	0.63	0.41	0.78	0.38	0.40	1.00	0.57	0.40
KMI	0.23	0.28	0.27	0.49	0.28	0.37	0.31	0.61	0.38	0.49	0.40	0.42	0.57	1.00	0.42
CBRE	0.33	0.29	0.33	0.26	0.46	0.36	0.49	0.33	0.49	0.36	0.50	0.50	0.40	0.42	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Texas 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество